商业银行合规管理
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18
资本充足率稳步上升
时间
2007.12
2009.6
加权平均资 达标银行 本充足率
8.4%
12%
占商业银行总 资产的比例
79.0%
99.9%
161家
204家
19
信贷资产质量稳步好转
时间 商业银行不良贷款余额 占全部贷款的比例 8.61% 7.09%
2005年 13133.6亿 2006年 12549.2亿
原则二：银行高级管理层负责银行合规风险的有效管 理。
原则三：银行高级管理层负责制定和传达合规政策， 确保该合规政策得以遵守，并向董事会报告银行合规 风险管理。
10
高级文件中提出十大原则
原则四：银行合规政策要求高级管理层负责组建一个 常设和有效的银行内部合规部门 。 原则五：独立性 1.合规部门应在银行内部享有正式地位。
相关知识：巴塞尔银行管理委员会、《合规与银行内部合规部门》
6
（二）合规的相关概念
1、合规：根据巴塞尔银行监管委员会关于合规风险的 界定，银行的合规特指遵守法律、法规、监管规则或 标准。 2、合规风险主要是指银行未能遵循各项相关法律、条 例、行为准则和良好的执业标准而可能受到的法律或 监管惩罚风险、金融风险或信誉风险。 银行的行为是否符合银行自己制定的内部规章制 度，这不属于合规及合规风险的范畴，而是需要通过 银行内部审计监督去解决的问题。
1. 信用风险（违约风险） （1）含义：指债务人或交易对手未能履行合同所规 定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价 值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损 失的风险。 （2）主要种类 违约风险 结算风险（1974年赫斯塔特银行破产）
17
截至2008年6月份末，我国商业银行资本充足 率达标的银行已有175家，比年初增加14家；达标银 行资产占商业银行总资产的84.2%。
21世纪后,上述大部分国家或地区的监管机构, 根据银行业合规风险管理的新形势,对合规部 门提出了新规定。
13
合规风险
信用风险 市场风险 操作风险
合规风险是 基于三大风 险之上的更 基本的风险， 在银行全面 风险框架中 居主导核心 地位
14
银行业务风险矩阵表
银行业务 风险性质
公司 业务
机构 业务 高
交割及流程管理
22
国内银行业2007年操作风险
案件 损失金 数量 额（亿 （个） 元） 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 87 11 16 4.34 1.24 0.18 总资产 每千万元资 （亿元） 产形成的事 件损失金额 28007 0.9 154.96
72494. 171.05 0 33404. 53.88 8
3
一、合规与合规管理相关概念 （一）合规管理产生背景
安然、世通等财务欺诈事件，美国国会出台了 《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》。该 法案由美国众议院金融服务委员会主席奥克斯利和参 议院银行委员会主席萨班斯联合提出，又被称作 《2002年萨班斯—奥克斯利法案》（简称萨班斯法
案）。法案对美国《1933年证券法》、《1934年证
2.应由一名集团合规官或合规负责人全面负责协调银 行的合规风险管理。
3.在合规部门职员特别是合规负责人的职位安排上， 应避免他们的合规职责与其所承担的其他职责产生利 益冲突。 4.合规部门职员为履行职责，应能够获取必需的信息 并能接触到相关人员。
11
高级文件中提出十大原则
原则六：资源——银行合规部门应该配备能有效履行 职责的资源
p D /(r i ' g )
40
利率平价理论揭示了开放经济下一国货币市场利率与汇率之间 的关系，用公式可表示为：
r = r* + f
其中：r为本国货币市场利率；r*为外国货币市场利率；f为本 国货币相对外国货币预期贬值率。
p D /(r * f i ' g )
原则七：合规部门职责
原则八：与内部审计的关系
原则九：跨境问题 原则十：外包
12
部分国家或地区监管机构对银行合规规定
在1991-2000年的10年中,先后有许多国家 或地区的监管机构对银行业机构的合规部门作 出了规定。主要以欧洲监管机构为主,包括德 国、英国、西班牙、法国等10多个国家,以及
