信贷风险如何管理

信贷风险如何管理

商业银行的信贷风险管理是一个完整的系统工程，一方面需要能够及时采集、监测、度量和调制各种风险;另一方面这个系统要能够

对银行的各种行为提供完善和全面的决策依据，为未来的风险控制

和失误改正提供准则，也为各种监控提供手段和工具。

(1)风险管理的实施程序

构建风险管理体系，首先要保证这个机制的适用和实用，同时还要保证这个机制的有效和及时，因此，这个系统应该遵从风险的本

质规律来制定程序。

1.对风险体系进行系统研究和分析，保证银行确立风险管理目标，并为如何选定管理模式打下适用的基础。

2.确定银行所应对的风险分类和结构，以便所建立的风险管理机制有明确的控制和管理对象。

3.选择准确的风险信号，确定对风险信号的采集标准和时间间隔，保证对风险状态了解及时和准确。

4.根据银行自身实际选择适用的风险度量方法。

5.根据以往风险失败案例和风险事件的分析，确定风险临近或发生作用的银行安全阈值，以便作为风险评估的基本标准。

6.确立风险预警系统和中间控制过程，不仅通过人力和组织结构上予以保证，而且应尽可能通过电子信息系统等技术手段实现上述

目的。

7.建立银行风险管理组织架构，明确各个风险管理部门职责，并为银行选定具备风险度量和控制能力的专业人员。

8.建立风险控制指令和对风险处置的行为标准，并与风险预警信号采集和度量建立对应体系，保证银行风险管理的连续性。

9.保证银行风险预警调节传导的有效运行，控制各个风险管理工具和手段的应用效果，同时确保银行与外部管理部门风险协商机制

通畅运行。

10.确定当风险进入后期转化阶段时，银行需拟定对风险处置、

转移和退出等一系列管理方案，提高风险抗御能力。

(2)风险管理的实施进程

信贷风险结构决定着一笔贷款的各个风险基点的作用强度和方式有所不同，同时由于时变属性的影响造成信贷风险的结构处于动态

变化之中。因此，银行的风险管理需要按照这种内在的本质和逻辑

规律来实施，尽可能将风险的各种关联和过程在一个完整预警体系

中得到控制。

信贷风险管理的目标是促进信贷业务管理模式的转变，从片面追求利润的管理模式，向实现“风险调整后收益”最大化的管理模式

转变;从以定性分析为主的风险管理方式，向以定性和定量分析相结

合的管理方式转变;在注重单笔信贷业务风险、分散管理的模式的基

础上，加强信贷业务组合管理。通过信贷风险管理，商业银行可以

准确识别和计量信贷业务的风险成本和风险水平，从而实现风险与

收益的匹配，提高银行的竞争能力和盈利能力。

(1)在推行审贷分离后，审贷人员(独立审贷人)所掌握的信息要

多于送审人员(如客户经理或负责信贷调查人员)所提供的信息。现

实生活中，信息不对称的情况不但会出现在贷款人(银行)和借款人

之间，同时也会出现在银行内部审贷人与送审人之间。为避免包括

道德风险在内的相关风险，西方先进银行通常会专门通过各种办法

为审贷人员寻找和提供由第三者长期固定提供的涉及借款人的信息。有关审贷人员则把这种第三者长期固定提供的信息用作贷前核实和

印证送审人员所送审材料，贷后则用作对贷款人的不间断跟踪和监

察或预警。比如，不少西方先进银行就专门为其信贷审核人员订阅

穆迪公司的按月更新信贷监察系统(creditmonitor)和按日更新信贷

监察系统(creditedge)，从而掌握全球几万家企业的信贷信息。

(2)风险经理和业务经理平行作业。信贷风险控制遵循“四只眼”原则，必须是客户经理和风险管理员两人之行为，只有客户经理或

风险管理员任何一方的贷款发放决定，信贷业务流程不能继续。花

旗银行推行风险经理和业务经理平行作业，而且，每笔信贷的发放

都必须得到至少两个经授权的信贷审批官(其中一人应为独立的风险

管理人员)的批准。

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