银行管理学资料整理
银行管理学教学大纲
银行管理学教学大纲一、课程概述银行管理学是一门研究银行组织、业务运作、风险管理和战略决策等方面的学科。
通过本课程的学习,学生将全面了解银行的经营管理原理和方法,掌握银行管理的核心知识和技能,为今后从事银行相关工作或进一步的学术研究打下坚实的基础。
二、课程目标1、使学生了解银行的基本职能、组织架构和业务范围。
2、掌握银行资金管理、风险管理、市场营销和绩效评估等核心管理领域的理论和方法。
3、培养学生运用所学知识分析和解决银行管理实际问题的能力。
4、引导学生关注银行业的发展动态和趋势,培养创新思维和战略眼光。
三、课程内容(一)银行概述1、银行的定义、分类和发展历程2、银行的职能和作用3、银行的组织架构和治理结构(二)银行资金管理1、存款业务管理存款的种类和特点存款的定价策略存款的风险管理2、贷款业务管理贷款的种类和流程贷款的信用评估和风险管理贷款定价和收益分析3、资金头寸管理资金头寸的概念和计算资金头寸的预测和调度(三)银行风险管理1、信用风险信用风险的识别和评估信用风险的度量方法信用风险的控制和缓释2、市场风险市场风险的种类和特点市场风险的度量模型市场风险的管理策略3、操作风险操作风险的成因和分类操作风险的评估和监测操作风险的防范和控制(四)银行市场营销1、银行市场营销的概念和特点2、客户关系管理客户细分和目标客户选择客户满意度和忠诚度提升3、产品策略银行产品的开发和创新产品的定价和推广4、渠道策略传统渠道和电子渠道的管理渠道整合和优化(五)银行绩效评估1、绩效评估的指标体系财务指标和非财务指标内部指标和外部指标2、绩效评估的方法比率分析法杜邦分析法经济增加值(EVA)法3、绩效评估的应用和反馈(六)银行战略管理1、银行战略的制定和选择外部环境分析内部资源评估战略定位和目标确定2、银行战略的实施和控制战略执行的组织保障战略监控和调整四、教学方法1、课堂讲授:讲解银行管理学的基本概念、理论和方法,使学生掌握课程的核心内容。
商业银行经营管理学
名词解释1骆驼法则:“CAMEL(原则)”:政府对银行业的谨慎监管原则。
C(Capital)代表资本;A(Asset)代表资产;M(Management)代表管理;E(Earning)代表收益;L(Liquidity)代表清偿能力。
(P23)2银行资产负债表:银行资产负债表是综合反映商业银行在某一特定日期全部资产、负债和所有权益状况的报表。
3存款保险制度:概括地讲是指当银行或储蓄机构因危机或经营不善濒临倒闭时,由特定的保险机构对小额存款人在一定限度内理赔存款的保险机制。
4一级储备与二级储备: 一级储备主要包括库存现金、在央行的存款、同业存款及托收中的现金等项目。
一级储备之所以在银行的资产分配中具有最高的优先地位是因为它满足强制性的准备金的需要、银行日常支付和清算的需要和应付意外的提存和意外信贷需求。
二级储备:二级储备由短期公开市场债券组成,如国库券、地方政府债券、银行承兑票据等。
保证二级储备,以应付可预见的现金需求以及较长期内的意外情形。
二级储备有一定的盈利,同时也具有较强的变现能力5利率敏感性缺口:利率敏感性缺口Gap由利率敏感性资产RSA和利率敏感性负债RSL的差额来表示,即:Gap = RSA – RSL。
如果利率敏感性资产和利率敏感性负债不相等,就会产生缺口。
6同业拆借:是指商业银行及其他金融机构之间的临时借款,属于货币市场借款的一部分,一般期限很短。
7.信用风险:是由于信用活动中存在着不确定性而导致银行遭受损失可能性。
更确切地说,是所有因客户违约而引起的风险。
8巴塞尔协议:《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———―巴塞尔委员会‖于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的―关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议‖的简称。
清偿力比率,资产的合理价值即信用风险暴露额、风险调整因子即风险权重和界定合规资本。
这三方面的规定实际上构成了《巴塞尔协议》的主要内容。
《商业银行管理学》课后习题答案及解析
《商业银行管理学》课后习题及题解第一章商业银行管理学导论习题一、判断题1. 《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯-斯蒂格尔法》。
2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。
3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。
4. 在金融市场上,商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。
5. 商业银行具有明显的企业性质,所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。
6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。
7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。
8. 商业银行管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。
9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。
二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。
