第三章信用风险管理时代光华课后测试
信用风险课后习题
信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。
A. 0.02％B. 99.98％C. 17％D. 83％3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A. 资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A. 15亿元B.12亿元C. 20亿元D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。
信用风险管理相关试题
信用风险管理相关试题欢迎参加信用风险管理相关试题。
本次试题旨在测试您对信用风险管理的理解和应用能力。
请根据题目要求，选择最合适的答案或提供最符合要求的解答。
请您按照要求完成试题，合理利用时间。
1. 何为信用风险？A. 在信贷业务中发生的违约风险。
B. 企业在债务偿还方面面临的困难。
C. 金融机构由于其金融活动而面临的潜在损失。
D. 交易对手未能根据合同规定履行义务的风险。
2. 下列哪项不是国际上常见的信用风险管理措施？A. 信用担保B. 风险转移C. 减少信贷流失D. 降低利率3. 以下哪个因素不是导致信用风险增加的原因？A. 借款人经济状况的恶化B. 市场环境的不稳定C. 政府监管政策的收紧D. 企业规模的扩大4. 信用评级是信用风险管理的一个重要工具，下列哪个选项不是评级机构常用的信用评级等级？A. AAAB. A1C. CD. D5. 风险管理的目标之一是减少信用风险的发生概率和损失程度，以下哪种方式可以实现这一目标？A. 提高借款利率B. 加强信用审核流程C. 增加借款额度D. 接受更多高风险客户6. 信用风险管理中的压力测试是用来评估什么？A. 机构资本充足率的稳定性B. 信用评级的准确性C. 市场流动性的风险D. 操作风险的程度7. 金融机构在进行信用风险管理时，通常会考虑以下哪个因素？A. 借款人的信用评级B. 借款人的年龄性别C. 借款用途的安全性D. 借款人的身份证明8. 以下哪个指标是用来衡量信用风险管理效果的？A. 风险资产比例B. 坏账率C. 借款余额D. 利润增长率9. 信用风险分散是一种常用的管理策略，下列哪个选项是实现信用风险分散的方式？A. 扩大债务规模B. 选择具备多样性的借款人组合C. 提高借款利率D. 减少借款期限10. 金融机构应如何应对信用风险管理中的不利情况？A. 及时调整信用政策B. 扩大风险暴露C. 放宽信用审核标准D. 延长借款期限祝您顺利完成试题，取得优异的成绩！信用风险是指债权人在与借款人建立借贷关系时面临的潜在损失。
信用风险管理课后测试
第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
时代光华风险管理基础课后测试
测试成绩：63.33分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
xA A厂超额贷款损失准备可计入部分B花优先股及其溢价C 资本公积及盈余公积可计入部分D广一般风险准备可计入部分正确答案：A2.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。
VA A卡操作风险B厂流动性风险C 法律风险Dr市场风险正确答案：A3.下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
VA厂预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B厂预期损失并不一定会真实发生C C工预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D厂预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定正确答案：C4.张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。
由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。
此操作风险事件属于（）。
VA A归内部流程执行失败外部欺诈C 内部欺诈D厂未经授权进行交易正确答案：A5.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。
qA A归操作风险不会对流动性造成显著影响B厂声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险D厂市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动正确答案：A6.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。
该情况对应的操作风险成因属于（）类别。
q:外工C 人员因素D厂系统缺陷正确答案：B7.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
q二二C 商品价格风险Dr利率风险正确答案：B8.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。
qA二:险C 声誉风险D厂操作风险正确答案：B9.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
2016时代光华考试复习题(风险管理)
11.针对订立销售合同的风险，可以采取的管控措施不包括：( C )A 订立合同之前查明相关的信用状况B 确定价格、结算方式、权利和义务C 审核和复核过程中可以无相应的记录D 授权有关人员与客户签订正式的销售合同12.针对收款环节的风险，可以采取的管控措施不包括：（ B ）A 严格执行信用政策，建立应收账款管理部门B 加强商业汇票的管理，银行承兑汇票和企业承兑汇票都可以收C 加强赊销，谁销售出去的就由谁负责收回来；D 加强代销业务款项的管理，及时与代销商结算款项，公司收取的现金、银行本票和汇票及时存到银行并登记入账。
