新版中级计量经济学课件ppt课件
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2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
REPORTING
2024/1/28
23
EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
2024/1/28
详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
2024/1/28
20
固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
中级计量经济学《第一章1绪论及回归模型》精品PPT课件
• 利用案例或实验； • 利用统计数据； • 利用计量模型；
如何整理结论？
• 背景：为什么要研究某个问题？ • 文献综述：该问题已经研究到哪种程度？ • 理论假说：假定、设定、因果关系、均衡结果 • 数据与统计结果：把数据（事实）整理出来 • 模型实证：模型计算方法与结果 • 结论与建议：结论是对研究的总结，建议是对问题给出解
计量经济学是一门利用经济学、数学、统 计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的 综合性经济学学科。
《计量经济学》英文 “Econometrics” 一词 最早是由挪威经济学家 R. Frisch 于 1926 年仿 照 “Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的， 也可以翻译为《经济计量学》。
• 所有作业必须完成，课程汇报必须完成，考试必须通 过。
• 给学生打分方式是学生的作业包（20%）、汇报打分 （30%）以及考试（50%）。学生作业全部存档，考试 试卷公开查阅（仅限于个人）。
教材
• 李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高等教育 出版社，2005年第二版；
• 田维明，《计量经济学》，中国农业出版社， 2008；
举例2：企业产量如何确定？
• 假定（环境与研究对象）：世界上只有一个企业与一个消 费者；
• 设定（资源与目标）：企业与消费者各自有1000元用于生 产与消费，企业利润最大化，消费者效用最大化；
• 因果关系（研究对象之间的相互影响机制）：生产越多， 消费者支付越少，利润越小。
• 结果：MR=MC
如何验证？
『中级计量经济学 』
(经管楼409) 手机： 邮箱：
个人倾向的教学安排：
• 理论与实际结合： 问题、研究综述、理论与模 型建立、数据、结果、结论与建议。
如何整理结论？
• 背景：为什么要研究某个问题？ • 文献综述：该问题已经研究到哪种程度？ • 理论假说：假定、设定、因果关系、均衡结果 • 数据与统计结果：把数据（事实）整理出来 • 模型实证：模型计算方法与结果 • 结论与建议：结论是对研究的总结，建议是对问题给出解
计量经济学是一门利用经济学、数学、统 计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的 综合性经济学学科。
《计量经济学》英文 “Econometrics” 一词 最早是由挪威经济学家 R. Frisch 于 1926 年仿 照 “Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的， 也可以翻译为《经济计量学》。
• 所有作业必须完成，课程汇报必须完成，考试必须通 过。
• 给学生打分方式是学生的作业包（20%）、汇报打分 （30%）以及考试（50%）。学生作业全部存档，考试 试卷公开查阅（仅限于个人）。
教材
• 李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高等教育 出版社，2005年第二版；
• 田维明，《计量经济学》，中国农业出版社， 2008；
举例2：企业产量如何确定？
• 假定（环境与研究对象）：世界上只有一个企业与一个消 费者；
• 设定（资源与目标）：企业与消费者各自有1000元用于生 产与消费，企业利润最大化，消费者效用最大化；
• 因果关系（研究对象之间的相互影响机制）：生产越多， 消费者支付越少，利润越小。
• 结果：MR=MC
如何验证？
『中级计量经济学 』
(经管楼409) 手机： 邮箱：
个人倾向的教学安排：
• 理论与实际结合： 问题、研究综述、理论与模 型建立、数据、结果、结论与建议。
计量经济学(共33张PPT)
假定3>2，其几何意义：
问题：
虚拟变量为何只选“0”, ‘1“，选择0，1，2 等 可以吗
同一种属性，两个变量能够表示几种状态？ 思考，如果在模型中引入季节效应？月份效应？
（3）多个虚拟变量的引入——多种因素
例：研究学历（本科及以上，本科以下），性别（男、女）对员工工资的 影响。
在例1基础上，再引入代表学历的虚拟变量D2：
离散选择模型（离散被解释变量）
