郑商所组合行情相关情况说明-郑州商品交易所
跨期套利组合指令交易方法及策略
期货日报/2005年/8月/31日/第004版投资教育跨期套利组合指令交易方法及策略郑州商品交易所刘少华王莹雷晓全于三禄跨期套利组合指令（以下简称组合指令）是国际期货市场上较为成熟的交易指令。
对于投资者进行跨期套利交易来说，该指令更加便捷和有效。
郑州商品交易所（以下简称郑商所）新的四期系统增加了组合指令，近期修订的《跨期套利管理办法》对组合指令也作了相应的规定，并将于2005年9月1日开始正式启用。
作为国内首次推出的组合指令，很多投资者对该交易指令和郑商所的相关规定较为陌生。
为此，本文对组合指令的定义、成交条件、实现方式、交易方法及策略等进行详细分析，以便投资者更快掌握，以提高交易效率，增加投资回报。
1.跨期套利组合指令定义按照郑商所《跨期套利管理办法》规定，跨期套利组合指令是指买入（卖出）同一品种较近月份的期货合约，同时卖出（买入）相同数量较远月份期货合约，不标明买卖合约的具体价位，只标明买卖合约价差的指令。
除不允许作为预备指令和在集合竞价期间内下达外，限价指令的其他规定适用于跨期套利组合指令。
2.组合指令的价差定义组合指令不标明远近合约的价格，只标明价差。
在借鉴国际惯例的基础上，郑商所四期交易系统将组合指令的价差设定为近期合约价格减去远期合约价格，即组合指令的价差＝近期合约价格－远期合约价格。
郑商所四期交易系统中，两个月份的价差如果没有特殊说明，一般也是指近期合约价格减去远期合约价格。
一般情况下，远期合约价格大于近期合约价格，所以，四期系统组合指令的价差一般为负值（下单时一定要加上负号），两个月份的价差一般也为负值。
例1.CF501和CF503合约价格分别为13800和13900，则两个月份价差为－100。
第一种情况：价差增大。
如果CF501合约价格不变，CF503合约价格下跌到13850，则两个合约的价差由－100增大到－50。
第二种情况：价差缩小。
如果CF501合约价格不变，CF503合约价格上涨到13920，则两个合约的价差由－100缩小到－120。
郑州商品交易所关于发布《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法（试行）》的公告
郑州商品交易所关于发布《郑州商品交易所“保险+期货”业务管理办法（试行）》的公告文章属性•【制定机关】郑州商品交易所•【公布日期】2024.05.31•【文号】郑州商品交易所公告〔2024〕59号•【施行日期】2024.05.31•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货,保险正文郑州商品交易所公告〔2024〕59号关于发布《郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）》的公告《郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）》已经郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，并报告中国证监会。
现予发布，自发布之日起施行。
特此公告。
附件：郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）郑州商品交易所2024年5月31日附件郑州商品交易所“保险期货”业务管理办法（试行）（2024年5月17日郑州商品交易所第八届理事会第十四次会议审议通过，自发布之日起施行）第一章总则第一条为规范郑州商品交易所（以下简称交易所）“保险期货”业务管理，促进期货市场更好服务实体经济，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《郑州商品交易所章程》《郑州商品交易所交易规则》《期货公司分类监管规定》及有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称“保险期货”业务，是指经交易所同意，期货公司及其风险管理公司联合保险机构以期货价格作为承保和理赔依据，为农业经营主体提供的农业风险管理业务。
第三条交易所支持市场机构发挥专业优势，坚持可持续发展原则，通过“保险期货”业务服务保障国家粮食和重要农产品安全、助力乡村振兴等国家农业高质量发展的战略方向和重点领域。
第四条对于交易所支持开展的“保险期货”业务涉及的期货公司及其风险管理公司、保险机构以及服务对象等相关主体，适用于本办法。
第二章资格要求第五条开展“保险期货”业务的期货公司或其风险管理公司应当具备下列条件：（一）完成中国期货业协会场外衍生品业务备案且未被暂停新增业务；（二）配备专门人员负责业务运行；（三）符合开立业务专用账户的条件；（四）交易所规定的其他条件。
郑州商品交易所
郑州商品交易所郑州商品交易所（以下简称郑商所）成立于1990年10月12日，是我国第一家期货市场试点单位，由远期现货交易起步，于1993年5月28日推出标准化期货合约交易，1998年8月被国务院确定为全国三家期货交易所之一，归中国证券监督管理委员会垂直领导。
