C16051-期货市场风险管理制度(下)--课后测验
C16041课后测验题90分-[修改版]
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第一篇：C16041课后测验题90分-C16041课后测验题90分一、单项选择题1. 企业通过现货采购和期货卖出，当销售现货时，在期货市场对空单平仓，该方式属于（）。
A. 买期保值B. 卖期保值C. 综合保值D. 平仓保值描述：套期保值的方式您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 针对加工成品进行的套期保值，旨在锁定加工利润，该类型属于（）。
A. 原料套保B. 产品套保C. 运价套保D. 汇率套保描述：套期保值的类型您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 为避免海运费变化带来的风险所进行的套保，该类型属于（）。
A. 原料套保B. 产品套保C. 运价套保D. 汇率套保描述：套期保值的类型您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0二、多项选择题4. 由于期货价格具有( )，可以有效在市场上形成统一价格，有利于买卖双方进行定价，并对未来价格进行预期。
A. 公开性B. 连续性C. 可预期性D. 适应性描述：产业应用逻辑您的答案：A,B,C 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 下列管控手段遵循了风控独立性原则的有（）。
A. 精细化敞口限量管理B. 强化止损管理刚性C. 引入压力测试机制D. 引入监督检查机制描述：风控独立性原则您的答案：B,D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 6. 针对企业的风险控制，下列说法正确的有（）。
A. 在制度层面，企业应事前、事中、事后建立相应机制。
B. 企业需将前中后台岗位权责分离。
C. 企业应统一严格管理衍生品，从而控制风险。
D. 企业可通过明确交易规则、制定限额来控制风险。
描述：企业的风险控制您的答案：D,C,B,A 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 下列关于企业套期保值中增加敞口总量控制的说法正确的有（）。
A. 敞口头寸可直接反映企业的套保效果B. 敞口头寸是现货数量与期货数量之差C. 以套保总量限制控制成本套保中的现金流问题D. 以敞口总量限额控制趋势套保中裸露头寸风险问题描述：敞口总量控制您的答案：B,A,C,D 题目分数：10 此题得分：0.0三、判断题8. 企业运用成本套保时，基差出现有利于企业锁定成本或者利润实施。
期货市场风险管理与内部控制考核试卷
B.客户的杠杆率
C.市场流动性
D.经济周期
14.以下哪些措施有助于提高期货市场的透明度？（）
A.公开交易信息
B.定期发布市场报告
C.实施匿名交易制度
D.加强对市场异常交易行为的监管
15.以下哪些是期货市场风险管理的常见方法？（）
A.风险限额管理
B.风险价值（VaR）测算
C.风险对冲策略
18.在期货市场风险管理体系中，以下哪个环节不属于风险识别的内容？（）
A.市场风险识别
B.信用风险识别
C.流动性风险识别
D.利率风险识别
19.以下哪个措施不能有效提高期货公司内部控制的有效性？（）
A.加强内部审计
B.完善制度体系
C.提高人员素质
D.增加交易品种
20.在期货市场风险管理中，以下哪个方法属于定性分析？（）
8.期货公司内部控制中，以下哪些做法有助于防范操作风险？（）
A.定期对员工进行培训
B.严格执行交易权限管理
C.加强对交易系统的维护
D.建立应急处理机制
9.以下哪些因素可能会影响期货交易中的信用风险？（）
A.交易对手的信用等级
B.交易对手的财务状况
C.交易所的信用管理制度
D.期货公司的风险管理能力
10.以下哪些指标可以用来衡量期货市场的风险？（）
5.信用风险是期货市场中最常见的风险类型。（）
6.增加期货市场的交易品种可以降低市场风险。（）
7.风险管理部门的职责包括执行交易指令。（）
8.定性分析在期货市场风险管理中不如定量分析准确。（）
9.期货市场的透明度越高，流动性风险越低。（√）
10.期货公司在进行风险评估时，只需要考虑市场风险，不需要考虑信用风险。（）
期货市场风险限额设置与监控考核试卷
3.应对措施包括立即平仓、增加保证金、转移风险。立即平仓可快速降低风险，增加保证金提高风险பைடு நூலகம்受能力，转移风险可通过期权等工具进行。
4.风险限额设置与监控在风险管理中的作用在于提前预防和控制风险。提高效率可通过优化监控模型，加强投资者教育，及时调整限额等方式实现。