13.针对客户服务环节的风险，可以采取的管控措施不包括：( E )A 结合竞争对手客户服务水平，建立和完善客户服务制度，包括客户服务内容、标准和方式等；B 设立专人或部门进行客户服务和跟踪，企业可以按产品线或地理区域建立客户服务中心，加强售前、售中和售后技术服务，实行客户服务人员的薪酬与客户满意度挂钩；C 建立产品质量管理制度，加强销售、生产、研发和质量检验等相关部门之间的沟通协调；D 做好客户回访工作，定期或不定期开展客户满意度调查，建立客户投诉制度，记录所有的客户投诉，并分析产生原因及解决措施；E 加强销售退回控制，销售退回需经具有相应权限的人员审批后方可执行，销售退回的商品可以直接入库管理。
14.货币资金管理的目标包括：( D )A 要保证资金的安全B 要能够保证资金供需平衡C 要让钱能赚到钱D 资金供需可以不平衡15.收支两条线的管理方式使资金的管理清晰化，其中支出依据不包括：( B )A 依据预算B 依据结算C 财务部门的复核D 依据审批16.在取得阶段的主要管控措施说法不正确的是：( D )A 做准采购预算，预算做得越准，说明公司的管理控制能力越强；B 算好与存货有关的成本、存货、取得、储存、运输和销售这些环节都有成本，必须让与存货有关的成本最低，这样才能实现企业的价值最大化；C 关注市场价格的变化；D 必须用采购月报，作为管理者，一定要会看报表，并且真正地读懂它。
时代光华 风险管理基础课后测试
时代光华风险管理基础课后测试时代光华风险管理基础课后测试测试成果：100.0分。
恭喜您顺当通过考试！单选题1. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
√A担当和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新进展的原动力B风险管理不能从根本上转变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增强利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式改变等C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D健全的风险管理体系能够为商业银行制造价值正确答案：B2. 全面风险管理模式体现了无数先进的风险管理理念和办法，下列选项没有体现的是()。
√A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D彻低的风险规避制度正确答案：D3. 以下不属于市场风险的是()。
√A利率风险B汇率风险C法律风险D商品风险正确答案：C4. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的整体资本充沛率不低于()，其中核心资本充沛率不得低于()。
√A 8％；4％B 10％；5％C 4％；2％D 20％；10％正确答案：A5. 资本收益率的计算公式为()。
√A RAROC=(EL-NI)／ULB RAROC=(U-NI)／ELC RAROC=(NI-EL)／ULD RAROC=(EL-UL)／NI正确答案：C多选题6. 下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有()。
√A为营业场所购买财产保险B对于不善于担当风险的业务，银行对其配置有限的经济资本C银行对信用等级较低的客户提高贷款利率D将贷款资产证券化后出售E要求借款人提供第三方担保正确答案：A D E7. 商业银行通常采纳()的方式来应对和汲取预期损失。
√A风险规避B风险补偿C风险对冲D冲减利润E提取损失预备金正确答案：D E8. 商业银行乐观、主动地担当和管理风险的好处主要有()。
√A有助于金融产品的开发B降低现金流的波动性C有利于商业银行越发有效地配置资本D有利于商业银行改善资本结构E有助于获得更多收益正确答案：A C D9. 关于全面风险管理模式的先进理念和办法，下列说法正确的有()。
2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第三章信用风险管理
2018中级银行从业风险管理考试章节试题：第三章信用风险管理二、多选题(下列选项中有两项或两项以上符合题目的要求)1.商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括( )。
A.损失的时间价值B.未收回的本金C.未收回的利息D.机会成本E.清收费用2.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。
A.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押3.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。
A.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证4.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险?( )A.配置经济资本B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.资产证券化及信用衍生产品E.限额管理5.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。
A.区域经济整体下滑B.区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低6.下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有( )。
A.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标，越高越好B.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好C.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好D.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标，越高越好E.行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好7.在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有( )。
