定价模型原理介绍
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常量说明： B基准分数；M1上限分数1；M2上限分数2（M2≥M1）；d1下 浮幅度下限1；d2下浮幅度下限2（d1≥d2）；N1下限分数1； N2下限分数2（N1≥N2）；u1上浮幅度上限1；u2上浮幅度上 限2（u2≥u1）
三、模型整体计算过程-β
β浮动幅度 U2 U1 B基准 N2 D1 D2 N1 M1 M2 S浮动影响指标得分
•
若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵 押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率
三、模型整体计算过程
• 浮动幅度β
根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2M1)*(d2-d1)+d1 当M1>S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； 当B>S≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； 当N1>S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 当N2>S，则提示“N2>S，不计算”
三、模型整体计算过程
测算价格＝基准价格A0×（1＋β ）+α α经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数 ×资本期望回报率 在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1 下限分数1； N2下限分数2 N1≥N2）四个区间 作插值计算 “贷款抗风险能力指标”*x%+“客户 综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指 标”*z%+“忠诚度指标”*m% 贷款抗风险能力指标 客户综合贡献指标 ••• ••• 信用等级 存量利润贡献 ••• •••
行业务办理月份/60）×连续在本行业务办 理年限标准分，连续在本行业务办理年限标 准分] 本行结算量占其主营业务收入比例 = min[上年度结算量/上年度企业主营业务收 入×在我行结算量占其主营业务收入比例标 准分，在我行结算量占其主营业务收入比例 标准分] 基本户是否在本行：获取基本户是否在本行 信息后在指标得分信息表中取相应得分
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程
三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
二、业务处理整体流程
二、业务处理详细流程
新建/查询 查询 查询 输入条件查询 新建 查看项目列表 查询客户 选择一个项目 查看项目详细信息 否 本行客户？ 修改？
贷款担保×%
区域行业风险等级 = 行业景气指标值/200×
行业风险等级标准分 。 （所属行业与区域 行业景气指标对应关系表为第三方提供 ）
区域行业风险等级×%
四、浮动影响指标-客户综合贡献度
存量利润共享 = min[近12个月月模拟利润之
客户综合贡献×%
存量利润贡献×%
和/同期年日均信用业务余额×存量利润贡献标 准分，存量利润贡献标准分] ； 年日均信用业务余额＝（a上年年累计积数-b 上年当前上月的年累计积数+c本年当前上月的 年累计积数)/360
竞争程度×%
非钻石核心客户、目标核心客户、一般客户
区域行业主营业务收入排名 = min[上年度
客户分类×%
区域行业主营业务 收入排名等级×%
资产规模等级×%
企业主营业务收入/上年度当地龙头企业主 营业务收入×区域行业主营业务收入排名等 级标准分，区域行业主营业务收入排名等级 标准分] 资产规模等级 = min[资产总额/上年度当地龙 头企业资产规模×资产规模等级标准分，资 产规模等级标准分]
增量利润贡献×%
增量利润贡献: = min[增量利润贡献/预计最大
信用敞口×增量利润贡献标准分，增量利润 贡献标准分] 。 增量利润贡献（增量模拟利润）= 存款利润增 量＋贷款利润增量＋中间业务收入利润增量 +其他业务收入利润增量
四、浮动影响指标-竞争程度
客户分类:营销系统客户分类包括：钻石客户、
测算 价格A 浮动幅度β （插值） 浮动影响指标S （加权）
综合指标加权汇总 单一基础指标计算
三、模型整体计算过程
三、模型整体计算过程
（一）价格计算公式： 测算价格A＝基准价格A0×（1＋β）+α ，
α: 经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率 β : 浮动幅度
（二）经济资本占用补偿加点数α ： 经济资本分配系 数:
wenku.baidu.com
谢谢!
