汇丰银行风险管理

责任方 董事会
政策
识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定
商业 MI
政策 政策
政策 政策
所有信贷必须在可控范围之内 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统
•项目
• 信贷风险管理模型 •(例如 KMV and Moody’s Risk Advisers)
•MI •个人金融服务
• 制定常规的Mis用于监测风险: •- 资产质量 •- 集中度 •- 风险额度 • 管理个人金融服务的信贷组合
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信贷风合险理操管作理不单只是信贷风险管理部门承担
董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略
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信贷风险评级系统(续)
3级 – 一般风险
收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
BB-
标准普尔评级是BB+ 到
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信贷风险评级系统(续) 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
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合理信贷风险管理的要点
2. 在合理的信贷给予程序下操作
合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额
度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序
规定 所有信贷必须在可控范围之内
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合理信贷风险管理的要点 3. 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序
有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统 管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试
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合理信贷风险管理的要点 4. 确保信贷风险的充分控制
独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统
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地区总部信贷风险管理部门的组织结构图
•集团总部 •集团首席信贷官
•地区总部 •地区首席信贷官
•政策
•批准
•项目
•MIs
•个人金融服务
•准则
•批准
•分发方 •集团主席/集团 CEO
•相关职能部门的全 球主管
•当地总部
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信贷政策和准则 信贷政策和指导的审查及更新
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信贷政策和准则的审查和更新
审查频率 § 每年一次
特别 §法律 §规章 §声誉 §部门之间 §部门内 §新产品
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信贷政策和准则 信贷组合管理
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有效的部门间合作
§有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或 者其他意见
§ 持续且积极的对话，更新和反馈 § 相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和
认识
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信贷系统应有的特色
1) 有效率, 由申请到审批至到发放监察全程都是电子 化,审批的层数一般不应多于4层。
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各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会 负责审视 :
直接 业务运营 可信度
间接 声誉
开发风险识别与评估模型
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各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会
例: HBUS
•识别评估风险
• 制定/修改: • 规程 • 内控 • 应急方案 • 具体项目
•运营损失事件
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汇丰信贷文化——沟通性 §与各部门的互动 §工作指南
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汇丰信贷文化
利润
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信贷政策和准则 业务指南分级
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业务指南分级
•Group Standards Manual(GSM)集团 标准手册
•Functional Instruction Manual (FIMs) 职能指导手册
按信贷等级分类的信贷组合 §集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
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信贷等级
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•信贷风险评级系统
➢7个信贷级别Vs5个信贷级别
➢ 对借款人评级Vs对单项借款评级
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信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用 信用证担保
汇丰信贷文化——保守
§长期关系 §了解你的客户 §一致的信用评估标准（培训）
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汇丰信贷文化——保守
§能做的态度 §个人的授权 §适应变革/驱动变革
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汇丰信贷文化——竞争性
§集团策略-增长管理 §致力于于增值 §风险回报平衡 §快速反应
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汇丰信贷文化——集体性 §团队合作
借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是 AAA 到A
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信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 借款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔 评级是BBB+ 到BBB-
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合理信贷风险管理的要点 合理的信贷风险管理的要点——合理操作
1. 建立恰当的信贷风险环境 2. 在合理的信贷给予程序下操作 3. 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 4. 确保信贷风险的充分控制
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合理信贷风险管理的要点 1. 建立恰当的信贷风险环境
董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险
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汇丰信贷文化——保守
“ ……我们新的五年策略计划是‘增长管理’ 。利用 汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总 收益的增长率 然而同时，我们并不会放弃风险防范 的保守作风这一汇丰的优良传统。”
Sir John Bond约翰邦得爵士 Group Chairman集团主席
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•经验吸取
•追踪分析
•运营风险资料 库
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各下属部门的功能职责
4. 法规委员会 负责审视 :
直接 法律法规
间接 声誉
一个重要业务: 反洗钱
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风险管理 信贷风险管理
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风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? 信贷风险管理的目标是什么 ?
