流动性危机分析与管理建议
流动性风险分析报告
流动性风险分析报告摘要本报告旨在对流动性风险进行分析，为企业在经营决策中提供参考。
报告分为三个部分，首先介绍了流动性风险的概念和特点，然后通过对案例的分析，探讨了流动性风险的成因和影响因素，最后提出了减轻流动性风险的建议。
1. 引言流动性风险是指企业在运营过程中可能面临的资金周转不灵、资金流入流出不平衡等问题，给企业带来的财务困境和经营风险。
对于企业来说，流动性风险的管理至关重要，能否有效应对流动性风险直接影响企业的生存和发展。
2. 流动性风险的特点流动性风险具有以下几个特点：•不确定性：流动性风险的发生具有不确定性，难以准确预测和量化。
•迅速性：流动性风险的传导速度快，一旦发生，可能会迅速蔓延，影响企业的正常运营。
•传染性：流动性风险可以通过市场的传导机制，传染给其他企业，形成系统性风险。
3. 案例分析通过对某企业的流动性风险案例分析，我们可以更好地理解流动性风险的成因和影响因素。
该企业在一次经济危机中遭遇了流动性风险的严重挑战，主要原因包括：•销售下滑：由于市场需求下降，企业销售额大幅度减少，导致资金流入不足。
•资金链断裂：企业原本依赖银行贷款维持流动性，但由于经济形势不佳，银行不愿意给予新的贷款，导致资金链断裂。
•员工流失：由于薪资无法按时支付，企业面临员工大规模离职的风险，进一步加剧了流动性风险。
4. 流动性风险的影响因素流动性风险的发生和影响受多种因素的影响，包括：•宏观经济环境：宏观经济环境的不稳定性会对企业的资金流动产生直接影响。
例如，经济衰退和金融危机可能导致市场需求下降，从而导致企业的流动性风险增加。
•供应链风险：供应链的中断或延迟可能导致企业无法按时生产和交付产品，进而影响企业的资金流入。
•经营管理问题：企业的经营管理问题，如不合理的资金运作、缺乏成本控制等，也可能导致企业的流动性风险增加。
5. 减轻流动性风险的建议为了减轻流动性风险，企业可以采取以下措施：•多元化资金来源：企业可以寻求多元化的资金来源，减少对银行贷款的依赖，如发行债券、吸引投资等。
公司资金流动性危机管理措施
公司资金流动性危机管理措施1. 引言资金是公司运营的血液，保持良好的资金流动性对于公司的稳定发展至关重要。
然而，由于市场波动、经济周期性变化以及其他不可预测因素，公司可能会面临资金流动性的危机。
本文将介绍公司资金流动性危机的概念和可能引起危机的原因，并提供一些有效的管理措施来降低资金流动性危机的风险。
2. 资金流动性危机的概念资金流动性危机是指公司在支付短期债务或履行其他资金需求时面临困难的情况。
当公司无法及时偿还债务或满足日常运营资金需求时，就可能陷入资金流动性危机。
这种情况可能会导致信用受损、经营困难、业务中断甚至破产。
3. 可能导致资金流动性危机的原因3.1 销售收入下降当公司销售收入大幅下降时，资金流入将受到影响，可能造成资金流动性危机。
销售收入下降可能是由市场需求下降、竞争加剧或其他市场因素引起的。
3.2 预测不准确公司如果无法准确预测未来的资金需求和资金流入流出情况，就很容易出现资金流动性危机。
预测不准确可能导致资金短缺或闲置现金过多，都会对资金流动性产生负面影响。
3.3 存货管理不善存货管理不善可能导致资金流动性危机。
如果公司存货过多，资金会被困在存货中，无法及时回笼；如果存货不足，就无法满足订单需求，影响公司业务。
3.4 高额负债过高的负债水平可能会导致资金流动性危机。
如果公司负债水平远高于其偿债能力，那么应付债务的现金流可能超过公司的资金收入。
4. 资金流动性危机管理措施为降低资金流动性危机的风险，公司可以采取一些有效的管理措施，如下所述：4.1 预测和预算公司需要建立准确的预测和预算体系，以便预测未来的资金需求和资金流入流出情况。
通过合理的预测和预算，公司可以更好地规划和管理资金，避免出现资金流动性危机。
4.2 多样化资金来源公司可以寻找多样化的资金来源，如银行贷款、投资者融资、供应链融资等。
多样化资金来源可以降低公司依赖单一来源的风险，增加公司的资金流动性。
4.3 存货管理优化通过优化存货管理，公司可以避免存货过多或不足的情况。
金融市场的流动性问题及调控建议
金融市场的流动性问题及调控建议现代金融市场是一个高度复杂的系统，由各种金融和非金融实体组成。
在这个系统中，流动性是一个至关重要的问题，它决定了市场的稳定性和发展性。
流动性是指市场上各种资产的买卖能力。
在一个高度流动的市场中，买家和卖家能够快速有效地交易，而在一个缺乏流动性的市场中，交易可能会受到限制，导致价格波动和市场不稳定。
对于金融市场来说，流动性问题尤其重要，因为金融产品的价值往往是由一系列复杂的因素决定的。
例如，股票和债券的价格受到市场供求关系、宏观经济因素和公司基本面等因素的影响。
在缺乏流动性的市场中，这些价格因素可能会失衡，导致价格波动和不确定性。
流动性问题可能会发生在任何时间，但在金融市场中尤其常见。
在2008年全球金融危机期间，流动性危机成为了导致市场崩溃的重要因素之一。
许多银行和金融机构失去了资金来源，导致利率上升和信贷紧缩。
这些流动性问题进一步加剧了市场的不稳定性。
为了解决流动性问题，金融市场需要采取一系列调控措施。
以下是一些建议：1.增加市场透明度市场透明度是指市场中信息的公开和可访问程度。
透明度越高，市场的流动性也越高。
因此，政府和监管机构应该鼓励金融机构提高透明度，例如通过公布有关产品的信息和报告，以及通过制定透明度法律来保护消费者。
2.促进市场竞争市场竞争也有助于提高流动性。
竞争性市场上的买家和卖家往往会更积极地提供交易服务和价格。
政府可以通过鼓励新的金融机构进入市场、减少准入门槛和限制垄断来促进市场竞争。
3.提高监管效果监管机构对金融机构的监管能力也是保持流动性的关键。
监管机构应该进行有效的监测和评估，以便在出现危机时能够及时采取必要的措施。