8.市场波动率的降低会导致风险限额的调整。（）
9.期货市场风险限额监控的目的之一是提高市场效率。（）
10.投资者在期货市场的所有行为都不会影响风险限额的设置。（）
（注：以下为答案，请自行查阅）
三、填空题答案：
1.降低市场风险
2.风险度限额
3.电脑系统自动监控
4.立即平仓或增加保证金
5.期货公司或监管部门
A.人工检查
B.电脑系统自动监控
C.定期评估
D.不进行监控
5.投资者在期货市场的风险限额被触发时，可以采取以下哪些措施？（）
A.立即平仓
B.增加保证金
C.转移风险
D.继续持仓
6.以下哪些情况下，期货公司会调整投资者的风险限额？（）
A.投资者亏损达到一定程度
B.市场风险程度发生变化
C.监管部门要求调整
3.期货公司对投资者的风险限额监控通常采用______方式进行。（）
4.当投资者的风险限额被触发时，应采取的合理措施是______。（）
5.期货市场风险限额的调整通常由______负责。（）
6.投资者在期货市场的风险承受能力可以通过______来衡量。（）
7.期货市场风险限额监控的难度可以通过______来降低。（）
风险管理-市场风险管理-课后测试
课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
观看课程测试成绩：100.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。
√A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案： B2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。
√A公允价值和预期价值B市场价值和公允价值C名义价值和市场价值D内在价值和名义价值正确答案： B3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
√A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案： C4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。
√A方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C能够预测突发事件的风险D只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正确答案： C5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
√A汇率风险B商品价格风险C信用风险D操作风险正确答案： A多选题6. 市场风险中的期权性风险包括()。
√A场内(交易所)交易的期权B场外的期权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿还等选择性条款E银行资产、负债之间的币种不匹配正确答案： A B C D7. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。
√A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不同外汇头寸的比例C防范市场风险D控制汇率风险E避免市场风险正确答案： A B8. 金融期货按照交易对象的不同，可分为()。
期货市场交易风险度量与控制考核试卷
4.风险控制包括设置合理的止损点、分散投资以降低单一风险、定期评估风险等。例如，通过实时监控系统，一旦价格触及止损点，立即自动平仓，减少损失。
B.双向交易
C.对冲
D.现金交割
2.以下哪项不是期货合约的主要风险因素（）
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.利息风险
3.在期货交易中，基差的变化对套期保值效果有直接影响，以下关于基差的表述正确的是（）
A.基差是期货价格与现货价格的比值
B.基差为正表示现货价格高于期货价格
C.基差为负表示现货价格低于期货价格
7.以下哪项措施不属于风险控制策略（）
A.设置止损点
B.限制开仓比例
C.选择低风险合约
D.增加交易频率
8.关于期货市场的VaR（Value at Risk）模型，以下表述正确的是（")
A. VaR可以衡量潜在损失
B. VaR不能预测最坏情况下的损失
C. VaR值随置信水平的增加而增加
D. VaR只适用于衡量市场风险
（）
6.期货市场中的信用风险主要来自于_______和_______。
（）（）
7.期货交易的风险管理主要包括_______、_______和_______。