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风险管理-信贷风险管理 什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可
2) 业务发展和风险管理应该分开, 取到一个制衡作用。 3) 适度的审批权力下放 4) 高透明度和适当的弹性 5) 明确的信贷政策和操作守则 6) 业务部门适当的分工,有助于相互制衡 7) 有效的找出问题根源及商机
•地区 CRM
•风险识别
•信贷恢复
•个人金融服 务
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•部门 •信贷风险管理
CRM队伍的角色和职责
•队伍
•职责
•政策
•审查/规范化信贷政策、规程和准则
•批准 •风险识别
• 大额信贷 • 复杂借贷 • 特殊借贷
• 识别潜在问题帐户 • 加强各部门的行业知识
•信贷恢复
• 重估 / 重组问题帐户 • 退出问题关系
其建议.
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各下属部门的功能职责
2. 资产与债务委员会 (ALCO)
负责审视 :
直接
间接
市场
声誉
利率
流动性
提供宏观战略性指导 §The size and composition of the balance sheet and off-
balance sheet money market instruments §The pricing affecting the trend of net interest income
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信贷组合管理的目标 §形成多元化的信贷组合，避免集中风险 §警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点 §保持优质的贷款记录
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信贷组合种类
§按行业 §按国家 §按信贷等级
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按行业分类的信贷组合
集团总部统一管理 §相关风险相关联的敏感度 对集团总部定期回报 §统治 §坏帐经验 §行业多变性
风险管理
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8种主要风险:
1) 信贷 2) 市场 3) 利率 4) 流动性 5) 运营 6) 可信度 7) 声誉 8) 法律法规
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对风险进行 §识别 §衡量 §监控
风险管理的目标
以便于:
§将承担风险所带来的回报与成本进行对比 §将发生意外损失的可能最小化 §有关各方信息互通 §为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备
能性.”
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Common Situations where Credit Risks arise:
借款 :
不能还款.
担保 :
清算债务时得不到偿还
财资产品 : payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.
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按国家分类的信贷组合
集团总部将国家分成六类： § 一流 § 正常 § 一般 § 个例考虑 § 受限 § 禁止 根据： § 以往的经验 § 当前的状况 § 对该国的了解 § 最新的政治、经济和市场数据
国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。
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信贷业务流程和有关责任
前线
申请受理
✓
审批
调查
✓
✓
审查
✓
审批
✓
✓
发放
✓
跟踪
✓
监控
回收
✓
重组和核销
✓
风险管理部
风险监察组
✓
✓
不良资产组
✓
✓ ✓ ✓
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有效的部门间合作
§ 明确理解特定的目标和策略 § 部门高层必须支持遵从这个共同目标中 § 提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户
管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统
政策 商业
人事 信贷操作
风险识别
政策 商业
人事 批准
MI
MI
商业
政策
批准
风险识别
内部审计
风险识别
信贷恢复
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汇丰信贷文化
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汇丰信贷文化
5C + 1P §Conservative保守 §Constructive建设性 §Competitive竞争性 §Collective集体性 §Communicative沟通性 + focusing on致力于 §Profit利润
•Business Instruction Manuals (BIMs) 业务指导手册
•Lending Guidelines借贷指南
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业务指南分级
•相关
•GSM •集团所有业务
•FIMs
• 整个集团 • 客户集团 • 全球产品 • 职能/运营
•BIMs
• 分支 • 关联公司
•借贷准则 •区域/国家
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信贷风险评级系统(续)
5级 – 次级风险 财务状况较差 还款能力及意愿较差 容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项 款项还是可以全部收回
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信贷风险评级系统(续)
6级 – 呆坏账 被归为坏账 本金和利息的还款不大可能 银行可能会觉得必须变现抵押品才可 以还款 利息不能入账 (香港金管局90天逾期) 需要全额或部分拨备
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风险管理组织架构
•- 内部审计
•(负责统管风险管理) - 资产与债务委员会 •- 运营风险管理委员会 - 法规委员会 - 信贷风险委员会
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各下属部门的功能职责 1. 内部审计 §负责内部稽核 §有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; §在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行
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信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
汇丰ຫໍສະໝຸດ Baidu行风险管理
信贷风险评级系统(续)
由于 巴塞尔协议2,评级应:-
§重心为客户; §少些主观判断性; §Scorecards支持 (MRA); §延伸 (从 7到10 或者 22); §与违约的可能性(PD)相联系
贸易融资 : settlement will not be effected.
跨境业务 : 款项划转受到限制
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运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”