D （2）多个虚拟变量的设定和引入 0 女职工本科以上学历的平均薪金：
本科以下
当回归模型有截距项时，只能引入 m-1 个虚拟变量
注意:加法方式引入虚拟变量，考察了截距的不同。
交互作用的引入方法：在模型中引入相关变量的乘积。
反映性别的虚拟变量可取为： 女职工本科以下学历的平均薪金：
几何意义：
•两个函数有相同的斜率，说明男女职工平均薪金对工龄的变 化率是一样的。
•如果2>0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比 女职工高，两者平均薪金水平相差2。 •如果2<0，表明两个函数截距不相同，且男职工平均薪金比女 职工低，两者平均薪金水平相差2。 •如果2＝0，表明两个函数截距相同，即男职工，女职工的平
均薪金没有显著差异。
可以通过传统的回归检验，对2的统计显著性进行 检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有 显著差异。
2
0
（2）多个虚拟变量的设定和引入
——一种因素多种状态（水平）：
例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
教育水平考虑三个层次：
低学历：高中以下，
中等学历：高中，及大中专 高学历：大学及其以上。
2、基本概念
定量因素——可直接测度，数值性的因素 定性因素——属性因素，表征某种属性存在
中级计量经济学课件ppt课件
i 1,2,,n
OLS的判断标准(最小二乘法原则)：实际值 与估计值的离差平方和达到最小。令
n
Q
Yi Yˆi 2
i1
使Q值达到最小，从而得到β 0和β 1 的估计值：
ˆ0、ˆ1
• ˆ0、ˆ1 的求解
n
Q
Y i Y ˆ i 2n
(3)回归分析的前提：相关密切且有因果 关系
二、总体回归函数 （双变量）总体回归函数是：
E(Y/Xi)f(Xi)
线性总体回归函数：
E(Y/Xi)01Xi
三、随机干扰项
E E ((YY//X Xii)) f0( Xi)1Xi
Y i E (Y /X i)i f(X i)i
– 样本区间经济行为的一致性 如纺织业，以80年代中期作为分界线
– 样本数据的可比性（价格） – 样本观测值过于集中的问题 – 模型随机误差项序列相关的问题
• 截面数据
– 样本与母体的一致性 – 模型随机误差项的异方差问题
• 虚变量数据
– 2、样本数据的质量
• 完整性：各变量得到相同容量的样本观测值 • 准确性：数据准确，且数据间相互对应 • 可比性
• (5)随着样本容量的增加,解释变量X的方差趋 于一个有限的常数,即:
(XiX)2 Q,当 n 时
n
• (6)回归模型是正确设定的.
二、参数的普通最小二乘估计(OLS)
• 简称OLS（Ordinary Least Square）
•
设所估计的直线方程为：
Yi 0 1Xi i
• 四、检验和发展经济理论
– 检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合
– 发现和发展理论：样本数据
计量经济学绪论(PPT39页).pptx
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
economic problems"
Wassily Leontief USA
Harvard University Cambridge, MA, USA
1906 - 1999
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic
计量经济学课件(PPT 42张)
新的研究领域
12
二、计量经济学的性质
若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通 过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运 用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经 济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）
宏观经济学与微观经济学
●《概率论与数理统计》基础
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分 布等概念和性质
●《线性代数》基础
矩阵及运算、线性方程组等
●《经济统计学》知识
经济数据的收集、处理和应用
3
教 材及参考书
李子奈.计量经济学（第2版）.高教，2005. 潘文卿，李子奈.计量经济学习题集.高教，2005. 古扎拉蒂.计量经济学基础 (第四版).人大， 2005.
应用计量经济学：时间序列分析（第二版）.高教， 2006
布鲁克斯.金融计量经济学导论.西南财大，2005.
古亚拉提.经济计量学精要（原书第三版）.机械 工业，2006. 庞皓.计量经济学.科学出版社，2007 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社，2005.
