汇丰银行的风险管理讲义
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10
%
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA) 冲销率 所有银行 美国
Residential * Commercial * C&I Loans Total Loans & Leases 商业房地产贷款 工商贷款 贷款及租赁总额 住房贷款
12
CREDIT RISK ASSESSMENT 信贷风险评估
Corporate and Commercial Banking 公司金融 (大型和中 型企业) 型企业) Operating Risks 运营风险 Borrower Grade 借款人评级 Financial Risks (including Projection) (PD) 财务风险 (包括财务预测)(违约机率) 包括财务预测)(违约机率) )(违约机率 Account Conduct 来往状况 Security and Facility Structure抵押品,贷款结构及评级 抵押品, 抵押品 Facility Grade 设施评级 (Property + Marketable Securities) (财产和可交易的证 券)
5
Structure and Account Cycle 结构及客户信贷周期
Head of CRM信贷风险管理部
Policy/ Policy/政策 Risk Monitoring Recovery Recovery追偿 Approval审批 风险监督 Loans Unhealthy loans 贷款 不良贷款 Review 回顾 Review回顾
13
Small Business 小型企业
More vulnerable to economic downturn 易受经济下滑 的影响 Information problematic (low financial transparency and reliability) 信息问题(财务信息透明度及可信度 信息问题( 不高) 不高) High operating risks (relatively weak in management skills) 高运营风险(较弱的管理能力) 高运营风险(较弱的管理能力) Characteristics of the Scorecard 记分卡的特征 Company's financials 公司财务状况 Company's credit history and behavior 公司信用历史 和表现 Company's attributes (age, sector, size etc) 公司性质 成立时间的长短,所属行业,规模等) (成立时间的长短,所属行业,规模等) 14 Owner's scores 公司所有者的评分
2
CREDIT RISK MANAGEMENT 信贷风险管理
Prerequisite:先决条件 先决条件 Senior management's support (positive intervention?) 高层管理的支持(积极干预?) 高层管理的支持(积极干预?) People (technical capability, integrity and inter-personal skills) 人员(技术能力,人格和人际交往能力) 人员(技术能力,人格和人际交往能力) Organization and System 组织及系统 Attribute:特征 特征 Independent 独立性 No bottom-line responsibility 没有盈利责任 Professional 专业性 Firm and fair 坚定和公正
-Middle market 中端市场 -Small business 小型企业 -Consumer 消费者
8
MARKET SEGMENTATION – CREDIT TOOLS 市场细分—信贷工具 市场细分—
Corporate Banking - Large corporate - Judgemental (plus Rating, KMV, MRA) 公司金融-大型公司-主观判断(加评分,KMV, MRA) Commercial Banking – Medium sized corporate – Judgemental 公司金融-中型企业-主观判断 Business Banking – Small business – Scoring 商务理财-小型企业-评分 Personal Financial Services – Consumer – Scoring 个人金融服务-消费者-评分
英国小型公司主要业务的设立与终止 千/每季度
设立
终止
15
Consumer 消费贷款
Criteria Based Lending 根据准则所进行的信贷
More commonly for secured products, e.g. mortgage, car loans, HP and loans secured by liquid assets 多用于担保产品,例如:住房贷款,汽车贷款, 多用于担保产品,例如:住房贷款,汽车贷款,租赁及 用流动资产担保的贷款 Security coverage 抵押品 贷款 比例 抵押品/贷款 Income coverage 收入 还款PROVAL PROCESS结构和认证程序 PROCESS结构和认证程序
Board of Directors 董事会 行政总裁(总部) 行政总裁(总部) GHQ CEO
APH CEO 行政总裁(亚太区) 行政总裁(亚太区)
信贷总经理 GM Credit
Concurrence 认同
Approval
AMH GM总经理 总经理 香港及中国大陆) (香港及中国大陆)
CCO首席信贷官 首席信贷官
审批
Country Risk/Bank Risk 国家风险/银行风险 国家风险/银行风险 Market Risk/Credit Risk 市场风险/信用风险 市场风险 信用风险 Market Risk/Credit Risk 市场风险/信用风险 市场风险 信用风险
9
%
14 12 10 8 6 4 2 0
Delinquency Rates, All Banks, SA (USA) 贷款不良率 美国所有银行
Residential * Commercial * C&I Loans Total Loans & Leases 住房贷款 商业房地产贷款工商贷款 贷款和租赁总额
