日内程序化交易模型思路分析整理

日内程序化交易模型思路分析整理

此文整理日内程序化交易10个经典模型思路：

1.空中花园

开盘突破，出错的概率最高，但是最快的一种入场方式。判断日内趋势可能运动方向的标准，取决于开盘第一根K 线是收阳还是收阴，在当天开盘低开或高开时更有效。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

空中花园在当天低开或高开时使用，即当开盘价<=昨天收盘价*0.99时或开盘价>=昨天收盘价*1.01；

上轨＝第一根K线的最高价，下轨＝第一根K线的最低价；当价格突破上轨，买入开仓，当价格跌穿下轨，卖出开仓。当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。

2.菲阿里四价

菲阿里四价：昨天低点、昨天高点、昨日收盘价以及今天开盘价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。而且，“阻溢线”的方式也在实际交易中大量结合并运用，即阻力线、支撑线，因为菲阿里主观心智交易的模式。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

上轨＝昨日高点，下轨＝昨日低点；

当价格突破上轨，买入开仓，当价格跌穿下轨，卖出开仓。

3.区间突破

波动区间突破交易，触发当日的突破性交易，需根据昨天波动幅度的一定百分比。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。

主要特点：日内交易策略；

区间突破基于今日开盘价与昨日振幅的关系（昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价）；

上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅，下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

4.日内ATR波动性突破

侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；

上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。

5.分时均价突破

就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目，因为分时均价黄线广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中。

主要特点：日内交易策略，收盘平仓；

分时均价黄线基于今日分时图均价；

上轨＝当日分时均价黄线；下轨＝当日分时均价黄线；

当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。