第四章 商业银行资产业务

流动性盈 流动性赤
流动性需求预测
因素法
✓ 存贷款业务的变化是影响银行流动性的主要因素； ✓ 影响存贷款业务的因素：
-宏观经济、金融运行 -货币政策导向； -微观个体行为特征
因素法
✓ 影响预期贷款的因素：
-GDP预期增长率； -企业预期利润率； -货币供应预期增长率； -预期优惠贷款利率； -商业票据利率； -预期通货膨胀率；
担保贷款：指有一定的财产或信用作还款保证的贷款 。这类贷款 风险小，但手续复杂，且有评估、保管及核保等
费用，贷款成本较高。 票据贴现：是贷款的一种特殊形式。是银行应客户的要求， 以现款或活期存款买进客户持有的未到期的商业票据的方 式发放的贷款。 根据贷款保证程度分类，可以依据借款人的财务状况和经 营发展业绩选择不同的贷款方式，以提高贷款的安全系数。
透支、贴现与贷款的区别
透支与贷款的区别：在透支中，银行处在被动 地位，客户可在协议范围内灵活透支。 贴现与贷款的区别：利息收取的时间不同；贷 款收回的方式不同，前者流动性较高；责任人 与关系人不同。
2、按贷款的保障条件分类
信用贷款：指银行完全凭客户的信誉而无须提供抵押物而发放的 贷款该类贷款风险大，所以利息高。
4、在途资金 也称托收未达款，指本行通过对方银行向外地付款 单位或个人收取的票据。
二. 现金资产的作用
1、保持清偿力，保障营运资金安全 用于应付提现和清偿债务，防范支付风险。
2、保持流动性，保持营运正常 通过调整资产负债结构的合理搭配，确保 原有贷款和投资的高质量和易变现性。
三. 现金资产的管理
第四章 商业银行资产业务
银行资产业务种类 现金资产业务 贷款业务 投资业务
第一节 现金资产
一.现金资产的构成 广义的现金资产是银行持有的库存现金以及 与现金等同的可随时用于支付的银行资产。
1、库存现金 指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。 用途：用来应付客户提现和银行本身的日常 零星开支。 类型：非盈利性资产，无风险。
银行为其存款和非存款负债索要保持的流动性需求： 负债流动性需求=0.95×(游动性货币负债-法定准备金)
+0.3×(脆弱性货币负债-法定准备金) +0.15×(稳定性货币负债-法定准备金)
资金结构法
贷款业务规模决定
矛盾！
✓ 可贷资金规模； ✓ “客户关系准则”；
银行总流动性需求 =存款和非存款负债的流动性需求×贷款的流动性需求
1. 现金资产管理原则 （1）总量适度原则 （2）适时调节原则：根据业务过程中的 现金流量变化，及时调节资金头寸，确 保现金资产的规模适度。 （3）安全保障原则：健全安全保卫制度， 严格操作规程。
2. 现金资产管理的要求 （1）库存现金的日常管理 （2）存款准备金管理 （3）同业存款的管理
影响银行流动性需求与供给的 因素
2、在中央银行存款 指商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金。 包括法定准备金和超额准备金。 法定存款准备金：按法定比率向中央银行缴存的存 款准备金。 超额准备金：狭义的指在存款准备金帐户中，超过 了法定存款准备金的那部分存款。
3、存放同业存款 指存放在代理行和相关银行的存款。 以便银行在同业之间开展代理业务和结算收付。
流动性供给增加：
流动性需求增加：
-客户存款；
-客户提取存款；
-提供非存款服务收入； -合格客户贷款要求；
-客户偿还贷款；
-偿还非存款借款；
-银行资产出售；
-提供和销售服务中
-货币市场借款；
产生的税、费；
-发行新股；
-股东股利；
流动性缺口
流动性供给超过流动性需求 余 正的流动性缺口
流动性供给小于流动性需求 字 负的流动性缺口
✓ 商业银行的存款按其被提取的可能性分为3类：
-游动性货币负债：对利率变动极为敏感——易
变性；
-脆弱性货币负债：在近期有可能被提取，如大
额存款和非存款负债帐户——准变性；
-稳定性货币负债：被提取的可能性小——核心
负债。
资金结构法
流动性准备比率： ✓ 游动性货币负债保持95%的流动性准备； ✓ 脆弱性货币负债保持30%的流动性准备； ✓ 稳定性货币负债保持15%的流动性准备；
✓ 影响预期贷款的因素：
-个人收入预期增长率； -社会商品零售额预期 增长率； -货币供应预期增长率；
-货币市场存款预期 增长率； -预期通货膨胀率；
因素法
公式
资金头寸需要量 =预计贷款增量+应缴存款准备金量-预计存款增量
流动性需求预测
流动性需求预测
存款的数量和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ构有
资金结构法
其变化的内在规律性！
资金结构法
例：假如对新增贷款的流动性准备为100%， 则有：
银行总流动性需求=负债流动性需求+1×新增贷款额
资金结构法
银行流动性需求 =0.95×(3-0.24) +0.3×(2.50.125)+0.15×(4-0.12)+1×0.12 =2.622+0.7125+0.582+0.12 =4.0365（亿元）
担保贷款 oT
担保贷款：还可分为抵押贷款、质押贷款和保证贷款。 抵押贷款是指按照规定的抵押方式以借款人或第 三者的财产作为抵押发放的贷款；质押贷款是指 按照规定的质押方式以借款人或第三者的动产或 权利作为质物发放的贷款；保证贷款是指指按照 规定的保证方式以第三者承诺在借款人不能偿还 贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带责任 而发放的贷款。
定期贷款：是指有固定偿还期限的贷款。根据期限长短，又可分 为短期贷款（1年以内）、中期贷款（一年以上到5年以内）、 长期贷款（5年以上）。此类贷款一般不能提前收回，形式比 较呆板，但利率较高。 透支贷款：是指活期存款户依照合同向银行透支的款项，它实 质上是银行的一种贷款。
这种分类，有利于银行监控贷款的流动性和资金的周转情况，使 银行长短期贷款保持适当比例；有利于银行按照资金来源的偿 还期限安排贷款的顺序，以保证银行信贷资金的安全。
概率分析法（略）
流动性管理方法
通过转换资产方式满足流动性需求； -金融资产出售风险：交易费用、资产价格 ； 通过借入资金方式满足流动性需求； 金融创新工具：如抵押贷款标准化、远期
商业票据融资
第二节 贷款分类及管理政策
1、按照贷款期限划分
活期贷款：不确定贷款偿还期限，可以随时由银行发出通知收回 贷款。