此外，监管机构应该确保金融机构遵守法规，防范金融犯罪和欺诈。
4.创新金融工具金融工具的创新可以促进市场流动性。
例如，流动性提供者可以创造新的产品和服务来满足市场的需求，并提高价格发现和交易执行能力。
政府可以通过鼓励技术创新和提高知识产权保护来促进金融工具的创新。
33. 二级市场的流动性危机如何应对？
33. 二级市场的流动性危机如何应对？33、二级市场的流动性危机如何应对？在金融市场的复杂世界中，二级市场的流动性危机就像是一场突如其来的风暴，给投资者和市场参与者带来巨大的挑战和不确定性。
当市场的流动性突然枯竭，资产难以迅速变现，价格大幅波动，恐慌情绪蔓延，整个金融体系都可能受到冲击。
那么，我们应该如何应对这种令人担忧的局面呢？首先，要理解二级市场流动性危机的本质和成因。
流动性危机往往源于多种因素的交织。
宏观经济环境的变化，如经济衰退、通货膨胀高企、利率波动等，可能削弱市场参与者的信心，导致资金大规模撤离。
金融监管政策的调整，如加强对金融机构的资本要求、限制某些交易活动等，也可能对市场流动性产生影响。
此外，市场结构的不合理也是一个重要因素。
如果市场中缺乏多样化的参与者，或者交易机制不够完善，当出现大量卖单时，就容易出现流动性短缺。
突发事件，如重大的公司丑闻、地缘政治冲突、自然灾害等，也可能引发恐慌性抛售，从而导致流动性危机。
面对二级市场的流动性危机，政府和监管机构通常会采取一系列措施来稳定市场。
其中，货币政策的调整是常见的手段之一。
通过降低利率、增加货币供应量等操作，为市场提供更多的流动性，降低融资成本，鼓励投资和交易。
同时，监管机构可能会出台临时的政策措施，如暂停某些交易规则、限制做空等，以减少市场的过度波动。
政府还可以通过直接购买资产，如国债、股票等，向市场注入资金，稳定资产价格。
金融机构在流动性危机中也扮演着关键的角色。
它们需要加强自身的风险管理，优化资产负债结构，确保有足够的流动性储备来应对突发情况。
在危机期间，金融机构应积极与客户沟通，提供必要的支持和帮助，避免客户因恐慌而大规模赎回。
对于投资者而言，保持冷静和理性是至关重要的。
在流动性危机中，恐慌性抛售往往会导致更大的损失。
投资者应该评估自己的投资组合，根据自身的风险承受能力和投资目标，做出合理的决策。
如果投资的是长期资产，且基本面没有发生根本性变化，那么在危机中盲目抛售可能并非明智之举。
如何应对资产管理中的流动性风险
如何应对资产管理中的流动性风险在资产管理过程中，流动性风险指的是资产无法以合理的价格快速变现的风险。
这种风险可能导致投资者无法如期兑现或转让资产，进而造成损失。
为了有效应对资产管理中的流动性风险，以下是一些重要的策略和方法。
一、建立合理的流动性风险管理框架流动性风险管理框架是资产管理过程中的重要基础。
它应包括以下几个方面的内容：1. 流动性风险度量和监控：建立合理的流动性风险度量指标，并根据市场情况和资产特点进行监控，及时发现潜在的风险。
2. 流动性风险限额设定：设定合理的流动性风险限额，确保资产配置在可承受的范围之内。
3. 流动性风险应急预案：制定合理的应急预案，包括流动性压力测试和应对策略，以便在出现流动性紧张时能够迅速应对。
二、多元化资产配置多元化资产配置是降低流动性风险的有效手段。
通过将资金配置于不同类型的资产中，可以分散流动性风险的集中度。
例如，可以同时投资于流动性高的金融工具和相对流动性较低的实物资产，以平衡流动性风险。
三、优化资产流动性管理为了更好地应对资产管理中的流动性风险，可以采取以下措施：1. 设立流动性资金：合理配置一定比例的流动性资金，以备不时之需。
这些资金可用于应对突发的流动性需求，减少紧急处置资产的风险。
2. 资产定价与交易策略：在资产定价和交易策略中，要充分考虑资产的流动性特征。
对于流动性较差的资产，可以采取更为谨慎的定价和交易策略，以减少风险。
3. 流动性风险压力测试：定期进行流动性风险压力测试，以评估可能面临的流动性风险，并制定相应的风险防范措施。
四、加强信息披露和风险沟通加强信息披露和风险沟通是引导投资者对流动性风险有正确认识的重要途径。
资产管理机构应当积极主动地向投资者提供有关产品的流动性特征和风险信息，并及时沟通相关的风险管理措施和策略，以增强投资者的信心和透明度。
五、密切关注市场流动性风险的发生常常伴随着市场异常波动。
因此，密切关注市场情况并及时调整投资组合是非常重要的。
流动性风险管理存在问题&应对措施公司
- -汇报材料—2流动性风险管理存在问题 & 应对措施一、流动性风险管理存在的问题〔1〕公司部设定的“日间资金平安垫〞合理性有待考量〔2〕流动性管理的系统化程度有待进一步提高〔3〕中长期资金需求存在缺口〔4〕临时性应急融资渠道有待进一步拓宽〔5〕流动性风险管理专业人才团队有待进一步完善二、针对以上问题的相关对策，如下：〔1〕建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制流动性风险属于次生风险，往往又是由市场风险、信用风险、操作风险或其他风险派生而出，存在极大不确定性。
公司部设定的“日间资金平安垫〞难以预估不确定性的发生，故合理性有待考量。
公司应建立流动性风险与其他风险关联性监测和应对机制。
1、加强市场整体流动性风险状况监测①外围资金流出，流动性收紧风险。
2015年3月外部资金进入明显，但未来该资金流出的流动性风险加大，其发生触发点包括：a.全球经济均衡疲弱状态下，局部复突破点的出现；b.最大经济和货币体美国，在经济上和货币体系上平静后新举措的出现。
建议加强监测、提早布局，缓释系统性风险冲击。
. 优质文档.②国资金流动，股市流动性收紧风险。
2015年3月股市在杠杆投资促动下行情火爆，未来随着市场风险积聚该流动性风险可能发生，其触发点包括：本轮资金流入股市，带动股票价格提升估值风险加大，超出监管容忍度后调整政策的出现。
