异方差性的检验和修正

甘肃
4916.25
4126.47
上 海 11718.01
8868.19
青海
5169.96
4185.73
江 苏 6800.23
5323.18
新疆
5644.86
4422.93
1、做 Y 关于 X 的散点图以及回归分析 将数据通过 excel 录入到 eviews 中，对解释变量与被解释变量做散点图，选择解 释变量作为 group 打开，在数据表“ group”中点击 view/graph/scatter/simple scatter，出现以上数据的散点图，如下图所示：
上海
11718.01
886源自文库.19
青海
5169.96
4185.73
北京
10349.69
8493.49
内蒙古
5129.05
3927.75
广东
9761.57
8016.91
陕西
5124.24
4276.67
浙江
9279.16
7020.22
甘肃
4916.25
4126.47
天津
8140.5
6121.04
黑龙江
4912.88
图的结果显示，X 前的参数在 5%的显著性水平下不为零，同时，F 检验也表明方程的线性 关系在 5%的显著性水平下成立。 其次，采用异方差稳健标准误法修正原 OLS 的标准差，得到下图所示的估计结果：
任然可以看出，变量 x 对应参数修正后的标准差比 ols 估计的结果有所增大，这表明原模型 OLS 估计结果低估了 X 的标准差。
计量经济学实验四——异方差的检验和修正
实验目的：学习建立回归模型，并进行异方差检验和对模型进行修正 实验内容：
1）试用 OLS 建立居民人均消费支出和可支配收入的线性模型 2）检验模型是否存在异方差性 3）如果存在异方差性，试采取适当的方法估计模型参数 数据来源：第四章课后习题 8
下表列出了某年中国部分省市城镇居民家庭平均每个全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）
的统计数据。
地区 可支配收入 消费性支出 地区 可支配收入 消费性支出
（X）
（Y）
（X）
（Y）
北 京 10349.69
8493.49
浙江
9279.16
7020.22
天 津 8140.50
6121.04
山东
6489.97
5022.00
河 北 5661.16
4348.47
河南
4766.26
3830.71
在 5%的显著水平下，自由度为（6,6）的 F 分布临界值 F0.05（6,6）=4.28，于是 拒绝无异方差性的假设，表明原模型存在异方差性。
3、估计模型参数 首先，采用加权最小二乘法进行估计。在对原模型进行 OLS 估计后，在 eviews 的主菜单中 选择“quick/generate series...”在出现的对话框中输入“e=resid”，点击确定生成新数列 e：为 了寻找适当的权，作 关于 X 的 ols 回归，结果如下：
在 Eviews 软件下，OLS（普通最小二乘法）估计结果如图所示：
2、异方差的检验
先采用 G-Q 检验。在对 20 个样本按 X 从大到小排序，去掉中间 4 个个体，对前后两个样本
进行 OLS 估计，样本容量为 8。数据如下：
地区
可支配收入 X 消费性支出 Y 地区 可支配收入 X 消费性支出 Y
3824.44
江苏
6800.23
5323.18
吉林
4810
4020.87
山东
6489.97
5022
河南
4766.26
3830.71
湖南
6218.73
5218.79
山西
4724.11
3941.87
前一个样本 OLS 估计结果如图
后一个样本 OLS 估计结果如图
于是得到如下 F 统计量： F=(RSS1/(8-1-1))/(RSS2/(8-1-1))=4.86
山 西 4724.11
3941.87
湖北
5524.54
4644.5
内蒙古 5129.05
3927.75
湖南
6218.73
5218.79
辽 宁 5357.79
4356.06
广东
9761.57
8016.91
吉 林 4810.00
4020.87
陕西
5124.24
4276.67
黑龙江 4912.88
3824.44