《期货投资实务》课程教学大纲

《期货交易实务》课程教学大纲编写者：申照亮审核者：适用专业：经济管理类参考学时：48参考书目：1.财经类重点院校出版的教材2.教育部推荐教材3.证券从业人员资格证考试指定教材一、编写说明（一）课题的性质与任务该课程为经济类专业学生的专业课。

通过这门课程的教学，使学生了解期货交易实务的基础知识；证券市场的结构和运作机理；掌握证券投资的主要理论和分析方法；能运用证券投资分析软件和网络进行研盘。

为此，要向专业学生系统介绍证券投资工具；向学生讲授现代组合投资理论、证券定价理论和系统分析的方法；更好地培养学生对证券市场的关注度进而激发更多的学习兴趣；培养学生对所学知识的应用能力和动手解决问题的能力。

（二）课程教学基本要求学生必须掌握证券投资的基本理论，掌握所学的证券投资工具，具备良好的投资分析能力，了解现代证券投资理论和证券投资分析方法。

（三）编写原则1.本大纲根据高等教育对教学大纲总体要求编写。

2.本大纲根据国家教育部、国家信息产业部、中国物资与采购联合会等对物流管理课程的基本要求对该专业的有关要求编写。

3.本大纲严格按专业培养目标和教学计划编写制定。

4.本大纲按物流管理课程管理类专业特点进行编写。

（四）执行大纲应注意的问题和对教学方法的建议1.教学中始终贯彻广精新的原则。

2.尽可能多地用现代化教学手段（多媒体）以增强教学效果。

3.课外时间适当地开设一些电子商务相关知识讲座。

4.教学过程中增加综合应用实例，以增强学生对课程内容的理二、课时计划三、教学内容1第一讲总论一、教学目的与要求通过本讲的学习，要求理解投资与证券投资的概念及相关知识。

了解证券投资的定义和特征、作用等基本知识,重点掌握证券、证券投资环境、证券投资行为和过程的基本概念，熟悉有价证券、证券投资的行为，并简要了解投资环境。

二、教学内容１、期货交易的含义、期货交易的特点和优越性。

２、期货交易的产生与发展，目前世界期货交易的发展趋势。

３、期货交易的基本功能：回避风险与发现价格。

４、期货交易的作用。

（１）对生产商的作用。

（２）对流通商的作用。

（３）对投资者的作用。

（４）对政府的作用。

５、中国期货市场的发展历程与现状三、重点、难点投资与投机的区分四、习题2第二讲期货合约一、教学目的与要求熟悉股份公司及其分类，掌握股份公司的组织机构、变更;掌握股票的含义、作用，熟悉股票分类、定价及其特征，了解我国目前的股权结构。

二、教学内容１、期货交易所。

（１）期货交易所的功能与构成。

（２）期货交易所的会员制及其主要的运作制度。

（３）期货交易所交易系统与交易过程。

（４）期货交易的结算。

２、期货经纪公司。

（１）期货经纪公司的类型与组织结构。

（２）期货经纪公司的代理业务。

（３）期货经纪公司的主要运作制度。

３、期货投资者。

（１）套期保值者及其交易特点。

3（２）投机者及其交易特点。

三、重点、难点股票定价；股权分置改革四、习题第三讲期货交易所规则一、教学目的与要求要求掌握债债券的基本要素，了解债券与其他融资手段的区别，重点掌握券种类及其的基本属性，以及债券的现值计算，了解债券的信用评级及在我国的发行状况。

二、教学内容１、小麦、玉米、大豆、棉花等主要的农产品期货。

２、天然胶、原糖、建材等工业品期货。

３、铜、铝等金属期货。

三、重点、难点债券的现值计算、定价模型四、习题第四讲期货交易流程一、教学目的与要求了解证券投资基金的定义、性质与特征，掌握各种投资基金的分类、特点，重点掌握基金的价格和衡量指标等，清楚我国投资基金的组建和发行程序及要求，对我国日基金及其发展现状有清晰的认识。

4二、教学内容１、期货市场的进入。

（１）经纪商与经纪人的选择。

（２）开户及风险揭示。

（３）建立交易账户。

（４）交易信息与交易方式。

（５）保证金制度。

２、期货合约的买卖。

（１）下单与交易定单种类。

（２）执行定单的过程。

（３）回报与确认。

３、期货交易的结算。

（１）收集交易资料。

（２）确认。

（３）结算。

5４、期货交易的平仓与交割。

（１）对冲平仓及结算。

（２）交割平仓及交割程序。

三、重点、难点基金衡量指标；运作流程四、习题第五讲国内主要商品期货一、教学目的与要求通过本讲的学习，要求同学掌握金融衍生工具的含义、功能、种类及其主要的特征。

了解我国金融衍生工具的发展现状，熟悉认股权证的特征及其操作。

二、教学内容一、金融衍生工具的产生二、金融期货与期权三、可转换债券四、其他金融衍生工具三、重点、难点金融期货；金融期权；可转换债券四、习题第六讲金融期货6一、教学目的与要求通过本讲的学习，要求学生理解证券市场的分类及其特征，熟悉证券市场的参与者和监管者，掌握证券市场的功能与作用，简要了解我国证券市场的概况。