2、加强公司金融资产市场流动性风险管理①健全杠杆资产流动性管理，除传统债券业务外，参加两融业务杠杆监控，评估风险容忍程度，进展限额管理;②建立对包括股票质押式购回在的抵押物或标的券的流动性风险监测，对市场下跌情况下，负债覆盖程度和抵押资产处置变现性进展评估，以应对可能出现股市去杠杆的流动性风险。
③监测利率市场变化，评估银行间市场趋紧，对公司短期融资渠道及债券持续杠杆经营的冲击。
〔2〕逐步实现流动性风险管理的完全系统化公司引入金仕达流动性风险管理系统，局部功能已上线使用，局部功能仍在测试环境，局部需求还有待开发。
银行流动性管理问题与加强建议
银行流动性管理问题与加强建议当前我国正处于后金融危机时代，全球经济正在稳步回温，金融危机虽然已经过去了，但是我们不能忽视所带来的影响，它所敲响的警钟仍余音回响。
必须采取有效的措施，加强管理银行流动性风险。
我们应该积极调整心态，具体分析金融危機产生的原因，掌握金融市场的宏观动态。
流动性被称为银行的"生命线";,银行应该采取有效的措施来增强自身的流动性，对整个银行市场进行整体评估。
本文对后金融危机时代银行流动性管理进行了探讨，结合流动性风险的形成机制，对流动性风险管理提出了有效的建议。
新时期，银行的风险管理面临新的问题和挑战，针对银行在后金融危机时代的流动性风险管理，增强流动性风险管理是非常必要的。
在实践过程中不断提升风险防范意识，完善风险预警机制，建立内控体系，促进我国金融体系健康、完善的成长。
一、我国银行在后金融危机时代的流动性风险管理过程中存在的主要问题（一）流动性风险管理意识比较薄弱，内控系统有待完善。
我国部分银行的流动性风险管理理念比较落后，由于政府的隐性担保长期存在，直接影响了风险防范意识的增强。
银行缺乏流动性风险管理的自发性，积极性不高，容易出现盲目投资行为。
缺乏对流动性风险的识别和控制，缺乏流动性风险管理机制，无法对流动性风险进行全程监控。
（二）银行潜在流行性风险比较大。
流动性风险具有内生性，银行高杠杆率的特点加大了流动性风险发生的可能性。
商业银行对衍生品的参与度在日益提高，潜在的市场流动性风险将加大银行的流动性风险。
银行资产配置和调整空间有限，资产负债结构单一。
银行经营特色和核心竞争力的缺乏，使其在银行的同质化竞争中，资产和负债业务错配现象严重。
流动性评价指标比较片面，忽视了短、中、长流动性的协调管理，因此不能客观地反映银行的资产流动状况。
（三）缺乏完善的监控和预警机制。
由于银行不能正确的认识流动性风险管理的作用，银行对流动性风险的管理与控制严重缺位。
由于银行流动性风险是动态变化中的，其监管指标也应该是动态的，可是目前的风险监管体系主要以事后监管为主，依赖静态指标。
化解银行流动性风险措施
化解银行流动性风险措施一、背景介绍银行作为金融机构，其运营过程中难免会面临流动性风险。
流动性风险是指银行在经营活动中无法在合理时间内、以合理成本获得足够流动性的风险。
流动性风险可能导致银行无法及时偿还债务、支付客户存款提取等情况，严重时可能引发金融危机。
因此，银行需要采取一系列措施，化解流动性风险，保持正常的运营和健康的发展。
二、化解流动性风险的主要措施1. 健全资金管理体系银行应建立健全的资金管理体系，包括流动性风险测量和监测工具，以及相应的资金管理政策和流程。
这样可以有效评估和监控银行当前和未来的流动性风险，及时采取相应的措施应对。
2. 多元化资金来源银行应积极寻求多元化的资金来源，以减少对单一资金来源的依赖性。
多元化的资金来源包括存款、债券发行、贷款，以及与其他金融机构的合作等。
通过多元化资金来源，可以分散流动性风险，并增加银行的资金灵活性。
3. 合理管理资产负债表银行应合理管理资产负债表，包括合理配置资产和负债的类型、期限和利率结构。
合理的资产负债表管理可以帮助银行充分利用资本、优化收益和流动性，以降低流动性风险。
4. 建立合理的流动性缓冲储备银行应建立合理的流动性缓冲储备，以应对突发情况和不可预见的资金需求。
流动性缓冲储备可以是持有高流动性的资产，例如政府债券、银行同业存款等。
合理的流动性缓冲储备可以提供资金的紧急支持，减轻流动性风险造成的影响。
5. 建立合理的应急计划银行应制定合理的应急计划，以应对突发的流动性风险事件。
应急计划应明确责任分工和应对措施，便于在紧急情况下快速反应并有效化解流动性风险。
6. 定期进行风险审计和评估银行应定期进行流动性风险审计和评估，以确保已采取的措施的有效性和及时性。
审计和评估过程可以揭示潜在的流动性风险问题，并提出改进建议，对银行化解流动性风险具有积极作用。
三、结论银行流动性风险是银行经营过程中必须面对的风险之一，但通过采取有效的措施，可以最大程度地化解流动性风险。
如何应对资产管理中的流动性危机
如何应对资产管理中的流动性危机在资产管理领域，流动性危机是一种常见但却困扰着许多机构和个人的问题。
当资产无法迅速变现以应对现金流需求时，流动性危机就会出现。
这种情况可能导致运营困难甚至破产倒闭。
因此，积极应对资产管理中的流动性危机是非常重要的。
本文将探讨几种有效的应对策略。
1. 建立有效的流动性管理框架一个有效的流动性管理框架是预防和应对流动性危机的关键。
这包括充分了解资产负债表，并将流动性风险纳入综合风险管理框架。
建立一个完善的流动性管理框架需要综合考虑各种情景，比如市场流动性风险、信用风险、操作风险等。
同时，要确保有足够的流动性储备，以防止紧急情况的发生。
2. 管理预测和监测流动性预测和监测资产的流动性是及时采取措施的重要前提。
通过建立有效的预测模型，可以识别潜在的流动性压力点，并及时采取措施来解决问题。
同时，建立监测指标和流动性报告系统，可以帮助管理者时刻了解资产的流动性状况，并及时做出调整。