5
计量经济学
第一章 导 论
6
第一章
●什么是计量经济学
假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的
经济计量方法
22
第二节 计量经济学的研究方法
需要做的工作
选择变量和数学关系式 —— 模型设定
确定变量间的数量关系 —— 估计参数
检验所得结论的可靠性 —— 模型检验
计量经济学课件全完整版
ARIMA模型
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
计量经济学(共11张PPT)
分析与模型应 用阶段
是否可用于决策？ 应用
修改整理模型
结构分析
预测未来
模拟
检验发展理论
第五节 经济计量学和其它学科的关系
数理经济学是运用数学研究有关经济理论
数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究
经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。
经济学
数理经济学
经济统计学
四、我国经济计量学的发展
70－80年代
80－90年代 1998年
开始介绍《经济计量学》的学科内 容和国外发展情况
1995年《经济计量学》的教学大纲 正式发表；全国许多高校相继开设 《经济计量学》课程。
将《经济计量学》列入经济类各专 业八门公共核心课程之一
五、经济计量学的内容体系
按照研究的方 法不同
《Econometrics》。
从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各 国的影响迅速扩大。曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经 济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和丁伯根。 自1996年设立诺贝尔经济学奖至1989年27为获奖者中有15位是计量 经济学家，其中10位是世界计量经济学会的会长。
（时间序列数据、截面数据）
二、参数估计
三、模型检验（拟合优度、t 检验、F 检验） 四、模型应用（预测、结构分析、 模拟）
第三节 经济计量学的特点
1.它是研究经济现象的，它不但给出质的解释，而且给出确切的量的 描述，从而使经济学成为一门精密的科学。 定性分析－定量分析（简单的数量对比－模型分析）
2.能综合考虑多种因素，通过描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，对 影响某一经济现象的众多因素（哪些是主要、次要因素）给出一目了然的 回答。
《计量经济学》课件
序计 量 经 济 研 究 的 工 作 程
（三）参数估计
矩法 常用的参数估计方法极大似然法
最小二乘法
• 矩法——以样本矩代替总体矩建立方程， 求解参数的方法。
• 极大似然法——根据极大似然原理建立方 程，求解参数的方法。
• 最小二乘法——根据最小二乘原理建立方 程，求解参数的方法。
（四）模型的检验
前定变量外 滞生 后变 变量 量
滞后内生变量 滞后外生变量
前期的内生变量 前期的外生变量
• （4）控制变量
• 控制变量——人为设置的反映政策要求、决策 者意愿、经济系统的运行条件和运行状态等方 面的变量。
模型设计工作
经济变量的确定 模型方程的设定
• 计量经济模型——为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随机性 的数学方程。 y f (x1, x2 ,, xn ) u
• 结构分析包括：（1）利用模型分析和测度系统 中某一变量的（绝对和相对）变化对其他变量 的影响；（2）比较分析变量及参数变化对经济 系统平衡的影响；（3）分析与研究变量相互关 系的变化对经济系统平衡点位移的内在联系。
• 政策评价——利用计量经济模型和计算机技术， 模拟在不同政策（或决策）条件下，经济系统 运行的态势和结果，对政策（或决策）进行评 价和优选。
济 学 概
• 数理经济学为计量经济学提供经济模型； • 经济统计学为计量经济学提供经济数据；
述 • 数理统计学为计量经济学提供分析工具和
研究方法；
计量经济学与相关学科的关系图
经济学
数理经 济学
计量经 济学
经济统 计学
数学
数理统 计学
统计学
（四） 计量经济学的分类
计
中级计量经济学lecture1计量经济学初步PPT课件
中级计量经济学
第一讲：计量经济学初步
2011年2月
课程要求
中级计量经济学
▲掌握计量经济学的基本理论和方法 ▲能应用计量经济方法进行初步的经济、金融分 析与预测 ▲能运用SAS软件作一般性经济、金融计量分析
2Hale Waihona Puke 应具备的预备知识中级计量经济学
●《概率论与数理统计》基础
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分 布等概念和性质
模型 ● 时间序列分析 ARIMA模型、ARCH&GARCH模型、VAR模型、单位根与协
整 ● 面板数据模型 ● SAS统计软件与实证计量经济学分析
4
课程讲授与考查
中级计量经济学
● 课程讲授
老师主讲+课堂讨论
● 课程考查
平时成绩 到课情况 课堂讨论 课外作业
期末考试