郑商所是为期货合约集中竞价交易提供场所、设施及相关服务，履行《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》规定的职能，按照章程和交易规则实行自律管理的法人。
上市品种目前，经中国证券监督管理委员会批准，郑商所上市交易的期货合约有小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸（PTA）、菜籽油、早籼稻等。
期货市场及功能期货市场是进行标准化合约买卖的市场。
期货市场一般由期货交易所、期货经纪公司、期货结算机构和期货交易者四部分组成。
基本功能：发现价格、规避风险、风险投资、资源配置优质强筋小麦期货合约经中国证监会批准，2003年3月28日优质强筋小麦（简称强麦）期货合约在郑商所上市交易。
交易单位 10吨/手报价单位 元(人民币)/吨最小变动价位 1元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价±3%合约交割月份 1、3、5、7、9、11月交易时间 每周一至周五 上午 9：00-11：30 下午 1：30-3：00最后交易日 合约交割月份的倒数第七个交易日交割日期 合约交割月份的第一个交易日和最后交易日交割品级 标准交割品：符合郑州商品交易所期货交易用优质强筋小麦标准（Q/ZSJ001-2003）二等优质强筋小麦替代品及升贴水见《郑州商品交易所交割细则》。
交割地点 交易所指定交割仓库交易保证金 合约价值的5%交易手续费 2元/手（含风险准备金）交割方式 实物交割交易代码 WS上市交易所 郑州商品交易所硬麦合约2008年2月29日，根据新的小麦国家标准--GB1351-2008，硬白小麦期货合约(以下简称硬麦)进行了修订, 并自2009年1月合约开始实施。
交易单位 10吨/手报价单位 元(人民币)/吨最小变动价位 1元/吨每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价±3%合约交割月份 1、3、5、7、9、11月交易时间 上午 9：00-11：30 下午 1：30-3：00最后交易日 合约交割月份的倒数第七个交易日交割日期 合约交割月份的第一个交易日和最后交易日交割品级 基准交割品：三等硬白小麦符合GB1351-2008《小麦》替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》。
郑州交易所所业务指引
郑州交易所所新业务指引郑州新指令：FAK、跨品种套利、互换订单。
以上三种指令下单需要通过通用委托菜单下,其中支持的程序有：网上交易客户端，网上交易UFT客户端，期货06柜台委托界面。
一、新指令定义（详细见郑商所通知附件1）郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）将扩展交易指令,增加期货限价指令的FAK属性（立即成交剩余自动撤销）、跨品种套利指令,另外，期货组合指令（跨期套利指令、跨品种套利指令）的开平仓属性增加“一开一平” 。
现将FAK属性指令、跨期套利指令、跨品种套利指令说明如下：一、 FAK属性交易指令FAK指令指在限定价位下达指令，如果该指令只有部分申报手数成交，该指令剩余申报手数自动被系统撤销。
使用FAK指令的使用时应该注意如下两点:FAK指令应当结合限价指令使用。
FAK指令不得在集合竞价时段使用。
二、跨期套利交易指令跨期套利是指非期货公司会员、客户在同一期货品种不同合约月份进行数量相等、买卖方向相反的期货交易方式。
1.适用跨期套利交易指令的合约任意两个同品种不同月份期货合约都可进行跨期套利交易。
2. 跨期套利交易含义跨期套利交易是指买入（卖出）近月合约，同时卖出（买入）同品种相等数量的远月合约。
“集合竞价阶段不接受套利委托报入”，跨期套利交易指令只能在连续交易期间申报，开盘集合竞价阶段不能申报跨期套利交易指令。
“单方无报价不接受套利委托报入”，跨期套利交易指令报入时对应远月和近月合约的买卖方向必须都有报价。
三、跨品种套利交易指令跨品种套利是指非期货公司会员、客户在不同期货品种的相同月份合约间进行数量相等、买卖方向相反的期货交易方式跨品种套利交易含义跨品种套利交易是指买入（卖出）某品种指定合约，同时卖出（买入）相等数量的另一品种相同月份的合约。
跨品种套利交易指令必须以价差（第一个品种合约的价格－第二个品种合约的价格）形式报入交易所系统。
“集合竞价阶段不接受套利委托报入”，跨品种套利交易指令只能在连续交易期间申报，开盘集合竞价阶段不能申报跨品种套利交易指令。
下列关于郑州商品交易所的表述d解析
郑州商品交易所（Zhengzhou Commodity Exchange，简称郑交所）是我国大陆的期货交易所之一，成立于1990年。
郑交所的主要交易品种包括小麦、棉花、白糖、甲醇等农产品和化工品。
下面我将对郑州商品交易所进行全面评估，从深度和广度上详细解析其相关内容。