（）（）（）
8. VaR（Value at Risk）模型是一种用来衡量_______的模型。
（）
9.期货市场的流动性风险通常与市场的_______和_______有关。
B.信用风险是指交易对手方违约导致的损失
C.流动性风险是指市场深度不足导致的损失
C16050 期货市场风险管理制度(上)90分
一、单项选择题1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（）A. 监察部B。
技术部C. 事业部D. 结算部描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02。
下列选项中不是大连商品交易所的全流程风控中的事后风险处置措施是( ）。
A。
强制平仓B. 强制减仓C. 异常情况处理D。
限仓制度描述：事后风险处置您的答案：D题目分数:10此题得分：10。
0二、多项选择题3。
期货结算环节的风险控制措施主要有( ）.A. 每日无负债结算B。
分级结算C。
盘中风险测算D. 盘中保证金追加描述：结算环节的风控措施您的答案:D,A,B，C题目分数：10此题得分：10.04. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。
A。
投资者适当性管理B. 一户一码实名制C。
投资者教育D. 逐笔检查保证金和持仓描述:开户环节的风控措施您的答案：C,A，B题目分数：10此题得分:0.05。
下列关于大连商品交易所的强行平仓制度中的执行价格的叙述中正确的有（）。
A。
强行平仓的成交价格通过市场交易形成B。
强行平仓的成交价格为涨跌停板价格C. 强行平仓的委托价格通过市场交易形成D. 强行平仓的委托价格为涨跌停板价格描述:强行平仓——执行价格您的答案：D，A题目分数:10此题得分：10。
06. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( ）.A. 涨跌停板B. 风险警示C. 保证金制度D。
限仓制度描述：事前风险防范您的答案:D,A，C题目分数：10此题得分：10.07. 按照大连商品交易所的风险警示制度规定,下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（ )。
A。
会员或客户交易行为异常B. 会员资金变化较大C. 期货价格出现异常变动D。
会员或客户持仓变化较大描述：风险警示您的答案:D，A，C,B题目分数:10此题得分：10。
0三、判断题8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。
C16051 期货市场风险管理制度(下) 课后测验100分
C16051 期货市场风险管理制度（下）课后测验100分试题一、单项选择题1. 按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓规模超过（）手后需要按照比例限仓。
A. 50000 B. 100000 C. 150000 D. 200000描述：限仓制度您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题2. 套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（ A. 套利交易指令 B. 套利交易额度管理 C. 套利交易行为监管 D. 套利交易手续费管理E. 套利交易保证金管理）描述：套利交易业务管理主要内容您的答案：B,E,A,C,D 题目分数：10 此题得分：10.03. 下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（）。
A. 不超过合约持仓规模25%B. 分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请C. 原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核D. 不超过合约持仓规模30%描述：一般月份增加额度审核原则您的答案：A,B 题目分数：10 此题得分：10.04. 套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（） A. 套期保值资格管理 B. 套期保值额度管理 C. 套期保值交易行为监管 D. 套期保值手续费管理E. 套期保值保证金管理描述：套期保值管理您的答案：B,C,E,D,A 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题5. 根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金与卖方向持仓交易保证金之和。
