基金期货交易结算三方协议教程文件

编号：

基金

期货交易结算服务协议

目录

协议当事人 (3)

第一章释义 (5)

第二章账户开立 (7)

第三章资金划拨 (7)

第四章期货交易 (9)

第五章交易相关费用 (10)

第六章结算数据传输 (10)

第七章风险控制及监督 (12)

第八章附则 (13)

第九章专有信息保密 (14)

第十章免责条款 (15)

附件1 (18)

附件2 (20)

附件3 (23)

附件4 (24)

附件5 (26)

附件6 (27)

协议当事人

甲方（管理人）：

法定代表人/执行事务合伙人委派代表：

授权业务负责人：

联系电话：

通讯地址：

乙方（托管人）：

法定代表人：

授权业务负责人：

联系电话：

通讯地址：

丙方(期货交易经纪商)：法定代表人：

授权业务负责人：

联系电话：

通讯地址：

鉴于甲方、基金投资人及乙方签署了《基金合同》（以下简称“基金合同”），甲方与丙方签署《期货经纪合同》及《银期转账协议》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据《基金合同》和本协议约定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据《期货经纪合同》、《银期转账协议》及本协议约定为本基金进行资金划拨和数据传输等事宜。甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意将由乙方托管的甲方管理的受托资产选择丙方交易通道参与期货业务，在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在本基金参与期货投资方面的业务流程，特签署本协议，供三方共同遵守执行。

第一章释义

除非特别说明，本协议所使用的表述含义如下:

1、本基金: 基金；

2、管理人或甲方：有限公司；

3、托管人或乙方：股份有限公司；

4、期货交易经纪商或丙方：期货有限责任公司；

5、本协议：指《基金期货交易结算服务协议》；

6、期货结算账户：托管人根据基金合同，在商业银行开立的托管资金

账户，即托管账户，用途包括但不限于基金资产投资于期货的出金和入金；

7、期货资金账户：以本基金名义在丙方处开立的用于记载基金资产期

货保证金的虚拟账户，其用途包括记载出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货资金账户对应唯一的期货结算账户；

8、期货保证金账户：指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存

放和管理客户保证金的专用存管账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户；

9、期货交易:包括在期货交易所上市的期货合约交易和期权合约交易；

10、权益：指期货资金账户的权益，具体计算方式为“期末权益=期初权

益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盈亏±行权盈亏±期权当日权利金收付±其他款项”，其中T日交易所开市期间权益按照动态成交价（即：合约动态成交价格，下同）计算， T日结算后权益按照T日结算价计算；

11、市值权益：权益+期权NOV（NOV即期权多头持仓市值–期权空头持仓市值）；

12、入金：指本基金将资金从期货结算账户划入期货保证金账户、丙方增加期货资金账户可用资金的行为；

13、出金：指本基金将资金从期货保证金账户划出至期货结算账户、丙

方减少期货资金账户可用资金的行为；

14、风险度：按照基金资产在丙方处适用的保证金收取标准计算的持仓保证金/权益*100%（其中持仓保证金=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（动态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

15、风险度2：按照基金资产在丙方处适用的保证金收取标准计算的持仓保证金2/市值权益*100%（其中持仓保证金2=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（静态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

16、交易所风险度：按照交易所保证金收取标准计算的持仓保证金/权益*100%（其中持仓保证金=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（动态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

17、交易所风险度2：按照交易所保证金收取标准计算的持仓保证金2/市值权益*100%（其中持仓保证金2=期货合约持仓保证金+期权合约持仓保证金（静态），计算公式详见《期货经纪合同》）；

18、书面方式：除另有约定外，包含纸质合同书、纸质信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

19、专有信息：指协议各方履行本协议过程中产生或获得的信息、记录、文件和资料，包括但不限于：资金划拨记录、传输文件、交易明细、资金对账单以及其它基金资产投资相关记录和资料；甲、丙双方投资管理方针和策略、公司

经营状况，乙方托管业务工作程序、规章制度、技术系统、收费标准等内容。

第二章账户开立

1、甲方在丙方为本基金开立期货资金账户，并在账户开立工作完成后告知乙方。甲方应按照丙方要求，提供需甲方出具的相关开户资料。

2、甲方、乙方、丙方共同完成期货交易所相关交易编码的申请工作。丙方应向甲方提供本业务登录中国期货市场监控中心的查询账号和密码等信息，由甲方向乙方提供相关密码及信息；丙方应向甲、乙方书面提交期货资金账户账号、银期转账及期货交易编码等相关信息。

3、期货结算账户为基金资产期货资金账户对应的唯一银期转账银行结算账户，丙方不得受理甲方单方面提出的新增或变更二者对应关系的申请。期货结算账户信息以加盖甲方公章的期货经纪账户开户申请表为准,因甲方提供的开户申请表所载期货结算账户信息有误等原因造成的损失，乙方不承担责任。

4、期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货资金账户余额以及本基金期货交易清算款的准确性承担责任。

5、丙方应确保期货保证金账户内的资金安全，非因可归责于丙方的原因造成的期货保证金账户内的资金损失，丙方免于承担责任。丙方对存放于期货保证金账户内的资金不得采取例如质押或挪用等任何形式的处置，但如为执行有权机关依据法律法规的命令除外。由于丙方过错导致的基金资产及甲方、乙方的损失，由丙方承担相应赔偿责任。

6、期货资金账户开立完毕后，甲方负责保管银期转账密码。如需重置资金密码，重置申请应由甲方向丙方提出。

第三章资金划拨

1、甲方、乙方及丙方应按照本协议约定的流程完成出入金工作。

2、根据甲乙双方签订的基金合同,甲方就每一笔期货保证金的入金业务，向乙方出具加盖预留印鉴的划款指令，乙方进行表面一致性审核无误后，由乙方按