A.企业所处行业B.清偿优先性C.企业的资本结构D.宏观经济周期E.担保情况栏目推荐：。
第三章 信用试题及答案
第三章信用试题及答案work Information Technology Company.2020YEAR第三章信用一、填空题1、信用行为的两个基本特征是（）和（）。
答案：偿还；付息2、从逻辑上推理，（）的出现是信用关系存在的前提条件。
答案：私有财产或私有制3、信用有（）和货币信用两种基本形式。
答案：实物信用4、货币运动与信用活动不可分解地连接在一起所形成的新范畴是（）。
答案：金融5、在前资本主义社会的经济生活中，（）是占统治地位的信用形式。
答案：高利贷6、高利贷信用最明显的特征是（）。
答案：极高的利率7、典型的商业信用中包括两个同时发生的经济行为：（）和（）。
答案：买卖行为；借贷行为28、商业票据主要有（）和汇票两种。
答案：本票9、资金供求者之间直接发生债权债务关系属（）信用，银行业务经营属于（）信用。
答案：直接；间接10、商业票据流通转让时发生的票据行为是（）。
答案：背书11、银行信用在商业信用的基础上产生并发展，克服了商业信用在（）、（）和（）上的局限性。
答案：期限上；数量上；方向12、在再生产过程中与公司企业的经营活动直接联系的信用形式有（）与（）。
答案：商业信用；银行信用13、国家信用的主要工具是（）。
答案：国家债券14、商业汇票必须经过债务人（）才有效。
答案：承兑15、商业汇票是由（）向（）发出的支付命令书，命令他在约定的期限内支付一定的款项给第三人或持票人。
答案：债权人；债务人16、银行信用具备的两个特点是：（）与（）。
答案：以金融机构为媒介；借贷的对象是货币17、消费信用的方式主要有（）与（）。
答案：商品赊销；消费信贷318、传统的商业票据有本票和汇票两种，其中由债务人向债权人发出的，承诺在约定期限内支付一定款项给债权人的支付承诺书是（）。
答案：本票19、《中华人民共和国票据法》颁布的时间为（）年。
答案：199520、资产阶级反高利贷斗争的焦点是使利息率降低到（）之下。
答案：利润水平二、单项选择题1、商业信用是企业之间由于（）而相互提供的信用。
时代光华风险管理课后试题
第一章 风险管理基础\课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
观看课程 测试成绩：73.33 分。
恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。
√ A B C D 市场风险 流动性风险 操作风险 信用风险正确答案： D 2. 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的 贷款利率高于甲。
这种风险管理的策略是（）。
√ A B C D 风险对冲 风险补偿 风险对冲 风险规避正确答案： B 3. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。
√ A B C D 操作风险不会对流动性造成显著影响 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动正确答案： A 4. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品， 但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损 失。
该情况对应的操作风险成因属于（）类别。
√A B C D外部事件 内部流程 人员因素 系统缺陷正确答案： B 5. 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。
× A B C D 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化正确答案： B 6. 假设某风险资产的预期收益率为 8％，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4％。
如果希望利用 该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6％的资产组合， 则该风险资产和国债的投资权重分别为 （） 。
× A B C D 50％，50％ 30％，70％ 20％，80％ 40％，60％正确答案： A 7. （）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产 潜在损失的一种策略性选择。
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D 信用价差衍生产品
E 信用联动票据 正确答案： A B D E 判断题 11. 贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。 √
正确
错误 正确答案： 正确 12. 信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 √
正确
错误 正确答案： 错误 13. 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本 分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。 √
6. 商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行 为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组 织的过程，属于原有贷款结构有()。 √ A 贷款期限
B 贷款金额
C 贷款汇率
D 贷款人信用
E 贷款费用 正确答案： A B E 7. 在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包 括()。 √ A 绿色预警法