1. 起源和发展郑州商品交易所成立于1990年，是我国第一家国际化期货交易所，是我国第三家商品期货交易所，是国家重点支持的期货市场和商品期货交易领域的最佳交易场所。
郑交所自成立以来，坚持“服务实体经济”的宗旨，以期货交易为核心，积极扩展衍生品交易和其他衍生产品，积极主动发展现货市场，提供全方位、多层次、多品种的服务。
2. 交易品种郑州商品交易所的主要交易品种包括小麦、棉花、白糖、甲醇等农产品和化工品。
这些品种的交易具有较高的流动性和广泛的市场参与者，是我国期货市场的重要组成部分。
这些交易品种与实体经济密切相关，对稳定市场价格、规避风险、促进产业发展都具有积极的意义。
3. 创新和发展郑州商品交易所在交易品种、交易模式、交易工具等方面不断创新，致力于提供更加便利和高效的交易服务。
郑交所还积极推动国际化发展，与国际相关期货交易所开展合作，拓展海外市场，为国内企业提供更多的发展机遇。
4. 风险管理与监管郑州商品交易所高度重视风险管理和市场监管工作。
通过建立完善的监管体系和风险管理机制，保障市场健康发展和投资者利益。
加强市场宣传和投资者教育，提高市场参与者的风险意识和风险承受能力，促进市场稳定和有序运行。
5. 个人观点郑州商品交易所在我国期货市场中扮演着重要的角色，对于我国大宗商品市场的繁荣发展和实体经济的稳定运行起到了不可替代的作用。
在未来，我希望郑州商品交易所能够继续发挥自身优势，不断完善市场机制，提高市场透明度和效率，为我国实体经济的健康发展贡献更多力量。
总结回顾郑州商品交易所作为我国期货市场中的重要一员，在过去的30年中取得了显著的成绩，并且在各个方面都不断进行创新。
从零学期货： 郑州交易所套利指令
（A-2.13)郑州交易所套利指令ppt1\大家好，贪吃猪财经为您介绍期货知识。
今天为大家介绍一下郑州交易所的套利指令。
ppt 2、郑州商品交易所的期货套利指令有两种，分别是跨期套利和跨品种套利。
我们知道，所谓的跨期套利是指同时买进和卖出两个相同品种但不同交割月份的期货合约。
这种套利指令，郑州交易所用SPD来进行标识。
比如投资者买进SR1801合约的同时，卖出SR1805合约。
就可以用委买SPD SR801&SR805指令来完成。
跨品种套利是指买进相同交割月份的某一个期货品种的同时，卖出另一个相类似或者相关联的期货品种。
比如，投资者买进硅铁1801合约的同时，卖出锰硅1801合约就是一个跨品种套利组合。
这种组合在郑州商品交易所的代码是IPS。
投资者可以用委托买入IPS SF801&SM801指令来完成这个买进硅铁期货1801合约同时卖出锰硅1801合约的交易。
ppt 3、郑州商品交易所的套利指令同大连商品交易一样，也是不标明各自合约的价格的，而是只标明其价差。
在跨期套利中，套利价差=近月合约的价格-远月合约的价格。
一般情况下，近月合约的价格往往小于远月合约的价格，所以套利价差一般为负值，需要投资者注意的是，如果价差为负，在下单时一定要加上负号，否则很可能出现极端的价格成交，带来不必要的损失。
比如的价格是15000元/吨，的价格是15135元/吨。
则两个月份合约的价差为-135。
所以SPD CF711& CF801的报价就是-135了。
如果投资者买入SPD CF711& CF801，就相当于买入CF1711合约的同时，卖出CF1801合约。
如果CF1711合约上涨的幅度大于CF1801合约上涨的幅度，或者CF1711合约下跌的幅度小于CF1801合约下跌的幅度，也就是说两者的价差扩大。
比如价差由原先的-135变成了-100，那么投资者就盈利了。
反之就会发生亏损。
如果投资者不是买入，而是卖出SPD CF711& CF801，这就相当于投资者卖出CF1711合约的同时，买入CF1801合约。
郑商所组合行情相关情况说明-郑州商品交易所
郑商所组合行情相关情况说明
郑州商品交易所交易系统向市场发布成交行情（报文PID为0x12004）、最优组合报价（报文PID为0x13016），不直接发布最优组合行情数据。
成交行情已经包含了组合委托产生的行情。
交易所直接发送的最优组合报价不能视作组合行情，不能作为投资者进行组合套利交易的依据。
最优组合行情应由行情接收端软件根据交易所发布的成交行情数据推导计算形成，具体推导公式如下：组合行情有五个行情要素：合约代码、最优买价、申买量、最优卖价、申卖量。
组合行情各要素推导公式如下：
说明：如果近月合约买量、近月合约卖量、远月合约买量、远月合约卖量四个量中有的一个为0交易所都不会接收该组合委托的报入，系统会返回“单方无报价时不接受期货组合定单”。
下面以WS901/WS903为例说明以上推导公式。
假设当前市场有如下成交行情：
则相应的WS901/WS903的组合行情如下：。
郑州商品交易所关于开展2024年“保险+期货”试点工作的通知