HD Credit 信贷部门主管 Line前线部门 前线部门
Approval 审批 Approval审批 审批
Credit 信用
4
ALTERNATIVES选择 ALTERNATIVES选择
Centralized vs Decentralized集权 分权 集权/分权 集权 Individual vs Committee (composition and decision making process)个人 委员会(债务组成及决策过程) 个人/委员会 个人 委员会(债务组成及决策过程) Factors to consider: 需要考虑的因素 Individual / Collective Decision / Responsibility 个人/集体决策 集体决策/责任 个人 集体决策 责任 Senior management's trust 高层管理的信任 Quality of staff (at centre and in the line) 员工的素质 (管理人员 和一线职员) 和一线职员) Specialization of staff 员工专业化 Effectiveness of internal control system 内部控制系统的功效 Quality of service (e.g. turnaround time) 服务的质量(例如:报 服务的质量(例如: 废项目时间) 废项目时间) Others (fraud prevention etc.) 其他(防范欺诈等) 其他(防范欺诈等)
11
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
Loan Quality in HK 香港地区贷款质量
NPL %
不良贷款比例
Mortgage Delinquency Rate 住房贷款不良率
Credit card charge-off ratio (annualised) 年信用卡冲销比例 Real GDP (year on year % change) 年实际GDP变化率
6
Credit Policy, Guidelines and Procedures Manual
信贷政策,指南及程序 手册
Key business objectives 主要业务目标 Structure and Responsibility 结构及职责 Economic Outlook 经济预期 Sectoral Analysis 行业分析 Business Strategy and Focus 业务战略和重点 Risk Assessment and Credit Appetite 风险评估和信贷 偏好 Lending Guidelines 贷款指南 Credit Products, Procedures and Advice 信贷产品,程 信贷产品, 序和建议
16
8.00% 7.00% 6.00% 5.00%
Mortgage Loan Quality (HK) 香港地区住房贷款质量
300 250 200 150
4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 100 50 0
Mortgage Delinquency RateUnemployment rate Residential Price Index (1989=100) (RHS) 住房贷款不良率 失业率 住房价格指数 (以1989年为100)
17
9.00% 8.00% 7.00% 6.00%
Credit Card Quality 信用卡质量
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 No. of Bankruptcy Petitions 破产申请
5.00% 4.00%
2,000 1,000
3.00% Dec-98 Mar-99 Jun-99ep-99 S Dec-99 Mar-00un-00ep-00 J S Dec-00 Mar-01un-01ep-01 J S Dec-01 Mar-02 Credit card charge-off ratio (annualised) 年信用卡冲销率 Unemployment rate 失业率 Bankruptcy Petitions (RHS) 破产申请 (RHS)
7
CREDIT POLICY信贷政策 POLICY信贷政策
Market positioning and risk appetite 市场定位和风险偏好
Return 回报
Risk 风险
Private Bank Commercial Bank Subprime Lender
私人银行
商业银行
次级贷款人
-Large corporate 大型企业
CREDIT RISK MANAGEMENT 信贷风险管理
HSBC 汇丰银行
1
CREDIT CULTURE 信贷文化
Risk averse given Bank's high gearing and thin margin 倾向低风险,由于银行高负债和低利息差 Proper goals and measures with controls 适当的目标和措施及控制 The Line takes primary (or joint) responsibility of the credit decisions 前线部门对贷款决定负主要(或共同)责任 Burden of proof on the Line 证明应贷款责任在于前线部门 Never feel embarrassed to ask "dumb" questions 不用担心问"愚笨"的问题
%
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
Charge-Off Rates, All Banks, SA (USA) 冲销率 所有银行 美国
Residential * Commercial * C&I Loans Total Loans & Leases 商业房地产贷款 工商贷款 贷款及租赁总额 住房贷款
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CREDIT RISK ASSESSMENT 信贷风险评估