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电，力根通保据过护生管高产线中工敷资艺设料高技试中术卷资，配料不置试仅技卷可术要以是求解指，决机对吊组电顶在气层进设配行备置继进不电行规保空范护载高与中带资负料荷试下卷高问总中题体资，配料而置试且时卷可，调保需控障要试各在验类最；管大对路限设习度备题内进到来行位确调。保整在机使管组其路高在敷中正设资常过料工程试况中卷下，安与要全过加，度强并工看且作护尽下关可都于能可管地以路缩正高小常中故工资障作料高；试中对卷资于连料继接试电管卷保口破护处坏进理范行高围整中，核资或对料者定试对值卷某，弯些审扁异核度常与固高校定中对盒资图位料纸置试，.卷保编工护写况层复进防杂行腐设自跨备动接与处地装理线置，弯高尤曲中其半资要径料避标试免高卷错等调误，试高要方中求案资技，料术编试交写5、卷底重电保。要气护管设设装线备备置敷4高、调动设中电试作技资气高，术料课中并3中试、件资且包卷管中料拒含试路调试绝线验敷试卷动槽方设技作、案技术，管以术来架及避等系免多统不项启必方动要式方高，案中为；资解对料决整试高套卷中启突语动然文过停电程机气中。课高因件中此中资，管料电壁试力薄卷高、电中接气资口设料不备试严进卷等行保问调护题试装，工置合作调理并试利且技用进术管行，线过要敷关求设运电技行力术高保。中护线资装缆料置敷试做设卷到原技准则术确：指灵在导活分。。线对对盒于于处调差，试动当过保不程护同中装电高置压中高回资中路料资交试料叉卷试时技卷，术调应问试采题技用，术金作是属为指隔调发板试电进人机行员一隔，变开需压处要器理在组；事在同前发一掌生线握内槽图部内 纸故，资障强料时电、，回设需路备要须制进同造行时厂外切家部断出电习具源题高高电中中源资资，料料线试试缆卷卷敷试切设验除完报从毕告而，与采要相用进关高行技中检术资查资料和料试检，卷测并主处且要理了保。解护现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
第三章信用风险管理
第三章信用风险管理LT第三章信用风险管理一、单项选择题1．针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。
A．企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B．企业是否具有足够的融资能力和投资能力C．企业当期利润是否足够偿还贷款本息D．企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【解析】在分析企业现金流量时，针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。
但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。
2．商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款21000万元，该客户在第1年的违约率是0. 8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。
假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。
则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
A．925. 47万元B．960. 26万元C．957. 57万元D．985. 62万元【解析】根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1 -0.8%)×(1-1. 4%)×(1-2.1%)=95. 7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000×95. 7572%—957. 57（万元）。
3．商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1. 04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。
A. 50%B.86. 67%C.36.67%D.42. 31%【解析】采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD =1 -回收率=1 -（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1 -(1.04 -0.44)/1.2=500/0，即该345管分析C．客户评级和债项评级D．分行评级和总行评级【解析】商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。
信贷风险监管和全面风险管理课后测试
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恭喜您顺利通过考试！单选题1. 信贷监督管理，属于（）√A 事前控制B 事中控制C 事后控制D 都不对正确答案： C2. 《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当每年对风险偏好至少进行（）评估。
√A 一次B 两次C 三次D 四次正确答案： A多选题3. 对客户的贷后跟踪管理包括（）√A 贷款用途检查B 还款能力检查C 不良贷款责任认定D 贷后管理制度的执行情况正确答案： A B4. 集中模式下信贷监督管理的特征表现为（）√A 专职机构B 集中监控C 分级监督D 责任分明E 以非现场监督检查为主，与现场检查相结合正确答案： A B C D E5. 信贷监督管理工作的基本架构包括（）√A 机构设置及职能B 风险分析例会制度C 贷后管理责任体系D 监督管理流程电子化E 贷后管理考核机制正确答案： A B C D E6. 全面风险管理框架应包括以下哪些要素（）√A 有效的董事会和高级管理层监督B 适当的政策、程序和限额C 全面、及时的识别、计量、监测、缓释和控制风险D 良好的管理信息系统E 全面的内部控制正确答案： A B C D E7. 推行全面风险管理体系，需遵循的原则为（）√A 全面管理的原则B 集中管理的原则C 垂直管理的原则D 独立管理的原则E 程序管理的原则正确答案： A B C D E8. 《银行业金融机构全面风险管理指引》，强调银行业金融机构应遵循的原则有（）√A 匹配性原则B 全覆盖原则C 独立性原则D 有效性原则正确答案： A B C D9. 客户贷后管理体系，包括（）√A 对客户的贷后检查B 对客户的贷后分析C 客户和贷款的分类管理D 建立风险预警机制正确答案： A B C D判断题10. 新型信贷监督管理机制的形成，经历了起步阶段、发展阶段和完善阶段，目前，大部分的银行仍然处于起步阶段。