郑州商品交易所关于开展2024年“保险+期货”试点工作的通知文章属性•【制定机关】郑州商品交易所•【公布日期】2024.05.31•【文号】郑商函〔2024〕339号•【施行日期】2024.05.31•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货,保险正文关于开展2024年“保险期货”试点工作的通知郑商函〔2024〕339号各相关单位：为贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章中普惠金融的战略部署，促进期货市场更好服务全面推进乡村振兴国家战略，助力农业强国建设，按照中国证监会相关工作部署，郑州商品交易所（以下简称郑商所）决定继续以“农险无忧”为主题开展2024年“保险期货”试点工作。
现将有关事项通知如下。
一、工作导向（一）推动可持续发展，重点支持省级财政、市县财政资金参与的项目；（二）推动服务县域经济发展，重点支持申报国家级农村改革创新的项目；（三）巩固拓展脱贫攻坚成果，重点支持乡村振兴重点帮扶县域开展项目。
二、试点品种、区域及数量1.试点品种试点品种为花生、苹果、白糖（糖料蔗、甜菜）、红枣、棉花、油菜。
2.项目险种项目开展险种包括基于“保险期货”模式的价格险、收入险，在郑商所确定各品种可选险种后，由项目主体自主申报。
3.项目开展地区品种主产省份所属主产县域，主产省份由郑商所确定。
4.项目数量2024年试点项目总数量为27个。
5.项目开展形式2024年项目均为县域项目，基本模式为在试点品种主产县域采取全部或部分乡镇范围内做到愿保尽保，或县域脱贫户优先覆盖形式。
郑商所“保险期货”项目支持计划表品种数量主产区域险种花生7个河南、山东、辽宁、吉林、河北、湖北价格险/收入苹果7个山东、陕西、甘肃、河南、山西价格险/收入白糖（糖料蔗、甜菜）7个广西、云南、广东、新疆、内蒙古价格险/收入红枣4个新疆南疆地区价格险棉花1个湖北、山东收入险油菜1个长江流域主产县域价格险三、费用支持1.服务费用花生、苹果、红枣与棉花品种单个项目给予期货公司的服务费用金额上限为400万元，白糖（糖料蔗、甜菜）与油菜品种单个项目服务费用金额上限为300万元。
郑商所的管辖单位 -回复
郑商所的管辖单位-回复郑商所的管辖单位是指郑州商品交易所管理的地区单位，这些地区单位在郑州商品交易所的权威和管理下进行商品交易。
在这篇文章中，我们将一步一步回答有关郑商所管辖单位的问题，从介绍郑商所的背景到解释其管辖范围的意义。
首先，我们来简要介绍一下郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）。
作为中国境内第一家商品期货交易所，郑商所成立于1990年。
多年来，郑商所一直是中国期货市场的重要组成部分，提供了包括农产品、化工品、金属和能源在内的多种商品合约交易。
郑商所是国家级的金融期货交易所，其业务覆盖范围广泛，影响力深远。
郑商所的管辖单位是指由郑商所直接管理和监管的地区单位，这些地区单位是郑商所商品交易活动的重要基础和组成部分。
在郑商所的权威和管理下，这些地区单位开展商品交易活动，并根据郑商所制定的规则和要求进行交易。
郑商所对这些地区单位的管辖范围和管理方式，体现了郑商所作为国家级金融期货交易所的责任与使命。
郑商所的管辖单位包括全国各地的交易会员和授权交易参与单位。
交易会员是指通过郑商所的审批程序，获得交易操作许可并具备交易能力的机构或企业。
授权交易参与单位是指由交易会员授权并符合郑商所规定条件的单位，可以作为其代理人参与郑商所的交易活动。
这些交易会员和授权交易参与单位作为郑商所的管辖单位，承担了市场监管和交易承诺的责任。
在郑商所的管理下，交易会员和授权交易参与单位需要遵守郑商所交易规则和交易制度，确保交易的公平、公正和透明。
此外，郑商所还要求这些管辖单位按照监管要求定期向郑商所报告交易活动情况，并接受郑商所的监管。
这些措施旨在维护市场秩序，防范市场风险，促进交易的稳定和健康发展。
郑商所的管辖单位在实际交易中发挥了重要的作用。
首先，它们作为市场参与者，为市场提供了丰富的流动性和多样化的交易策略。
其次，它们作为交易活动的执行者和交易成交的一方，承担了交易的责任和义务。
同时，作为郑商所的合作伙伴，这些管辖单位在市场监管和市场维护方面发挥着重要作用。
郑商所集合竞价规则
郑商所集合竞价规则1. 引言郑州商品交易所（以下简称郑商所）是中国大陆四大商品期货交易所之一，也是亚太地区重要的农产品期货市场。
在郑商所的交易过程中，集合竞价是其中一个重要的交易环节。
本文将对郑商所集合竞价规则进行详细介绍。
2. 集合竞价的定义集合竞价是指在每个交易日的开市前，交易所会根据市场需求和交易情况，设定一段时间进行集合竞价。
集合竞价的目的是为了平衡买卖双方的交易意愿，确定开市交易的价格和交易量。
3. 集合竞价的时间郑商所的集合竞价时间一般为交易日的开市前10分钟，具体时间会根据市场情况进行调整。
在集合竞价时间段内，交易所会接受投资者的报价，并根据报价情况确定最终的交易价格。
4. 集合竞价的报价方式郑商所的集合竞价报价方式主要有限价报盘和最优价报盘两种形式。
限价报盘是指投资者在集合竞价时间段内，按照自己的意愿报出一个价格和数量，以此来表示自己的交易意愿。
