转融通系统业务培训

MR接口
沪：PROP接口 深：D-COM接口
证券公司 转融通系统
融资融券业务系统
集中交易系统
证券公司自营系统
风险控制系统
系统业务讲解
一、参数类 二、账户类 三、保证金类 四、转融交易 五、资券划付 六、转融通出借 七、清算
一、参数类-公共参数
• 一、公共参数 用于设置业务的开关或必要参数。如：数据库备份参数、 转融通分流管理标识、费率更新日期参数、签到密码、报盘 队列及其它参数等等。
二、账户类
3、出借人账户设置（需要三个步骤）
第一步：出借人账户设置 那么第一步如下图：
二、账户类
3、出借人账户设置（需要三个步骤）
第二步：出借人信息报送 证券出借交易单元报备信息、出借账户资料申报与确认
二、账户类
3、出借人账户设置（需要三个步骤）
第二步：出借人信息报送 证券出借交易单元报备信息查询、出借账户资料申报与确认
协作主体
-沪深证券交易所、中国证券登记结算公司、（商业银行）
交易所
登记公司
数据交互
大宗交易平台
•证券融入申请 申报/撤销 •证券融入归还 申报/撤销 •证券交易 申报/撤销
结算资金收付系统
证券出借 申报/撤销
数据交互
•保证金证券 交存/划回 •保证金资金 交存/划回
出借人 （证券公司等 机构）
证金公司
三、保证金类
1、本节主要讲保证金的交易 券商向证金借入证券时，需缴纳一定的担保品，担保品可以是资金也可以是证券。 前提条件：1）、转融通担保账户设置2）、席 位3）、交易参数相关设置（保证金交易参数 设置、可充抵保证金证券参数设置）
保证金资金交存提取
保证金资 金业务
保证金资金维护
保证金资金交存提取流水 查询 保证金证券交存提取
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.3.2、转融资融入展期申请 证金将资金成功融出后，在合约到期前借入人有意向续借，需要向证金公司发起“申 请借入资金展期”申请。展期申请提前天数在公共参数中，当前都是3天 • 展期金额可以小于或原委托金额 • 展期的期限和原委托的期限一样，原来是7天的委托，则展期也是7天，即原合约 到期后再续借7天。 • 公共参数可以控制展期提前天数、展期的次数以及最大展期累计天数；
四、转融通交易
本节主要完成转融资、转融券业务 业务前准备： 1）、打开【系统参数】-【公共参数】，找到注册项标识为“SZ_ZJJSSKYHHH”的这一项，设置好“深登资
金交收收款银行行号”的注册项值。此账户和D_COM平台设置的保持一致。、
2）、融券专用账户设置，转融通专用账户来源于融资融券系统。
三、保证金类
2、菜单说明：
2.8、保证金证券交易成交信息导入 从证金转融通系统获取转融通平台当前保证金证券成交数据，并更新转融通担保证券 账户。 2.9、保证金综合查询 查询本地转融通系统中保证金资金及保证金证券的综合信息。 2.10、保证金资金交存/提取流水查询 查询保证金资金交存/提取的流水信息，并进行保证金资金交存/提取指令处理结果查 询和撤单处理。以委托的方式发往证金，查询资金交存、提取的流水信息。 2.11、保证金证券交存/提取流水查询 查询保证金证券交存/提取的流水信息，并进行保证金证券交存/提取指令处理结果查 询和撤单处理。以委托的方式发往证金，查询资金交存、提取的流水信息。 2.12、保证金替换 用于保证金资金替换证券、证券替换证券、证券替换资金；
3）、各类报盘参数、转融通期限、费率参数 等、转融通申报单位的交易参数设置、 4）、签到、密码修改 5）、导入每天证金发来的文件
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.1、报盘签到签退及密码修改 转融通业务报盘之前，需要先进行签到，签到成功后，转融通系统将返回数字签名， 后续的转融通业务报盘的消息尾须将该数字签名填入，该报盘消息才会被接受。 签到成功后，报盘确认时，系统将数字签名回写注册表中的数字签名参数值(分为 转融通业务数字签名、保证金业务数字签名两个项目)，写转融通业务报盘队列、保 证金业务报盘队列时，需要从注册表获取相应的数字签名填写到消息尾中。 当签到密码修改消息确认后，系统将使用新签到密码替换公共参数中相应的转融 通、业务报盘签到密码或保证金业务报盘签到密码。