中级银行从业风险管制考试章节试题：第三章信用风险管制.doc
2018中级银行从业风险管理考试章节试题:第三章信用风险管理精心为您整理了“2018屮级银行从业风险管理考试章节试题：第三章信用风险管理”供您参考，希望能帮助到您!祝您考试顺利!更多有关银行专业资格考试的资讯，请持续关注本网站的更新！2018屮级银行从业风险管理考试章节试题：第三章信用风险管理一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1.商业银行信用风险监测屮，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）0A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业岀现亏损2.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
A.0.03%, 0.03%B.0.02%, 0.04%C.0.02%, 0.03%D.0.03%, 0.04%3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%, 1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险屮性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）oAWL5%、＜150%,两者孰低B21.5%、＞150%,两者孰高DW2%、＜120%,两者孰低5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》, 金融企业批量转让不良资产的范围不包括()oA.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率 (PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。
假设该银行当期所有B 级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为() 亿元。
时代光华满分答卷银行信息科技风险应对与控制
时代光华满分答卷银行信息科技风险应对与控制第一篇：时代光华满分答卷银行信息科技风险应对与控制课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
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恭喜您顺利通过考试！单选题1.在风险应对策略的设计和选择过程中，最为常见的方式为？√A B C D 风险转移风险规避风险控制风险接受正确答案： C 多选题2.下列属于合理的银行风险应对策略的有？√A B C D 风险规避风险控制风险转移风险忽略正确答案：A B C 3.银行在选择风险应对策略时，要考虑的因素有哪些？√A B C D E 风险容忍度成本效益胜任能力应对效果应对效率正确答案： A B C D E 4.风险应对的目的是把发生风险的可能性降为零。
√A 正确B 错误正确答案：B 5.信息科技风险相关的控制实施方案，往往只涉及到信息科技部门自身。
√A B 正确错误正确答案： B 判断题6.银行在选择风险应对策略时，应优先选择成本最低的应对策略。
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恭喜您顺利通过考试！单选题1.在风险应对策略的设计和选择过程中，最为常见的方式为？A 风险转移B 风险规避C 风险控制D 风险接受正确答案： C 多选题2.下列属于合理的银行风险应对策略的有？√ A 风险规避B 风险控制C 风险转移D 风险忽略正确答案：A B C 3.银行在选择风险应对策略时，要考虑的因素有哪些？√√A 风险容忍度B 成本效益C 胜任能力D 应对效果E 应对效率正确答案： A B C D E 4.风险应对的目的是把发生风险的可能性降为零。
√ A 正确B 错误正确答案：B 5.信息科技风险相关的控制实施方案，往往只涉及到信息科技部门自身。
A 正确B 错误正确答案： B 判断题6.银行在选择风险应对策略时，应优先选择成本最低的应对策略。
【满分】时代光华课后测试——信贷风险概论及主要内容
测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！多选题1. 信贷风险的要素包括（）√A 风险要素B 风险事件C 风险损失D 风险回避正确答案：A B C2. 信贷风险管理的策略包括（）√A 信贷风险的回避B 信贷风险的转嫁C 信贷风险的分散D 信贷风险的自留补偿正确答案：A B C D3. 贷款授权管理的原则包括（）√A 逐级有限原则B 差别授权原则C 动态调整原则D 权责一致原则正确答案：A B C D4. 商业银行授权可以分为哪两种方式（）√A 基本授权B 直接授权C 特别授权D 转授权正确答案：A C5. 可授权管理的有（）√A 贷款业务品种B 授信额度C 单笔贷款权限D 贷款方式正确答案：A B C D6. 信用风险的特征包括（）√A 客观性B 传染性C 可控性D 周期性正确答案：A B C D7. 单一法人客户信用风险识别的非财务因素分析包括（）√A 管理层风险分析B 行业风险分析C 生产与经营风险分析D 宏观经济及自然环境分析正确答案：A B C D8. 担保的方式主要有( ) √A 保证B 抵押C 质押D 留置E 定金正确答案：A B C D E判断题9. 信用分析的定性分析法，是基于财务报表的真实性。
×正确错误正确答案：错误10. 资产转换周期，是由金融资本转化为实物资本，再由实物资本转化为金融资本的过程。
√正确错误正确答案：正确。
信用风险管理 练习题含答案及分析
第三章信用风险管理一、单项选择题1. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为() 。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户2. 资产净利率的计算公式是() 。