最优价报盘则是指投资者在集合竞价时间段内，报出一个价格，但是不指定数量，投资者只需保证自己的价格优于市场上的最优价格即可。
5. 集合竞价的撮合原则在集合竞价过程中，郑商所会根据投资者的报价情况，采取一定的撮合原则进行价格和交易量的确定。
一般情况下，郑商所会以价格优先和时间优先的原则进行撮合，即优先选择价格最优的报价，如果价格相同，则根据报价的时间先后顺序进行撮合。
6. 集合竞价的交易结果集合竞价结束后，郑商所会根据撮合的结果确定开市交易的价格和交易量。
如果在集合竞价时间段内存在多个价格相同的报价，那么成交价格将以数量最大的报价为准。
如果存在多个报价数量相同，那么将以最早报价的报价为准。
7. 集合竞价的意义集合竞价作为郑商所交易环节的一部分，具有重要的意义。
首先，集合竞价能够平衡买卖双方的交易意愿，为开市交易提供一个相对公平的价格和交易量。
其次，集合竞价还能够提高市场流动性，吸引更多的投资者参与交易。
最后，集合竞价还能够为市场提供一个参考价格，帮助投资者进行交易决策。
郑州商品交易所小麦(强麦、硬麦)品种介绍
GB 1351-1997。标准适用于收购、运输、加工和销售的商品小麦。
根据2006年、2007年全国小麦质量会检结果（3500份样品），本着新老标准
尽可能衔接，同时与国际标准基本保持一致的原则，并根据各小麦主产省和农业
部门的意见，新标准确定硬度指数（HI）大于等于60的为硬麦，45～60的为混合
麦，小于等于45％的为软麦。
等于2.0%）贴水10元/吨。 优质强筋小麦交割包装规定： 强麦采用麻袋包装。强麦包装物价格由交易所确定并公告。包装物价款在标
准仓单的所有权转移时一并结算。包装物价格由交易所每年核定并公布。未公布 的，执行上年度标准。2007/2008年度，强麦包装物为140元/张。
优质强筋小麦仓单有效期： 强麦：N年生产的小麦注册的标准仓单，有效期至N+2年7月最后1个工作日。 图 2 期货交易用优质强筋小麦标准与国家推荐优质强筋小麦标准对比
(二)、品种特点： A、优质强筋小麦品种特点： (1)、专用。主要用于加工制作面包、拉面和饺子等要求面粉筋力很强的食 品。 (2)、内在品质要求高。由于面粉加工企业对优质强筋麦的内在指标有一定 的要求，优质强筋小麦合约对小麦的降落数值、湿面筋、拉伸面积、稳定时间有 严格的要求。对其品质的把握一般需要了解品种和产地。 (3)、品种相对单一。由于我国种植条件的限制，因此并不是所有优质品种 都能达标。一般来说，种植达到一定规模的一些品种易于达标，比如豫麦34、郑 州9023、藁城8901、955159（济麦20）等。2007/2008年度，由于小麦品种退化 等原因，优质强筋小麦品种发生了新的变化，有些品种已逐渐退出或减少种植 , 如藁城8901、豫麦34等，一些新的小麦品种逐步占据上风，如郑麦366、西农979、 藁优9415、济麦20等。 (4)、分布比较固定。由于土质、气候的影响，主要分布在河南的北部大部 分以及南部的驻马店、许昌等地；河北的石家庄、衡水、邢台；山东的德州、聊 城、泰安、济宁等地达标率比较高。 (5)、生产、消费在不断增加。近两年，在国家大力推广优质小麦的政策下， 优质品种小麦的播种面积大幅增加；随着收入水平的提高，人们对面粉精细化的 要求在逐步提高，消费习惯也在发生变化，这些都影响着优质强筋小麦的消费量。 总体趋势是优质强筋小麦消费量在逐年缓慢上升。 (6)、达标条件要求高。对气温、气候、种子、田间管理、种植条件、储存等
郑商所prt组合规则
郑商所prt组合规则
郑商所prt组合规则旨在规范郑商所期权市场prt组合交易的行为和操作方式。
prt组合是指同时买入某一郑商所期权合约的认购期权和认沽期权，或者同时卖出某一郑商所期权合约的认购期权和认沽期权，且具有相同的行权价格和到期日的交易策略。
首先，prt组合交易需要满足以下几点规则。
首先，prt组合交易的买入或卖出方向必须一致，即投资者要么买入认购期权和认沽期权，要么卖出认购期权和认沽期权。
其次，prt组合交易的合约品种必须一致，即所买入或卖出的认购期权和认沽期权属于同一郑商所期权合约。
再次，prt组合交易的行权价格和到期日必须相同，即认购期权和认沽期权的行权价格和到期日需一致。
其次，prt组合交易需要了解相应的交易费用和保证金要求。
交易费用包括手续费和印花税，投资者需要根据交易所的规定支付相应的费用。
保证金是投资者为了承担可能产生的损失而向交易所交纳的一定金额，投资者需要根据郑商所规定的保证金比例交纳相应的保证金。
最后，prt组合交易的风险管理是非常重要的。
投资者应当根据自身的风险承受能力和投资需求，合理选择prt组合交易策略，并注意控制风险。
投资者可以通过研究市场走势、分析期权合约的波动性等指标，制定相应的风险管理策略。
总之，郑商所prt组合规则为投资者提供了一种多元化投资选择，但投资者在进行prt组合交易时需遵守相应的规则和风险管理原则，以减少投资风险并提高投资收益。
郑州商品交易所 郑商所 简介
郑州商品交易所（以下简称郑商所）是经国务院批准成立的我国首家期货市场试点单位、目前全国四家期货交易所之一，隶属中国证券监督管理委员会垂直管理。
