银行业务风险管理

二、银行风险管理的职责意义
? （五）风险管理长效机制的标准：
? 1）确定理性的风险偏好； ? 2）建立稳健的风险管理组织架构； ? 3）建立有效的风险管理政策体系； ? 4）强化风险管理政策、制度对领导、对业务条线
的约束； ? 5）建立科学有效的风险管理决策机制； ? 6）建立有效的风险监控体系； ? 7）建立有效的风险纠偏机制 ;
二、银行风险管理的职责意义
? 2、风险部的主要职责 ? 1）外部监管要求的汇总分析与贯彻执行； ? 2）内部制度建立的引导与督导： ? 3）构建风险管理的框架：机构、队伍、程
序、运行； ? 4）组织风险管理工作的开展；
二、银行风险管理的职责意义
? 5）进行风险状况的监测：风险分类、风险 预警；
? 6）进行风险状况的判断： ? 7）建立风险信息报告的渠道：不同层次的
一、银行风险与风险管理的概念与内容
2）风险管理的程序： 3）风险管理策略：
? 识别风险
风险分散
? 计量风险
风险对冲
? 控制风险
风险转移
? 风险监测与报告
风险规避
? 风险管理评价
风险补偿
二、银行风险管理的职责与意义
? （一）风险管理部门的基本职责
? 银行就是一部风险管理机器：选择风险、承担风 险、控制风险
? --概念：运用各种工具对各类风险进行识别、计 量、控制的活动
? --目的：把影响赚钱的因素减到最低
? 7、银行风险管理的几个概念：
? --风险与资本
? 实收资本----账面资本
? 监管资本----资本充足率、核心资本充足率
? 经济资本----开展业务的资本耗费情况
一、银行风险与风险管理的概念与内容
? 2、企业经营的要素：资本（本钱）、 人力、技术、厂房与设备（土地）
? 3、企业经营的目的：赚钱—获取利润 ? 低投资、低成本、高收益。(不光 讲收入，更要讲收益或者说利润)
一、银行风险与风险管理的概念与 内容
? 4、银行如何赚到钱
? 1） 发放贷款—个人与公司 ? 2）购买债券—国债、金融债、企业债、
二、银行风险管理的职责意义
? （四）风险管理的本质：
? 是对业务开展过程中，可能的损失与收益进行 统一的识别和衡量，根据已定的风险偏好，主 动将资源向最优客户、最优产品配置，充分利 用风险限额、贷款定价、风险缓释技术等手段， 锁定风险赢得收益。
? 因此，平衡“资本、风险与收益”是风险管理的主 要职责。风险管理就是让风险由成本变成利润，创 造价值。
? ----重规模轻质量、存款论英雄，规模排座次 ? --对资本必须覆盖风险 ，进而最终将限制业务过度
扩张认识不充分。 ? ----资本的有限性、稀缺性决定了业务规模扩张不
是无限的和随心所欲的。 ? --对经营的短期目标和长期目标 相互协调认识不
充分。 ? ----经营结果应该追求股本的保值增值、市值增长
风险管理政策和程序，而是因为现有的占主导地 位的企业文化不能使这些系统、政策、程序真正 发挥作用。
二、银行风险管理的职责意义
? （三）风险管理的原则：
? 1）风险与收益匹配原则 ? 2）资本为先原则 ? 3）充分披露风险原则 ? 4）全面覆盖、集中管理、独立审核原则 ? 5）四眼原则 ? 6）支持业务发展原则 ? 7）主动管理与积极沟通原则 ? 8）全员管理原则
银行业务风险管理
主要议题:
? 一、银行风险与风险管理的概念与内容 ? 二、银行风险管理的职责与意义 ? 三、银行业务的主要风险点 ? 四、个人信贷风险及防范 ? 五、合规风险管理简要介绍 ? 六、邮储银行风险管理的主要任务 ? 七、今年的主要工作
一、银行风险与风险管理的概念与 内容
? 1、政府机关—普遍服务企业--银行— 商业银行—工商企业
央票、企业票（中期票据、短期融资券 等） ? 3）购买他行信贷资产—信贷资产转让等 ? 4）同业存放—存放其他银行 ? 5）其他投资 ? 6）中间业务收入：结算手续费、理财手 续费、代收代付等
一、银行风险与风险管理的概念与内容
? 5、影响银行赚钱的主要因素
?
--风险—风险的种类
? 6、银行的风险管理
? --风险与损失 ? 预期损失：贷款损失准备金 ? 非预期损失：资本金、一般准备金 ? 极端损失：商业保险 ? --风险与收益：风险拨备后的利润 ? --风险与投资、投机、赌博
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一、银行风险与风险管理的概念与内容
? 8、银行风险管理的主要内容
? 1）银行风险管理的内涵： 风险可控 系统工程 降低损失安全运行 核心是选择最优方案 与发展不矛盾
沟通； ? 8）风险管理工具的开发应用； ? 9）风险管理技术的开发应用； 10）风险管理文化的建立；
二、银行风险管理的职责意义
? （二）银行风险管理能力的判断标准
? 1）风险的识别能力：基础 ? 2）风险的度量能力：关键 ? 3）风险的评价能力： ? 4）风险的控制能力： ? 5）风险文化 ? 风险管理的失败并不是因为缺乏风险管理系统、
二、银行风险管理的职责与意义
? （六）走出风险管理工作认识上的误区
? --案件治理与防范就是风险管理？ ? --风险管理就是稽查审计？ ? --风险管理就是信贷审批？ ? --风险管理就是风险合规部门自己的事？ ? --风险管理与业务发展水火不容？
二、银行风险管理的职责与意义
? --片面追求规模扩张 ，对资产质量及其风险减除的 重要性认识不充分。
三、银行业务的主要风险
? （一）发放贷款不能按时收回的风 险—信用风险
----企业贷款风险： ----个人贷款风险： ? ----问题：给谁，不给谁？ ? 信用风险的识别、计量和控制
三、银行业务的主要风险
? （二）因利率、汇率以及资产价格变 化引致的市场风险
? 中外银行的差异： ? --资产结构差异 ? --利率、汇率管治差异 ? --会计核算方法差异—公允价值计价
? 1、风险合规部的功能定位 ? 1）风险战略的设计：围绕经营目标设计机
构、制度、程序、政策； ? 2）风险政策的制定：总政策； ? 3）风险制度的制定：流程、职责；
二、银行风险管理的职责意义
? 4）制度执行的督导：协调； ? 5）风险状况的全程监控：事前、事中、事
后； ? 6）风险水平的评估：总计量； ? 7）风险信息的披露：风险报告； ? 8）风险事件的控制：前中后；