A.资产净利率=净利润／[ (期初资产总额+期末资产总额)／2] × 100％B.资产净利率=[ (销售收入—销售成本)／销售收入]× 100％C.资产净利率= (净利润／平均总资产)× 100％D.资产净利率= (净利润／销售收入)× 100％3. 某公司2022 年销售收入为l 亿元，销售成本为8000 万元。
2022 年期初存货为450 万元，2022 年期末存货为550 万元，则该公司2022 年存货周转天数为() 天。
A. 13．0B. 15．0C. 19 ．8D.22 ．54. 假定某企业2022 年的销售成本为50 万元，销售收入为1 00 万元，年初资产总额为1 70 万元，年底资产总额为1 90 万元，则其总资产周转率约为() 。
A.47％B.56％C.63％D.79％5. 假定某企业2022 年的税后收益为50 万元，支出的利息费用为20 万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l 80 万元，则其资产回报率(ROA)约为() 。
A.33％B.35％C.37％D.41％6. 某公司2022 年末流动资产合计2000 万元，其中存货500 万元，应收账款400 万元，流动负债合计1 600 万元，则该公司2022 年速动比率为() 。
A.0．79B.0．94C.1．45D. 1 ．867. 在现金流量的分析中，首先分析的是() 。
A.融资活动的现金流B.投资活动的现金流C.经营性现金流D.消费活动的现金流8. 在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。
A.保证人的关联方B.保证人的行业地位C.保证人的保证意愿D.保证人的贷款规模9. 下列担保形式主要用于保管合同、运输合同。
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关闭第三章信用风险管理课后测试测试成绩：70.0分。
恭喜您顺利通过考试！•1、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险（2.5 分）暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A0.02B0.0333C0.0294D0.025正确答案:C•2、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。
（2.5 分）A水泥业B钢铁业C汽车业D建筑业正确答案:C•3、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。
（2.5 分）A监管资本B注册资本C经济资本D会计资本正确答案:C•4、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。
（2.5 分）A客户资产负债率越高，限额越高B客户历史信誉状况越好，限额越高C客户所有者权益越高，限额越高D客户信用等级越高，限额越高正确答案:A•5、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。
（2.5 分）A30.0B50.0C300.0D250.0正确答案:C•6、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。
（2.5 分）A不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降B不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资C合理，企业可以用利润来偿还贷款D合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入正确答案:B•7、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。
（2.5 分）A项目因素B行业因素C地区因素D宏观性因素正确答案:A•8、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。
（2.5 分）A托收承付B保理C保证D信用证正确答案:C•9、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。
（2.5 分）A子公司的经营状况B集团内关联交易C高层人事安排D资本来源正确答案:B•10、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）（2.5 分）A通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B查询法院部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录D查询人民银行个人信用信息基础数据库正确答案:C•11、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
（2.5 分）A这两笔贷款的信用风险是不相关的B这两笔贷款的信用风险是负相关的C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案:C•12、信用评分模型的关键在于（）。
（2.5 分）A辨别分析技术的运用B借款人特征变量的当前市场数据的搜集C借款人特征变量的选择和各自权重的确定D单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定正确答案:C•13、良好的风险报告路径应采取（）。
（2.5 分）A横向传送B纵向报送C直线传送D纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构正确答案:D•14、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。
（2.5 分）A贷款重组B贷款转让C贷款审批D资产证券化正确答案:A•1、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）（2.5 分）A资本积累率下降B行业净资产收益率下降C行业盈亏系数下降D劳动生产率下降E行业销售利润率下降正确答案:A B C D E•2、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。