（）描述：套利保证金标准您的答案：错误题目分数：10 此题得分：10.06. 在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可以申请相关品种的套利持仓增加额度。
（）描述：套利持仓增加额度申请条件您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、投机而持有的仓单不得豁免。
期货市场风险管理体系的构建与完善考核试卷
D.提高保证金
8.在期货市场，以下哪个环节最容易出现操作风险？（）
A.合约交易
B.结算
C.交割
D.投资决策
9.信用风险主要来源于（）
A.市场波动
B.交易对手违约
C.系统故障
D.法律法规变更
10.以下哪个因素不会影响期货市场价格波动？（）
A.经济数据
B.政治因素
C.季节因素
D.股票市场
11.期货市场风险管理体系构建中，以下哪项工作最为重要？（）
B.信用利差
C.债务比率
D.逾期贷款率
11.以下哪些措施可以降低操作风险？（）
A.加强内部控制
B.提高员工培训
C.采用先进的信息系统
D.分散操作流程
12.以下哪些因素可能导致流动性风险？（）
A.市场深度不足
B.市场波动性增加
C.资产变现能力下降
D.交易对手信用恶化
13.在风险管理中，以下哪些做法是合规的？（）
5. D
6. A
7. D
8. B
9. B
10. D
11. A
12. B
13. C
14. A
15. D
16. D
17. A
18. D
19. D
20. D
二、多选题
1. ABC
2. ABC
3. ABCD
4. ABCD
5. ACD
6. ABC
7. ABCD
8. ABCD
9. ABCD
10. ABCD
11. ABC
D.风险接受
16.以下哪些部门参与期货市场风险管理体系的建设？（）
A.风险管理部门
B.交易部门
期货市场风险防范与服务考核试卷
D.期货合约只能由期货公司交易
8.以下哪种情况可能导致期货市场风险加大？（）
A.市场参与者增多
B.交易量增加
C.信息透明度提高
D.交易品种减少
9.期货公司的风险管理制度不包括以下哪项？（）
A.保证金制度
B.风险评估制度
C.内部控制制度
D.利润分配制度
10.在期货市场中，以下哪个因素可能导致市场风险增加？（）
A.监管市场交易行为
B.制定交易规则
C.保证交易公平
D.提供投资建议
14.关于期货交易的基本面分析，以下哪个说法正确？（）
A.基本面分析只关注价格波动
B.基本面分析适用于所有期货品种
C.基本面分析主要关注宏观经济指标
D.基本面分析可以准确预测市场走势
15.以下哪个不是期货交易的技术分析方法？（）
A.趋势线分析
4.分析期货交易中的基本面分析和技术面分析的主要区别，以及它们在交易决策中的应用。（10分）
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. D
3. C
4. A
5. C
6. A
7. C
8. D
9. D
10. C
11. D
12. C
13. D
14. D
15. D
16. B
17. C
18. D
19. C
20. C
二、多选题
1. ABCD
2. ABC
3. ABC
4. ABC
5. ABCD
6. ABCD
7. ABCD
8. ABC
9. ABC
10. ABCD
11. ABC
12. ABC
期货市场业务风险控制与内部合规考核试卷
B.交易所系统故障
C.投资者情绪稳定
D.经济环境变化
5.期货公司内部合规考核中，险控制能力
B.财务状况
C.员工道德行为
D.客户投诉处理
6.以下哪种风险管理工具在期货市场中不常用？()
A.限价单
B.止损单
C.对冲
D.信用担保
7.在期货交易中，哪个环节最容易发生操作风险？()
答案：
3.期货公司内部合规考核主要是对员工的个人行为进行评估。（）
答案：
4.在期货市场中，风险是可以完全避免的。（）
答案：
5.期货交易所对所有的交易行为进行实时监控，以确保市场公平。（）
答案：
6.期货市场的信用风险主要来自于客户的违约行为。（）
答案：
7.在期货市场中，所有的风险都可以通过保险来转移。（）
9.期货市场的流动性可以通过市场的_______和交易量来衡量。
答案：
10.期货公司应当建立健全内部控制系统，包括交易监控、风险管理和_______。
答案：
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.期货合约可以在任何时间、任何地点进行交割。（）
答案：
2.期货交易中，多头期待价格上涨，而空头期待价格下跌。（）
6. D
7. C
8. D