2.2、深圳市场的证券划付走的是三方交易平台自动导入划付文件到DCOM平台，无公 共参数项需设置，但必须事先确保DCOM平台已安装且配置正确； 2.3、深圳市场的资金划付目前只能以手工导出dbf文件，手工导入DCOM平台进行划 付； 2.4、【转融通参数管理】->【转融通账户参数设置】，按照账户类型依次检查或修 改账户代码，资券归还时需要这些账户参数。如后两页介绍
转融通系统介绍
业务背景 系统业务讲解
业务背景
转融通业务，是指证券金融公司运用自有或依法筹集的 资金和证券，向证券公司收取一定保证金后融出资金和证券
的经营活动。
• 证券
出借人
证金公司
• 证券 • 资金
• 证券 • 资金
借入人
业务背景
参与主体
-证券金融公司（核心）、出借人（机构投资者）、借入人（证券公司）
一、参数类-转融通参数
• 二、转融通参数
1、转融通规模额度及盯市参数设置
完成证券公司被授予的转融通额度、证券公司转融通规模以及盯市风险管理参数的 设置。
一、参数类-转融通参数
2、可充抵保证金证券参数设置 完成市场发布的可充抵保证金证券的导入，证券公司自有可充抵保证金证券及折算率 的维护。
一、参数类-转融通参数
五、资券划付
五、资券划付
2.5、对于上海资金prop平台自动划时，需要先进入【公共参数】中设置【上海资金 划付付款密押】；
现阶段券商绝大部分都在手动划付，暂时没有用自动划付。
五、资券划付
3、资券划付 涉及到的菜单如右上角的图 一、证券的划付 3.1、首先进行转融券划付申请，进入【转融通资券划付】->【转融券划付申请】功 能界面，处理当日待归还明细数据； 3.2、其次进行转融资划付申请，进入【转融通资券划付】->【转融资划付申请】功 能界面，处理当日待归还明细数据； 3.3、进行证券划付执行，请注意深圳市场和上海市场的划付执行方式有区别，我们先 来看深圳市场的证券划付 • • • • 按交收方向查询出证券划付明细数据，勾选需要划付的记录，点击【申报】按钮即 通过XsanJy平台生成dbf自动导入到DCOM平台进行归还。 亦可手工导出证券划付dbf文件，拷贝到DCOM平台进行划付； DCOM平台划付成功后，需要点击【确认】按钮进行手工确认； 见后页图
一、参数类-转融通参数
6、日间参数文件导入
用于一次全部导入转融通期限参数、转融通费率参数、转融通可充抵保证金 证券参数。前面介绍的对应菜单就不需要设置了. 证金费率和期限是前一日文件，剩余文件是当天早上收取。证券结算信息是 登记公司发的，从dcom来的。
其他席位、席位路径、通道、时间等参数也要按照菜单设置好。
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.3.4、转融券融入展期申报 展期数量可以小于或原委托数量 展期的期限和原委托的期限一样，原来是7天的委托，则展期也是7天，即原合约 到期后再续借7天。
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.3.4、委托撤单 对已发出但未被证金确认的委托，可以撤单。
五、资券划付
到期日前一天需要划付的资金与股份证金通过ZRTJSTZ.dbf来交收，柜台清算后通过 “次日交收数据查询”也可以查询，或者通过“转融资未了结合约查询” “转融券未了结合约查询”，到期日当天上午完成划付。 1、资券划付：对于已经到期的资金和证券需要做归还处理，手 动生成或自动导入到 DCOM或PROP平台归还给证金或其他出借人。 2、前期条件 2.1、公共参数设置
二、账户类
转融通账户设置
二、账户类
1、融券专用账户设置 对应融资融券的专户，同时应该在证金做了报备，系统会将借来的钱与券发到该账 户上
二、账户类
2、转融通担保账户设置
用于设置证券公司的转融通担保资金明细账户、转融通担保证券明细账户信 息。保证金业务会用到该账户。
二、账户类
3、出借人账户设置
第一步：出借人账户设置 第二步：出借人信息报送 第三步：参与人合同信息维护
二、账户类
3、出借人账户设置（需要三个步骤） 第三步：参与人合同信息维护 为出借人在转融通系统申请一个期限，在出借委托时系统会判断
二、账户类
4、自营账户设置 主要用来担保证券的提取与交存，或者自有股份的出借。
二、账户类
5、账户权限设置 用于修改设置客户证券账户的业务权限。