3. 多元化资产组合在资产管理中，多元化是降低流动性危机风险的重要策略之一。
通过将投资分散在不同领域、不同行业和不同资产类别上，可以减少特定资产流动性风险的影响。
例如，将资金分配在现金、股票、债券和房地产等不同类型的资产上，以实现风险的分散和资产的灵活性。
4. 提高资产质量和减少信用风险提高资产质量可以降低资产无法变现的风险。
这包括进行充分的尽职调查，评估投资项目的可实现性和风险水平。
此外，减少信用风险也是重要的。
通过建立和维护良好的信用评级系统，可以避免与信用状况不佳的交易伙伴进行合作，从而降低流动性风险。
5. 与合作伙伴建立稳定的关系与稳定的合作伙伴建立长期合作关系，可以有效地应对资产管理中的流动性危机。
这包括与银行、债权人、供应商和客户等建立良好的合作关系，并确保在紧急时刻可以获得必要的支持和帮助。
同时，要积极参与行业交流和合作，借鉴他人的经验和教训，以提高对流动性危机的应对能力。
6. 拥抱创新科技如今，创新科技正在改变各个行业，资产管理也不例外。
中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策
中国商业银行流动性风险管理的问题分析及对策作者：韩东泽来源：《财经界·学术版》2016年第18期摘要：2010年9月，巴塞尔委员会公布的《巴塞尔协议Ⅲ》及中国证监会2014年2月公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，讨论了目前中国商业银行流动性风险管理存在的问题，分析了这些问题出现的原因，并就这些问题提出对策。
因此，研究中国商业银行流动性风险管理问题及对策具有十分重要的理论意义和现实意义。
本文采用理论联系实际，定性与定量相结合的方法，对中国商业银行的流动性风险管理现状进行分析，旨在为加强中国商业银行流动性风险管理提供建议。
关键词：商业银行流动风险管理一、国内外研究现状Paola（2002）指出商业银行流动性紧张的主要原因是流动性管理差。
Thomas和Wang （2004）指出，银行为满足监管当局的监管要求和自身审慎的管理原则，而加强对流动性和资本充足率的管理，增加准备金或资本能够有效地缓解流动性危机。
陈建馨（2009）指出加强流动性风险管理，还要加强国际合作。
王宇飞（2013）认为客户消费和投资习惯的变化也中国潜在流动性风险的原因。
马棪（2014）结合中国当前社会货币的流向，指出了中国商业银行对流动性风险管理存在的问题：货币空转、资金期限错配、地方政府融资平台的资金紧张。
二、流动性风险管理的衡量指标《巴塞尔协议Ⅲ》首次确定流动性风险监管指标主要有流动性覆盖率和净稳定资金比率。
中国银监公布的《商业银行流动性风险管理办法（试行）》引入了流动性覆盖率这一指标，还将现行的流动性风险指标区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。
合规性监管指标包括流动性覆盖率、存贷比、流动性比例，监测工具包括资产负债期限错配、融资来源多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性风险以及市场流动性等不同维度的相关指标。
流动性覆盖率（LCR）建立在传统的流动性“覆盖率”方法基础之上，该方法在银行内部被用来评估偶发流动性事件可能导致的风险暴露。
流动性风险管理的经验总结和改进
流动性风险管理的经验总结和改进在金融业，流动性风险管理是一件至关重要的事情。
任何机构都需要在面临风险时采取有效的措施。
如果不能及时处理流动性问题，那么风险将会对企业的长期稳定性产生不良的影响。
在本文中，我们将探讨流动性风险的性质，以及如何有效管理和改进流动性风险管理方案。
一、流动性风险的性质流动性风险是指机构在处理短期债务（如贷款）或遇到短期流动性压力（如资金流失）时所面临的风险。
流动性风险是银行或其他金融机构的主要风险类型之一，也被认为是最具挑战性的风险之一。
由于金融机构的资产负债表结构，造成了它们面临流动性风险。
例如，银行通常拥有以短期存款为支撑的长期贷款。
这种情况会导致风险管理的挑战性增加，因为如果出现资金流出，银行将无法满足其交付义务。
二、流动性风险的管理在实施流动性风险管理策略时，需要评估流动资产和流动负债，并将它们相互匹配。
这是一项固定的规则，尽管不同机构的策略可能有所不同，但核心理念不变。
其次，需要对银行的流动性进行紧密的监控和管理。
金融机构需要定期分析其资产负债表，以确定其可支配资产的水平，并确保其符合监管标准。
这需要通过确保维持银行的信用评级、巩固资本基础，以及保持流动性储备来实现。
此外，应该建立流动性应急计划和设置流动性应急储备金，以抵御突发事件对流动性的影响。
三、流动性风险管理的改进尽管现有的流动性风险管理工具已被广泛应用于金融机构，但是这些工具的效果和精准性都有待改进。
一些专家认为，金融机构应该更加重视流动性风险的管理，以更好地应对市场波动和金融危机。
从对数据的深入分析开始，是改进流动性风险管理的重要一步。
多数金融机构都有大量的交易数据，但是，如果不能对这些数据进行系统性的分析，那么就无法发掘其中的潜在价值。
自然语言处理、机器学习和人工智能等最新技术可为金融机构提供有价值的工具，以帮助它们实现更好的流动性风险管理。
另外，有效的战略管理和业务流程优化也是改进流动性风险管理的关键因素。
商业银行海外流动性风险管理难点及建议
商业银行海外流动性风险管理难点及建议随着经济全球化的加深和跨境交易的增多，商业银行在海外业务中面临着越来越多的流动性风险。
流动性风险是指银行在日常经营中遭遇到不可预测的、可能导致资产无法及时变现或者债务无法及时偿还的风险。
对于海外业务来说，其流动性风险更易受到市场变动、监管政策和国际政治局势的影响，商业银行在海外流动性风险管理方面面临着诸多难点。