9. C
10. C
11. D
12. D
13. C
14. A
15. D
16. C
17. D
18. D
19. C
20. D
二、多选题
1. ABD
2. ABCD
3. ABCD
4. ABD
期货市场风险监测与预警机制考核试卷
7.以下哪个指标不属于常用的预警指标？（）
A.价格波动率
B.成交量
C.持仓量
D.股息率
8.在期货市场中，以下哪个因素可能导致风险预警信号生成？（）
A.市场波动率突然上升
B.成交量持续下降
C.持仓量稳定
D.价格持续上涨
9.预警信号生成后，以下哪项措施不是预警处理的内容？（）
C.评估投资组合风险
D.提高投资收益
5.以下哪个方法不是常用的风险监测方法？（）
A.历史数据分析
B.数学模型分析
C.现场调查
D.风险评估指标
6.预警机制的建立主要包括哪几个阶段？（）
A.目标设定、预警指标选择、预警信号生成、预警处理
B.预警指标选择、预警信号生成、预警处理、目标设定
C.目标设定、预警处理、预警指标选择、预警信号生成
4.风险监测和预警机制对于期货市场的稳定运行至关重要。（）
5.期货市场的操作风险主要是指由于交易系统故障或不当操作造成的风险。（）
6.在期货市场中，所有的风险都可以通过分散投资来完全避免。（）
7.实时预警系统可以立即发现并响应市场的异常变化。（）
8.期货市场的风险监测只需要关注价格波动即可。（）
9.增加交易所的保证金比例可以有效降低市场风险。（）
D.限制高风险交易行为
12.期货市场的系统性风险可能来源于以下哪些方面？（）
A.经济周期变化
B.货币政策调整
C.行业基本面变化
D.全球金融市场波动
13.以下哪些行为可能增加期货市场的操作风险？（）
A.交易系统的故障
B.内部管理不善
C.外部欺诈行为
D.不当的人为操作
期货市场风险管理实务考核试卷
A.远期合约
B.期权合约
C.股票
D.债券
5.假设某投资者预计白糖价格将上涨，他应采取以下哪种操作？（）
A.卖出白糖期货合约
B.买入白糖期货合约
C.卖出白糖看涨期权
D.买入白糖看跌期权
6.在期货市场中，以下哪个术语表示买入合约的一方？（）
A.多头
B.空头
C.套利者
4. AB
5. ABC
6. ABC
7. ABC
8. ABC
9. ABC
10. ABC
11. ABC
12. ABCD
13. ABC
14. ABCD
15. ABCD
16. ABCD
17. ABCD
18. AB
19. AB
20. ABCD
三、填空题
1.标的物
2.保证金
3.买入
4.供求关系、交易行为
5.多头策略、空头策略、套利策略
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.所有以上风险
10.期货市场中的投机者主要是利用以下哪个进行获利？（）
A.价格波动
B.供需关系
C.政策变化
D.技术分析
11.以下哪个不是期货合约的基本要素？（）
A.交割日期
B.交割地点
C.合约规格
D.交易时间
12.在期货市场中，以下哪个操作可以帮助企业降低风险？（）
4.分析期货市场可能面临的风险类型，并提出相应的风险管理措施。
标准答案
一、单项选择题
1. B
2. C
3. C
4. B
5. B
6. A
7. D
期货市场尾部风险管理服务考核试卷
4.分析尾部风险管理服务在金融市场监管中的作用，以及这些服务对市场稳定性的贡献。
标准答案
一、单项选择题
1. C
2. C
3. C
4. C
5. C
6. C
7. C
8. D
9. C
10. C
11. C
12. D
13. A
14. C
15. C
C.市场出现黑天鹅事件时
D.市场流动性充足时
5.以下哪个金融工具通常用于对冲尾部风险？（）
A.股票
B.债券
C.期权
D.外汇
6.在尾部风险管理中，以下哪种方法通常被认为是积极的？（）
A.提高保证金比例
B.减少持仓比例
C.买入看跌期权
D.增加投资组合多样性
7.关于尾部风险，以下哪项描述是正确的？（）
A.只在市场下跌时出现
4.尾部风险管理服务有助于提前识别市场风险，促进市场稳定，通过风险评估、对冲策略提供等，增强市场参与者风险管理能力。
A.市场信息透明度提高
B.风险管理策略调整及时
C.投资者风险意识增强
D.市场参与者行为一致性提高
（注：请考生在答题括号内填写正确选项的字母，每题1分。）
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.尾部风险管理的重要性和复杂性主要体现在以下哪些方面？（）
A.可以通过历史数据完全预测
B.只与市场波动性有关
C.与市场流动性无关
D.难以消除，但可以通过管理降低影响
19.以下哪个指标在评估尾部风险时具有局限性？（）
期货市场风险预警机制服务考核试卷