澳大利亚、加拿大、日本和香港地区等。进入
零售 业务 高
投资 业务 中
支付 清算 低
代理、 信托 低
信用风险 高
市场风险 低
低 低
低 高
高 中
低 高
低 高
操作风险 低
15
金融风险的分类
商业银行风险的主要类别 1. 信用风险 2. 市场风险 3. 操作风险 4. 流动性风险 5. 国家风险 6. 法律风险 7. 声誉风险 8. 战略风险
16
24
4. 流动性风险 （1）含义：指商业银行无力为负债的减少和/或资 产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
（2）主要种类
资产流动性风险 负债流动性风险
25
5. 国家风险 （1）含义：指经济主体在与非本国居民国际经贸 与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方 面的变化而遭受损失的风险。
（2）主要种类
收入不高的借款人提供的贷款。在前几年美国住房市 场高度繁荣时，次级抵押贷款市场迅速发展。但随着 美国住房市场大幅降温，加上利率上升，很多次级抵 押贷款市场的借款人无法按期偿还借款，导致一些放 贷机构遭受严重损失甚至破产。美国次级抵押贷款危 机引发了投资者对美国整个金融市场健康状况和经济 增长前景的担忧，导致近来股市出现剧烈震荡。
门的组织结构和报告路线不断调整和完善。
5
巴塞尔银行监管委员会出台有关银行合规的指导原则
2003年10月,巴塞尔银行监管委员会发布了《银行内部合
规部门》的咨询文件,该咨询文件成为法国等一些国家监管机
构和银行规范合规风险管理的指导性文件。事隔不到两年,委 员会又在咨询文件的基础上,于2005年4月29日发布了《合规与 银行内部合规部门》的高级文件,指导银行业机构设立合规部 门和专职合规岗位,支持和协助高级管理层有效管理银行的合 规风险。
28
8. 战略风险
（1）含义：指商业银行在追求短期商业目的和长期发展 目标的系统性管理过程中，不适当的未来发展规划和 战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 （2）表现形式：
战略目标缺乏整体兼容性 经营战略存在缺陷
为实现目标所需要的资源匮乏
整体战略实施过程的质量难以保证
29
次级抵押贷款
次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较差和
该公式表明股票市场价格与本国货币预期贬值率成反向关系， 即本国股票价格指数与本币币值走向成同向关系。也就是说， 一国货币预期贬值往往会导致该国股票市场价格指数的下降。 1997-1998年东南亚金融危机中，东南亚诸国汇价、股指一 齐下跌即是明显例证。
政治风险 社会风险
经济风险
26
6. 声誉风险 （1）含义：指由于意外事件、商业银行的 政策调整、市场表现或日常经营活动所产 生的负面结果，可能对商业银行的无形资 产造成损失的风险（广州某商业银行、无 锡某银行）。 （2）几乎所有风险都有可能影响商业银行 的声誉
27
7. 法律风险（特殊的操作风险） （1）含义：指由于无法满足或违反法律要 求，导致商业银行不能履行合同、发生争 议/诉讼或其他法律纠纷而可能给商业银 行造成经济损失的风险。 （2）类型 外部合规风险 监管风险
7
3、合规法律、规则和准则通常涉及如下内容： 遵守适当的市场行为准则，管理利益冲突， 公平对待消费者，确保客户咨询的适宜性等。同 时，还特别包括一些特定领域，如反洗钱和反恐
怖融资，也可能扩展至与银行产品结构或客户咨
询相关的税收方面的法律。如果一家银行故意参
与客户wenku.baidu.com以规避监管或财务报告要求、逃避纳税
30
31
金融风险内在生成机理分析
32
（一）金融机构的内在脆弱性理论
1.金融机构的内在脆弱性假说的提出 金融内在脆弱性:指私人信贷创造机构，特别 是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机 和破产的倾向。
关于其产生的原因,有三种有影响的假说:
33
（1）海曼· 明斯基和金德尔伯格的周期性假说 —基于经济繁荣与萧条长波理论 ①三类企业: A.抵补性的借款企业:根据未来现金流作抵补性融资. B.投机性的借款企业:根据未来资金丰缺程度和时间 确定贷款.