本文将围绕商业银行海外流动性风险管理的难点，提出对应的建议。
难点一：异地经营，监管环境不确定性大商业银行海外业务涉及多个国家地区，各地监管政策环境不同，监管标准和监管机构也不一致，商业银行需要同时遵守多重法规和监管要求，其监管环境不确定性大，降低了流动性风险管理的精度和可靠性。
建议：商业银行可采取以下管理措施来应对异地监管的不确定性：1. 建立健全的海外业务监管体系和流程，确保海外业务符合当地监管要求和核心流动性监管标准；2. 不断加强对当地监管政策的调研和对比，制定应对策略，为业务发展提供有力保障；3. 尊重当地法律法规，在应对监管审查中保持高知识能力和规范行为；4. 与当地监管部门保持密切沟通，减少因监管环境变动而产生的流动性风险。
难点二：海外市场敏感度高海外市场政治、经济、文化、风俗等因素与本土市场有很大不同，商业银行也应当充分考虑当地市场情况对流动性的影响。
一旦出现市场敏感度的情况，流动性风险即会加剧。
建议：商业银行应针对不同地域特点，加强敏感度维护：1. 在不同区域或国家市场开拓之前加强风险评估，制定相应的风险预测模型，采取措施和应对措施，降低出现异常的风险；2. 开展风险分析和战略规划，建立全局视角的风险感知，充分利用跨部门和跨国家的信息、专家等资源，确保海外风险管理的科学和有效；3. 建立和完善内部沟通和外部关系，发挥各国家货币金融政策的优势和作用，建立建设性的跨国互动，以减少市场敏感和系统性风险。
难点三：海外业务文化差异大除了监管和市场因素，文化差异也是海外流动性风险管理的重要因素。
资金流动性管理的措施与风险防范
资金流动性管理的措施与风险防范资金流动性管理是企业、金融机构以及个人面临的重要挑战之一。
流动性管理涉及到对可用现金的能力以及资金的流动性进行合理的控制和监管。
良好的流动性管理可以确保企业能够满足及时支付债务、偿还贷款、应付账款等负债的能力，降低金融机构的风险暴露，提高个人投资者的信心。
本文将介绍一些资金流动性管理的措施和风险防范。
企业可以采用合理的资金规划来管理流动性。
这包括通过编制详细的现金流量预测表，对现金流量进行全面的分析和评估。
企业应预测未来一段时间的现金流量情况，分析各种情况下的资金需求和资金来源，以便及时做出调整。
通过有效的资金规划，企业可以根据实际情况来调整资金的使用和储备，避免资金的短缺或过度。
企业可以建立资金储备，以应对紧急情况和风险事件。
这些储备可以是现金、短期投资或者信贷额度。
资金储备的建立可以为企业提供更为充裕的现金流，帮助企业应对短期的现金流波动或者应急事件。
企业还可以与金融机构建立备用信贷额度，用于额外的融资需求。
第三，金融机构可以采取多样化的策略来管理资金流动性风险。
金融机构应对存款进行定期的监测和评估，以确保具有高风险或者高流动性需求的存款能够及时满足。
金融机构可以通过监控和管理贷款和债券组合，来减少资金的集中风险。
金融机构应根据借款人的信用状况、偿债能力和保证金情况来评估其贷款需求，以降低贷款违约风险。
金融机构可以通过合理配置流动性资产和流动性负债来管理资金的流动性。
金融机构的流动性资产包括现金、现金等价物以及市场易变现的资产，而流动性负债则是可以在短期内偿还的债务。
通过合理配置流动性资产和负债，金融机构可以确保在紧急情况下及时偿还债务，从而降低流动性风险。
个人投资者在管理自己的资金流动性时也需要注意风险防范。
个人投资者可以通过建立紧急储蓄账户来应对突发事件或者短期资金需求。
个人投资者应分散资产配置，避免过度集中于某一类资产，从而降低投资风险。
个人投资者还可以定期评估自己的投资组合，确保投资和财务目标的一致性。
证券公司流动性风险管理问题及对策
证券公司流动性风险管理问题及对策一、流动性风险的主要体现（一）包销业务方面证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》第十三条规定：向不特定对象公开募集股份，发行价格应不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
上述规定限制了主承销商发行定价的范围，一旦招股意向书公告，增发价格的下限随即确定。
如果招股意向书公告前后，股票价格持续下跌，那么增发价格下限将接近甚至高于申购前最后1个交易日（通常为招股意向书公告后1日）的股票价格，投资者认购意愿将降低，证券公司将面临较大包销风险，需要占用大量资金，导致流动性风险。
（二）自营业务方面一是债券投资时，证券公司普遍采取买入债券—回购—再买入—再回购的交易模式，杠杆率普遍较高，若债券规模过大，一旦市场持续下跌，高杠杆率易导致资金链断裂风险。
二是股票投资时，如果股票品种配置不合理（如个别品种配置比例过大、购入成本过高），一旦面临市场冲击，可能造成市值急剧下降无法变现，导致巨额亏损，造成资金周转困难。
（三）资产管理业务方面一是由于证券品种交易结算制度、交收时间不同，可能造成资金不能及时回笼。
如深圳交易所部分债券采用T+2方式交收，而国债N日逆回购采用T+N+1方式交收。
二是证券公司管理的各账户需定期进行费用划转，集合账户需每月初对账户备付金进行调整，但金额很难准确估算，如果在资金划转日账户没有留存足够现金也会产生流动性风险。
二、证券公司的应对措施（一）防控承销业务流动性风险一是事前做好公司尽职调查和立项审核工作，开展证券承销项目专项压力测试，确定最大风险敞口；二是事中加强对市场趋势的跟踪，最大限度选择合适的时间窗口；三是做好事后的应急预案。
如国泰君安的应急措施包括采取延缓发行时间、缩减发行规模、与发行人协商甚至取消发行等；海通证券对于优质的项目，则通过投资决策委员会将包销证券作为证券投资业务进行自营。
（二）防控自营业务流动性风险一是强化投资决策的分层授权，控制自营业务总的风险敞口。
资金管理与流动性分析方案三篇