（2.5 分）A有效进行风险排序B有效识别信用风险C准确量化风险参数D自由调整评级结果E有效区分风险等级正确答案:A B C E•3、下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。
（2.5 分）A专家判断法B信用评分模型C内部评级体系D违约概率模型E二维评级体系正确答案:A B D•4、模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
（2.5 分）A验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进C验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E验证是银行优化内部评级模型的重要手段正确答案:C E•5、某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。
为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（）。
（2.5 分）A要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年D将该笔贷款调整为信用贷款E给予企业25％的利息减免正确答案:A C E•6、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。
（2.5 分）A现金流量分析B盈利能力比率分析C效率比率分析D杠杆比率分析E流动比率分析正确答案:B C D E•7、现金流分为（）。
（2.5 分）A经营活动的现金流B投资活动的现金流C融资活动的现金流D休闲活动的现金流E投机活动的现金流正确答案:A B C•8、对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）。
（2.5 分）A不同发展时期的现金流特征B正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息E正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款正确答案:A C D•9、下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。
（2.5 分）A关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分正确答案:C D•10、新发生不良贷款的外部原因包括（）。
（2.5 分）A违反贷款授权授信规定B企业经营管理不善或破产倒闭C企业逃废银行债务D企业违法违规E地方政府行政干预正确答案:B C D E•11、综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。
综合报告应反映的主要内容包括（）。
（2.5 分）A辖内各类风险总体状况及变化趋势B分类风险状况及变化原因分析C风险应对策略及具体措施D加强风险管理的建议E发展趋势及风险因素分析正确答案:A B C D•12、商业银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括（）。
（2.5 分）A金融产品信用风险暴露的具体状况B客户的最高债务承受额C商业银行经济资本配置状况D客户损失限额E客户资信状况正确答案:B D•13、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。
（2.5 分）A贷款担保B贷款期限C贷款费用D贷款人信用等级E贷款金额正确答案:A B C E•1、信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险，降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:正确•2、商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计每一等级客户的违约概率。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:正确•3、在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:正确•4、某大型企业受金融危机的影响，效益出现下滑、负债率偏高。
为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA 级客户。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•5、当某行业发展形势良好时，商业银行应向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•6、财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•7、无论是短期贷款还是中长期贷款，都必须一视同仁，因此法人客户所提供的文件并没有多少的差别。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•8、由于企业的发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:正确•9、传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•10、风险预警在运行过程中要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善，同时改进预警指标和模型，包括模型解释变量的筛选、参数的动态维护等。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:正确•11、从类型上划分，风险报告通常分为内部报告和外部报告两种类型。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•12、商业银行消化信用风险损失的方法首先是进行限额管理。
（）（2.5 分）A正确B错误正确答案:错误•13、授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。
（）（2.5分）A正确B错误正确答案:错误。