-3 -5 -3 0
抵赖
0 -1 -5 -1
38
银行挤兑
乙
提前取款 提前取款 到期取款
70 40
70 100
100 120
40 120
甲
到期取款
39
（二）金融机构的内在波动性理论
1.汇率的内在波动性
不同金融市场价格波动的关联性 戈登模型(Golden Model)揭示了股票价格、预期基期股息、 贴现率和股息固定增长率之间的关系，用公式表示为： p=D／(i-g) 戈登模型中的贴现率i应包括两部分，其一是货币市场利率r， 其二是股票的风险报酬率 i’ ，即 i=r+i’ ，故戈登模型可进一步 改写为如下公式：
商业银行合规管理
1
提纲
一、合规与合规管理相关概念
二、银行内部合规部门
三、合规组织架构
四、合规管理举措
五、合规管理案例
2
前言
银行的合规特指遵守法律、法规、监管规则或 标准。它是银行内部的一项核心风险管理活动。 合规风险是指银行未能遵循各项相关法律、条例、 行为准则和良好的执业标准而可能受到的法律或 监管惩罚风险、金融风险或信誉风险。银行的合 规文化是根据巴塞尔协议规定的合规风险衍生出 来的关于银行如何规避此类风险的管理方式的一 种界定。国际上对合规风险的认识和防范仅仅只 有10多年时间，国内银行更是近2年才破题。
36
2.金融机构的内在脆弱性分析
（1） 信息不对称性导致逆向选择和道德风险,决定 了金融机构的性质和脆弱性 （2）金融机构优势发挥的两个前提:
A. 储蓄者对金融机构的信心
B. 金融机构对借款者的筛选和监督是高效率的 （3） “囚徒困境”使挤兑具有爆发性发生的可能.
37
囚徒困境
乙
坦白 坦白 甲 抵赖
义务等的交易或为其违法行为提供便利，该银行 将面临严重的合规风险。
8
4、合规管理则是指通过一个独立的机制来识别、 评估、提供咨询、监控和报告银行的合规风险。 相关注意点： 巴塞尔银行监管委员会《合规与银行内部合 规部门》的高级文件。
9
高级文件中提出十大原则
原则一：银行董事会负责监督银行的合规风险管理。 董事会应该审批银行的合规政策，包括一份组建常设 的、有效的合规部门的正式文件。董事会或董事会下 设的委员会应该对银行有效管理合规风险的情况每年 至少进行一次评估。
券交易法》作了不少修订，在会计职业监管、公司治 理、证券市场监管等方面作出了许多新的规定。
4
一、合规与合规管理相关概念
国际银行业空前重视合规风险管理机制建设
合规作为一门独特的风险管理技术,已得到
全球银行业的普遍认同,合规风险已与银行其他
风险一道被纳入到银行全风险管理框架之中。 国际银行业的合规职业队伍开始崛起,合规人员 日益发展成为一个专业化的职业阶层,合规人员 占银行从业人员的比例也在不断上升。合规部
2007年 12684.2亿
2008年 5602.5亿
6.17%
2.42%
20
2. 市场风险 （1）含义：由于市场价格（包括金融资产价格和 商品价格）波动而导致商业银行表内、表外头寸 遭受损失的风险。 （2）主要种类 利率风险 汇率风险 股票风险 商品风险
21
3.操作风险 （1）含义：由于人为错误、技术缺陷或不利 的外部事件所造成损失的风险。 （2）主要种类 内部欺诈 外部欺诈 人员 聘用员工做法和工作场所安全性 系统 客户、产品及业务做法 流程 实物资产损坏 外部事件 业务中断和系统失灵
其他金融机构
总计
173 3.39
287 9.15
14001 2.7
52598 2.5
242.12
173.96
23
案件数量和涉案金额持续下降
2008年末 数据 降幅
累计发生各类案件
百万元以上案件
309件
89件
29%
29%
百万元以上大案涉案金额首次下降到10亿元以下 银行按资产的平均发案率已接近国际最好水平
C.庞氏企业:用于投资回收期很长的项目的贷款.
