风险定义

1、什么是风险？

生活中，风险无处不在。由于研究角度不同，对风险的定义也不同。一般认为，风险是指对主体（如个人、企业等）目标实现可能产生负面影响的不确定性。我们所做的一切事情，都是围绕达成某一特定目标（如个人理想、目标利润等等）来开展的。一旦目标确定，开始进入实施过程，影响目标达成的各种风险就会随之而来。

商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。从银行业的角度看，承担风险既可能获得收益，也可能遭受损失。因此，农业银行将风险定义为收益的不确定性。按照诱发风险的原因，商业银行所承担的主要风险类型包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和战略风险等。

2、如何理解风险与收益的关系？

风险与收益是银行业务经营中必须考虑的一对矛盾。现代金融风险管理理论认为，风险既是损失的来源，也是获得收益的基础，通过承担和管理风险，获取风险回报。一般情况下，风险与收益存在正相关关系，即“高风险高收益，低风险低收益”，但这里的风险指的是能带来收益的风险；收益指的是当前预期的未来收益，并不是最终实际收益。承担高风险并不意味最终一定获得高回报；与之相应，低回报也并不一定意味低风险。举例来说，对于信用风险较高的客户，

银行通常设定较高的贷款利率，如果客户未来不违约，银行最终获得的收益也相应较高，但是如果客户未来发生违约，银行可能就会遭受损失。最终获得多少回报与银行的风险管理能力密切相关。

3、什么是信用风险？

信用风险是指由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。对大多数商业银行尤其是国内商业银行来说，信用风险是最主要的风险，主要涉及贷款、投资、担保与承诺以及其他表内外信用风险敞口。需要注意的是，即使客户尚未违约，但其信用评级下降，信贷资产内在价值相应降低，承担的信用风险也会相应增加。在银行日常信用风险管理工作中，既要注重对不良信贷资产的管理，也要做好正常贷款的管理，防范贷款质量下降。

4、什么是市场风险？

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。由于目前我国商业银行从事股票和商品业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险。随着我国利率、汇率市场化改革的逐步推进，银行业面临的市场风险呈增加趋势。银行既可以通过内部管理措施控制市场风险承担水平，也可以在外部金融市场通过市场化工具（如利率互换）对冲承担的

市场风险。

5、什么是流动性风险？

流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。对商业银行来说，管理流动性风险既要从银行整体层面保持充足的流动性安排，保持资产期限与负债期限相匹配；同时，银行分支机构在开展资产业务和负债业务过程中，也要有意识地关注流动性问题。例如，在负债业务方面，重视培育稳定的存款资金来源；在资产业务方面，合理设定贷款期限。

6、什么是操作风险？

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。新资本协议将操作风险分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理。

7、什么是声誉风险？

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险。声誉事件是指引发商业银行声誉风险的相关行为或事件，并对银行的盈利能力、业务经营、客户基础等产生负面影响。

8、什么是战略风险？

战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险主要来源于四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程中的质量难以保证。