2. 如何理解商业银行管理的目标?3. 现代商业银行经营的特点有哪些?4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么?5. 如何看待“三性”平衡之间的关系?三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么,如何处理三者之间的关系。
2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。
第一章习题参考答案一、判断题1.√2.×3.×4.√5.×6.√7.×8.√9.√二、略;三、略。
第二章商业银行资本金管理习题一、判断题1. 新巴塞尔资本协议规定,商业银行的核心资本充足率仍为4%。
2. 巴塞尔协议规定,银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。
3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法:标准法和内部模型法。
4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。
5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。
6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。
二、单选题1. 我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的。
431金融学综合之商业银行管理学
431金融学综合之商业银行管理学一、引言商业银行作为金融系统中最重要的组成部分之一,其管理涉及到金融业的各个方面。
本文将从商业银行管理的概念、功能以及关键要素等方面展开,通过对商业银行管理学的综合分析,为读者提供深入理解商业银行管理的全景。
二、商业银行管理概述商业银行管理是指商业银行为了实现稳健经营和增强风险控制等目标,通过科学化的组织方式、一系列管理方法与技术运用,对银行内外部资源进行调配和有效管理的过程。
其核心目标是为客户创造价值、实现银行自身的可持续发展。
三、商业银行管理的功能商业银行管理主要包括以下几个核心功能:3.1风险管理风险管理是商业银行管理中至关重要的功能之一。
商业银行要通过建立完善的风险管理制度,对信用风险、市场风险、操作风险等进行有效识别、评估和控制,以保障银行的稳定和安全运营。
3.2资金管理资金管理是商业银行管理的核心之一。
商业银行需要合理配置和运用自身资金,确保资金的流动性和盈利性,同时平衡存款和贷款等业务之间的关系,以实现最大程度的利润。
3.3客户关系管理客户关系管理是商业银行管理的重要组成部分。
商业银行需要通过建立良好的客户关系,提供优质的金融产品和服务,从而提高客户满意度并获取更多的市场份额。
3.4人力资源管理人力资源管理是商业银行管理的基础和保证。
商业银行需要招募和留住优秀的人才,建立科学的人力资源管理制度,通过培训和激励机制,提高员工的综合素质和工作效率。
四、商业银行管理的关键要素商业银行管理涉及多个关键要素的综合应用,包括但不限于以下几个方面:4.1信息技术应用信息技术在商业银行管理中起着至关重要的作用。
商业银行需要借助先进的信息技术手段,建立精细化的信息管理系统,实现数据的采集、分析和应用,提高决策的科学性和准确性。
4.2内部控制内部控制是商业银行管理的基础保障。
商业银行需要建立健全的内部控制机制,确保各项业务的合规性和风险的有效控制,从而提高银行的管理水平和经营效益。
《商业银行管理学》复习资料整理总结
外源资本:是指外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。
内源资本:主要是指商业银行通过留存盈余的方式从银行内部筹措的资本金。
大额存单:是指由银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证。
同业拆借:或同业拆款、同业拆放、资金拆借,又称同业拆放市场,是金融机构之间进行短期、临时性头寸调剂的市场。
回购协议:广义上指的是有回购条款的协议。
狭义指的是在回购协议市场出售证券等金融资产时签订的协议,约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券,以获得即时可用资金;协议期满时,再以即时可用资金作相反交易。
回购协议从即时资金供给者的角度来看又称为"反回购协议"。
再贴现:是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票,向商业银行提供融资支持的行为。
现金资产:是指商业银行随时可以用来应付现金需要的资产,是银行资产业务中最富流动性的部分。
包括现金和活期存款。
基础头寸:指的是商业银行随时可用的资金量,是商业银行资金清算的最后支付手段。
表外业务:是指商业银行所从事的,按照通行的会计准则不列入资产负债表内,不影响其资产负债总额,但能影响银行当期损益,改变银行资产报酬率的经营活动。
信用证:是银行应进口商要求,开给出口商的一种在一定条件下保证付款的银行保汇文件。
贷款承诺:是指银行承诺在一定时期内或者某一时间按照约定条件提供贷款给借款人的协议,属于银行的表外业务,是一种承诺在未来某时刻进行的直接信贷。
可以分为不可撤消贷款承诺和可撤消贷款承诺两种。
对于在规定的借款额度内银行已经做出承诺但尚未贷出的款项,客户必须支付一定的承诺费。