连续在本行办理 业务年限×%
本行结算量占其主营 业务收入比例×%
基本户是否在本行 ×% 主要抵质押物在 本行抵押情况×% 客户合作意愿强烈 程度×%
主要抵押物在本行抵押情况 ：主要抵押物
在本行抵押情况在信息表中下拉选择，在对 应信息表中查询得到相应得分
客户合作意愿强烈程度 ：根据信息表中输入
的客户合作意愿强烈程度，在指标得分信息 表中查询得到相应得分
品牌知名度：根据信息表中输入的品牌知名度
品牌知名度等级 ×% 企业拥有核心技术 与专利情况×%
等级，在指标得分信息表中取相应得分
企业拥有核心技术与专利权情况 ：根据信
息表中输入的企业拥有核心技术与专利权情 况，在指标得分信息表中取相应得分
四、浮动影响指标-忠诚度
忠诚度×%
连续在本行业务办理年限 = min[（连续在本
客户抗风险能力×%
信贷九级分类: 若有正在生效的贷款，则取其
中的最低等级。如果没有正在生效的贷款， 取历史分类中的最低等级。
信用等级×%
贷款担保 = min[（(总质押比率+总抵押比率+
信贷九级分类×%
总保证比率)×贷款担保标准分或信用担保 方式得分），贷款担保标准分]，信用担保 方式得分则作为参数维护。
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程 四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
四、浮动影响指标 S
• S的构成
贷款抗风险能力×%
浮动影响指标S
客户综合贡献×%
竞争程度×%
忠诚度×%
客户抗风险能力×%
存量利润贡献×%
客户分类×%
连续在本行办理 业务年限×% 本行结算量占其主营 业务收入比例×% 基本户是否在本行 ×% 主要抵质押物在 本行抵押情况×% 客户合作意愿强烈 程度×%
兴业银行 “中小企业贷款定价模型”介绍
2010年8月 贷款定价系统项目组
目录
一、项目背景概述 二、业务系统处理整体流程
三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
一、项目背景
1. 内部： 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分 行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为 基础） ； 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵 头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”； 2. 外部： 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业 拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不 断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争 不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的 不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面 临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘 的客户群体；
信用等级×%
增量利润贡献×%
区域行业主营业务 收入排名等级×%
信贷九级分类×%
资产规模等级×%
贷款担保×%
品牌知名度等级 ×% 企业拥有核心技术 与专利情况×%
区域行业风险等级×%
四、浮动影响指标-贷款抗风险能力
信用等级:
贷款抗风险能力×%
A级以下不能进行价格测算，提示 “不符合价格测算客户准入标准”；主营业务 收入为零的本行客户也不能进行价格测算，提 示“主营业务收入不得为零”。
信用担保 质押担保 抵押担保 保证担保 4% 1% 4% 4%
I）担保方式选择信用 经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望
二、模型整体计算过程
II）担保方式选择非信用 • X1=质押物公允价值/贷款金额 • X2=抵押物公允价值/贷款金额 • X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录 入内容）， 则X3=0
一、项目背景-用途
（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。 （二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流 程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的 有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。 （三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化； 2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性；
先判断X1 • 当X1>=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率 当X1<1时，再判断X2*X3 • 若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1） *min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本 期望回报率 若X2*X3=0， 再判断 X2 • 若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担 保经济资本分配系数】*资本期望回报率；
一、项目背景-模型特点
• • • • 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、 宁波、漳州等分行试点； 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、 同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ； 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实 现逐笔定价 ； 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必 要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授 信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；
填写项目基本信息
补充项目基本信息 是
填写预计效益信息 保存 保存成功 否
否
编辑项目详细信息
计算？ 是 生成测算价格测算 明细 否 修改？
已计算？ 是 查看价格测算明细
是
否
申请价格？
是 填写价格申请表
打印？
打印价格申请表
退出？
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程
三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
三、模型整体计算过程-β
β浮动幅度 U2 U1 B基准 N2 D1 D2 N1 M1 M2 S浮动影响指标得分
•
若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵 押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率
三、模型整体计算过程
• 浮动幅度β
根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2M1)*(d2-d1)+d1 当M1>S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； 当B>S≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； 当N1>S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 当N2>S，则提示“N2>S，不计算”
三、模型整体计算过程
测算价格＝基准价格A0×（1＋β ）+α α经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数 ×资本期望回报率 在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1 下限分数1； N2下限分数2 N1≥N2）四个区间 作插值计算 “贷款抗风险能力指标”*x%+“客户 综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指 标”*z%+“忠诚度指标”*m% 贷款抗风险能力指标 客户综合贡献指标 ••• ••• 信用等级 存量利润贡献 ••• •••
行业务办理月份/60）×连续在本行业务办 理年限标准分，连续在本行业务办理年限标 准分] 本行结算量占其主营业务收入比例 = min[上年度结算量/上年度企业主营业务收 入×在我行结算量占其主营业务收入比例标 准分，在我行结算量占其主营业务收入比例 标准分] 基本户是否在本行：获取基本户是否在本行 信息后在指标得分信息表中取相应得分
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程
三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
二、业务处理整体流程
二、业务处理详细流程
新建/查询 查询 查询 输入条件查询 新建 查看项目列表 查询客户 选择一个项目 查看项目详细信息 否 本行客户？ 修改？
贷款担保×%
区域行业风险等级 = 行业景气指标值/200×
行业风险等级标准分 。 （所属行业与区域 行业景气指标对应关系表为第三方提供 ）
区域行业风险等级×%
四、浮动影响指标-客户综合贡献度
存量利润共享 = min[近12个月月模拟利润之
客户综合贡献×%
存量利润贡献×%
和/同期年日均信用业务余额×存量利润贡献标 准分，存量利润贡献标准分] ； 年日均信用业务余额＝（a上年年累计积数-b 上年当前上月的年累计积数+c本年当前上月的 年累计积数)/360
竞争程度×%
非钻石核心客户、目标核心客户、一般客户
区域行业主营业务收入排名 = min[上年度
客户分类×%
区域行业主营业务 收入排名等级×%
资产规模等级×%
企业主营业务收入/上年度当地龙头企业主 营业务收入×区域行业主营业务收入排名等 级标准分，区域行业主营业务收入排名等级 标准分] 资产规模等级 = min[资产总额/上年度当地龙 头企业资产规模×资产规模等级标准分，资 产规模等级标准分]
增量利润贡献×%
增量利润贡献: = min[增量利润贡献/预计最大
信用敞口×增量利润贡献标准分，增量利润 贡献标准分] 。 增量利润贡献（增量模拟利润）= 存款利润增 量＋贷款利润增量＋中间业务收入利润增量 +其他业务收入利润增量
四、浮动影响指标-竞争程度
客户分类:营销系统客户分类包括：钻石客户、
测算 价格A 浮动幅度β （插值） 浮动影响指标S （加权）
综合指标加权汇总 单一基础指标计算
三、模型整体计算过程
三、模型整体计算过程
（一）价格计算公式： 测算价格A＝基准价格A0×（1＋β）+α ，
α: 经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率 β : 浮动幅度
（二）经济资本占用补偿加点数α ： 经济资本分配系 数:
wenku.baidu.com
谢谢!
