关于银行的不良贷款问题

银行不良贷款问题的探讨

摘要

商业银行的主要业务之一是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。近年来，银行贷款额虽平稳增长，但不良贷款的比例也有所提高，这不仅给银行的发展带来了较大的压力，而且严重阻碍了我国经济的健康发展。

针对问题1，本文通过收集2004年~2010年各季度我国商业银行不良贷款、国内生产总值、社会消费品零售额、社会固定资产投资、进出口贸易总额、财政收入、货币供应量的有关数据，在分析大量数据的基础之上，定性分析了以上6种宏观经济因素对不良贷款的影响，初步得知不良贷款与这6种宏观经济因素呈负相关。接着利用相关性分析，建立了多元线性回归模型，用Matlab软件计算出了参数估计值，同时得出模型的判定系数0.8670

2=

R。针对问题2，利用银行本年度业务的相关数据，通过做散点图和初步分析，也建立了多元线性回归模型。类似地，计算出了参数估计值，判定系数0.8252

2=

R，这两个模型通过残差图分析效果较好，说明了模型具有一定的合理性。由模型一方面进一步验证了不良贷款与这6种宏观经济因素呈负相关，另一方面定量地分析了各种业务数据对不良贷款的影响。

经进一步计算得知，社会消费品零售总额、进出口贸易总额、社会固定资产投资总额、国内生产总值、货币供应量、财政收入每增加1%会分别使得不良贷款降低0.21124%、0.8965%、0.028404%、0.0046172%、0.023013%、0.042628%。银行的各项贷款余额、本年度应收贷款、贷款项目个数每提高1%会分别使得不良贷款提高0.0369%、0.0069%、0.0374%，而固定资产投资额每增加1%会导致不良贷款降低0.0266%。

由此，要降低不良贷款，一方面需要政府对宏观经济进行调控。一是扩大内需，通过消费拉动经济增长，间接降低不良贷款余额；二是在政策上鼓励和支持企业进行国际贸易，增加进出口贸易总额。三是充分发挥政府对银行的引导作用，积极给予政策和资金支持。另一方面还需要银行自身的努力，一是要加大监管力度，恰当地控制银行贷款的金额，有效降低不良贷款；二是建立健全贷款制度，认真审核贷款资格，确保贷款的规范性与合理性；三是适当地加大固定投资额，控制各项贷款余额、应收贷款余额、贷款项目个数，进而降低不良贷款；四是银行领导要充分了解国家的各项经济政策以及法律法规，完善银行的运行机制，使其能够健康发展；五是银行要增强风险意识，不能为过度追求利润的最大化而无限制的开放贷款业务，增加不良贷款的风险。

关键词：不良贷款、宏观经济因素、负相关、多元线性回归

一、问题提出

商业银行主要的业务之一是对项目建设、固定资产投资等进行贷款，为企业的发展提供一定的资金支持。近年来，银行的贷款余额平稳增长，但不良贷款的比例也有较大的提高，给银行的贷款业务的发展带来较大压力，同时为全社会背上了沉重的包袱，严重阻碍了我国经济的可持续发展。

为此，针对商业银行的不良贷款问题，要求收集有关数据，建立合适的数学模型帮助银行控制不良贷款余额，以及根据某商业银行25家分行一年的主要业务数据，做出一定的定量分析，找出控制不良贷款余额的方法，进而给银行的领导写份建议书。

二、问题分析

影响商业银行不良贷款余额的因素有很多，一方面受到银行本身的影响，如银行贷款额、银行的固定资产投资、银行的风险管理等等；另一方面还间接受到国内生产总值、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量等国家宏观经济因素的影响。

对问题1，我们选用国内生产总值、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量等6种宏观经济指标作为影响不良贷款的因素。通过定性和定量的分析，找出影响不良贷款的重要因素，给政府提出建议，以下先定性的分析影响不良贷款的6类常用宏观经济因素。

2.1.1不良贷款与国内生产总值

国内生产总值是指在一定时期内，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。国内生产总值不但反映了国家的经济表现，更可以反映一国的国力与财富。国内生产总值越高，反映出经济状况就越好，银行的抵押品的价值就不会降低，变现后足以能够收回成本和利息。由此可见，国内生产总值的高低对不良贷款的影响是显著易见的。

2.1.2不良贷款与社会消费品零售额

社会消费品零售额的增加与减少主要是受到国家宏观调控的影响。国家通过宏观调控，扩大内需，通过消费拉动经济的增长，使企业收益稳步增加，进而增强了企业的还款能力。因此，社会消费品零售额也影响着银行的不良贷款。

2.1.3不良贷款与社会固定资产投资

社会固定资产投资越高，反映出国家经济正快速发展，相应的国内生产总值也就有所增加，进而间接导致不良贷款的降低。

2.1.4不良贷款与进出口总额

进出口总额可间接反映企业的销售状况，进而可以得知企业的收益状况。若进出口总额有所增加，反映了企业收益状况有所好转，也就说明企业的还款能力

有所增强，出现坏账的概率比较小，进而也可以降低银行的不良贷款。

2.1.5不良贷款与财政收入

我国的主要财政收入是税收，财政收入的大小也反映着我国经济的发展水平以及企业的收益状况。财政收入的增加，反映了企业的收益状况良好，反映了企业还款能力有所增加，进而说明银行的不良贷款将有所减少。

2.1.6不良贷款与货币供应量

货币供应量的适当增加，使得银行的抵押品价值下降，变现后而不能还本付息，导致坏账的出现。因此，货币供应量的恰当增加将有助于不良贷款的减少。

2.2数据的收集以及描述

不良贷款一直以来被视为商业机密，最近几年才开始向社会公布，本文主要从中国银监会的官方网站收集了2004~2010年各季度我国商业银行的不良贷款数据如下表所示

表1 2004年~2010年商业银行不良贷款情况（亿元）

由表1中的数据，不难看出，每一年的不良贷款余额随着季度的增加有减小的趋势，而每季度的不良贷款随着年份的增加有减小的趋势。在2010年的第4季度，我国商业银行的不良贷款额达到了最小。

表2是根据中国统计网站数据库社会消费品零售额情况整理得到2004年—2010年各季度我国社会消费品零售总额的情况。表3，表4是根据中国统计网中《中国统计年鉴》整理得到2004年~2010年各季度我国国内生产总值情况、固定资产投资情况。