郑商所按照《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》履行职能，依据《郑州商品交易所章程》、《郑州商品交易所交易规则》及其实施细则和办法实行自律性管理，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，为期货合约集中竞价交易提供场所、设施及相关服务，并对期货交易进行一线监管。
郑商所实行会员制，会员大会是郑商所的权力机构，由全体会员组成；理事会是会员大会的常设机构，下设战略发展、品种、监察、交易、交割、会员资格审查、调解、财务、技术等９个专门委员会。
截止２０１０年底，郑商所共有会员２１５家，分布在全国２７个省（市）、自治区，其中期货公司会员１７３家，占会员总数的８０％；非期货公司会员４２家，占会员总数的２０％。
郑商所总经理为法定代表人。
根据工作需要，内设办公室、党委办公室、理事会办公室、品种发展部、市场部、交割部、结算部、市场监察一部、市场监察二部、新闻信息部、法律事务部、技术规划与开发部、系统运行部、财务部、人力资源部、行政部、期货及衍生品研究所、纪检监察室（与党委办公室合署办公）、审计室等１８个职能部门。
郑商所坚持规范运作，加强市场一线监管，安全组织交易，深化市场功能。
目前上市交易的期货品种有小麦（包括优质强筋小麦和硬白小麦）、棉花、白糖、精对苯二甲酸、菜籽油、早籼稻、甲醇。
各期货品种在功能发挥，促进相关产业经济发展方面的作用日益显现。
郑商所实行保证金制、每日涨跌停板制、每日无负债结算制、实物交割制等期货交易制度，并积极适应市场发展要求，不断优化制度安排，更新监管理念，丰富监管手段，及时控制和化解市场风险，确保市场平稳运行。
郑商所拥有功能完善的交易、交割、结算、风险监控、信息发布和会员服务等电子化系统。
会员和投资者也可以通过远程交易系统进行期货交易。
郑商所各期货品种合约介绍(参考Word)
1、郑州商品交易所白糖期货合约2、一号棉花期货合约3、郑州商品交易所菜籽油期货合约4、早籼稻期货合约5、优质强筋小麦期货合约6、硬白小麦期货合约7、郑州商品交易所精对苯二甲酸期货合约PTA是重要的大宗有机原料之一，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
同时，PTA的应用又比较集中，世界上90%以上的PTA 用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯，PET)。
生产1吨PET需要0.85－0.86吨的PTA和0.33-0.34吨的MEG（乙二醇）。
聚酯包括纤维切片、聚酯纤维、瓶用切片和薄膜切片。
国内市场中，有75％的PTA用于生产聚酯纤维；20％用于生产瓶级聚酯，主要应用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装；5％用于膜级聚酯，主要应用于包装材料、胶片和磁带。
可见，PTA的下游延伸产品主要是聚酯纤维。
8、郑州商品交易所甲醇期货合约甲醇系结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。
又称“木醇”或“木精”。
是无色有酒精气味易挥发的液体。
有毒，误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。
用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。
通常由一氧化碳与氢气反应制得。
自然界中游离态甲醇很少见，但在许多植物油脂，天然染料，生物碱中却有它的衍生物、合成甲醇可以固体（如煤、焦炭）、液体（如原油、重油、轻油）或气体（如天然气或其他可燃性气体）为原料、经造气、净化（脱硫）变换、除去二氧化碳、配制成一定配比的合成气（一氧化碳和氢）。
在不同的催化剂存在下，选用不同的工艺条件，单产甲醇（分高压法、低压和中压）或与合成氨联产甲醇（联醇法）。
合成后的粗甲醇，经预精馏脱除甲醚，精馏而得成品甲醇。
高压法为BASF最先实现工业合成的方法，但因其能耗大、加工复杂、材质要求苛刻、产品中副产品多、后来被ICI低压和中（注：素材和资料部分来自网络，供参考。
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郑商所集合竞价规则
郑商所集合竞价规则一、引言郑商所集合竞价是指在特定时间段内，集合竞价交易系统按照设定的规则，对期货合约进行集中报价和成交的交易方式。
本文将详细介绍郑商所集合竞价的规则和操作流程。
二、集合竞价时间集合竞价的时间通常分为两个阶段：开盘集合竞价和收盘集合竞价。
开盘集合竞价时间为9:00-9:15，收盘集合竞价时间为15:00-15:15。
三、报价规则1. 价格限制：郑商所规定了期货合约的价格涨跌幅限制。
在开盘集合竞价和收盘集合竞价阶段，价格涨跌幅限制为合约前一交易日结算价的4%。