Corporate and Commercial Banking 公司金融 (大型和中 型企业) 型企业) Operating Risks 运营风险 Borrower Grade 借款人评级 Financial Risks (including Projection) (PD) 财务风险 (包括财务预测)(违约机率) 包括财务预测)(违约机率) )(违约机率 Account Conduct 来往状况 Security and Facility Structure抵押品,贷款结构及评级 抵押品, 抵押品 Facility Grade 设施评级 (Property + Marketable Securities) (财产和可交易的证 券)
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Structure and Account Cycle 结构及客户信贷周期
Head of CRM信贷风险管理部
Policy/ Policy/政策 Risk Monitoring Recovery Recovery追偿 Approval审批 风险监督 Loans Unhealthy loans 贷款 不良贷款 Review 回顾 Review回顾
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Small Business 小型企业
More vulnerable to economic downturn 易受经济下滑 的影响 Information problematic (low financial transparency and reliability) 信息问题(财务信息透明度及可信度 信息问题( 不高) 不高) High operating risks (relatively weak in management skills) 高运营风险(较弱的管理能力) 高运营风险(较弱的管理能力) Characteristics of the Scorecard 记分卡的特征 Company's financials 公司财务状况 Company's credit history and behavior 公司信用历史 和表现 Company's attributes (age, sector, size etc) 公司性质 成立时间的长短,所属行业,规模等) (成立时间的长短,所属行业,规模等) 14 Owner's scores 公司所有者的评分
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CREDIT RISK MANAGEMENT 信贷风险管理
Prerequisite:先决条件 先决条件 Senior management's support (positive intervention?) 高层管理的支持(积极干预?) 高层管理的支持(积极干预?) People (technical capability, integrity and inter-personal skills) 人员(技术能力,人格和人际交往能力) 人员(技术能力,人格和人际交往能力) Organization and System 组织及系统 Attribute:特征 特征 Independent 独立性 No bottom-line responsibility 没有盈利责任 Professional 专业性 Firm and fair 坚定和公正
-Middle market 中端市场 -Small business 小型企业 -Consumer 消费者
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MARKET SEGMENTATION – CREDIT TOOLS 市场细分—信贷工具 市场细分—
Corporate Banking - Large corporate - Judgemental (plus Rating, KMV, MRA) 公司金融-大型公司-主观判断(加评分,KMV, MRA) Commercial Banking – Medium sized corporate – Judgemental 公司金融-中型企业-主观判断 Business Banking – Small business – Scoring 商务理财-小型企业-评分 Personal Financial Services – Consumer – Scoring 个人金融服务-消费者-评分
英国小型公司主要业务的设立与终止 千/每季度
设立
终止
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Consumer 消费贷款
Criteria Based Lending 根据准则所进行的信贷
More commonly for secured products, e.g. mortgage, car loans, HP and loans secured by liquid assets 多用于担保产品,例如:住房贷款,汽车贷款, 多用于担保产品,例如:住房贷款,汽车贷款,租赁及 用流动资产担保的贷款 Security coverage 抵押品 贷款 比例 抵押品/贷款 Income coverage 收入 还款PROVAL PROCESS结构和认证程序 PROCESS结构和认证程序
Board of Directors 董事会 行政总裁(总部) 行政总裁(总部) GHQ CEO
APH CEO 行政总裁(亚太区) 行政总裁(亚太区)
信贷总经理 GM Credit
Concurrence 认同
Approval
AMH GM总经理 总经理 香港及中国大陆) (香港及中国大陆)
CCO首席信贷官 首席信贷官
审批
Country Risk/Bank Risk 国家风险/银行风险 国家风险/银行风险 Market Risk/Credit Risk 市场风险/信用风险 市场风险 信用风险 Market Risk/Credit Risk 市场风险/信用风险 市场风险 信用风险
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14 12 10 8 6 4 2 0
Delinquency Rates, All Banks, SA (USA) 贷款不良率 美国所有银行
Residential * Commercial * C&I Loans Total Loans & Leases 住房贷款 商业房地产贷款工商贷款 贷款和租赁总额