5
20%-30% 70%-80%
12
二、估计参数
中级计量经济学
为什么要对参数作估计？
一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随 机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能 通过变量样本观测值选择适当方法去估计。
准则：
参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值” 的准则。 （如何通过样本观测值去科学地估计总体模型的参数是 计量经济学的核心内容）
11
中级计量经济学
构成计量经济模型的基本要素
▪ 变量
不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以 观测的因素。
– 被解释变量与解释变量 – 定量变量与定性变量 – 当期变量与滞后变量
▪经济参数
表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征 的、相对稳定的因素，通常不能直接观测，由计量经 济学依据样本数据，利用估计方法给出估计值。
第一讲：计量经济学初步
2011年2月
课程要求
中级计量经济学
▲掌握计量经济学的基本理论和方法 ▲能应用计量经济方法进行初步的经济、金融分 析与预测 ▲能运用SAS软件作一般性经济、金融计量分析
2Hale Waihona Puke 应具备的预备知识中级计量经济学
●《概率论与数理统计》基础
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分 布等概念和性质
模型 ● 时间序列分析 ARIMA模型、ARCH&GARCH模型、VAR模型、单位根与协
整 ● 面板数据模型 ● SAS统计软件与实证计量经济学分析
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课程讲授与考查
中级计量经济学
● 课程讲授
老师主讲+课堂讨论
● 课程考查
平时成绩 到课情况 课堂讨论 课外作业
期末考试
5
20%-30% 70%-80%
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二、估计参数
中级计量经济学
为什么要对参数作估计？
一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随 机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能 通过变量样本观测值选择适当方法去估计。
准则：
参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值” 的准则。 （如何通过样本观测值去科学地估计总体模型的参数是 计量经济学的核心内容）
11
中级计量经济学
构成计量经济模型的基本要素
▪ 变量
不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以 观测的因素。
– 被解释变量与解释变量 – 定量变量与定性变量 – 当期变量与滞后变量
▪经济参数
表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征 的、相对稳定的因素，通常不能直接观测，由计量经 济学依据样本数据，利用估计方法给出估计值。
《中级计量经济学》课件
05
计量经济学应用
宏观经济预测
总结词
宏观经济预测是计量经济学应用的重要 领域之一，通过建立计量模型，分析宏 观经济数据，预测未来经济走势。
VS
详细描述
计量经济学家使用各种统计和计量方法， 对宏观经济指标进行建模和预测。这些模 型可以帮助政策制定者了解未来经济形势 ，从而制定出更加科学合理的经济政策。
03
时间序列分析
时间序列的定义与特点
定义
时间序列是指按照时间顺序排列的一 系列观测值。
特点
时间序列具有动态性、趋势性和季节 性等特点，可以反映经济现象随时间 的变化趋势和规律。
平稳性检验
定义
平稳性检验是对时间序列是否具有平稳性的检验，即检验时间序列的统计特性是否随时间而变化。
方法
常见的平稳性检验方法有ADF检验、PP检验和KPS检验等。
面板数据的检验与诊断
• 总结词：面板数据的检验与诊断是确保数据分析结果可靠的重要步骤， 包括异方差性检验、自相关检验和序列相关性检验等。
• 详细描述：在处理面板数据时，需要进行一系列的检验与诊断来确保数据分析结果的可靠性和有效性。这些检验与诊断 包括异方差性检验、自相关检验和序列相关性检验等。异方差性检验用于检查不同个体或时间的数据是否存在异方差现 象，自相关检验用于检查数据是否存在自相关问题，序列相关性检验用于检查不同时间的数据是否存在序列相关性问题 。通过这些检验与诊断，可以发现数据中存在的问题，并进行相应的处理和修正，以保证数据分析结果的准确性和可靠 性。
03
通过这些检验与诊断，可以评估模型的预测能力和解
释能力，以及发现模型可能存在的问题。
多元回归分析
01
多元回归分析是研究因变量与 两个或多个自变量之间关系的 统计方法。