如果合约前一交易日结算价低于3元/吨或3%，则价格涨跌幅限制为3元/吨或3%。
2. 报价数量：参与集合竞价的交易员可以根据自己的需求报出不同的报价数量。
报价数量必须是整数，且不得超过合约的最大交易数量限制。
3. 报价时间：在集合竞价阶段，交易员可以在规定的时间内报出自己的报价。
开盘集合竞价阶段为2分钟，收盘集合竞价阶段为5分钟。
四、成交规则1. 价格优先：在集合竞价交易系统中，价格优先是成交的基本原则。
较高的买入价和较低的卖出价往往会优先成交。
2. 竞价范围：集合竞价阶段，交易员的报价将会被集中汇总，系统将根据报价的优先级和数量进行匹配，形成最终的成交价格。
3. 成交价格：成交价格是集合竞价阶段最后一次成交的价格。
如果集合竞价结束时没有成交，那么成交价格将为该合约前一交易日结算价。
4. 成交数量：成交数量是集合竞价阶段最后一次成交的数量。
如果集合竞价结束时没有成交，那么成交数量将为0。
五、操作流程1. 报价提交：交易员在集合竞价阶段内根据市场行情和需求，提交自己的报价。
报价可以通过专用的交易终端或者交易软件进行提交。
2. 报价匹配：集合竞价交易系统会根据报价的优先级和数量进行匹配，并形成最终的成交价格和数量。
3. 成交确认：成交后，系统将会生成成交确认单，交易员可以通过交易终端查询和确认自己的成交情况。
4. 结算交割：集合竞价结束后，系统将根据成交价格和数量进行结算和交割。
郑州商品交易所交易细则
郑州商品交易所交易细则第一章总则第二章席位管理第三章交易大厅管理第四章远程交易第五章价格第六章信息管理第七章附则附件一：郑州商品交易所即时行情（表式）附件二：郑州商品交易所每日行情（表式）附件三：郑州商品交易所每周行情（表式）附件四：郑州商品交易所每月行情（表式）郑州商品交易所交易细则（年月日第五届郑州商品交易所理事会第一次会议2272003通过年月日第五届郑州商品交易所理事会2020044第二次会议修正自年月日起施行）200461第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、投资者必须遵守本细则。
第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。
交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。
第四条取得会员资格，即取得一个场内交易席位。
经交易所批准，可以增加交易席位。
第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。
第六条会员申请增加场内交易席位，须具备以下条件：（一）经营状况良好且无严重违规记录；（二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前位，或从事50交易所期货交易的单量较多；备的其他条件。
具应（三）交易所要求．第七条会员申请增加场内交易席位应填写《郑州商品交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货交易业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。
第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员须与交易所签订协议书，协议期限为一年。
使用费按年收取，每年为万元人民币。
2第九条协议签署后，会员应在十个工作日内到交易所办理有关入场手续。
无故逾期的，视同放弃。
第十条如协议尚未到期，会员申请终止使用增加席位，经交易所批准后可提前解除协议。
第十一条会员丧失交易所会员资格的，则其拥有的交易席位全部终止使用。
举例说明合约爆仓(具体)
举例说明合约爆仓(具体)举例说明合约爆仓合约爆仓的例子包括：__2018年5月15日，在豆油合约中，价格从涨停板449连续跌停至262，期间有个人账户在5个交易日中亏损6000多万，爆仓出局。
__2018年5月17日，在郑州商品交易所（郑商所）的期货交易中，某客户在豆一合约上开仓11手，共产生保证金11__20万__7.5倍=1950万。
然而该客户在开仓后一小时内平仓了11手，产生手续费11__10.5元=115.5元，当日结算准备金60万，当日权益只有60万-1150万+115.5元=536.5元。
在这种情况下，该客户不但要强制平仓，而且还要追加保证金，如果再出现追加保证金的情况就可能会发生爆仓。
以上只是两个例子，值得注意的是，合约交易存在风险，可能会导致爆仓。
比特币今日爆仓根据公开信息，比特币价格在2023年3月8日一度跌破2.1万美元，随后有所回升。
比特币合约爆仓怎么办首先，需要注意的是，比特币合约爆仓是一种高风险的操作，如果不懂得如何控制风险，就很容易导致爆仓。
因此，在操作比特币合约时，应该尽量遵循以下原则：1.轻仓操作：不要把所有的资金都投入到比特币合约交易中，应该尽量把仓位控制在一个合理的范围内。
2.严格止损：在进行交易前，应该设置一个合理的止损点，以避免损失过大。