进出口押汇:是指不同国家的进出口商进行交易时,出口商以其所得的票据、信用证等,连同运货的提单、保险单、发票等全部单据作担保,向金融机构押借款项,由银行凭全部运货单据,转向进口商收取货款的融资方式。
福费廷:就是在延期付款的大型设备贸易中,出口商把经进口商承兑的,或经第三方担保的,期限在半年至五六年的远期汇票,无追索权地售予进口商所在地的银行或大金融公司,提前取得现款的一种资金融通形式,它是出口信贷的一种类型。
商业银行管理学 彭建刚 第六版
商业银行是指以取款、存款、贷款、汇兑等为主要业务的金融机构,是国民经济中非常重要的组成部分。
商业银行管理学作为研究商业银行内部管理的学科,对于深入了解商业银行的整体运作和管理至关重要。
彭建刚的《商业银行管理学》第六版是该领域的经典著作,本文将从不同角度对该书进行全面介绍。
一、作者简介彭建刚,现任我国人民大学经济学院教授、博士生导师。
彭教授在金融领域具有丰富的学术研究和教学经验,多年来一直从事金融学科的教学和研究工作,深入研究了商业银行管理学的相关理论和实践。
二、书籍简介《商业银行管理学》第六版是商业银行管理学领域的经典教材,内容全面、权威,包括了商业银行概论、商业银行内部管理组织、商业银行风险管理、商业银行绩效评价等内容。
彭建刚教授以其丰富的教学和研究经验,对商业银行内部管理的相关理论和实践进行了深入的挖掘和总结,为读者提供了一本理论与实践相结合的权威教材。
三、内容概述1. 商业银行概论商业银行概论部分主要介绍了商业银行的基本概念、功能和角色,解释了商业银行在金融市场中的地位和作用,对读者建立对商业银行的整体认识具有重要意义。
2. 商业银行内部管理组织商业银行内部管理组织是商业银行管理学领域的重要内容之一,该部分主要介绍了商业银行的组织结构、内部管理、人力资源管理等内容,帮助读者了解商业银行的运作机制和管理体系。
3. 商业银行风险管理商业银行作为金融机构,面临着多种风险,包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
商业银行风险管理部分主要介绍了商业银行风险管理的理论框架和实践经验,为读者提供了解风险管理的重要参考。
4. 商业银行绩效评价商业银行绩效评价是商业银行内部管理的重要内容之一,该部分主要介绍了商业银行绩效评价的指标体系和方法,帮助读者了解商业银行的经营状况和绩效水平。
四、书籍特色1. 理论与实践相结合《商业银行管理学》第六版在内容安排上注重理论与实践相结合,始终将理论知识与实际案例相互融合,使读者不仅能够系统地学习商业银行管理学的相关理论知识,还能够了解相关实践经验。
商业银行经营管理学复习资料
商业银行经营管理学复习资料第一章导论一、名词解释1、商业银行:是以追求最大利润为目标,以经营金融资产和负债为对象的特殊的、综合性、多功能的金融企业。
2、总分行制:又叫分支行制,它是由一家总行和下设的如干架分支行形成的以总行为中心的庞大的银行网络。
3、集团银行制:又叫控股公司制,即由一个集团成立控股公司,再由该公司收购或控制若干独立的银行。
二、简答1、什么是商业银行?它具有哪些基本功能?(1)商业银行是以追求最大利润为目标,以经营金融资产和负债为对象的特殊的、综合性、多功能的金融企业。
具有一般企业的特征;又不是一般的企业,是经营货币的金融企业;商业银行不同于其他金融机构,是特殊的银行。
(2)基本功能:a.信用中介 b.支付中介 c.信用创造 d.金融服务 e.调节经济2、商业银行的经营目标有哪些?如何贯彻这些目标以及协调目标之间的矛盾?(论述)安全性:安全性目标是指商业银行应努力避免各种不确定因素对它的影响,保证商业银行的稳健经营和发展。
流动性:是指商业银行能够随时满足客户提现和必要的贷款需求的支付能力,包括资产的流动性和负债的流动性两重含义。
盈利性:盈利性是商业银行经营活动的最终目标,这一目标要求商业银行的经营管理层在可能的情况下,追求银行的利润最大化。
作为一个经营货币信用的特殊企业,商业银行在实现盈利的过程中又要受到流动性与安全性的制约,忽视这两者,单纯追求盈利,商业银行的经营必然陷入混乱。
因此,现代商业银行在追求盈利性目标的同时,必须兼顾安全性和流动性。
商业银行经营的安全性、流动性和盈利性之间往往是相互矛盾的。
从盈利性的角度看,商业银行的资产可以分为盈利资产和非盈利资产,盈利性目标要求提高盈利资产的运用率,而流动性目标却要求降低盈利性资产的运用率;资金的盈利性要求选择有较高收益的资产,而资金的安全性却要求选择有较低收益的资产。
事实上,商业银行经营"三性"目标之间存在着潜在的统一协调关系。
商业银行经营管理学
提升品牌形象
通过优质的产品和服务,树立良好的品牌形 象。
加强品牌传播
利用广告、公关、活动等多种方式,提高品 牌知名度和美誉度。
03
商业银行风险管理
商业银行的风险识别与评估
信用风险
对借款人的还款能力进行评估,识别潜在的 违约风险。
市场风险
识别因市场价格波动导致的金融资产价值变 化风险。
操作风险
分析因内部流程、人为错误或系统故障引发 的风险。
绿色金融与普惠金融的业务模式
包括绿色信贷、绿色投资、普惠金融产品设计等, 满足社会各阶层和各类企业的金融需求。
3
面临的挑战与应对策略
绿色金融与普惠金融的发展过程中,商业银行需 要应对政策风险、市场风险、信用风险等挑战, 制定有效的应对策略。
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商业银行经营管理学
目录
• 商业银行概述 • 商业银行经营策略 • 商业银行风险管理 • 商业银行的资本管理 • 商业银行的绩效评价 • 商业银行的未来发展
01
商业银行概述