C.流动性风险
D.系统性风险
2.以下哪些是期货市场风险预警机制建立的目的？（）
A.降低潜在的市场风险
B.提高市场透明度
C.增强市场参与者的风险管理能力
D.实现市场利润最大化
3.在进行期货市场风险识别时，以下哪些方法可以被采用？（）
A.财务报表分析
B.市场趋势分析
C.模型分析法
D.主观判断法
A.市场趋势不明朗
B.经济数据公布前夕
C.政治不稳定时期
D.市场监管宽松
20.在建立期货市场风险预警机制时，以下哪些原则是重要的？（）
A.系统性和全面性
B.科学性和前瞻性
C.动态调整和适应性
D.简单易行和低成本
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
1.期货市场的基本功能是_______和_______。
B.信用风险
C.操作风险
D.所有以上选项
2.下列哪项不是期货市场风险预警机制的主要内容？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险防范
D.风险转移
3.在期货市场风险预警机制中，哪个环节是通过对市场数据的分析来判断风险？（）
A.风险识别
B.风险评估
C.风险控制
D.风险应对
4.以下哪个指标不是衡量期货市场风险的重要指标？（）
1.请简述期货市场风险预警机制的基本构成及其作用。
2.描述VAR模型在期货市场风险评估中的应用，并说明其局限性。
3.论述期货市场信用风险的管理措施，并分析这些措施的有效性。
4.结合实际案例，分析操作风险在期货市场中的具体表现形式及其防范策略。
标准答案
一、单项选择题
期货市场信用风险的管理与控制考核试卷
B.交易对手的信用评级
C.期货合约的流动性
D.外部经济环境的变化
18.以下哪些是期货市场信用风险管理的有效手段？（）
A.交易对手信用评估
B.信用风险担保
C.信用风险对冲
D.信用风险规避
19.以下哪些做法有助于提高期货市场信用风险管理的透明度？（）
A.定期披露风险敞口信息
B.对风险管理制度进行公开
A.提高保证金比例
B.实施严格的信用评估
C.增加手续费
D.减少交易对手的财务状况
B.交易对手的市场声誉
C.交易对手的经营策略
D.交易对手的地理位置
4.在期货公司中，以下哪些做法属于信用风险控制措施？（）
A.对客户进行分类管理
B.设立风险准备金
（答案：风险合规检查）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.期货市场中，信用风险只与交易对手的财务状况有关。（）
（答案：×）
2.保证金比例越高，信用风险越大。（）
（答案：×）
3.信用风险可以通过增加交易量来分散。（）
（答案：√）
4.在期货市场中，所有交易都需要提供全额保证金。（）
期货市场信用风险的管理与控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.期货市场中，信用风险主要来源于以下哪一项？（）
10.期货公司可以接受任何客户的信用交易申请，无需进行信用评估。（）
（答案：×）
期货市场风险管理的内部控制机制考核试卷
C. 风险管理活动的有效性
D. 信息系统安全的维护
19. 以下哪些因素会影响期货市场价格风险的管理？（ -->
A. 市场供需关系的变化
B. 经济指标的变化
C. 政治事件的稳定性
D. 自然灾害的发生
20. 以下哪些方法可以用于提高期货市场内部控制的效率？（ -->
A. 采用先进的内部控制技术
17. 以下哪个环节不属于内部控制机制中的内部审计流程？（ ）
A. 审计计划制定
B. 审计实施
C. 审计报告
D. 审计合规
18. 在期货市场风险管理中，以下哪项措施主要用于降低市场风险？（ ）
A. 信用评级
B. 风险限额
C. 对冲
D. 客户分层
19. 以下哪个部门负责期货市场的风险监测和预警？（ ）
3. 市场风险表现为价格波动，信用风险表现为对手方违约。通过建立风险限额、信用评估、风险监测等内部控制机制降低风险。
4. 通过内部控制机制，公司可以识别流动性风险，如市场深度不足，通过增加流动性缓冲、优化资产结构、实时监控市场情况来控制风险。
A. 风险管理部门
B. 合规部门
C. 交易部门
D. 财务部门
20. 以下哪个因素不是影响期货市场风险管理内部控制机制有效性的关键因素？（ ）
A. 人员素质
B. 信息系统
C. 市场环境
D. 监管政策
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1. ×
2. ×
3. ×
4. ×
5. ×
6. √
7. ×
8. ×
9. √
期货市场交易对手方风险管理考核试卷
9.以下哪些因素会影响期货交易对手方风险敞口的大小？（）
A.交易合约的规模
