某银行资产质量分析.pptx

分行 大连 济南 大庆 济宁 锦州
增加金额 1.08亿元 0.89亿元 0.81亿元 0.62亿元 0.39亿元
分行 重庆 武汉 威海 天津 上海
减少金额 2.33亿元 0.82亿元 0.77亿元 0.76亿元 0.75亿元
10
监察名单基本情况
2004年7月：全行通过风险排查，得到首批监察名单， 共705 户，涉及正常或关注类贷款105.03 亿元 ； 2004年9月： 监察名单纳入信贷资产风险监控系统，实行动 态管理， 共675户，涉及贷款金额102亿元； 2004年12月：制定风险监察名单管理办法，根据定义重新清 理，监察名单剩余446户，涉及关注类贷款70.85亿元，占当 期全部关注类贷款的7.25% 。
3.54％ 2.98％
4
不良贷款余额变动
特征
150
• 次级：下降较多
• 可疑：明显增加 100 • 损失：略有增加
50
不良贷款余额变动图（单位：亿元）
135.03 115.34
55.86 61.5
0
次级
可疑 2004年6月
0.01 0.67
损失
2004年末
5
特征 • 次级：下降 • 可疑：微升 • 损失：微升
来自百度文库
50.2%
1384非业务性挂帐 24.18亿元 311待处理资产 7.87亿元 1321表内应收利息 1.87亿元 其他类 4.99亿元
16
非信贷不良资产排名
（按在经营性非信贷资产中的占比）
100% 80% 60% 40%
86% 66%
64% 64%
48% 48% 42%
30% 28%
27%
20%
合计
贷款逾期账龄拉长
（单位：亿元）
2004年末余额 比2004年6月增减
42.0 33.7 15.7 15.8 39.4
- 2.5 + 7.8 + 4.7 + 5.0 + 5.8
146.5
+ 20.8
22
贷款风险结构恶化
贷款向下迁徙压力沉重，结构恶化，风险增加 ➢ 关注类：大幅增加253亿元，余额近1000亿，南京、西安、
损失类
0.03 0.01 0.41 0.21 0.66
不良贷款 增加合计
7.49 24.62
3.45 35.56
8
不良贷款行间分布
上海
余额高
重庆
占比、余额 双高
沈阳
海南 大庆
占比高
抚顺
汕头
锦州
齐齐哈尔
9
不良贷款增减大行
(与6月末比，剔除核销因素)
余额增加最多的5大分行： 余额减少最多的5大分行：
不良贷款占比变动
不良贷款占比变动图
4% 3.54%
2.98%
3%
2.50%
1.93% 2%
1.04% 1.03% 1%
0% 不良贷款 次级
0.00% 0.01%
可疑
损失
2004年6月 2004年末
6
不良贷款迁徙变动
2004年6月末不良贷款余额 加：当期新增 减：当期收回 减：级别上调 2004年底不良贷款余额
11
监察名单余额大行
余额（单位：亿元）
10 8.95
8
6
5.58
4
4.27 4.08 3.87 3.73 3.30 3.13 2.87
1.97 2
0 大连 郑州 天津 广州 重庆 上海 长春 北京 南京 深圳
12
监察名单迁徙变动
（2004年9-12月）
项目
户数
金额
期初（2004年9月） 加：当期新增
190.90 亿元 35.56 亿元 -33.58 亿元 -15.36 亿元 177.53 亿元
7
项目
从正常降入 从关注降入 从次级降入 从可疑降入 从表外转入 向下迁徙贷款合计
贷款向下迁徙矩阵
（单位：亿元）
次级类 7.37 21.45
－9.28
2.26 21.80
可疑类
0.12 3.13 9.27 －0.41 0.98 13.10
0% 海南 中山 佛山 北海 大连 汕头 吉林 重庆 济南 桂林
17
第二部分
需要关注的几个问题
➢新增不良贷款较多 ➢逾期贷款快速增加 ➢贷款风险结构恶化 ➢个贷风险不容忽视 ➢非信贷资产风险巨大
18
新增不良贷款增多
不良贷款从三种渠道增加
时间 三季度 四季度
从正常下滑 从关注下滑 从表外滑入 合计
675 户 173 户
102 亿元 22 亿元
减：升入正常 进入关注
37 户 51 户
4 亿元 6 亿元
滑入不良
83 户
8 亿元
其他原因退出
231 户
35 亿元
期末（2004年12月）
446 户
71 亿元
13
1.2 非信贷不良资产
分类概况 种类分析 行间分布
14
新增部分 8.35亿元
非信贷不良资产概况
3.37
7.67
1.16
12.20
4.12
16.95
2.29
23.36
变化
+0.75
+9.28
+1.13
+11.16
19
新增不良贷款较多
可见不良贷款“前清后冒”现象仍然严重。 四季度增加尤快，与部分行在年关考量利益有关 要注意表外业务向表内不良贷款的风险转移 新增不良贷款几乎将当期清收成果吞噬殆尽 下半年不良贷款下降，主要是靠评级上调实现的 8家分行新增不良贷款贷款超过1亿元：上海、沈阳、大 连、济南、深圳、南京、哈尔滨、大庆。
（根据非信贷监控系统 2004年末）
或有部分 3.73亿元
原有部分
121.75亿
元
15
非信贷不良资产种类
6.4% 1.4% 2.7% 3.8% 6.0% 10.8%
130、1384、1321科目等由 信贷风险转化而来非信贷不 良资产占70％，是信贷风险
的不断暴露的信号。
18.6%
130待处理抵债资产 65.43亿元 同业拆借 14.68亿元 145股权投资 6.54亿元 342代理证券 3.54亿元
20
逾期贷款快速增加
单位：亿元 （含垫款）
2003年下半年逾期与不良反向变化的现象，在2004年下半年再度出现
五级不良：下降13亿－VS－逾期贷款：增加21亿
时间 2004.06 2004.12 变化
逾期贷款 127 148 +21
不良贷款 191 178 -13
差额 64 30
21
逾期时间 0-90天 90-180天 180-270天 270-360天 360天以上
宁波、无锡等9家行增加过10亿 ➢ 可疑类：共增加5.65亿元，在前几个月平稳下降的基础
2004年6－12月
全行资产质量分析
风险监控部
2005. 3.1 上海
1
主要内容
一、下半年资产质量状况 二、需要关注的几个问题 三、近期资产质量的趋势 四、2005年资产质量考核
2
1.1不良贷款
基本状况 变动情况 迁徙情况 分行情况 监察名单
3
贷款质量基本状况
贷款余额增加574.17亿 不良贷款减少13.39亿 不良率下降0.56个点