金融风险管理考试综合复习题

复习题

一、填空题

1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。

2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。

3、金融风险监管的原则包括独立原则，适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。

4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。

5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。

6国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险，政治风险和社会风险。

二、单项选择题

1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（ C.购买力风险）风险。

A.利率风险

B. 政策性风险

C.购买力风险

D.信用风险

2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。

A.利率变动的影响

B. 客户信用风险的影响

C.中央银行政策的影响

D.金融企业信誉的影响

3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。

A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险

B.某一期限的利率面临的风险

C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险

D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险

4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）

A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值

B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值

C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值

D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值

5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（ A.微观金融风

险）。

A.微观金融风险

B.欺诈风险

C.政策风险

D.系统性风险

6增大金融交易成本属于金融风险的（B.微观经济效应）效应。

A.宏观经济效应

B. 微观经济效应

C.政治效应

D.社会效应

7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。

A.国际贸易渠道

B. 国际金融渠道

C.人员流动渠道

D. 相似传递渠道

8、（A.股东大会）是金融风险管理的内部组织形式。

A.股东大会

B.银行业协会

C.证券业协会

D.中央银行

9、我国商业银行面临的主要风险是（B.信用风险）。

A.环境风险

B.信用风险

C. 操作风险

D.流动性风险

10、商业银行风险产生的理论根源是（C.商业银行的内在脆弱性）。

A.商业银行存在大量不良贷款

B.金融监管的放松

C.商业银行的内在脆弱性

D. 经济社会中存在泡沫现象

1•假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为（A. 8万元）。

A. 8万元

B. 6万元

C. -8万元

D. 10万元

2•期限为2年，面值为1 000元的零息债券的有效期为（C. 2年）。

A. 1.09 年

B. 1.78 年

C. 2 年

D. 2.9 年

3 .债券为永久性公债，面值为1 000元，其有效期为（B . 13.5年）。

A. 10 年

B. 13.5 年

C. 12.5 年

D.14.5 年

4.下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（ B. CAMEL 评级体系）

A.久期模型

B. CAME评级体系

C.重定价模型

D.到

期模型

5.利率风险最基本和最常见的表现形式是（A.重定价风险）

A.重定价风险B•基准风险 C. 收益率曲线风险 D.期

权风险

6 •假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了 3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C. 减少了2万元）

A.增加了2万元

B.维持不变

C. 减少了2万元

D.无法

判断

7•当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（C.递减）

A.递增

B.不变C•递减 D.不确定

8 •可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（C•减少负债规模）

A.增加资产规模

B.减少DA和增加DL

C.减少负债规模

D.增加

DA

9.下列不属于贷款承诺的主要风险的是（D .法律风险）。

A.利率风险

B.信用风险

C.总筹资风险

D.法律

风险

10.可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?（ B .减少DA和增加DL）

A.增加资产规模 B .减少DA和增加DL C.减少负债规模 D.增加DA

11.（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C.马柯维茨）

A.凯恩斯

B.希克斯

C.马柯维茨

D.夏普

12.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（C.转移策略）

A.回避策略

B.抑制策略

C.转移策略

D.补偿策略

13.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A.风险分散）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险补偿

14.被视为银行一线准备金的是（B.现金资产）。

A.证券投资

B.现金资产

C.各种贷款

D.固

定资产