【风险管理】全面风险管理培训课件(PPT 72页)

巴塞尔 协议III
1988
1994
பைடு நூலகம்
1995
2004
2010
国内
人民银行发布《关于 商业银行实行资产负 债比例管理的通知》
第一部《商业 银行法》，国 内真正确立了 资本监管理念
商业银行资 本充足率管 理办法
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全面风险管理的演进-1
合规风险管理指引 信息系统风险管理指引 商业银行风险监管核心指 标（试行）
《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》
银行业金融机构 国别风险管理指引
《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 资本充足率监督检查
《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》
指引
《商业银行操作风险监管资本计量指引》
流动性风险管 理办法（试 行）》
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全面风险管理演进-2
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不同风险的管理重点
信用风险重点是观察违约概率 市场风险重点是观察价格波动 操作风险重点是观察流程管控
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四、信息科技风险
• 信息科技有力支撑了我国 银行业的跨越式发展，但 同时也成为银行重要的风 险领域。
20世纪 60年代前
20世纪 60年代
20世纪 70年代
20世纪 80年代
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全面风险管理的内涵
全面风险管理是指本行董事会、监事会、高级管理层和 全行员工各自履行相应职责，有效识别、监测、计量和控制 涵盖全行各个业务层次和各个业务环节的全部风险，进而使 风险符合本行风险偏好，实现业务和风险管理的协调发展， 从而为本行各项目标的实现提供合理保证。
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风险管理的发展趋势-1
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风险管理的发展趋势-2
风险可识别 积极主动的风险管理
收益覆盖风险
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“几大风险？”
资本管理办法
建立全面的风险管理架构和稳健的内部资本充足评估程序
第一支柱 最低资本要求
分子：资本 分母：风险加权资产 ✓信用风险 ✓市场风险 ✓操作风险
第二支柱 内部资本充足评估程序
总体要求、治理结构 风险评估
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二、市场风险
-波动
市场风险是指因市场价格 （利率、汇率、股票价格 和商品价格）的不利变动 而使银行表内和表外业务 发生损失的风险。
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市场风险
-波动
当我们谈市场风险管理的时候，大部分时 候是指交易账户的市场风险。这部分风险 不太涉及分行，主要由金融市场部直接管 理
狭义
广义
这类风险的管理往往是资产负债
全面风险管理的核心目标是实现“五化”。 架构清晰化、制度健全化、流程规范化、队伍专业化、技术 科学化。
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构建全面风险管理的意义
全面、系统、有计划的提升银行的风险管理水平 符合银行业监管规定 积极应对日益激烈的市场竞争和复杂的风险环境 满足银行在资本市场发展和国际化的要求 培育良好的风险文化
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全面风险管理，何为“全面”?
• 信用风险 • 操作风险 • 市场风险 • 信息科技风险 • 流动性风险 • 声誉风险 • ……
• 贯穿经营管理全过程 • 贯穿流程的每个环节
• 董事会、高管层、 监事会、所有员 工均有风险职责 “风险管理，人 人有责”
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全面风险管理的起源
国际
巴塞尔委员会发布第一版 资本监管协议
巴塞尔 协议II
0.58%-1.47% 1.06%-1.74%
根据银监会的测算，实施《新资本管理办法》 将导致银行业的资本充足率下降。
中小银行 从
的资本构成和业务增长趋势
来看，长远影响将更大。
资本充足率
计财关注
资本充足率 =
风险关注
核心一级资本 其他一级资本
二级资本
信用风险加权资产 市场风险加权资产 操作风险加权资产
可能性
补救性的控制措施
针对事件发生后的控制措施 可以降低事件发生造成影响的严
重程度
严重程度
如1：风险点：电力或通讯中断
控制措施1：使用应急电源——减轻事件发生后的不利影响 控制措施2：按时缴费，定期检修——降低事件发生的可能性
你的业务，哪些是预防性的控制措 施，哪些是补救性的控制措施？
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商业银行风险管理的发展历程
银行账户利率风险 管理指引 流动性风险管理指引 声誉风险管理指引 信息科技风险管理指引
操作风险管理指引
2012年第1号
商业银行资本管 理办法（试行）
2004 2006
2007
2008
2009
2010
2012 2014
市场风险管理 指引 商业银行资本 充足率管理办 法
关于印发第一批新资本协议实施
监管指引的通知（5个指引）
全面风险管理
2
3
识别、分析 计量、监测 评估、报告 控制、缓释
4
5
主要内容CONTENTS
I.
全面风险管理的发展与趋势
II.
我行全面风险管理现状
III.
全面风险管理的实施与落地
IV.
趣味展示与风险寄语
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风险的两个维度
可能性： 发生损失的可能性
后果： 事情发生的影响
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风险管理的基本思路
预防性的控制措施 针对事件发生前的控制措施 可以降低事件发生的可能性
新资本管理办法 第I、II支柱
其他领域 重点强调
• 案防风险 • 合规风险 • 道德风险 • ……
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一、信用风险
-违约
信用风险是指债务人或交易对手未能履行 合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响 金融产品价值，从而给债券人或金融产品持有人造成 经济损失的风险。
贷款是最大、最明显的信用风险来源。 信用风险是银行面临的最重要的风险种类。
管理的范畴，贷款定价是其中的
重要内容
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三、操作风险
-流程
• 操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息 科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风 险，但不包括声誉风险。
美国银行调查结果
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操作风险中的因果关系
为什么发生？
发生了什么？
结果如何？
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操作风险
七 在巴塞尔协议中，操作风险事件被定义为 大类。
✓集中度风险 ✓剩余操作风险 ✓银行账户利率风险 ✓流动性风险 ✓声誉风险 ✓战略风险
资本规划、监测和报告、 监督检查
第三支柱 信息披露
健全信息披露管理体系
支持体系（系统数据平台支持、风险管理人才和文化的培养）
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《资本管理办法》的主要影响
银行 主要商业银行 五家大型商业银行 前五家股份制银行
资本充足率影响 1%
2013年1月1日开始实施，2018年底达标 。 根据达标与否，对银行实行四分类监管。
7.5% 8.5%
9% 10%
≥ 10.5% 13%
特定时期，附加0-2.5% 的逆周期资本。
第二支柱加码
“几大风险？”
• 信用风险 • 操作风险(信息科技风险） • 市场风险 • 流动性风险 • 声誉风险 • 集中度风险 • ……