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– 广义计量经济学：利用经济理论、数学、统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统 称。包括回归分析方法、投入产出分析方法、 时间序列分析方法，等等
– 狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关 系为目的，主要应用回归分析方法
• 单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系
• 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
– 理论：经济理论，所研究的经济现象的行为 理论
– 方法：模型方法和计算方法 – 数据：信息
• 六、计量经济学软件
– Eviews – SPSS – SAS
第三节 计量经济学模型的应用
• 一、结构分析：对经济现象中变量之间 相互关系的研究
– 弹性分析
• 弹性：某一变量的相对变化引起另一变量的相对 变化的度量，即变量的变化率之比
• 2、初、中、高级计量经济学
– 初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。
– 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。
– 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用
– 本书属于初、中级计量经济学
• 3、理论计量经济学和应用计量经济学
• 大小：
L(煤 n 炭 ) 2 .6 产 9 1 .8L 量 5 (固 n 定) 资 0 .5L 1 ( 产 职 n 原 工 )
• 参数之间的关系：
L(n人均购买日) 用 3.6品 9 1.支 2L 0出 (n人额 均)收入 6.4L 0(n 日用品)类价格
– 2、统计检验
• 拟合优度检验 • 变量的显著性检验 • 方程的显著性检验
经济学
六、计量经济学是一门经济学科
• 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或经济
学的定量化：是经济理论、统计学、数 学三者的结合。 • 计量经济学的地位 • 计量经济学是严格区别于数理统计学的 • 建立计量经济模型的全过程，都需要以 经济理论为指导，以对经济现象的深入 认识为基础。
第二节
描述
模型实例 如：Qf(T,K,L) QAertKL
实例特点 没有揭示因素间的定
量关系，αβγ未知
用随机性的数学方程描述
如1、 ： QAretKL
2、 Q0.64e70.091t2K 80.360 L08.6756
模型1是理论形式 模型2揭示了特定问题的定量关系
五、计量经济学的内容体系
• 1、广义计量经济学和狭义计量经济学
• 各种形式尝试拟合
– 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 依据参数的经济含义确定
•
如：QAretKL
α、 β：资本、劳动产出弹性， γ：技术进步速度，A：效率系数
0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0
• 二、样本数据的收集
– 1、几类常用的样本数据
• 时间序列数据
二、总体回归函数 （双变量）总体回归函数是：
E(Y/Xi)f(Xi)
线性总体回归函数：
E(Y/Xi)01Xi
三、随机干扰项
E E ((Y Y//X X ii)) f0( Xi)1Xi
Y i E ( Y /X i)i f(X i)i
Y i E ( Y /X i) i 0 1 X i i
称i为随机干扰项
随机干扰项μ主要包括下列因素的影响： （1）代表未知的影响因素 （2）代表无法获得数据的变量 （3）代表众多细小影响因素 （4）代表数据观测误差 （5）代表模型设定误差 （6）变量的内在随机性
四、样本回归函数 总体回归函数实际上是通过样本回
归函数来估计的。
样本回归函 ： 数 Yˆi f (Xi)ˆ0 ˆ1Xi
（2）随机误差项0均值、同方差、不存在序 列相关：
E(μi )=0 i=1,2, …,n Var(μi )=σ2 i=1,2, …,n Cov(μi , μj )=0 i≠j i,j=1,2, …,n （3）随机误差项与解释变量之间不相关： Cov(Xi , μi)=0 i=1,2, …,n
（4）随机误差项服从0均值、同方差、 0协方差的正态分布：
建立计量经济学模型的步骤和要 点
建模背景：
• 对象:经典单方程计量经济学模型 • 揭示客观存在的因果关系 • 采用回归分析的方法
建模步骤
• 一、理论模型的设计
目的
因素
变量
如Q ： AreK t L
理论模型
– 1、确定模型所包含的变量
• 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量， 外生政策变量，滞后被解释变量
• 模型类型：采用随机模型 • 模型导向：以经济理论为导向 • 模型结构：因果关系的线性模型 • 数据类型：时序数据，截面数据 • 估计方法：最小二乘法、最大或然法
– 应用方面的特征：