3.及时平仓：如果市场走势不利，应该及时平仓，避免损失进一步扩大。
如果爆仓已经发生，可以尝试以下方法：1.暂停交易：暂停比特币合约交易一段时间，让自己冷静下来，重新审视自己的交易策略和风险控制方法。
2.增加保证金：增加保证金比例，以增加抗风险能力。
3.寻求专业帮助：如果自己无法解决这个问题，可以寻求专业机构的帮助，如咨询律师或财务顾问等。
总之，比特币合约爆仓是一种高风险的操作，需要谨慎对待，遵循风险控制原则，避免损失扩大。
合约爆仓3000千很抱歉，我不清楚您所描述事件的详细情况，但根据您的描述，可能是合约爆仓所产生的金额。
郑州商品交易所_企业报告(业主版)
102.8 87.7 85.8
2022-11-21 2022-09-13 2022-11-24
TOP10
郑州商品交易所 2022 年服务器 郑 州 三 康 电 子 科 技 存储配件采购项目中标结果公告 有限公司
85.1
2022-12-02
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（2）防洪除涝设施管理（4）
TOP2 TOP3
郑州商品交易所技术中心机房扩 南京恒天伟智能技
容改造项目中标结果公告
术有限公司
未来酒店楼宇视频监控系统及监 河南勋兰电子科技 控室环境改造项目中标结果公告 有限公司
149.0 119.8
2023-01-29 2022-08-30
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（5）黑色金属冶炼及压延产品（3）
2022-04-01
TOP4
郑州商品交易所楼宇防汛改造项 亘耀建设发展有限
目中标结果公告
公司
64.9
2022-04-07
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（3）信息系统集成和物联网技术服务（3）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
本报告于 2023 年 02 月 08 日 生成
存储配件采购项目
有限公司
181.0
2022-11-28
TOP7 TOP8 TOP9
郑州商品交易所 2022 年基础软 河 南 和 正 网 络 科 技
件产品采购项目
有限公司
郑州商品交易所 2022 年主机和 存储第三方维保服务采购项目中 标结果公告
郑州亿佳电子信息 有限公司
郑州商品交易所关于新一期交易系统上线运行及测试的通知
郑州商品交易所关于新一期交易系统上线运行及测试
的通知
文章属性
•【制定机关】郑州商品交易所
•【公布日期】2024.09.27
•【字号】郑商函〔2024〕638号
•【施行日期】2024.09.27
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】商务其他规定
正文
郑州商品交易所关于新一期交易系统上线运行及测试的通知
郑商函〔2024〕638号
各会员单位，行情转发单位：
郑州商品交易所（以下简称郑商所）新一期交易系统定于2024年10月8日（周二）正式启用。
为确保上线顺利进行，请各单位做好相关系统配置调整和系统测试工作。
现将有关事项通知如下。
一、交易接入配置调整
10月7日，各单位应按照《交易接入配置指引》（附件1）变更连接郑商所前置机的IP地址和端口配置，并开通相关网络策略。
二、全市场测试
（一）10月7日，各单位完成所有生产系统配置变更后，接入郑商所主中心六期交易系统进行交易、行情接收、结算、报表发布等全流程集中测试，具体测试要求见《交易系统测试指引》（附件2）。
（二）请各单位测试前做好系统和数据备份，测试后做好系统和数据的恢复，确保下一交易日的正常交易。
（三）测试结束后，请于测试当日18:00前通过生产环境会员服务系统填写并提交交易系统测试反馈。
特此通知。
附件：1.交易接入配置指引
2.交易系统测试指引
郑州商品交易所
2024年9月27日。
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郑商所组合行情相关情况说明
郑州商品交易所交易系统向市场发布成交行情（报文PID为0x12004）、最优组合报价（报文PID为0x13016），不直接发布最优组合行情数据。
成交行情已经包含了组合委托产生的行情。
交易所直接发送的最优组合报价不能视作组合行情，不能作为投资者进行组合套利交易的依据。
最优组合行情应由行情接收端软件根据交易所发布的成交行情数据推导计算形成，具体推导公式如下：组合行情有五个行情要素：合约代码、最优买价、申买量、最优卖价、申卖量。
组合行情各要素推导公式如下：
说明：如果近月合约买量、近月合约卖量、远月合约买量、远月合约卖量四个量中有的一个为0交易所都不会接收该组合委托的报入，系统会返回“单方无报价时不接受期货组合定单”。
下面以WS901/WS903为例说明以上推导公式。
假设当前市场有如下成交行情：
则相应的WS901/WS903的组合行情如下：。