商业银行的定义与特点
定义
商业银行是以经营存贷款为主要 业务,以获取利润为主要经营目 标的金融企业。
特点
具有负债经营、高风险、高收益 、金融服务多样性等特点。
流动性风险
评估银行的资金流入流出情况,确保有足够 的流动性应对突发状况。
商业银行的风险控制与缓释
01
02
03
信贷政策
制定严格的信贷标准,降低不 良贷款率。
限额管理
设定各类风险的敞口上限,控 制单一客户或行业的风险集中
度。
风险分散
通过多元化投资分散风险,降 低非系统性风险。
担保和抵押品管理
商业银行经营管理学的一些学习笔记
1.商业银行组织形式遵循的一般原则是什么?1、公平竞争、效率至上原则;2、安全稳健原则;3、规模适度原则2.简述商业银行内部组织结构。
决策系统:包括股东大会和董事会以及董事会下设置的各种委员会。
执行系统:包括总经理和副总经理及各业务、职能部门组成。
监督系统:包括监事会、审计委员会以及银行的稽核部门。
管理系统:全面管理、财务管理、人事管理、经营管理、市场营销管理。
3.什么是商业银行公司治理?其实质是什么?实质:保护投资者获得必要回报4.简述商业银行三性经营原则的主要内容。
安全性:即要求银行在经营活动中,必须保持足够的清偿能力,经得起重大风险和损失,能随时应付客户提存,是客户对银行保持坚定的信任。
流动性:是商业银行保持随时能以适当价格取得可用资金的能力,以便随时应付客户提存及银行其他支付的需要。
盈利性:要求银行的经营管理者在可能的情况下,尽可能地追求利润最大化。
5.为什么要对商业银行进行监管?监管的主要内容有哪些?原因:保护储户利益;银行是信用货币的创造者。
内容:1、银行业的准入。
2、银行资本的充足性。
3、银行的清偿能力。
4、银行业务活动范围。
5、贷款的集中度。
6.商业银行资本的功能有哪些?为创新新银行提供资金;提供银行成长和扩张的资本金;增强公众对银行信心;是银行抵御风险的最后防线;7.适度资本规模应考虑什么?一、发挥资本基本功能所要求的资本规模二、适度杠杆所要求的资本三、监管当局所要求的最低资本要求8.简述银行资本的构成。
一、股本:普通股和优先股。
二、盈余:资本盈余和留存收益三、债务资本:资本票据和债务。
四、其他来源:储备金9.简述巴塞尔协议I的主要内容。
(1)资本构成(2)对资本的扣除规定和限额(3)风险加权制(4)目标标准化率(5)过渡期安排10.简述巴塞尔协议H的主要内容。
(1)最低资本要求(第一支柱)(2)监管当局的监督检查(第二支柱)(3)市场纪律(第三支柱)(4)标准法(5)内部评级法(6)操作风险及其度量11.简述银行负债的功能。
商业银行管理学
商业银行管理学在现代经济体系中,商业银行犹如金融领域的主动脉,为经济的运转提供着不可或缺的资金支持和金融服务。
商业银行管理学作为一门专门研究商业银行经营管理的学科,涵盖了广泛而深入的知识领域,对于理解和把握商业银行的运作机制至关重要。
商业银行的首要职能是吸收存款,并将其转化为贷款和投资,以实现资金的有效配置。
这一过程看似简单,实则涉及复杂的风险管理和资产负债管理。
在吸收存款方面,商业银行需要制定有吸引力的利率政策,同时提供便捷、安全的存款服务,以吸引客户的资金。
然而,存款的增加并不意味着银行可以随意放贷。
银行必须谨慎评估借款人的信用状况、还款能力和贷款用途,以降低信用风险。
资产负债管理是商业银行管理的核心之一。
银行需要在资产和负债之间保持合理的平衡,以确保流动性和盈利能力。
资产方面,除了贷款,还包括债券投资、现金资产等。
负债方面,除了存款,还有同业拆借、发行债券等。
银行管理者必须根据市场变化和自身的风险承受能力,动态调整资产负债结构,以应对利率波动、流动性风险等挑战。
风险管理在商业银行管理中占据着举足轻重的地位。
信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。
为了降低信用风险,银行不仅要在贷款审批环节严格把关,还需要建立完善的信用评级体系和风险预警机制。
市场风险也是不容忽视的,利率、汇率的波动可能导致银行资产价值的变化。
银行需要运用金融衍生工具等手段进行套期保值,以减少市场风险的影响。
此外,操作风险、流动性风险等也时刻威胁着银行的稳健运营,需要银行建立健全的内部控制制度和风险管理体系。
商业银行的组织架构和人力资源管理同样重要。
一个合理的组织架构能够提高工作效率,促进部门之间的协作。
通常,商业银行采用总分行制的组织形式,总行负责制定战略和政策,分行则负责具体的业务经营。
在人力资源管理方面,银行需要招聘和培养具备专业知识和良好职业道德的员工。
员工的培训和职业发展规划有助于提高员工的业务水平和工作积极性,为银行的发展提供有力的人才支持。
商业银行经营管理学第二版刘忠燕_第4章
第四章资本金业务第一节商业银行资本一、银行资本的构成股份制银行的资本主要由股本、资本盈余、法定公积金、留存收益、资本票据和债券构成。
(一) 股本1.普通股普通股是银行发行普通股股票筹集的资本, 是银行资本的核心部分。
2.优先股优先股是指具有某些优先权的股票(二) 资本盈余资本盈余又称资本溢价, 是指股票发行价格高于票面金额所形成的溢价收入。
(三) 法定公积金法定公积金是商业银行根据法律规定每年从盈利中提取的盈余例如美国规定, 银行每年必须留存10% 的收益, 直到累计余额与银行股本相等为止; 日本规定, 商业银行每年从税后利润中提取相当于支付现金股利20% 的利润作为法定公积金。
我国《金融保险企业财务制度》规定, 法定盈余公积金按税后利润的10%提取, 直到法定盈余公积金达到注册资本的50%为止。