• 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 • 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验
与发展
• 应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经 济
– 经济计量学：强调经济计量的方法，是估计 经济模型和检验经济模型
• 四、模型与计量经济学模型
– 语义模型：用语言描述现实
• 如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的
– 物理模型：用简化的实物描述现实
• 如：一栋楼房的模型
– 几何模型：用图形描述现实
• 如：一个零部件的加工图
– 计算机模拟模型：用计算机技术描述现实
– 统计范围 – 价格
• 一致性：母体与样本的一致性
• 三、模型参数的估计 • 四、模型的检验
– 1、经济意义检验：参数估计量与理论期望值的符 号、大小、相互之间的关系是否合理？
• 符号：
煤炭 1 产 0 0 .8 0 量 0 0 固 ＝ 67 定资产原值 0 .1 5 职工 0 .0 人 0 电 6 数 8力 － 0 消 .00耗 2 木 5量 6 材消
– 3、计量经济学检验
• 随机误差项的序列相关性检验 • 异方差性检验 • 解释变量的多重共线性检验
– 4、模型预测检验：参数估计量稳定性检验 （超样本特性）
• 利用扩大了的样本重新估计模型参数，检验其与 原来估计值的显著性
• 用于样本以外的实际预测，检验预测值与实际值 的显著性
• 五、计量经济学模型成功的三要素
2、非线性模型
第二章
第一节 回归分析概述
一、回归分析基本概念 1、变量间的相互关系 变量间的关系可分为两类： （1）确定的函数关系（确定性现象
之间的关系）S r2
（2）不确定的统计相关关系（非确 定性现象之间的关系） 如农作物产量Y与施肥量X的关系
2、相关分析与回归分析
（1）相关的形式：线性相关与非线性相关
(XiX)数的普通最小二乘估计(OLS)
• 简称OLS（Ordinary Least Square）
•
设所估计的直线方程为：
Yi 01Xi i
i1,2,,n
OLS的判断标准(最小二乘法原则)：实际值 与估计值的离差平方和达到最小。令
样本回归：模型 Yi Yˆi ˆi ˆ0ˆ1Xi ei
第二章
第二节
一元线性回归模型的参数估计
一、一元线性回归模型的基本假设：
Yi 0 1Xi i
i1,2, ,n
模型的基本假设，也就是应用普通最小二乘 法的前提。对于上述模型，其基本假设是：
（1）Xi是确定性变量，不是随机变量，而且 在重复抽样中取固定值
（2）线性相关程度的衡量：
①两个变量：
总体相关系数 XY
Cov(X,Y) Var(X)Var(Y)
E(XY)E(X)E(Y) Var(X)Var(Y)
样本相关系rX数Y
(X X)(Y Y) (X X)2 (Y Y)2
②多个变量的线性相关程度：复相关系数， 偏相关系数
(3)回归分析的前提：相关密切且有因果 关系
• 非经典计量经济学
– 即现代计量经济学
– 包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、 时间序列计量经济学、动态计量经济学
– 参考高级计量经济学
• 模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无 参数回归模型
• 参数估计方法：广义矩方法 • 数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持
续数据
– 本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的 应用较多的非经典计量经济学
第一节 计量经济学
• 一、什么是计量经济学？
– 计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初
– 是经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代，挪威经济学家弗里希 （R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数 学三者的结合
• 三、计量经济学与经济计量学
– 计量经济学：强调它是一门经济学科，强调 它的经济学内涵与外延
• 外生条件变量，外生政策变量，通常以虚变量形 式出现
• 因素与变量 • 正确选择解释变量：
– 经济学理论与经济行为规律 – 变量数据的可得性 – 变量之间的关系,要求相互独立
– 2、确定模型的数学形式
• 主要依据经济行为理论
– ＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函 数
• 作散点图
• 弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式
• 二、经济预测
– 经济预测不理想的原因
• 非稳定发展的经济过程 • 缺乏规范行为理论的经济活动 • 模型的建立滞后于经济现实与经济理论
• 三、政策评价
– 研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差 异
