目标函数的几种极值求解方法

目标函数极值求解的几种方法

题目：()()2221122min -+-x x ，取初始点()()T x 3,11=，分别用最速下降法，牛顿法，共轭梯度法编程实现。

一维搜索法：

迭代下降算法大都具有一个共同点，这就是得到点()k x 后需要按某种规则确定一个方向()k d ，再从()k x 出发，沿方向()k d 在直线（或射线）上求目标函数的极小点，从而得到()k x 的后继点()1+k x ，重复以上做法，直至求得问题的解，这里所谓求目标函数在直线上的极小点，称为一维搜索。

一维搜索的方法很多，归纳起来大体可以分为两类，一类是试探法：采用这类方法，需要按某种方式找试探点，通过一系列的试探点来确定极小点。另一类是函数逼近法或插值法：这类方法是用某种较简单的曲线逼近本来的函数曲线，通过求逼近函数的极小点来估计目标函数的极小点。本文采用的是第一类试探法中的黄金分割法。原理书上有详细叙述，在这里介绍一下实现过程：

⑴ 置初始区间[11,b a ]及精度要求L>0,计算试探点1λ和1μ，计算函数值()1λf 和()1μf ，计算公式是：()1111382.0a b a -+=λ，

()1111618.0a b a -+=μ。令k=1。

⑵ 若L a b k k <-则停止计算。否则，当()K f λ>()k f μ时,转步骤⑶;当()K f λ≤()k f μ时,转步骤⑷ 。

⑶ 置k k a λ=+1,k k b b =+1,k k μλ=+1,()1111618.0++++-+=k k k k a b a μ,计算函数值()1+k f μ,转⑸。

⑷ 置k k a a =+1,k k b μ=+1,k k μμ=+1,()1111382.0++++-+=k k k k a b a λ,计算函数值()1+k f λ,转⑸。

⑸ 置k=k+1返回步骤 ⑵。 1. 最速下降法

实现原理描述：在求目标函数极小值问题时,总希望从一点出发,选择一个目标函数值下降最快的方向,以利于尽快达到极小点,正是基于这样一种愿望提出的最速下降法,并且经过一系列理论推导研究可知,负梯度方向为最速下降方向。

最速下降法的迭代公式是()()()k k k k d x x λ+=+1，其中()k d 是从()k x 出发的搜索方向，这里取在点()k x 处最速下降方向，即()()k k x f d -∇=。

k

λ是从()k x 出发沿方向

()k d 进行的一维搜索步长，满足

()()()()()

()k k k k k d x f d x f λλλ+=+≥0

min 。

实现步骤如下：

⑴ 给定初点()n R x ∈1 ，允许误差0>ε，置k=1。 ⑵ 计算搜索方向()()k k x f d -∇=。

⑶ 若()ε≤k d ，则停止计算；否则，从()k x 出发，沿方向()k d 进行的一维搜索，求k λ，使()()()()()()k k k k k d x f d x f λλλ+=+≥0

min 。

⑷ ()()()k k k k d x x λ+=+1，置k=k+1返回步骤 ⑵。 2. 拟牛顿法

基本思想是用不包括二阶导数的矩阵近似牛顿法中的Hesse 矩阵的逆矩阵，因构造近似矩阵的方法不同，因而出现了不同的拟牛顿法。

牛顿法迭代公式：()()()k k k k d x x λ+=+1，()k d 是在点()k x 处的牛顿方向，()()()()()k k k x f x f d ∇-∇=-1

2，k λ是从()k x 出发沿牛顿方向()k d 进

行搜索的最优步长。用不包括二阶导数的矩阵k H 近似取代牛顿法中的Hesse 矩阵的逆矩阵()()1

2-∇k x f ，1+k H 需满足拟牛顿条件。

实现步骤：

⑴ 给定初点()1x ，允许误差0>ε。

⑵ 置n I H =1（单位矩阵），计算出在()1x 处的梯度()()11x f g ∇=，置k=1。

⑶ 令()k k k g H d -=。 ⑷ 从

()

k x 出发沿方向()

k d 搜索，求步长k λ，使它满足

()()()()()

()k k k k k d x f d x f λλλ+=+≥0

min ，令(

)

()()k k k k d x x λ+=+1。

⑸ 检验是否满足收敛标准，若()()ε≤+1k y f ，则停止迭代，

得到点()1+-

=k x x ，否则进行步骤⑹。

⑹ 若k=n ，令()()11+=k x x ，返回⑵；否则进行步骤⑺。 ⑺令

()

()

11++∇=k k x f g ，()()()k k k x x p -=+1，

()k

k k g g q -=+1，

()()()()()()()()

k k T

k k

T k k k k T k T k k k k q H q H q q H q p p p H H -+=+1，置k=k+1 。返回⑶。

3. 共轭梯度法

若()()()k d d d ,,,21Λ是n R 中k 个方向，它们两两关于A 共轭，即满足 ()()k j i j i Ad d j T i ,,1,;,0Λ=≠

=，称这组方向为A 的k 个共轭方向。

共轭梯度法的基本思想是把共轭性与最速下降法相结合，利用已知点处的梯度构造一组共轭方向，并沿这组方向进行搜索，求出目标函数的极小点，根据共轭方向的基本性质这种方法具有二次终止性。

实现步骤如下：

⑴ 给定初点()1x ，允许误差0>ε，置 ()()11x y =，()()()11y f d -∇=，k=j=1。

⑵ 若()()ε≤j y f ，则停止计算；否则，作一维搜索，求j λ，满足

()()()()()()j j j j j d y f d y f λλλ+=+≥0

min

，令()()()j j j j d y y λ+=+1。