资金管理与流动性分析方案三篇《篇一》资金管理与流动性分析方案是一项重要的财务工作，它涉及到企业的生存与发展。
为了确保企业的资金安全和提高资金使用效率，我需要制定一份详细的工作计划，对资金管理和流动性分析进行全面规划和安排。
该计划的主要工作内容包括以下几个方面：1.对企业的资金管理现状进行全面梳理，找出存在的问题和不足。
2.分析企业的流动性风险，评估企业的偿债能力和流动性风险承受能力。
3.根据分析结果，提出改进措施和建议，制定相应的资金管理和流动性管理策略。
4.对改进措施进行实施和跟踪，确保资金管理和流动性管理策略的有效执行。
为了完成上述工作内容，我制定了以下工作规划：1.第一阶段：对企业的资金管理现状进行全面梳理，找出存在的问题和不足。
2.第二阶段：分析企业的流动性风险，评估企业的偿债能力和流动性风险承受能力。
3.第三阶段：根据分析结果，提出改进措施和建议，制定相应的资金管理和流动性管理策略。
4.第四阶段：对改进措施进行实施和跟踪，确保资金管理和流动性管理策略的有效执行。
在完成上述工作内容的基础上，我还设想进行以下工作：1.定期对企业的资金管理和流动性进行分析，及时发现和解决问题。
2.对企业的资金使用情况进行监控，提高资金使用效率。
3.建立和完善企业的资金管理和流动性管理机制，确保企业的资金安全。
根据上述工作规划和工作设想，我制定了以下工作计划：1.在第一阶段，全面梳理企业的资金管理现状，找出存在的问题和不足，预计需要2周时间。
2.在第二阶段，分析企业的流动性风险，评估企业的偿债能力和流动性风险承受能力，预计需要3周时间。
3.在第三阶段，根据分析结果，提出改进措施和建议，制定相应的资金管理和流动性管理策略，预计需要2周时间。
4.在第四阶段，对改进措施进行实施和跟踪，确保资金管理和流动性管理策略的有效执行，预计需要3周时间。
在完成上述工作内容的过程中，我需要特别注意以下几个工作要点：1.确保数据的准确性和可靠性，对企业的财务数据进行详细的核查和分析。
流动性风险应急处置方案
流动性风险应急处置方案随着企业贷款规模不断扩大，流动性风险成为银行风险管理的一大难题。
当银行流动性出现风险时，需要及时处置，防止发展成为系统性风险，影响金融市场的稳定与健康发展。
本文将介绍流动性风险的特点、常见的应急处置方案及建议。
流动性风险的特点流动性风险指银行在资产负债中的存款、借贷等短期流动性问题，包括债务到期无法兑付、资产无法变现等风险。
其特点包括以下几点：1.突发性：流动性风险通常并不会提前预警，可能在一夜之间突然爆发，给银行带来巨大的压力。
2.持续性：一旦流动性风险发生，可能会持续很长一段时间，给银行的经营活动带来极大的不确定性。
3.传染性：流动性风险可能会在银行之间迅速传染，形成系统性风险，影响金融市场开展正常业务。
常见的流动性风险应急处置方案1.建立流动性管理团队：银行应建立专门的流动性管理团队，负责及时监测流动性风险，提前制定应急处置方案，协调各部门合作开展处置工作。
2.资产变现：银行应优先考虑将短期资产兑现，如利用质押品、债券、短期理财等变现方式，以充分利用可变现资产的价值来增加流动性。
3.利用市场工具：银行应根据市场情况灵活利用银行间拆借、央行公开市场操作等市场工具，扩大市场流动性，缓解流动性风险。
4.向央行借款：如果其他方法无法缓解流动性风险，银行可以向央行申请借款，提前准备相关材料，加快办理手续，以便在遇到流动性风险时快速获取流动性支持。
5.调整资产负债结构：银行应根据流动性风险的程度及时调整资产负债结构，合理安排存款期限，并根据市场对流动性的需求适时调整资产的配置比例，以保证流动性的充足。
建议1.加强流动性监测：银行应定期开展流动性压力测试，及时发现和识别潜在的流动性风险，定期评估和调整银行的流动性管理策略，提前制定好应急处置方案。
2.建立流动性应急预案：银行应建立完善的流动性应急预案，制定应急处置流程和时间节点，与相关部门建立联络机制，提前做好人员调动和应急资金的准备工作。
商业银行海外流动性风险管理难点及建议
商业银行海外流动性风险管理难点及建议流动性风险是银行业金融机构全面风险管理体系中的重要内容，在中资银行海外拓展的过程中，要面对复杂的国际经济形式、不同的监管环境和文化背景，给流动性管理带来困难。
本文在梳理海外流动性管理难点的基础上，探讨商业银行海外流动性管理架构，并提出管理建议。
标签：商业银行;海外;流动性风险流动性风险是银行业金融机构全面风险管理体系中的重要内容，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
对于跨国集团来说，流动性风险不仅来源于境内，也来源于境外。
流动性危机虽然不像信用风险、操作风险那样经常发生，但一旦出现，危害和影响巨大，且其爆发的突然性会使融资渠道在短时间内消失殆尽。
一方面，使金融机构运转困难，最终压垮金融机构;另一方面，金融机构的资产流动性压力会通过交易向其他交易对手传播，进而引发系统性风险。
一、流动性风险管理框架（一）巴塞尔框架2008年起，巴塞尔银行监管委员会陆续出台了《稳健的流动性风险管理和监管原则》、《巴塞尔Ⅲ：流动性覆盖率和流动性风险监测工具》等，提出了银行业流动性管理的全面框架。
巴塞尔流动性风险监管框架包括2个互补的监管指标和5项监测工具。
监管指标为短期指标流动性覆盖率（LCR）和长期指标净稳定资金比例（NSFR）。
监测工具包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产、以其他重要货币计算的流动性覆盖比率（LCR）和市场有关的监测工具。
（二）海外流动性风险管理体系商业银行流动性风险管理体系包括流动性风险偏好、管理策略和规章制度、日常头寸调度、管理工具、压力测试、应急预案和监测报告等。
