银行间外汇市场即期外汇交易操作规程

银行间外汇市场即期外汇交易操作规程

第一章总则

第一条为规范银行间外汇市场即期外汇交易行为，根据《银行间外汇市场管理暂行规定》、《中国外汇交易中心市场交易规则（暂行）》等有关规定，制定本规程。

第二条下列名词在本规程中具有以下含义：

1、银行间外汇市场（以下简称“外汇市场”）是指经中国人民银行、国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构（包括中外资银行和非银行金融机构）之间通过中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）的银行间外汇交易系统进行人民币和外汇之间交易的市场。

2、银行间外汇交易系统（以下简称“交易系统”）是指交易中心（包括中国外汇交易中心上海总部、北京备份中心和其他分中心）为会员之间进行外汇交易和资金清算所提供的电子系统。

3、外汇交易是指人民币与外汇之间的即期买卖。

4、会员是指经交易中心核准，允许其在交易系统内从事外汇交易的境内金融机构。

第三条外汇市场坚持公开、公平、公正的原则，采用分别报价、撮合成交、集中清算的交易与清算模式。

第四条会员进行外汇交易必须严格遵守中国人民银行、国家外汇管理局的有关规定和外汇市场有关规则。

第五条交易中心在中国人民银行、国家外汇管理局的领导下，负责外汇市场运行的组织和日常管理。

第二章会员管理

第六条会员入市、退市按照《银行间外汇市场会员入市、退市操作办法》的有关规定办理。

第七条会员分为自营会员和代理会员两类。自营会员均可兼营代理业务，代理会员只能从事代理业务，不得从事自营业务。

第八条会员应指派人员参加交易中心的外汇交易员资格培训。参加培训的人员经考试合格后，获得交易中心颁发的《交易员证书》，取得外汇交易员资格。

第九条只有具备外汇交易员资格的人员方可进行外汇交易。

会员应对其交易员的交易行为负责。

第十条交易员进行外汇交易前，必须向交易中心申请办理个人数字安全证书。有关数字证书的申请和使用按照《中国外汇交易中心数字证书使用规则》办理。

第十一条交易员分为首席交易员和普通交易员。首席交易员拥有增加、删除及变更下属交易员交易权限的权力，并对此负责。

会员应指定专人担任首席交易员。

第十二条会员指定首席交易员后应将首席交易员的签字样本及时报交易中心备案。会员若遗失首席交易员密码，应以书面形式向交易中心提出重新设定密码的申请，申请书应有首席交易员签字并加盖所在部门公章。

第十三条会员新增或变更清算帐户，须及时向交易中心提交《清算帐户新增或变更表》。

会员应按照交易中心的要求自行在交易系统内录入其基本资料。资料内容如有变化，应及时更新。

第十四条会员应按照交易中心的规定缴纳会员席位费和交易手续费。

第三章交易市场

第十五条交易市场每周一至周五开市，开市时间为北京时间上午9：20－11：00，国内法定节假日不开市。遇交易币种所属国家或地区节假日时，则该交易币种只进行交易，交割日顺延至该币种所属国家和地区的下一个营业日。

第十六条外汇交易分为自营交易和代理交易。

自营交易是指会员为其自身结售汇业务需求而从事的外汇交易。

代理交易是指会员为非会员提供交易服务而从事的外汇交易。会员对其代理而达成的交易承担全部责任。

第十七条外汇交易可以通过远程或现场方式进行。会员可自行选择远程或现场方式进行交易。

现场交易是指会员在交易中心指定的场所进行交易。

远程交易是指会员在其自行选定的场所通过专线或拨号入网等通讯方式接入交易系统进行交易。

第十八条当交易系统设备或通讯线路等出现故障、导致外汇交易不能正常进行时，外汇交易按照《银行间外汇市场即期外汇交易应急方案（试行）》办理。

第十九条若遇不可抗力或其他偶发事故，交易中心可以宣布全部或部分暂停交易。

若交易后交易系统无法生成清算数据，交易中心可以宣布当日交易无效。

第四章报价成交

第二十条外汇市场采用直接标价法，即每一单位外币等于若干元人民币，人民币元以后保留四位小数。

第二十一条外汇市场最小交易单位为万元，最小交易金额为元（日元最小交易金额为万元）。

第二十二条交易系统提供多种报价类型。

1、按交易方向可分为买报价、卖报价、双向报价。

买报价是指买入外汇的报价。

卖报价是指卖出外汇的报价。

双向报价是指同时报买入价和卖出价的报价。双向报价中，买入价不得高于卖出价。

2、按交易要求可分为市价报价、限定报价、止损报价。

市价报价是指不指定交易价格的报价。系统按接受市价报价时的最优对应报价予以成交。

限定报价是指指定交易价格的报价。系统按照该报价或接受该报价时的最优对应报价予以成交。

止损报价是指虽指定价格，但仅当市场成交价达到或超出该报价时，该报价才被执行的报价。即当市场成交价等于或高于止损买报价时，该笔报价即转为市价买报价，并按市价报价方式成交；当市场成交价等于或低于止损卖报价时，该笔报价即转为市价卖报价，并按市价报价方式成交。

3、按交易时间可分为常驻报价、限时报价。

常驻报价是指在本场交易时间内一直有效的报价，除非该报价全部成交或被撤销。

限时报价是指所报价仅在限定时间之内有效的报价，除非在限定时间内该报价已被全部成交或被撤销。

第二十三条会员可以根据业务需要自行选择并组合使用各类报价方式。

第二十四条会员报价进入交易系统后，交易系统按照价格优先、时间优先的原则进行逐笔撮合。

当买入价等于卖出价时，成交价即为买入价或卖出价。

当买入价高于卖出价时，成交价为买入价和卖出价中报价时间较早的一方所报的价格。

当两笔报价中一笔为市价报价时，以相对应报价方的最优价格为成交价。

当两笔报价均为市价报价时，以前一笔最新成交价为成交价。

第二十五条当美元和港币报价金额含有小于最小交易单位的尾数时，若该笔报价的整数部分已全部或部分成交，则尾数部分按中国人民银行公布的当日中间价自动予以成交。

第二十六条交易员应在规定的价格浮动范围内进行报价，超过浮动范围的报价无效。

美元每笔报价须在上一笔成交价上下各100个基点以内，当日报价须在中国人民银行公布的当日中间价上下各3‰以内。

港币每笔报价须在上一笔成交价上下各100个基点以内，当日报价须在中国人民银行公布的当日中间价上下各1%以内。

日元每笔报价须在上一笔成交价上下各1000个基点以内，当日报价须在中国人民银行公布的当日中间价上下各10%以内。

第二十七条每场交易开盘价为开盘后第一笔成交价，收盘价为收盘前最后五笔成交价的加权平均价。

第二十八条当一笔非限时的市价报价或止损报价已部分成交时，系统将自动删除该笔报价的剩余部分。

当一笔限时的市价报价或止损报价已部分成交时，该笔报价的剩余部分在其限时范围内继续有效。

当一笔限定报价或常驻报价已部分成交时，该笔报价的剩余部分继续有效。

当一笔限时的限定报价已部分成交时，该笔报价的剩余部分在其限时范围内继续有效。

第二十九条报价尚未成交前，交易员可以撤销原报价。

撤单指令只对原报价未成交部分有效，若该笔报价已全部成交，则撤单指令无效。

第三十条报价成交后，会员即可打印交易确认单。

在本场交易结束后，会员打印结算清单，并据此办理清算。