HD Credit 信贷部门主管 Line前线部门 前线部门
Approval 审批 Approval审批 审批
Credit 信用
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ALTERNATIVES选择 ALTERNATIVES选择
Centralized vs Decentralized集权 分权 集权/分权 集权 Individual vs Committee (composition and decision making process)个人 委员会(债务组成及决策过程) 个人/委员会 个人 委员会(债务组成及决策过程) Factors to consider: 需要考虑的因素 Individual / Collective Decision / Responsibility 个人/集体决策 集体决策/责任 个人 集体决策 责任 Senior management's trust 高层管理的信任 Quality of staff (at centre and in the line) 员工的素质 (管理人员 和一线职员) 和一线职员) Specialization of staff 员工专业化 Effectiveness of internal control system 内部控制系统的功效 Quality of service (e.g. turnaround time) 服务的质量(例如:报 服务的质量(例如: 废项目时间) 废项目时间) Others (fraud prevention etc.) 其他(防范欺诈等) 其他(防范欺诈等)
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20% 15% 10% 5% 0% -5% -10%
Loan Quality in HK 香港地区贷款质量
NPL %
不良贷款比例
Mortgage Delinquency Rate 住房贷款不良率
Credit card charge-off ratio (annualised) 年信用卡冲销比例 Real GDP (year on year % change) 年实际GDP变化率
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Credit Policy, Guidelines and Procedures Manual
信贷政策,指南及程序 手册
Key business objectives 主要业务目标 Structure and Responsibility 结构及职责 Economic Outlook 经济预期 Sectoral Analysis 行业分析 Business Strategy and Focus 业务战略和重点 Risk Assessment and Credit Appetite 风险评估和信贷 偏好 Lending Guidelines 贷款指南 Credit Products, Procedures and Advice 信贷产品,程 信贷产品, 序和建议
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8.00% 7.00% 6.00% 5.00%
Mortgage Loan Quality (HK) 香港地区住房贷款质量
300 250 200 150
4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 100 50 0
Mortgage Delinquency RateUnemployment rate Residential Price Index (1989=100) (RHS) 住房贷款不良率 失业率 住房价格指数 (以1989年为100)
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9.00% 8.00% 7.00% 6.00%
Credit Card Quality 信用卡质量
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 No. of Bankruptcy Petitions 破产申请
5.00% 4.00%
2,000 1,000
3.00% Dec-98 Mar-99 Jun-99ep-99 S Dec-99 Mar-00un-00ep-00 J S Dec-00 Mar-01un-01ep-01 J S Dec-01 Mar-02 Credit card charge-off ratio (annualised) 年信用卡冲销率 Unemployment rate 失业率 Bankruptcy Petitions (RHS) 破产申请 (RHS)
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CREDIT POLICY信贷政策 POLICY信贷政策
Market positioning and risk appetite 市场定位和风险偏好
Return 回报
Risk 风险
Private Bank Commercial Bank Subprime Lender
私人银行
商业银行
次级贷款人
-Large corporate 大型企业
CREDIT RISK MANAGEMENT 信贷风险管理
HSBC 汇丰银行
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CREDIT CULTURE 信贷文化
Risk averse given Bank's high gearing and thin margin 倾向低风险,由于银行高负债和低利息差 Proper goals and measures with controls 适当的目标和措施及控制 The Line takes primary (or joint) responsibility of the credit decisions 前线部门对贷款决定负主要(或共同)责任 Burden of proof on the Line 证明应贷款责任在于前线部门 Never feel embarrassed to ask "dumb" questions 不用担心问"愚笨"的问题