集团总部主要负责集团流动性管理的顶层设计，并为海外机构提供必要的流动性资金支持。
主要方式包括提供借款额度，出具流动性担保、承诺函或安慰函，调拨人民币和美元债券，促进海外资金融通等。
海外机构承担自身流动性风险管理主体责任，根据所在地监管要求以及业务发展需要，制定流动性管理细化要求，计量、识别、监测、控制、报告本机构的流动性风险。
浅谈我国现阶段流动性过剩成因及治理
浅谈我国现阶段流动性过剩成因及治理一、现阶段流动性过剩的背景和问题二、流动性过剩的成因分析三、流动性过剩带来的负面影响四、治理流动性过剩的方法和建议五、对流动性过剩的应对措施随着我国经济的持续发展，流动性过剩现象日益严重，给经济发展带来许多负面的影响，必须采取措施加以治理。
本文从流动性过剩的背景和问题、成因分析、负面影响、治理方法和建议，以及应对措施等方面进行探讨。
一、现阶段流动性过剩的背景和问题近年来，我国出现了流动性过剩的现象，主要表现在银行体系的资产负债表中，存款较多，贷款收回也多，形成了过剩的流动性。
虽然政府采取了一系列应对措施，但过剩的流动性问题并未得到有效解决。
流动性过剩问题的背景与当前的经济形势密切相关。
一方面，近年来我国经济持续发展，各类投资机会不断增加，引发了较大规模的资本流入；另一方面，外部经济形势发生变化，全球流通的流动性不断增加，更多的资金涌入我国经济系统，其中一部分流入了金融系统，给银行体系带来流动性过剩的问题。
过剩的流动性不仅给金融市场造成了重负，同时也给实体经济增加了不必要的成本，扼杀了企业的创新动力。
同时，流动性过剩还会对房地产等领域造成压力，加重国民负担，引发对经济繁荣的担忧。
二、流动性过剩的成因分析流动性过剩的成因非常复杂，需要从多个角度进行分析。
目前主要原因可以归结为以下几点：1.宽松的货币政策我国政府长期保持一种宽松的货币政策，使得大量的资金流入市场，形成了过剩的流动性。
政府应该适当调整货币政策，控制市场资金的流入，限制造成金融市场资产价格过快上涨。
2.资本流入随着我国经济实力的增强和国际地位的提高，越来越多的国际资本流入中国市场，其中一部分流入了金融市场，加剧了流动性过剩的情况。
政府应该建立更加有效的资本管控机制，遏制资本流动的规模和速度。
3.供需失衡流动性过剩还与供需失衡有关。
当前我国金融市场缺乏多样化的投资渠道，很多资本都被固定在金融市场，如果没有足够的存款需求，难以消化过剩的流动性。
如何在银行工作中处理资金流动性风险
如何在银行工作中处理资金流动性风险在银行的运营过程中，资金流动性风险是一种普遍存在的风险，它指的是银行难以满足资金需求或将资金转化为现金的能力。
有效管理和处理资金流动性风险对确保银行的稳健运作至关重要。
本文将介绍一些在银行工作中处理资金流动性风险的有效方法。
一、建立资金流动性管理框架银行应该制定和实施一套资金流动性管理框架来衡量和监管资金流动性风险。
这个框架应该包括流动性风险评估、流动性规模和流动性差异的测量、应急策略以及监控和报告流动性指标等内容。
1. 流动性风险评估：银行需要定期评估和测量自身面临的流动性风险。
这可以通过使用各种风险测量模型和指标，如应对流动性压力的能力测试，来衡量风险的程度。
2. 流动性规模和流动性差异测量：银行还需要测量其每日净现金流量和流动性差异，以了解可能面临的流动性风险。
3. 应急策略：银行应该制定应对紧急情况的策略，如协调市场融资、应急借贷安排和其他备用流动性工具等。
4. 监控和报告流动性指标：银行应该建立监控和报告流动性指标的系统，以便能够及时发现和解决流动性问题。
二、多元化资金来源为了减少资金流动性风险，银行应该努力从多个渠道获得资金。
这包括吸引存款、债券发行、融资市场筹资等。
多元化资金来源可以提高银行的流动性储备，降低资金的集中度，从而减少流动性风险。
三、建立合理的流动性储备银行需要建立合理的流动性储备，以应对不同的流动性风险情景。
合理的流动性储备应该考虑到银行的业务规模、业务类型、客户需求和市场状况等因素。
1. 建立现金储备：银行可以通过储备一定比例的现金来应对可能的流动性压力，确保能够满足日常运营所需。
2. 建立高流动性资产储备：银行可以选择具有高流动性的资产，如政府债券和高信用评级的债务工具，作为流动性储备。
这些资产可以在需要时快速变现，应对流动性紧张的情况。
四、制定流动性压力测试流动性压力测试是一种用于测量银行在不同情景下面临的流动性风险的工具。
通过模拟各种流动性压力情景，银行可以评估自身的流动性脆弱性，并根据测试结果进行相应的调整和改进。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 主要冲击票据贴现市场和理财市场，将主要表现为商业银行被迫大量收缩表 第二波 外资产和票据融资； 第三波 • 会加速经济的大幅下滑
评级机构惠誉日前发布报告称，6月底前，中国商业银行将有1.5万亿元理财产品到期，银行间拆 借利率将再度面临上升压力。 安信证券首席经济学家高善文认为，流动性问题带来的第二波冲击将主要集中在票据贴现市场 和理财市场。
6
背景介绍——不放水的原因分析
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
7
背景介绍——后续走势
市场预计会迎率飙升得很高，未来还会有多次余震；
6月以来,银行体系流动性持续紧张,但央行的“不作为”举动也表明货币政策维稳的基调。上 周逆回购询而不发、还继续发行了40亿元的3个月期央票。
另外18日央行召集了各大银行开会,强调央行不会出手为市场注入流动性,希望各银行继续去 杠杆化,把钱注入实体经济。
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
