计量经济学模拟复习题

判断正误

给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的t值，我们将接受零假设

线性对数模型的值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。随机误差项和残差项是一回事。

第一章，第二页，经济计量学方法论（八点）简答。

第六章，106页，最小二乘原理，简答；107页普通最小二乘估计量重要性质（四条），简答；课后题：

6.4；6.11

第七章，122页，古典线性回归模型假设（n条），简答；125页，（7-8）公式；127页，ols估计量的性质，简答；课后题，7.2 7.3 7.10

第八章，157页，（8-29）公式；162页，表8-1，还有f= 公式；163页，（8-50）公式；165页（8-54）公式；课后题，8.3 8.9 8.12

第九章，掌握双对数模型、线性—对数模型、对数----线性模型等几个模型的形式，截距、解释变量系数代表什么意思。课后题，9.10

第十章，重点掌握虚拟变量的设定，加法模型、乘法模型和混合模型课后题，10.5 10.8

第十二章，多重共线性后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，12.9 12.10 12.20

第十三章，异方差的后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，13.2 13.7 13.11

第十四章，自相关的后果、诊断和补救措施。（简答的几率大）课后题，14.8 14.13 14.15

第十五章，重点掌握间接最小二乘，模型识别问题，过度识别方程的估计。课后题， 15.16 15.18

注：第一，考试的类型很可能是：判断、简答和综合题（和划出的某些课后题形式差不多）

第二，划出的是重点，但并不代表其他知识不重要。

模拟一

一、判断题（20分）

1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ）

6．判定系数2

R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）

7．多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）

8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ）

9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的2

R 变大。（ ）

10．任何两个计量经济模型的2

R 都是可以比较的。 （ ）

二． 简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分）

ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )

GDP M =+

()1.7820.05,12P t >==自由度；

求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 系数是否显著，给出理由。（3分）

四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）

六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七． （15分）下面是宏观经济模型

()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C

t t t t A

t t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+

变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。 指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 对模型进行识别。（4分）

指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题

为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003

Included observations: 19 Variable

Coefficient

Std.

E r r o r

t-Statistic

Prob.

C 6.03 0.14 43.2 0 LOG(DEBT) 0.65 0.02

32.8

0 R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53 Adjusted

R-square d

0.983

S.D. dependent var

0.86

S.E. of regression 0.11 Akaike

info

criterion

-1.46

Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat

0.81

Prob(F-statistic)

2,19, 1.074, 1.536,0.05

L U k n d d α====若显著性水平＝

其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。 （1）写出回归方程。（2分）

（2）解释系数的经济学含义？（4分）

（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）

（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分） 模拟2

一、判断正误（20分）

1. 随机误差项

i

u 和残差项

i

e 是一回事。（ ）

2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的

t

值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ ）

3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t

X

b b Y 21ˆ+=通过样本均值点),(Y X 。（ ）

4. 判定系数ESS TSS R =2

。

（ ）

5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ ）

6. 双对数模型的2

R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ ）

7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ ）