商业银行现金头寸及流动性管理概述(ppt 30张)
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3.贷款和存款的综合预测 在一定时期,某一商业银行所需要 的资金头寸量,是贷款增量和存款增量 之差,用公式表示为:
资金头寸 预计的 应缴存款 预计的 = + - 需要量 贷款增量 准备金增量 存款增
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如果计算的结果为正数,表示银行 的贷款规模呈上升趋势,银行需要补充 资金头寸;若存款供给量不能相应增加 ,就需要通过其他渠道借款筹资。 商业银行在进行中长期头寸预测时 ,除主要考虑存贷款的变化趋势外,还 应综合考虑其他资金来源和运用的变化 趋势。预测的公式为:
第十四章 商业银行现金头寸及流 动性管理
本章主要讨论银行现金资产及流动性管 理,贷款管理和证券投资管理分别在第十 六章和第十七章介绍。
章节目录
第一节 第二节 第三节 现金资产、头寸及其管理原则 银行头寸的预测与调度 商业银行流动性管理
第一节 现金资产、头寸及其管理原则
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一、现金资产及其管理原则
2.适时调节流量原则(当流入大于流出 时,可以扩大对盈利性资产的投入;当 注入小于流出时,以低成本和高速度弥 补资金缺口。) 3.加强库存现金的安全防范(人为风险 和自然风险)
二、银行头寸的构成及管理原则
(一)商业银行的头寸构成 在现金资产中,可供商业银行直接 、自主运用的资金,我国银行业习惯地 称之为现金头寸(Money Position)。 商业银行的头寸概念,有可用头寸、基 础头寸和可贷头寸之分。
(一)现金资产概念与构成
现金资产是一种无利或微利的资产,银行 拥有这类资产的目的是为了应付客户和同业 的各种流动性要求。从商业银行的盈利性角 度看,这部分资产所占比例越小越好,这样 才可能扩大盈利性资产的投放。
1.库存现金:保存在金柜中的通货,包括 纸币和铸币,主要用于柜台上客户取现和 银行自身日常开支。 2.存放在中央银行的资金:包括一般性存 款和存款准备金。一般性存款主要用于满 足转账结算的需要,同时也用来调整库存 现金。
• 1、可用头寸 扣除法定准备金以后的一切所有现金 资产,包括库存现金、在中央银行的一般 性存款即超额准备金和存放同业存款。 • 2、基础头寸 指库存现金和在中央银行的超额准备 金。可随时被运用,是商业银行一切资金 清算的最终支付手段。 • 3、可贷头寸 可直接用于贷款发放和投资的资金, 是形成盈利性资产的基础。
时 期 资 金 时 点 的 存 款各 种 应新 增 借贷 款 = + + + - 头 寸 量 可 贷 头 寸增 量收 债 权入 资 金增 量 法 定 准 备各 种 应 内 部 资 金 来 源 ± - - 金 增 量 付 债 务与 运 用 差 额
如果测算结果是正数,表明预测期末 头寸剩余,在时点可贷头寸为正的情况 下,可增加对盈利性资产的投放额度; 若时点可贷头寸为零或负数,但由于 整个预测期内资金的流入量大于流出量 ,故同样可安排适度的资金投放; 若测算结果整个时期头寸为负数,则 表明预测期期末资金匮乏,即使时点可 贷头寸为正,也不可以过多安排期限较 长的资金投放。
案例1 美国大陆伊利诺银行的 流动性危机
(一)案情 1984年春夏之际,作为美国十大银行之一的大 陆伊利诺银行(Continental Illinois Bank)曾经经历 了一次严重的流动性危机。最后在美国联邦有关金 融监管当局的多方帮助下,才得以度过危机。 早在1970年初,该银行最高管理层就曾经制定 了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下, 信贷员有权发放大额贷款,而为赢得客户,贷款利 率往往低于其他的竞争对手。这样,该行的贷款总 额曾经一度迅速膨胀:从1977到1981的5年间,贷 款额以平均每年19.8%的速度增长,而同期其他美 国16家
(二)商业银行头寸管理原则 商业银行的经营目的是获取尽可能 高的投资回报。由于银行持有的现金不 取得任何利息收入,因此银行现金头寸 管理的基本原则是尽量减少现金持有量 及加快现金收取,以降低机会成本。 一般说来,规模相异的银行在现金 头寸管理中遵循的原则与方法基本一致 ,其差别仅在于现金头寸的数额大小与 现金来源渠道的不同。
第二节 银行头寸的预测与调度
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一、银行头寸的预测
• 1、存款周转金的预测 • 银行的预测主要是指对可能会提取的存 款和随时可能提取的存款的预测。 • 2、贷款周转金的预测 • 贷款需求的变化由银行自身主动加以调 控。但银行未来维护与客户的关系,必 须保留足够的可贷头寸来满足客户的贷 款需求。
二、银行的头寸调度
商业银行的头寸调度,指的是在正 确预测资金头寸变化趋势的基础上,及 时灵活地调节头寸余缺,以保证在资金 短缺时,能以最小的成本耗费和最快的 速度调入所需的资金头寸;反之,在资 金头寸多余时,能及时调出头寸,并保 证调出资金的收入能高于筹资成本,以 获取相应的盈利收益。
商业银行头寸调度的主要渠道有以下几 方面: 1.同业拆借 2.短期证券回购及商业票据交易 3.总行与分支行之间的资金调度 4.通过中央银行融通资金 5.出售中长期证券 6.出售贷款和固定资产
3.存放同业款项:存放在其它银行的存款 ,主要是为了银行间结算与代理业务。 4.托收中现金(Float):商业银行收到 客户存入的支票大多属于向其它付款银 行收取款项的,这种须向其它银行收款 的支票就是托收资产。
(二)现金资产的作用
• 1、保持清偿力
• 2、维持流动性 (三)现金资产的管理原则 1.适度控制存量原则(存量高,机会 成本大且盈利目标难以实现;存量低, 不能满足客户流动性需要并危及银行资 信。)
第三节 商业银行流动性管理
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一、商业银行流动性管理的概念
(一)流动性的概念 银行的流动性(Liquidity)是指银行满足存款者 的提现需求和借款者的正当贷款需求的能力。商 业银行的流动性体现在资产和负债两个方面。 (二)流动性风险的概念 商业银行的流动性风险有广义和狭义之分。 狭义流动性风险是指商业银行没有足够的现 金来满足客户的提款需求而产生的支付风险; 广义的流动性风险包括狭义流动性风险和由 于银行资金不足而不能满足客户的贷款需求或其 他即时现金需求引起的风险。