法定公积金构成银行资本的一部分(四) 留存收益留存收益即未分配利润, 是银行历年累积的尚未分配的税后利润。
(五) 资本票据(Capital Notes) 与债券资本票据与债券是银行的债务性资本资本票据是一种固定利率计息的小面额后期偿付证券, 期限7~ 15 年不等。
债券的种类很多, 包括可转换后偿付债券、浮动利率后偿付债券、选择性利率后偿付债券等。
(六) 各项准备金各项准备金包括一般准备金、专项准备金和特种准备金。
☐一般准备金根据贷款余额的一定比例计提的、用于弥补尚未识别的可能性损失的准备, 一般准备金计入银行资本基础☐专项准备金对贷款进行风险分类后, 按每笔贷款损失的程度计提的、用于弥补专项损失的准备☐特种准备针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备二、银行资本的功能(一) 保护功能银行资本是吸收存款的基础, 为银行对外融资提供保护,同时银行资本可用来承担资产损失, 为银行破产提供保护,为银行提供缓冲的机会。
(二) 防御功能在经营活动中, 所有者将面对来自各方面的风险,包括信用风险、流动性风险、利率风险、经营风险、汇率风险和犯罪风险等。
第九章商业银行流动性管理(商业银行经营管理学湖南大
学湖南大
2023/12/28
第九章商业银行流动性管理(商业银 行经营管理学湖南大
本章目录
学习指引 §9.1商业银行流动性管理的含义与必要性 §9.2商业银行流动性的衡量 §9.3商业银行流动性的需求与供给 §9.4现金资产与头寸管理 §9.5案例分析 复习思考题
第九章商业银行流动性管理(商业银 行经营管理学湖南大
§9.1 商业银行 流动性管理的含义与必要性
本节主要知识点:
商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性
第九章商业银行流动性管理(商业银 行经营管理学湖南大
一、商业银行流动性管理的含义
流动性管理的含义
➢是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和 借款人正常贷款需求的能力。
商业银行头寸的预测
➢中长期头寸预测 ➢短期头寸预测
第九章商业银行流动性管理(商业银 行经营管理学湖南大
某银行中长期头寸预测表
月份 存款总额
存款变动 量①
法定准备金 变动量②
贷款总额
贷款变动 头寸余缺 量③ ④=①-②-③
12 27 000 1 27 300 2 27 800 3 26 900 4 26 300 5 26 200 6 26 400 7 27 100 8 27 300 9 27 300 10 27 300 11 27 200 12 27 700
➢1997年爆发的东南亚金融危机中,泰国、马来西亚 、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发 的流动性危机,并迫使大批商业银行清盘,以致引 发了一场波及全球许多国家和地区的金融危机。
第九章商业银行流动性管理(商业银 行经营管理学湖南大
§9.2 商业银行流动性的衡量
商业银行管理学复习题
复习题1一、判断题1、《金融服务现代化法案》的核心内容之一就是废除《格拉斯-斯蒂格尔法》。
()2、五级分类法中,不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类。
()3、一般情况下商业银行向中央银行借款只能用于调剂头寸,补充储备不足。
()4、质押贷款的质物主要指借款人或第三人的不动产。
()5、补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。
()6、贷记卡是先存款后消费,借记卡是先消费后还款。
()7、敏感性缺口为负,市场利率上涨时,银行净利息收入呈上升的趋势。
()8、新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法:标准法和内部模型法。
()9、商业银行证券投资中的梯形期限策略多为中小银行采用。
()10、银行承兑汇票属于银行汇票的一种。
()二、名词解释题1、回购协议2、次级贷款3、承诺费4、操作风险5、ROE三、简答题1、商业银行的职能是什么。
2、商业银行存款定价的方法及各自的内涵是什么。
3、简要分析商业银行人力资源的特点。
4、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。
5、简述商业银行贷款的分类。
6、商业银行兼并与收购的动机是什么。
四、论述题1、论述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段,以及各自强调的管理重心和所处环境差异是什么。
2、试从交易成本和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。
五、计算1、张三看中了一套100平方米的住房,房价是2000元/平方米,房款为200,000元。
按照银行规定,张三首付了30%的款项,余下的款项靠住房贷款支持,贷款期限为5年,贷款利率为6.12%。
问张三每月应等额偿还本息多少元?复习题2一、判断题1、商业银行能够消除金融市场上存在的交易成本。
()2、商业银行借助表外业务能够扩大其信用规模。
()3、欧洲货币市场借款一般以LIBOR为基准。
()4、对于国家助学贷款,国家财政给予100%的贴息。
()5、补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。
()6、市场渗透定价法不强调利润对成本的弥补。
兰大商业银行管理学题库 名词解释及试题答案