34
②商业银行和相关贷款者的内在特性使得他们 不得不经历周期性危机 A 代际遗忘 B 竞争压力 ③经济不断发展会产生一种导致金融危机的内 在机制 ，这种内在机制与经济的发展密切 相关。
35
（2）弗里得曼的货币主义解释 认为金融动荡的基础在于货币政策 （3）克瑞格的安全边界解释 安全边界:在银行收取的利息之中包含有必要风 险报酬的 “ 边界”，它给银行提供一种保护。 ①经济发展使银行赋予借款人正面信用记录的 权重提高，相应地降低了安全边界。 ②经济发展，实际情况越来越多地印证投资收 益甚至超过预期，使借款人对自己的投资决定充满 信心，安全边界也在不断降低。
资本充足率稳步上升
时间
2007.12
2009.6
加权平均资 达标银行 本充足率
8.4%
12%
占商业银行总 资产的比例
79.0%
99.9%
161家
204家
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信贷资产质量稳步好转
时间 商业银行不良贷款余额 占全部贷款的比例 8.61% 7.09%
2005年 13133.6亿 2006年 12549.2亿
原则二：银行高级管理层负责银行合规风险的有效管 理。
原则三：银行高级管理层负责制定和传达合规政策， 确保该合规政策得以遵守，并向董事会报告银行合规 风险管理。
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高级文件中提出十大原则
原则四：银行合规政策要求高级管理层负责组建一个 常设和有效的银行内部合规部门 。 原则五：独立性 1.合规部门应在银行内部享有正式地位。
相关知识：巴塞尔银行管理委员会、《合规与银行内部合规部门》
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（二）合规的相关概念
1、合规：根据巴塞尔银行监管委员会关于合规风险的 界定，银行的合规特指遵守法律、法规、监管规则或 标准。 2、合规风险主要是指银行未能遵循各项相关法律、条 例、行为准则和良好的执业标准而可能受到的法律或 监管惩罚风险、金融风险或信誉风险。 银行的行为是否符合银行自己制定的内部规章制 度，这不属于合规及合规风险的范畴，而是需要通过 银行内部审计监督去解决的问题。
1. 信用风险（违约风险） （1）含义：指债务人或交易对手未能履行合同所规 定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价 值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损 失的风险。 （2）主要种类 违约风险 结算风险（1974年赫斯塔特银行破产）
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截至2008年6月份末，我国商业银行资本充足 率达标的银行已有175家，比年初增加14家；达标银 行资产占商业银行总资产的84.2%。
21世纪后,上述大部分国家或地区的监管机构, 根据银行业合规风险管理的新形势,对合规部 门提出了新规定。
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合规风险
信用风险 市场风险 操作风险
合规风险是 基于三大风 险之上的更 基本的风险， 在银行全面 风险框架中 居主导核心 地位
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银行业务风险矩阵表
银行业务 风险性质
公司 业务
机构 业务 高
交割及流程管理
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国内银行业2007年操作风险
案件 损失金 数量 额（亿 （个） 元） 大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 87 11 16 4.34 1.24 0.18 总资产 每千万元资 （亿元） 产形成的事 件损失金额 28007 0.9 154.96
72494. 171.05 0 33404. 53.88 8
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一、合规与合规管理相关概念 （一）合规管理产生背景
安然、世通等财务欺诈事件，美国国会出台了 《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》。该 法案由美国众议院金融服务委员会主席奥克斯利和参 议院银行委员会主席萨班斯联合提出，又被称作 《2002年萨班斯—奥克斯利法案》（简称萨班斯法
案）。法案对美国《1933年证券法》、《1934年证
2.应由一名集团合规官或合规负责人全面负责协调银 行的合规风险管理。
3.在合规部门职员特别是合规负责人的职位安排上， 应避免他们的合规职责与其所承担的其他职责产生利 益冲突。 4.合规部门职员为履行职责，应能够获取必需的信息 并能接触到相关人员。
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高级文件中提出十大原则
原则六：资源——银行合规部门应该配备能有效履行 职责的资源
p D /(r i ' g )
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利率平价理论揭示了开放经济下一国货币市场利率与汇率之间 的关系，用公式可表示为：
r = r* + f
其中：r为本国货币市场利率；r*为外国货币市场利率；f为本 国货币相对外国货币预期贬值率。
p D /(r * f i ' g )
原则七：合规部门职责
原则八：与内部审计的关系
原则九：跨境问题 原则十：外包
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部分国家或地区监管机构对银行合规规定