– 方法：
• 工具——目标法：根据预测目标值求解政策变量值 • 政策模拟 • 最优控制方法：计量经济学模型与最优化方法结合
– 理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
– 狭义计量经济学：以揭示经济现象的因果关 系为目的，主要应用回归分析方法
• 单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系
• 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
– 理论：经济理论，所研究的经济现象的行为 理论
– 方法：模型方法和计算方法 – 数据：信息
• 六、计量经济学软件
– Eviews – SPSS – SAS
第三节 计量经济学模型的应用
• 一、结构分析：对经济现象中变量之间 相互关系的研究
– 弹性分析
• 弹性：某一变量的相对变化引起另一变量的相对 变化的度量，即变量的变化率之比
• 2、初、中、高级计量经济学
– 初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。
– 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。
– 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用
– 本书属于初、中级计量经济学
• 3、理论计量经济学和应用计量经济学
• 大小：
L(煤 n 炭 ) 2 .6 产 9 1 .8L 量 5 (固 n 定) 资 0 .5L 1 ( 产 职 n 原 工 )
• 参数之间的关系：
L(n人均购买日) 用 3.6品 9 1.支 2L 0出 (n人额 均)收入 6.4L 0(n 日用品)类价格
– 2、统计检验
• 拟合优度检验 • 变量的显著性检验 • 方程的显著性检验
经济学
六、计量经济学是一门经济学科
• 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或经济
学的定量化：是经济理论、统计学、数 学三者的结合。 • 计量经济学的地位 • 计量经济学是严格区别于数理统计学的 • 建立计量经济模型的全过程，都需要以 经济理论为指导，以对经济现象的深入 认识为基础。
第二节
描述
模型实例 如：Qf(T,K,L) QAertKL
实例特点 没有揭示因素间的定
量关系，αβγ未知
用随机性的数学方程描述
如1、 ： QAretKL
2、 Q0.64e70.091t2K 80.360 L08.6756
模型1是理论形式 模型2揭示了特定问题的定量关系
五、计量经济学的内容体系
• 1、广义计量经济学和狭义计量经济学
• 各种形式尝试拟合
– 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 依据参数的经济含义确定
•
如：QAretKL
α、 β：资本、劳动产出弹性， γ：技术进步速度，A：效率系数
0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0
• 二、样本数据的收集
– 1、几类常用的样本数据
• 时间序列数据
二、总体回归函数 （双变量）总体回归函数是：
E(Y/Xi)f(Xi)
线性总体回归函数：
E(Y/Xi)01Xi
三、随机干扰项
E E ((Y Y//X X ii)) f0( Xi)1Xi
Y i E ( Y /X i)i f(X i)i
Y i E ( Y /X i) i 0 1 X i i
称i为随机干扰项
随机干扰项μ主要包括下列因素的影响： （1）代表未知的影响因素 （2）代表无法获得数据的变量 （3）代表众多细小影响因素 （4）代表数据观测误差 （5）代表模型设定误差 （6）变量的内在随机性
四、样本回归函数 总体回归函数实际上是通过样本回
归函数来估计的。
样本回归函 ： 数 Yˆi f (Xi)ˆ0 ˆ1Xi
（2）随机误差项0均值、同方差、不存在序 列相关：
E(μi )=0 i=1,2, …,n Var(μi )=σ2 i=1,2, …,n Cov(μi , μj )=0 i≠j i,j=1,2, …,n （3）随机误差项与解释变量之间不相关： Cov(Xi , μi)=0 i=1,2, …,n
（4）随机误差项服从0均值、同方差、 0协方差的正态分布：
建立计量经济学模型的步骤和要 点
建模背景：
• 对象:经典单方程计量经济学模型 • 揭示客观存在的因果关系 • 采用回归分析的方法
建模步骤
• 一、理论模型的设计
目的
因素
变量
如Q ： AreK t L
理论模型
– 1、确定模型所包含的变量
• 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量， 外生政策变量，滞后被解释变量
• 模型类型：采用随机模型 • 模型导向：以经济理论为导向 • 模型结构：因果关系的线性模型 • 数据类型：时序数据，截面数据 • 估计方法：最小二乘法、最大或然法
– 应用方面的特征：
• 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 • 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验