1.市场细分商业银行按照客户需要、爱好、及对金融产品的购买动机、购买行为、购买能力等方面的差异性和相似性,运用系统方法把整个金融市场划分为若干个子市场2.流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
3.住房抵押贷款证券化指银行等金融机构将其所持有的个人住房抵押贷款债券权转让给一家专业机构,该机构通过一定的形式(如担保)将债权重新进行包装组合,再以债权的未来现金流为抵押,在资本市场上发行证券的一种融资行为4.利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款,为了降低资金成本和利率风险,双方做固定利率与浮动利率的调换。
5.操作风险指由于不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的可能性。
6.中间业务影响因素有:经营环境;硬件设施及人才方面;金融产品种类方面;管理办法及操作程序。
7.保理指卖方在与买方签约并交付货物后,将发票提交保付代理人(保理人),保付代理人相应地付款给卖方,然后按照商务合同的条款,保理人向买方收取应收帐款。
它是继汇款、托收和信用证之后的一种融资代理业务。
8.全面质量管理是企业管理中的一种科学管理方法,强调“全员”的质量意识,建立“全过程”的质量保证体系,以质量责任制为核心,以标准化工作为手段,努力提高工作质量,目的在于保证产品质量。
9.福费廷是指对大宗国际贸易应收帐款按照无追索权的原则进行的贴现。
又称卖断,还有人称“包买”,它是国际贸易中一种特殊的融资方式。
10.次级贷款贷款的缺陷已经很明显,借款人依靠其正常经营收入已经无法偿还贷款本息,而不得不通过重新融资或拆东墙补西墙的办法来归还贷款。
11. 易变性存款对市场利率的波动及外部经济因素变动敏感的存款。
该类存款稳定性差,不能作为行稳定资金的来源。
12. 内部评级法新巴塞尔协议中用于评定信用风险的方法。
商业银行经营管理学(1)
商业银行经营管理学一、名词解释1、骆驼法则:“CAMEL(原则)”:政府对银行业的谨慎监管原则。
C(Capital)代表资本;A(Asset)代表资产;M(Management)代表管理;E(Earning)代表收益;L(Liquidity)代表清偿能力。
(P23)2、银行资产负债表:银行资产负债表是综合反映商业银行在某一特定日期全部资产、负债和所有权益状况的报表。
它是静态的会计报表,通常是以某种货币形式反映出银行在一年、半年、一季度或一个月的最后一天所持有的资产、负债和资本(所有者权益)存量状况。
由于资产负债表反映出特定时期内银行的财务状况,因此也称为财务状况表。
3、存款保险制度:概括地讲是指当银行或储蓄机构因危机或经营不善濒临倒闭时,由特定的保险机构对小额存款人在一定限度内理赔存款的保险机制。
4、一级储备与二级储备: 一级储备主要包括库存现金、在央行的存款、同业存款及托收中的现金等项目。
一级储备之所以在银行的资产分配中具有最高的优先地位是因为它满足强制性的准备金的需要、银行日常支付和清算的需要和应付意外的提存和意外信贷需求。
一级储备流动性很强,但盈利性很差或无盈利。
二级储备:二级储备由短期公开市场债券组成,如国库券、地方政府债券、银行承兑票据等。
保证二级储备,以应付可预见的现金需求以及较长期内的意外情形。
二级储备有一定的盈利,同时也具有较强的变现能力5、利率敏感性缺口:利率敏感性缺口Gap由利率敏感性资产RSA和利率敏感性负债RSL的差额来表示,即:Gap = RSA– RSL。
如果利率敏感性资产和利率敏感性负债不相等,就会产生缺口。
在计划期内,若利率敏感性资产大于利率敏感性负债,那么银行存在正缺口和资产敏感;反之,若利率敏感性资产小于利率敏感性负债,那么银行存在负缺口和负债敏感。
6、同业拆借:是指商业银行及其他金融机构之间的临时借款,属于货币市场借款的一部分,一般期限很短。
7、.信用风险:是由于信用活动中存在着不确定性而导致银行遭受损失可能性。
银行运营管理学什么内容
银行运营管理学什么内容概述银行运营管理是指银行机构为提供优质、高效、安全的金融服务所进行的一系列管理活动。
银行运营管理的内容非常丰富,涉及到银行的各个方面,包括业务流程管理、风险管理、客户关系管理、人力资源管理等。
本文将从多个角度探讨银行运营管理的具体内容。
业务流程管理在银行运营管理中,业务流程管理是非常重要的一项内容。
银行涉及到的业务种类繁多,如存款业务、贷款业务、理财业务等。
良好的业务流程管理可以提高工作效率,降低风险,确保客户满意度。
银行需要根据不同的业务类型和客户需求,制定相应的业务流程,包括业务办理流程、审批流程、客户咨询服务流程等。
风险管理银行运营管理中的另一个重要内容是风险管理。
由于银行业务的复杂性和风险性,银行需要进行全面的风险管理,以保护自身利益和客户利益。
风险管理的具体内容包括信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理等。
银行需要建立相应的风险管理制度,制定风险评估方法和控制措施,及时发现和应对潜在风险。
客户关系管理客户关系管理是银行运营管理中的一个关键内容。
银行业务的核心是服务客户,良好的客户关系管理可以提高客户满意度,增加客户忠诚度。
银行需要建立客户关系管理体系,包括客户分析和分类、客户接触管理、客户投诉处理等方面。
通过深入了解客户的需求和偏好,银行可以提供个性化的金融服务,建立稳固的客户关系。
人力资源管理银行运营管理还包括对人力资源的管理。
银行作为服务型行业,员工素质和能力的提升对于提供优质服务非常重要。