在1991-2000年的10年中,先后有许多国家 或地区的监管机构对银行业机构的合规部门作 出了规定。主要以欧洲监管机构为主,包括德 国、英国、西班牙、法国等10多个国家,以及
澳大利亚、加拿大、日本和香港地区等。进入
零售 业务 高
投资 业务 中
支付 清算 低
代理、 信托 低
信用风险 高
市场风险 低
低 低
低 高
高 中
低 高
低 高
操作风险 低
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金融风险的分类
商业银行风险的主要类别 1. 信用风险 2. 市场风险 3. 操作风险 4. 流动性风险 5. 国家风险 6. 法律风险 7. 声誉风险 8. 战略风险
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4. 流动性风险 （1）含义：指商业银行无力为负债的减少和/或资 产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
（2）主要种类
资产流动性风险 负债流动性风险
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5. 国家风险 （1）含义：指经济主体在与非本国居民国际经贸 与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方 面的变化而遭受损失的风险。
（2）主要种类
收入不高的借款人提供的贷款。在前几年美国住房市 场高度繁荣时，次级抵押贷款市场迅速发展。但随着 美国住房市场大幅降温，加上利率上升，很多次级抵 押贷款市场的借款人无法按期偿还借款，导致一些放 贷机构遭受严重损失甚至破产。美国次级抵押贷款危 机引发了投资者对美国整个金融市场健康状况和经济 增长前景的担忧，导致近来股市出现剧烈震荡。
门的组织结构和报告路线不断调整和完善。
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巴塞尔银行监管委员会出台有关银行合规的指导原则
2003年10月,巴塞尔银行监管委员会发布了《银行内部合
规部门》的咨询文件,该咨询文件成为法国等一些国家监管机
构和银行规范合规风险管理的指导性文件。事隔不到两年,委 员会又在咨询文件的基础上,于2005年4月29日发布了《合规与 银行内部合规部门》的高级文件,指导银行业机构设立合规部 门和专职合规岗位,支持和协助高级管理层有效管理银行的合 规风险。
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8. 战略风险
（1）含义：指商业银行在追求短期商业目的和长期发展 目标的系统性管理过程中，不适当的未来发展规划和 战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。 （2）表现形式：
战略目标缺乏整体兼容性 经营战略存在缺陷
为实现目标所需要的资源匮乏
整体战略实施过程的质量难以保证
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次级抵押贷款
次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较差和
该公式表明股票市场价格与本国货币预期贬值率成反向关系， 即本国股票价格指数与本币币值走向成同向关系。也就是说， 一国货币预期贬值往往会导致该国股票市场价格指数的下降。 1997-1998年东南亚金融危机中，东南亚诸国汇价、股指一 齐下跌即是明显例证。
政治风险 社会风险
经济风险
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6. 声誉风险 （1）含义：指由于意外事件、商业银行的 政策调整、市场表现或日常经营活动所产 生的负面结果，可能对商业银行的无形资 产造成损失的风险（广州某商业银行、无 锡某银行）。 （2）几乎所有风险都有可能影响商业银行 的声誉
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7. 法律风险（特殊的操作风险） （1）含义：指由于无法满足或违反法律要 求，导致商业银行不能履行合同、发生争 议/诉讼或其他法律纠纷而可能给商业银 行造成经济损失的风险。 （2）类型 外部合规风险 监管风险
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3、合规法律、规则和准则通常涉及如下内容： 遵守适当的市场行为准则，管理利益冲突， 公平对待消费者，确保客户咨询的适宜性等。同 时，还特别包括一些特定领域，如反洗钱和反恐
怖融资，也可能扩展至与银行产品结构或客户咨
询相关的税收方面的法律。如果一家银行故意参
与客户wenku.baidu.com以规避监管或财务报告要求、逃避纳税
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金融风险内在生成机理分析
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（一）金融机构的内在脆弱性理论
1.金融机构的内在脆弱性假说的提出 金融内在脆弱性:指私人信贷创造机构，特别 是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机 和破产的倾向。
关于其产生的原因,有三种有影响的假说:
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（1）海曼· 明斯基和金德尔伯格的周期性假说 —基于经济繁荣与萧条长波理论 ①三类企业: A.抵补性的借款企业:根据未来现金流作抵补性融资. B.投机性的借款企业:根据未来资金丰缺程度和时间 确定贷款.