与发展
• 应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经 济
– 经济计量学：强调经济计量的方法，是估计 经济模型和检验经济模型
• 四、模型与计量经济学模型
– 语义模型：用语言描述现实
• 如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的
– 物理模型：用简化的实物描述现实
• 如：一栋楼房的模型
– 几何模型：用图形描述现实
• 如：一个零部件的加工图
– 计算机模拟模型：用计算机技术描述现实
– 统计范围 – 价格
• 一致性：母体与样本的一致性
• 三、模型参数的估计 • 四、模型的检验
– 1、经济意义检验：参数估计量与理论期望值的符 号、大小、相互之间的关系是否合理？
• 符号：
煤炭 1 产 0 0 .8 0 量 0 0 固 ＝ 67 定资产原值 0 .1 5 职工 0 .0 人 0 电 6 数 8力 － 0 消 .00耗 2 木 5量 6 材消
– 3、计量经济学检验
• 随机误差项的序列相关性检验 • 异方差性检验 • 解释变量的多重共线性检验
– 4、模型预测检验：参数估计量稳定性检验 （超样本特性）
• 利用扩大了的样本重新估计模型参数，检验其与 原来估计值的显著性
• 用于样本以外的实际预测，检验预测值与实际值 的显著性
• 五、计量经济学模型成功的三要素
2、非线性模型
第二章
第一节 回归分析概述
一、回归分析基本概念 1、变量间的相互关系 变量间的关系可分为两类： （1）确定的函数关系（确定性现象
之间的关系）S r2
（2）不确定的统计相关关系（非确 定性现象之间的关系） 如农作物产量Y与施肥量X的关系
2、相关分析与回归分析
（1）相关的形式：线性相关与非线性相关
(XiX)数的普通最小二乘估计(OLS)
• 简称OLS（Ordinary Least Square）
•
设所估计的直线方程为：
Yi 01Xi i
i1,2,,n
OLS的判断标准(最小二乘法原则)：实际值 与估计值的离差平方和达到最小。令
样本回归：模型 Yi Yˆi ˆi ˆ0ˆ1Xi ei
第二章
第二节
一元线性回归模型的参数估计
一、一元线性回归模型的基本假设：
Yi 0 1Xi i
i1,2, ,n
模型的基本假设，也就是应用普通最小二乘 法的前提。对于上述模型，其基本假设是：
（1）Xi是确定性变量，不是随机变量，而且 在重复抽样中取固定值
（2）线性相关程度的衡量：
①两个变量：
总体相关系数 XY
Cov(X,Y) Var(X)Var(Y)
E(XY)E(X)E(Y) Var(X)Var(Y)
样本相关系rX数Y
(X X)(Y Y) (X X)2 (Y Y)2
②多个变量的线性相关程度：复相关系数， 偏相关系数
(3)回归分析的前提：相关密切且有因果 关系
• 非经典计量经济学
– 即现代计量经济学
– 包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、 时间序列计量经济学、动态计量经济学
– 参考高级计量经济学
• 模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无 参数回归模型
• 参数估计方法：广义矩方法 • 数据类型：平行数据、离散数据、受限数据、持
续数据
– 本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的 应用较多的非经典计量经济学
第一节 计量经济学
• 一、什么是计量经济学？
– 计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初
– 是经济学的一个分支学科
– 20世纪20年代，挪威经济学家弗里希 （R.Frish）将它定义为经济理论、统计学、数 学三者的结合
• 三、计量经济学与经济计量学
– 计量经济学：强调它是一门经济学科，强调 它的经济学内涵与外延
• 外生条件变量，外生政策变量，通常以虚变量形 式出现
• 因素与变量 • 正确选择解释变量：
– 经济学理论与经济行为规律 – 变量数据的可得性 – 变量之间的关系,要求相互独立
– 2、确定模型的数学形式
• 主要依据经济行为理论
– ＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函 数
• 作散点图
• 弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式
• 二、经济预测
– 经济预测不理想的原因
• 非稳定发展的经济过程 • 缺乏规范行为理论的经济活动 • 模型的建立滞后于经济现实与经济理论
• 三、政策评价
– 研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差 异
– 方法：
• 工具——目标法：根据预测目标值求解政策变量值 • 政策模拟 • 最优控制方法：计量经济学模型与最优化方法结合
– 理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导