二、教学内容１、外汇期货。

（１）外汇、汇率与外汇风险。

（２）外汇期货的交易原理。

（３）外汇交易中的套期保值。

（４）外汇交易中的投机。

２、利率期货。

（１）利率及其影响因素。

（２）利率期货交易原理与原则。

（３）利率期货交易中的套期保值。

（４）利率期货交易中的投机与套利。

３、股票指数期货。

（１）股票指数期货交易原理及其特点。

7（２）世界上主要的股票指数，包括道.琼斯指数、金融时报指数、日经指数、恒生指数等。

（３）股票指数期货交易中的投机与套利。

三、重点、难点证券市场要素；功能四、习题第七讲投机和套利一、教学目的与要求通过本讲的学习，使学生了解证券发行市场的概况，掌握证券发行的分类，主要掌握股票、债券、基金的发行方式，发行要求，并了解其发行情况。

二、教学内容１、期货投机交易的基本原理与功能。

２、期货投机交易的类型。

３、期货交易中的套期图利（跨期套利、跨市场套利、跨商品套利）。

４、期货投机交易中常用的策略与技巧三、重点、难点股票的发行方式；基金的发行方式；股票的定价四、习题8第八讲套期保值一、教学目的与要求通过本讲的学习，使学生了解证券流通市场的功能和证券市场的分类;掌握流通市场的交易方式，明白证券上市的条件、要求；掌握股价指数的计算方法，了解几种常用股价指数。

二、教学内容１、套期保值的基本原理。

２、套期保值的特征与操作原则。

３、套期保值的基本方式与具体运用。

４、基差与套期保值。

三、重点、难点股票价格指数的编制四、习题第九讲期货投资技术分析一、学习目的与要求通过本讲的学习，要求同学熟悉并掌握证券交易的基本程序和交易的方法，了解证券交易过程中的常用交易术语。

二教学内容：１、基本因素分析的含义、作用、应用范围与优缺点。

２、基本因素分析的主要内容，包括政治、市场供求、汇率与利率变动、自然状况、投机心理等因素。

9３、技术分析的含义、依据和特点。

４、技术分析中的几个重要理论，包括道氏理论、波浪理论等。

５、技术分析的方法。

（１）图形分析。

（２）价格形态分析。

（３）成交量分析（４）移动平均线分析三、重点、难点委托价格；交易术语四、习题第十讲证券中介机构一、教学目的与要求通过本讲的学习，要求同学熟悉证券中介机构的分类和作用，了解我国经营机构的分类，掌握证券经营机构的业务分类，了解证券服务机构。

二、教学内容一、证券中介机构概述二、证券经营机构概述三、经营机构业务四、证券服务机构10三、重点、难点中介机构与经营机构的区分四、习题第十一讲上市公司运作一、教学目的与要求通过本章教学，使学生基本了上市公司的定义，熟悉上市公司信息披露的内容和方式、上市公司资产重组的基本分类和方式，了解我国上市公司资产重组的发展现状。

二、教学内容一、上市公司概述二、上市公司的信息披露三、上市公司的资产重组三、重点、难点资产重组的相关问题四、习题第十二讲证券投资分析概述一、教学目的与要求通过本讲的学习，使学生明白证券投资分析的意义、了解证券投资的主要分析流派及其特征，重点掌握债券和股票的价值分析方法，理解并掌握证券投资的风险识别、度量及其防范。

二、教学内容一、概念二、证券投资分析意义11三、证券投资分析的信息来源四、证券投资分析的步骤五、证券投资分析主要流派六、债券投资价值分析七、股票投资价值分析八、股票市场价格计算方法三、重点、难点债券投资价值分析；股票投资价值分析；股票市场价格计算方法四、习题第十二讲证券投资基本分析一、教学目的与要求通过本讲学习，学生要求基本熟悉证券投资基本面分析的内容和作用，了解影响证券投资的各个因素，熟悉基本的宏观分析和行业分析方法，熟悉公司的财务分析方法，掌握公司财务指标的基本内涵。

二、教学内容一、概述二、宏观环境分析三、行业分析四、公司分析三、重点、难点财务报表中的相关指标等四、习题第十三讲证券投资技术分析一、教学目的与要求12通过本讲学习，学生要求基本熟悉证券投资技术分析的指标和作用，了解影响证券投资的市场因素，熟悉技术分析的基本方法及应用。

二、教学内容一、概述二、道•琼斯股价理论三、艾略特波浪理论四、K线理论五、技术指标分析三、重点、难点K线组合分析；移动平均线；威廉指标；随机指标等四、习题第十五讲证券投资理念与策略一、教学目的与要求通过本讲学习，使同学们了解证券投资理念的理论分类，熟悉投资的基本策略，从而树立自己正确的投资理念，要求熟悉并掌握证券投资的各种常用策略。

二、教学内容一、证券投资理念二、洞悉庄家三、证券投资基本原则四、证券投资的各种策略三、重点、难点证券投资的相关策略四、习题第十六讲证券投资组合理论13一、教学目的与要求通过本讲的学习，要求学生能通掌握过对收益和风险的综合判定，来分析最佳投资行为。

了解证券投资组合理论的发展，重点掌握马柯威茨证券组合理论，熟悉资本资产定价模型和套利模型。

二、教学内容一、证券投资风险二、证券投资组合风险三、证券投资组合理论三、重点、难点证券投资风险的计算四、习题第十七讲证券市场监管及法规概述一、教学目的与要求通过本讲的学习，使学生了解证券市场的监督的目的、原则、方针和手段，掌握证券市场监管的模式和内荣，了解我国证券监管体制，熟悉中国证券市场监督管理体系的构成。

二、教学内容1、证券市场监管的意义2、证券市场监管的原则与方针3、证券市场监管的目标与手段4、证券市场监管机构三、重点、难点四、习题1.股票的类型2.金融的重要性14。