人力资源管理的内容包括员工招聘与培训、绩效考核与激励、员工福利待遇等。
银行需要建立完善的人力资源管理制度,吸引和留住优秀的人才,培养和提升员工的专业能力和素质。
技术创新与数字化转型随着信息技术的发展,银行运营管理也面临着技术创新和数字化转型的挑战和机遇。
银行需要关注和应用新兴技术,如人工智能、大数据分析、云计算等,提升业务效率和客户体验。
同时,银行还要加强信息安全管理,应对网络风险和数据泄露等问题。
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银行管理学资料第一章银行业概述知识点(选择题或判断题):1.金融中介机构是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的媒介体。
2.金融上判断直接融资还是间接融资的主要标准,不在于融资过程中是否存在着中间机构,而在于融资或资金配置是以发行直接融资契约的方式,还是以发行间接融资契约的方式来完成。
3.最早的银行是意大利的威尼斯银行,建于1171年。
这些早期的银行具有高利贷性质。
4.商业银行的界定:商业银行是依法接受活期存款,主要为工商企业和其他客户提供短期贷款,并从事广泛金融业务的金融机构。
5.银行向客户提供的服务有:核对账户、支出计划、提供贷款、投资业务、财务计划、风险管理等。
6、现代资本主义银行主要通过两条途径产生:一条途径是旧高利贷业转变为资本主义银行,另一条较典型的途径是以股份公司的形式建立的新型股份制银行。
7.历史上银行提供的服务:货币兑换、商业票据贴现和向企业提供贷款、储蓄存款服务、贵重物品的保管和价值证明、乡政府提供信用支持、支票账户(活期存款)的提供、提供信托服务。
8.银行及其金融服务竞争者新近开拓的业务:消费者贷款、金融咨询、现金管理、设备租赁、风险资本贷款、保险、退休基金。
9.商业银行与企业的差别:①高负债②借短贷长③严监管④经营对象⑤内部控制严重。
简答题类型:1.银行的主要功能:●融通资金的信用中介,有效的转移社会资源●创造信用货币,扩张信用●提供广泛的金融服务2.商业银行受到的冲击和挑战:●金融市场的迅猛发展和完善对银行间接融资的空间形成持续的挤压●金融行业界限的模糊化:你中有我,我中有你●银行利差的收入持续下降3.银行业的核心功能优势:在经济学的解释中,以银行业为主的金融中介机构之所以能够存在和发展,是因为这种间接融资与资本市场的直接融资相比,由着它自身的相对竞争优势。
(1)市场的不完善和银行的优势:金融市场不完美、信息不对称和交易费用高,导致风险和不确定性。
银行处理信息不对称的相对优势:第一、信息揭示和甄别。
这个优势建立在规模经济和技术专业化基础上。
规模巨大的银行拥有众多资深的财务专家,各类宏微观经济分析人才、完善的分析技术和风险估算模型,可以在交易事前做到对信息中所包含的风险相对准确的揭示和甄别。
在银行内部由着较细致的分工,这种分工使得专家对复杂问题体验可以沉淀和积累,形成经验优势。
第二、受托监控优势。
银行非标准契约的“锁定”,使之通过一对多的低成本监控,可以解决“搭便车”的问题(信息生产的低成本)。
(2)支付系统和业务分销优势。
基于银行建立在庞大和昂贵的分支机构体系,银行有着强大的支付和业务分销系统,并有较高的经营效率。
特别是它的遍布全国乃至全世界的支付系统,能够以高效便捷地方式处理大笔业务的清算和支付。
(3)转移优势。
利用自身可以发行间接和直接投融资凭证的便利,以及专业化管理和规范经济的条件,银行可以较容易地实现自检专业和优化配置以及实现对流动性不匹配和非系统性风险的转移。
(4)风险控制优势。
在处理各类金融风险中,金融中介独特的自然禀赋和与之相关的一系列有效的风控技术,如,中介的规模优势可使其运用“大数法则”来稀释风险,可通过对不对称信息处理的“自我拥有”来与客户维护长期关系,可通过对单个客户的风险溢价的定价覆盖部分风险,可通过激励相容机制(抵押和担保)来缓释风险等。
(5)保护性金融管制基于两个现实:垄断性的大银行可以使支付系统提高效率,从而提高社会经济运行效率;银行业是外部性很强的行业,过度竞争会导致银行业出现系统性风险。
4.银行的经营目标:♦商业银行是从事货币和资金经营的特殊企业♦经济学和经营的角度讨论银行一般行为,银行是以追求它自身利益的最大化为目标♦现代经济制度中的银行以股份制为基本的产权结构,股东作为商业银行的最终所有者,他们所考虑的是股东财富最大化♦在现实中,作为银行更为直接,或可测量的指标,在金融学上,也往往把利润最大化作为商业银行经营目标的近似表达5.银行作为特殊企业的“特殊性”:♦高杠率和资产负债的不匹配。
在所有的行业中,只有银行业是经营货币资金的,因此,其负债率是最高的,普遍高于90%。
而且,银行的资产负债期限结构不匹配,“借短贷长”是银行资金配置的特征。
这个特征对银行的流动性管理要求特别高♦银行能够创造货币。
在所有金融机构中,一般只有商业银行才能够合法吸收活期存款,因此,在一定的法定准备金制度下,商业银行的存贷款活动在实质上参与了这个国家的货币创造。
这个特征也对银行的流动性管理提出要求♦银行也是高风险行业。
如前所述,银行的信贷交易面临着典型的“信息不对称”,充满逆向选择和道德风险。
这个特征对银行的资产运作提出了较高的安全性要求;♦商业银行是从事货币和资金经营的特殊企业♦经济学和经营的角度讨论银行一般行为,银行是以追求它自身利益的最大化为目标♦现代经济制度中的银行以股份制为基本的产权结构,股东作为商业银行的最终所有者,他们所考虑的是股东财富最大化♦在现实中,作为银行更为直接,或可测量的指标,在金融学上,也往往把利润最大化作为商业银行经营目标的近似表达6.银行的三个经营原则:流动性原则、安全性原则和盈利性原则。