-3 -5 -3 0
抵赖
0 -1 -5 -1
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银行挤兑
乙
提前取款 提前取款 到期取款
70 40
70 100
100 120
40 120
甲
到期取款
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（二）金融机构的内在波动性理论
1.汇率的内在波动性
不同金融市场价格波动的关联性 戈登模型(Golden Model)揭示了股票价格、预期基期股息、 贴现率和股息固定增长率之间的关系，用公式表示为： p=D／(i-g) 戈登模型中的贴现率i应包括两部分，其一是货币市场利率r， 其二是股票的风险报酬率 i’ ，即 i=r+i’ ，故戈登模型可进一步 改写为如下公式：
商业银行合规管理
1
提纲
一、合规与合规管理相关概念
二、银行内部合规部门
三、合规组织架构
四、合规管理举措
五、合规管理案例
2
前言
银行的合规特指遵守法律、法规、监管规则或 标准。它是银行内部的一项核心风险管理活动。 合规风险是指银行未能遵循各项相关法律、条例、 行为准则和良好的执业标准而可能受到的法律或 监管惩罚风险、金融风险或信誉风险。银行的合 规文化是根据巴塞尔协议规定的合规风险衍生出 来的关于银行如何规避此类风险的管理方式的一 种界定。国际上对合规风险的认识和防范仅仅只 有10多年时间，国内银行更是近2年才破题。
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2.金融机构的内在脆弱性分析
（1） 信息不对称性导致逆向选择和道德风险,决定 了金融机构的性质和脆弱性 （2）金融机构优势发挥的两个前提:
A. 储蓄者对金融机构的信心
B. 金融机构对借款者的筛选和监督是高效率的 （3） “囚徒困境”使挤兑具有爆发性发生的可能.
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囚徒困境
乙
坦白 坦白 甲 抵赖
义务等的交易或为其违法行为提供便利，该银行 将面临严重的合规风险。
8
4、合规管理则是指通过一个独立的机制来识别、 评估、提供咨询、监控和报告银行的合规风险。 相关注意点： 巴塞尔银行监管委员会《合规与银行内部合 规部门》的高级文件。
9
高级文件中提出十大原则
原则一：银行董事会负责监督银行的合规风险管理。 董事会应该审批银行的合规政策，包括一份组建常设 的、有效的合规部门的正式文件。董事会或董事会下 设的委员会应该对银行有效管理合规风险的情况每年 至少进行一次评估。
券交易法》作了不少修订，在会计职业监管、公司治 理、证券市场监管等方面作出了许多新的规定。
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一、合规与合规管理相关概念
国际银行业空前重视合规风险管理机制建设
合规作为一门独特的风险管理技术,已得到
全球银行业的普遍认同,合规风险已与银行其他
风险一道被纳入到银行全风险管理框架之中。 国际银行业的合规职业队伍开始崛起,合规人员 日益发展成为一个专业化的职业阶层,合规人员 占银行从业人员的比例也在不断上升。合规部
2007年 12684.2亿
2008年 5602.5亿
6.17%
2.42%
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2. 市场风险 （1）含义：由于市场价格（包括金融资产价格和 商品价格）波动而导致商业银行表内、表外头寸 遭受损失的风险。 （2）主要种类 利率风险 汇率风险 股票风险 商品风险
21
3.操作风险 （1）含义：由于人为错误、技术缺陷或不利 的外部事件所造成损失的风险。 （2）主要种类 内部欺诈 外部欺诈 人员 聘用员工做法和工作场所安全性 系统 客户、产品及业务做法 流程 实物资产损坏 外部事件 业务中断和系统失灵
其他金融机构
总计
173 3.39
287 9.15
14001 2.7
52598 2.5
242.12
173.96
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案件数量和涉案金额持续下降
2008年末 数据 降幅
累计发生各类案件
百万元以上案件
309件
89件
29%
29%
百万元以上大案涉案金额首次下降到10亿元以下 银行按资产的平均发案率已接近国际最好水平
C.庞氏企业:用于投资回收期很长的项目的贷款.
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②商业银行和相关贷款者的内在特性使得他们 不得不经历周期性危机 A 代际遗忘 B 竞争压力 ③经济不断发展会产生一种导致金融危机的内 在机制 ，这种内在机制与经济的发展密切 相关。
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（2）弗里得曼的货币主义解释 认为金融动荡的基础在于货币政策 （3）克瑞格的安全边界解释 安全边界:在银行收取的利息之中包含有必要风 险报酬的 “ 边界”，它给银行提供一种保护。 ①经济发展使银行赋予借款人正面信用记录的 权重提高，相应地降低了安全边界。 ②经济发展，实际情况越来越多地印证投资收 益甚至超过预期，使借款人对自己的投资决定充满 信心，安全边界也在不断降低。