B.交易对手方的财务实力
C.交易所的风险管理政策
D.市场流动性
10.以下哪些行为可能导致期货市场交易对手方风险增加？（）
A.对手方频繁进行大额交易
B.对手方在市场上活跃度较低
C.对手方财务信息不透明
D.对手方信用评级不稳定
A.市场波动性加剧
B.对手方财务状况恶化
C.对手方信用评级下降
D.对手方交易量减少
7.以下哪些机构参与期货市场交易对手方风险的评估和管理？（）
A.期货交易所
B.期货公司
C.信用评级机构
D.监管机构
8.在期货市场，以下哪些做法可以有效控制交易对手方风险？（）
A.使用中央对手方
B.进行信用风险评估
C.实施风险对冲
B.根据风险程度调整保证金要求
C.忽视市场环境变化
D.实施逐日盯市制度
（以下为试卷其他部分，因要求只输出上述内容，故不再继续。）
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
1.期货市场交易对手方风险主要包括以下哪些类型？（）
A.信用风险
A.对手方为高信用评级机构
B.对手方交易量大
C.对手方财务状况良好
D.对手方缴纳较高比例的保证金
8.以下哪种风险管理工具常用于降低期货市场交易对手方风险？（）
A.远期合约
B.期权合约
C.信用违约互换
D.期货合约
9.关于中央对手方的作用，以下哪项描述是正确的？（）
A.增加市场流动性
B.降低市场信用风险
期货市场风险限额管理与监控考核试卷
5.期货市场风险限额的设定需要考虑市场的______、波动性和其他相关因素。（）
6.在期货市场风险限额监控中，如果发现投资者持仓量接近限额，交易所会采取______措施。（）
7.风险限额管理有助于防范市场的______和操纵行为。（）
（）
19.在期货市场风险限额监控考核中，以下哪个指标用于评估风险限额的合理性？（）
A.市场波动率
B.持仓量
C.成交量
D.投资者满意度
（）
20.以下哪个措施不属于期货市场风险限额监控的常规手段？（）
A.定期审查投资者持仓情况
B.对违反风险限额规定的投资者进行处罚
C.分析市场波动性
D.实施投资者教育
（）
A.确保市场稳定
B.提升市场效率
C.保障投资者权益
D.增加交易所收入
（）
17.以下哪些措施能够有效监控期货市场的风险限额执行情况？（）
A.定期发布监控报告
B.对违规行为进行处罚
C.建立风险预警机制
D.提供投资者培训
（）
18.以下哪些因素会影响期货市场风险限额监控的效果？（）
A.监控技术的高低
B.监管人员的经验
A.市场波动性
B.合约到期时间
C.投资者结构
D.交易日天气
（）
7.在监控期货市场风险限额时，以下哪项指标最为关键？（）
A.价格波动率
B.成交量
C.持仓量
D.投资者情绪
（）
8.关于期货市场风险限额管理的监控考核，以下哪项是错误的？（）
A.应定期对风险限额执行情况进行检查
B.应确保风险限额设定的合理性
C16050课后测试
试题一、单项选择题1. 在大连商品交易所的市场风险管理机制中现货市场和交割风险主要是由下列哪个部门负责的？（）A. 监察部B. 技术部C. 事业部D. 结算部描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：B题目分数：10此题得分：0.02. 在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。
A. 4%，5%B. 6%，10%C. 6%，8%D. 10%，10%描述：保证金制度——涨跌停板/连续涨跌停板您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 大连商品交易所的全流程风控中的开户环节的风险控制措施主要有( )。
A. 投资者适当性管理B. 一户一码实名制C. 投资者教育D. 逐笔检查保证金和持仓描述：开户环节的风控措施您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：0.04. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有( )。
A. 大户报告B. 风险警示C. 保证金制度D. 异常情况处理描述：事中风险监控您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.05. 下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。