连续在本行办理 业务年限×%
本行结算量占其主营 业务收入比例×%
基本户是否在本行 ×% 主要抵质押物在 本行抵押情况×% 客户合作意愿强烈 程度×%
主要抵押物在本行抵押情况 ：主要抵押物
在本行抵押情况在信息表中下拉选择，在对 应信息表中查询得到相应得分
客户合作意愿强烈程度 ：根据信息表中输入
的客户合作意愿强烈程度，在指标得分信息 表中查询得到相应得分
品牌知名度：根据信息表中输入的品牌知名度
品牌知名度等级 ×% 企业拥有核心技术 与专利情况×%
等级，在指标得分信息表中取相应得分
企业拥有核心技术与专利权情况 ：根据信
息表中输入的企业拥有核心技术与专利权情 况，在指标得分信息表中取相应得分
四、浮动影响指标-忠诚度
忠诚度×%
连续在本行业务办理年限 = min[（连续在本
客户抗风险能力×%
信贷九级分类: 若有正在生效的贷款，则取其
中的最低等级。如果没有正在生效的贷款， 取历史分类中的最低等级。
信用等级×%
贷款担保 = min[（(总质押比率+总抵押比率+
信贷九级分类×%
总保证比率)×贷款担保标准分或信用担保 方式得分），贷款担保标准分]，信用担保 方式得分则作为参数维护。
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程 四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
四、浮动影响指标 S
• S的构成
贷款抗风险能力×%
浮动影响指标S
客户综合贡献×%
竞争程度×%
忠诚度×%
客户抗风险能力×%
存量利润贡献×%
客户分类×%
连续在本行办理 业务年限×% 本行结算量占其主营 业务收入比例×% 基本户是否在本行 ×% 主要抵质押物在 本行抵押情况×% 客户合作意愿强烈 程度×%
兴业银行 “中小企业贷款定价模型”介绍
2010年8月 贷款定价系统项目组
目录
一、项目背景概述 二、业务系统处理整体流程
三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度
一、项目背景
1. 内部： 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分 行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为 基础） ； 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵 头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”； 2. 外部： 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业 拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不 断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争 不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的 不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面 临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘 的客户群体；
信用等级×%
增量利润贡献×%
区域行业主营业务 收入排名等级×%
信贷九级分类×%
资产规模等级×%
贷款担保×%
品牌知名度等级 ×% 企业拥有核心技术 与专利情况×%
区域行业风险等级×%
四、浮动影响指标-贷款抗风险能力
信用等级:
贷款抗风险能力×%
A级以下不能进行价格测算，提示 “不符合价格测算客户准入标准”；主营业务 收入为零的本行客户也不能进行价格测算，提 示“主营业务收入不得为零”。
信用担保 质押担保 抵押担保 保证担保 4% 1% 4% 4%
I）担保方式选择信用 经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望
二、模型整体计算过程
II）担保方式选择非信用 • X1=质押物公允价值/贷款金额 • X2=抵押物公允价值/贷款金额 • X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录 入内容）， 则X3=0
一、项目背景-用途
（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。 （二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流 程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的 有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。 （三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化； 2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性；
先判断X1 • 当X1>=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率 当X1<1时，再判断X2*X3 • 若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1） *min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本 期望回报率 若X2*X3=0， 再判断 X2 • 若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担 保经济资本分配系数】*资本期望回报率；
一、项目背景-模型特点
• • • • 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、 宁波、漳州等分行试点； 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、 同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ； 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实 现逐笔定价 ； 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必 要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授 信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；
填写项目基本信息
补充项目基本信息 是
填写预计效益信息 保存 保存成功 否
否
编辑项目详细信息
计算？ 是 生成测算价格测算 明细 否 修改？
已计算？ 是 查看价格测算明细
是
否
申请价格？
是 填写价格申请表
打印？
打印价格申请表
退出？
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程
三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S 贷款抗风险能力 客户综合贡献度 竞争程度 忠诚度