• • 证券账户的股东分类为转融通专用账户或转融通担保账户时，不允许证券出借，即权限类别为证券出借 时，如果证券账户的股东分类为转融通专用账户或转融通担保账户，返回错误信息提示； 证券账户的股东分类为转融通专用账户、转融通担保账户或券源划转账户时，不允许融券预约，即权限 类别为融券预约，如果证券账户的股东分类为转融通专用账户、转融通担保账户或券源划转账户，返回 错误信息提示。
2.2、保证金证券交存/提取
完成保证金证券的交存/提取委托申请指令的发送，发往中登系统，在券源账户和担保账户间做证券的划转。 需要在自营账户设置中设置账户好 2.3、保证金资金维护 证金公司转融通系统中保证金资金余额的查询，转融通系统保证金资金余额的维护，以委托的方式发往证金， 查询券商担保账户中资金信息。 2.4、保证金证券维护 证金公司转融通管理系统中保证金证券余额的查询，转融通系统保证金证券余额的维护。以委托的方式发往 证金，查询券商担保账户中证券信息。 2.5、保证金证券买入、卖出 实现证券公司转融通担保账户内保证金证券的买卖交易委托申报。发往交易所，这里的买卖和集中交易中的 买卖是一样的做法。 2.6、保证金其它交易 实现证券公司转融通担保账户内保证金证券的权益类业务申报。 2.7、保证金证券交易撤单 对已经进行了保证金证券买卖但没有成交的委托申报，向转融通平台发起保证金交易撤单指令。
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.2、日间参数文件导入 每天都需要更新的参数：可充抵保证金证券参数、转融通期限参数、转融资与转融券 费率参数、合格出借人名单。
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.3、转融通融入业务介绍 转融通融入：券商从证金借入资金或证券，对融入人来说，出借人就是证金。 转融通融入相关的业务包括：发转融资融入委托、转融资融入展期申报、发转融券融 入委托、转融券融入展期申报以及融券融入提前归还等。在做这些业务之前，先要做 报盘的签到业务。 1.3.1、转融资融入 填写的方式 分两种：一： 手动增加， 二：从Excel 表格导入
保证金业务
保证金证券维护 保证金证券买入卖出 保证金证 券业务 保证金证券交存提取流 水查询 保证金证券交易撤单 保证金替换
三、保证金类
2、菜单说明：
2.1、保证金资金交存/提取
完成保证金资金的交存/提取委托申请指令的发送。发往中登系统，在自营结算备付金账户和担保账户间做资 金的划转。需要在转融通担保账户设置中设置好账户。
四、转融通交易
1、菜单介绍 1.3.3、转融券融入委托手工录入
填写的方式分两种：一：手动增加，二：从Excel表格导入 手动增加：选择好交易市场、填好证券代码、委托数量、期限、以及需求来源、申报类型后，点【增加】， 输入的信息列在右边的转融券申报列表框中，输入完毕，选择要提交的记录，点【提交】即可。如果申报类 型是“成交申报”，则需要输入对手方证券账号和对手方交易单元。
3、转融通期限参数设置 完成市场发布的转融通期限参数导入，完成证券公司自有转融通期限参数维护。
一、参数类-转融通参数
4、转融资与转融券费率设置 完成市场发布的转融资、转融券的参数导入，完成证券公司自有转融资、转融券的参 数维护。
一、参数类-转融通参数
5、转融通交易参数设置
完成转融资/转融券交易参数(申报数量、申报金额等)的维护。
一、参数类-转融通参数
6、转融通账户参数设置
用于深圳市场的转融通资金划付dbf文件里的必要字段；
一、参数类-转融通参数
7、保证金交易参数设置 维护用于保证金资金交存\提取、保证金证券交存\提取时的交易参数，分为保证金资 金交易参数、保证金证券交易参数两个界面；
一、参数类-转融通参数
8、客户转融券费率设置 用于设置代理机构户出借证券时，券商收取佣金的费率。主要用于生成证券出借或预 约清算数据给集中交易柜台使用。
转融券业务平台
转融通证券/资金 融出业务 转融通证券/资金 归还业务
借入人 （证券公司）
参与机构关联系统
ห้องสมุดไป่ตู้
系统与外部关系
外部关联系统
沪、深交易所
综合协议 平台
证金公司
转融通业 务平台 统计监测 系统
中国登记结算总公司
保证金 管理系统
沪、深登记公司
登记结算系统 资金划付系统
沪：EZSTEP或EZQES 深：SJSZHWT.DBF