第四章操作风险管理理论部分试题

第四章操作风险管理

一、判断题

1. 操作风险管理的主要目的是将操作风险事件导致的影响控制在可以承受的合理范围之内，实现银行价值最大化( )

答案：对

命题依据：教材第四章，第一节

认知难度：应用

难度：易

2.在操作风险事件中，实物资产的损坏指因自然灾害或其他事件导致实物资产丢失或毁坏的损失事件, 不包括恐怖袭击所造成的损失。( )

答案：错

命题依据：教材第四章，第一节

认知难度：应用

难度：易

3．操作风险与控制自我评估（RCSA）是采用规范化的方法和手段，评估业务及经营管理活动各流程环节中操作风险的大小。（）

答案：对

命题依据：教材第四章，第三节

认知难度：记忆

难度：易

4．按照时间维度分类，“网络流量”这一指标属于操作风险关键指标中的事后指标。（）

答案：错

命题依据：教材第四章，第三节

认知难度：记忆

难度：中

解题说明：“网络流量”属于事中指标

5．最终损失金额为零的操作风险事件不属于收集操作风险损失数据的范围。( )

答案：错

命题依据：教材第四章，第四节

认知难度：理解

难度：难

解题说明：损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围。

6.商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。( )

答案：错

命题依据：教材第四章，第四节

认知难度：记忆

难度：中

7．操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。（）

答案：错

命题依据：教材理论部分第四章，第一节

认知难度：理解

难易程度：易

解题说明：外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

8．操作风险损失中的资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。（）

答案：对

命题依据：教材理论部分第四章，第一节

认知难度：理解

难易程度：易

9．对于低频/低损失的操作风险，银行可以通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动来规避风险。（）

答案：错

命题依据：教材理论部分第四章，第一节

认知难度：理解

难易程度：易

解题说明：对于低频/低损失的风险，可选择直接承受风险。

10．通过事前对风险隐患进行识别和整改，可以杜绝重大操作风险事件的发生。（）答案：错

命题依据：教材理论部分第四章，第二节

认知难度：理解

难易程度：易

解题说明：通过事前对风险隐患进行识别和整改，可以防止重大操作风险事件的发生。

二、单选题

1．下列关于操作风险评估方法表述错误的是（）

A. 记分卡法是一种将风险评估建立在银行信息，而不是历史损失数据基础上的方法

B.引导会议法是通过召开引导会议，让员工在一起讨论风险暴露、控制措施和相应

的改进之处

C. 调查问卷法、记分卡法、引导会议法、情景分析法不能结合使用，这样才可以确

保评估标准的合理性

D. 采用情景分析法合理评估可能发生的损失，要有赖于有经验的业务骨干和风险管

理专业人员的知识水平

3

答案：C

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

难度：易

2. 以下哪个指标不是按照因果维度分类的操作风险关键风险指标。（）

A.成因指标

B.控制指标

C.结果指标

D.先导指标

答案：D

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

难度：易

3.以下关于指标阀值的说法错误的是（）

A. 对于一个指标，可以为其设定一个或多个预警值

B. 一般而言，预警值设置得越多，对操作风险的管理越精细化

C. 一般而言，预警值设置得越多，控制成本越高

D. 指标预警值确定的越低, 预警的次数会越少

答案：D

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

难度：易

4.以下关于事后指标的说法错误的是（）

A. 主要用途是发现风险征兆

B.“资产损失率”属于事后指标

C. 主要用于风险管理水平的考核

D. 一般直接联系操作风险损失，可以与经济资本计量相结合

答案：A

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

难度：中

解题说明：事前指标其主要用途是发现风险征兆

5. KRI最有价值的功效是预警，把成本花费在对（）操作风险的预警是最有功效的。

A. 高损

B. 高频

C. 低损

D. 低频

答案：A

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

共16页，第3页

难度：中

解题说明：因为KRI最有价值的功效是预警，把成本花费在对“高损”风险的预警是最有功效的

6. （）是指根据一定标准对操作风险的发生频率、影响程度进行判断，并确定风险等

级的过程。

A. 控制评价

B. 风险评估

C. 执行程度评价

D. RCSA

答案： B

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

难度：易

7. 以下哪些因素是评估后的控制优化所要考虑的（）

①风险等级②风险管理战略和偏好

③控制目标④控制活动评价效果

A. ①②③④

B. ①②③

C. ②③

D. ②③④

答案：A

命题依据：第四章，第三节

认知程度：记忆

难度：中

8.（）是在标准化的操作风险事件分类基础上，对银行已发生的风险事件进行确认和记

录，并采用结构化的方式进行存储。

A.损失数据库

B.内部损失数据

C.外部损失数据

D.高级计量法

答案：A

命题依据：教材第四章第一节

认知程度：记忆

难度：中

9. 中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》的有关规定初次使用高级计量法的

商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5