流动性原则是指银行在经营中必须随时保持一定的支付能力,以保障客户提取存款、合理贷款和支付的要求。
安全性原则是指银行在日常经营中,应该特别注重资产运用的质量,运用科学和严格的管理程序以及有效的管理手段,尽可能降低风险,增加盈利。
与此同时,银行还应该保持适量的资本充足率,以便对存款人提供最大限度的保护。
银行是高负债企业,负债有较高的利息成本,而且银行在处理各种业务中还要涉及各种费用,如果没有一定的盈利能力,银行难以抵补较高的利息费用和非利息费用,更谈不上股东的利益。
所以,在经营中,追求利润和盈利自然是一项基本原则。
7.银行的高风险变现在:一、信息不对称问题,二、金融市场化和自由化的环境下,各种衍生金融工具和交易不断涌现,银行业务的操作和管理越来越复杂,除了传统的信用风险和流动性风险外,银行又面临着新的利率风险、市场风向和操作风险等多种风险;三、银行的大部分业务是与资金打交道,对于银行从业人员来讲,有太多的机会面临各种诱惑,所以很容易从内部产生风险。
四、银行是高杠率企业,自有资金较低,银行对资产运用方面损失的承受能力有限。
8.作为一种经营原则,银行在贯彻安全性时应注重两个方面。
第一,注重对各种业务建立科学和严格的管理流程,特别是对那些内含风险较高的业务,要有完善的、体现权利制衡的内控机制;第二,银行要保持一定的资本充足率。
银行自有资本是风险的“缓冲垫”,是维持存款人信心的保障。
9.以银行为核心的金融体系的优缺点:♦优势:通过银行对公司的代理监管可以降低监管成本,优化监管效果;纵向分散金融风险,提高投资效率,促进经济增长;以银行为核心的金融体系更适合于发展中国家。
♦缺陷:银行在发放贷款时会倾向于那些与它们建立了长期借贷关系的公司,而其它的公司有可能得不到贷款,或者融资成本过高,使这些公司在市场竞争处于不利的地位;.容易被管理层钻空子,导致腐败。
第二章银行业的市场结构一、银行业制度设计的原理(一)效率1、规模经济(Economy of Scale)指在一定范围内,银行的经营成本会随着其经营规模的扩大而降低。
规模经济反映厂商每单位产出所引起边际成本的变动,以及边际成本与平均成本曲线交汇点所决定的最优产出规模。
学术界的大量实证表明,银行的最佳规模产出点或区间属于中型银行。
2、范围经济(Economy of Scope)指拥有的更多业务和品种的银行可以降低其单位产出的成本。
银行形成业务范围经济的主要原因是多种业务和品种对同一固定资产、信息资源以及人力资源的分享。
3、X效率(X-efficiency)定义为,除规模和范围效率影响之外的技术效率和配置效率之和,衡量的是控制成本和使产出最大化的管理能力,学术界也称其为管理效率。
X效率中的技术效率反映给定投入的情况下企业获取最大产出的能力;配置效率价格反映给定投入价格时企业以适当比例使用各项投入,以使总成本最小的能力。
(二)竞争强度集中度(concentration ratio)为最大四家银行在存款/贷款市场上的份额,反映集中程度。
赫芬达指数(Herfindahl-Hirschman Index-HHI) 为各银行存款或资产的市场份额平方之和乘以10000。
该值反映了市场竞争的均衡状态。
学术界认为,行业集中率50%以上和赫芬达指数值在1200点以上,被认为存在有较高的集中或垄断性。
(三)公众利益与风险银行业的外部性很强。
在设计银行业市场结构时,历史的教训告知,两个因素是必须被高度重视和强调:1、利益冲突(Conflicts of Interest)这个因素被强调的意义是,当商业银行同时经营银行业务和证券承销等多种业务时,如果有不利于银行的情形出现时,由于自我利益与社会利益的冲突,银行极有可能会滥用权力,通过损害社会和其他投资人的利益来维护自身利益。
2、隔火墙(Fire Wall)通过法律将银行业务、证券业务、保险业务明确分开,分别由商业银行、投资银行和保险公司来承担。
这项制度的最大优越性除了专业的效率,还被认为具有“风险隔火墙”的优势。
二、商业银行的市场组织模式(一)1. 竞争型和集中型竞争型的模式表现为设置较多的银行。
认为银行不属于自然垄断行业,数量众多银行所产生竞争强度可以提高银行业运行效率和服务质量。
集中型的模式表现为大银行占垄断地位。
认为大银行的规模经济突出,唯有大银行才能够具有较高的资金运作效率和较强的分散区域风险和行业风险的能力。
2.分业型和全能型分业型的模式表现为商业银行、股权投资和证券承销、保险业务分别由不同金融机构经营。
它强调专业化分工的效率,在不同的金融行业之间建立金融风险之间的防火墙,并且认为可以防止利益冲突。
全能型的模式表现为金融机构可以同时提供各种金融业务,它强调业务范围经济、信息资源分享和分散业务风险。
3、银企关系模式债权债务关系型(外部契约管理模式),也称银行与企业之间为单纯的债权和债务关系。
企业的公司治理和融资主要通过金融市场实现。
该模式强调银行业和工商业融合的寡头经济,会对社会带来巨大的不公平和危害。
银行持股型(股权管理模式)。
银行与企业存在债权人、债务人和股权利益的双重关系。
该制度模式允许银行通过对企业持股或控股,获取知情权和决策权,提高银行解决信息不对称的能力,和对借款人行为的影响力,从而保障信贷的质量。
企业的融资主要通过银行业来实现。
(二)市场导向型与银行导向型传统上,以美英为代表的银行业强调竞争、分业经营和银企之间单纯的债权债务关系,金融市场在企业的公司治理和融资中发挥主导性作用,也被称之“盎格鲁.撒克逊模式”。
以德国和日本为代表的银行业则强调垄断竞争、股权参与的主银行制,特别是德国银行业的全能化经营。