A. 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的B. 非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的C. 客户的持仓出现大额亏损时D. 其他应予强行平仓的描述：强行平仓——触发条件您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：10.06. 下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事前风险防范措施有( )。
A. 涨跌停板B. 风险警示C. 保证金制度D. 限仓制度描述：事前风险防范您的答案：D,A,C此题得分：10.07. 下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。
A. 监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施B. 技术部负责处理技术风险C. 事业部负责现货市场和交割风险D. 结算部负责资金结算风险描述：市场风险管理机制中各部门的职责您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 大连商品交易所的强制减仓制度中规定的触发条件是合约第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时。
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C16051-期货市场风险管理制度(下)--课后测验
一、单项选择题
1. 按照大连商品交易所限仓制度的规定：在一般月份中，对于豆粕期货合约，如果单边持仓
规模超过（）手后需要按照比例限仓。
A. 50000
B. 100000
C. 150000
D. 200000
描述：限仓制度
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
2. 套利交易业务管理主要包含以下哪些内容？（）
A. 套利交易指令
B. 套利交易额度管理
C. 套利交易行为监管
D. 套利交易手续费管理
E. 套利交易保证金管理
描述：套利交易业务管理主要内容
您的答案：C,A,E,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 下列选项中关于大连商品交易所一般月份增加套利交易额度审核原则正确的是（）。
A. 不超过合约持仓规模25%
B. 分为客户持仓限额1.5倍、2倍和2.5倍三个档次进行，逐级申请
C. 原则上不予审核，若出现价格偏离，交易所根据市场具体情况审核
D. 不超过合约持仓规模30%
描述：一般月份增加额度审核原则
您的答案：A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 套期保值业务管理主要包含以下哪些内容？（）
A. 套期保值资格管理
B. 套期保值额度管理
C. 套期保值交易行为监管
D. 套期保值手续费管理
E. 套期保值保证金管理
描述：套期保值管理
您的答案：C,A,D,E,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
5. 根据大连商品交易所的套利交易管理办法的规定，套利保证金应为买方向持仓交易保证金
与卖方向持仓交易保证金之和。
（）
描述：套利保证金标准
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 在套利交易管理中，套利持仓增加额度申请条件规定：已获得套期保值交易资格的客户可
以申请相关品种的套利持仓增加额度。
（）
描述：套利持仓增加额度申请条件
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 大连商品交易所对套期保值客户采取宽进严监管思路。
（）
描述：套期保值管理的特点
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 大连商品交易所持仓管理制度规定：客户为套期保值持有的仓单可以豁免，但是为套利、
投机而持有的仓单不得豁免。
（）
描述：持仓管理制度
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 在套利交易管理中,一般区分跨期和跨品种套利，区分一般月份和交割月份套利。
（）
描述：套利交易管理办法解析
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 按照大连商品交易所持仓管理制度的规定：非期货公司会员及客户在一般月份不限仓，在
临近交割月及交割月绝对额限仓。
（）
描述：限仓制度
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。