填报机构： 序号 Ⅰ.基础数据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 项目 报表日期： A 现有自筹 年 B 现有融资 C 新增融资 D 总金额 单位：万元 C D 折算后 折算率 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 95% 100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
6月6日，农发行原计划发行200亿元6个月期债券，结果仅发行了115.1亿元 6月14日，财政部计划发行的150亿元短期国债最终也仅售出95.3亿元； 上周财政部发行的300亿元10年期国债，拍卖结果依然表现平平：投标倍数为1.43倍，创下2012年8月份以来同品 种国债投标倍数的最低水平。
9
流动性管理框架
流动性管理框架
战略层面
流动性管理战略
战略目标 风险偏好
管理目标 管理维度
资产负债平衡优化
治理架构
董事会 资金部 财务部
管理工具
现金流分析 比率分析 压力测试 应急预案
战术层面
融资结构优化 确保偿付能力
其他职能部门
操作层面
管理流程
流动性日常管理
限额控制
日常监测
流动性风险报告
数据系统
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
当前流动性危机分析及 管理建议
交流材料
目录
一 二
流动性危机分析 流动性风险管理建议
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
1
背景介绍——利率倒挂
10
流动性管理战略
流动性管理战略的组成部分 流动性风险战略的构成框架
● 战略目标是对于盈利性、稳定性等企业运营 成果的期望，其应在充分考虑流动性，及其 与资本、盈利之间的交叉影响后制定，并与 企业整体业务战略级全面风险战略相匹配， 然后通过一系列管理制度与流程予以实施。 ● 风险偏好是证券公司在追求价值过程中愿意 接受的风险种类和水平。风险偏好需从风险 角度反映公司战略并影响公司的经营和风险 管理活动。在制定风险偏好时应充分考虑经 营环境、利益相关人预期、公司战略，并用 风险偏好指标反映出来。
上海银行间同业拆放利率曲线
15 14 13 12 11
利率（%）
10 9 8 7 6 5 4 3 O/N 1W 2013-06-06 2013-06-17 2W 2013-06-07 2013-06-18 1M 2013-06-08 2013-06-19 3M 2013-06-09 2013-06-20 6M 2013-06-13 2013-06-21 9M 2013-06-14 2013-06-24 1Y
风险偏好：对风险的态度
维持信用评级 净资本和资本充足率 盈利目标和收益稳定性
流动性
其他定性要求
利润最大化
最短生存期
流动性保护
资产负债比率 流动性覆盖率(LCR) 净稳定资金比率(NSFR)
12
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
8
目录
一 二
流动性危机分析 流动性风险管理建议
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
4
背景介绍——“钱荒”蔓延
债券流拍 “钱荒”蔓延，让银行体系甚至缺乏购买债券的充足资金，债券流拍事件频频发生：
企业业务战略 全面风险战略 各风险战略
可量化风险
信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险
不可量化风险
信誉风险 合规风险 战略风险
流动性风险管理制度与流程
压力测试 应急预案
限额管理 模型修订
报告路线 监督机制
文档管理 数据管理
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
5
背景介绍——中央的态度（不放水）
总理三提“盘活存量货币”，不主张在经济下行压力下释放出金融政策 转向宽松的信号,而将把精力放在经济结构调整。
上海银行间隔夜拆放利率从2013年5月31日，开始出现了短期隔夜利率高于中长期利率的利率倒挂 现象。
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
2
背景介绍——隔夜利率飙升
B
WACF 压力资金成本 盈利能力
A C
压力流动性风险
低
流动性风险
高
© 2013 毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 ( "毕马威国际" ) 相关联的独立成员所网络中的成 员。版权所有，不得转载。中国印刷。
13
资金/流动性管理模型架构
流动性覆盖率
已融资金额 待融资金额 编号 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 合计
0 0 融资渠道 银行 银行 银行 银行 银行 银行 母公司 母公司 债券 债券 股票 股票 其他 其他 其他 类别 融资能力 已融资金额 待新增融资金额 总融资金额 融资期限 平均融资成本率 固定资产融资 0 0 0 长期 6.50% 应收账款保理 0 0 0 短期 7.00% 银票质押 0 0 0 短期 6.00% 银票贴现 0 0 0 短期 6.00% 母公司担保 0 0 0 长期 5.00% 信用证 0 0 0 短期 5.00% 委贷 0 0 0 长期 5.00% 关联方借款 0 0 0 短期 3.00% 银行间 0 0 0 长期 6.00% 交易所 0 0 0 长期 7.00% 公开发行 0 0 0 长期 8.00% 私募 0 0 0 长期 10.00% 信托 0 0 0 长期 15.00% 私募基金 0 0 0 短期 15.00% 同业存放 0 0 0 长期 5.00% 0