C1608-投资组合的市场风险管理-答案多套汇总100分讲课讲稿

面几套题答案都经过纠正！

、单项选择题

1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（）进行支持。

A. 估值系统

B. 交易系统

C. 有机、统一、可扩展的信息系统

D. 监控系统

E. 以上都不是

描述：投资组合市场风险管理系统

您的答案：C

题目分数：

10

此题得分：

10.0

批注：

、多项选择题

2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（

A.风险因子选择

压力情景设定

B.

C.敏感性分析

传导机制构建

D.

E.测试结果分析

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：

E,A,D,B

题目分数：

10

此题得分：10.0

批注：

3.以下哪些是风险值VaR方法的特点？（

A. 没有反应分位点左侧损失的情况

B. 计算量大

C. 无法评估极端市场情况变化带来的影响

D. 数据与模型的有效性对结果可靠性有显著影响

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：

C,D,A

题目分数：

10

此题得分：10.0

批注：

4. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？

（）

A.公司市场风险管理办法

B.投资业务止损管理办法

C.市场风险监控流程制度

D.投资业务市场风险管理办法

描述：投资组合市场风险管理概述

您的答案：

B,C,D,A

题目分数：

10

此题得分：10.0

批注：

5. 风险监控报告的读者主要有（）。

A. 管理决策层

B. 投资经理

C. 监管部门

D. 投资者

E. 风控人员

描述：投资组合市场风险日常管理工作

您的答案：

B,E,A

题目分数：

10

此题得分：10.0

批注：

6. 明确投资组合的风险边界后，公司应通过（BC ）保证投资组合风

险控制在容许的范围内。

A. 风险容忍度

B. 全口径限额分配

C. 业务授权限额

D. 经济资本

E. 风险偏好

描述：投资组合市场风险管理概述

您的答案：D,B,C,E,A

题目分数：

10

此题得分：0.0

批注：

三、判断题

7. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。

（）

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

8. 经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最

大容忍范围。（）描述：投资组合市场风险管理概述

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

9. 现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相

结合。（）

描述：投资组合市场风险管理工具和方法

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

10. 风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特

点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指

标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（）

描述：投资组合市场风险管理概述

您的答案：正确

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

试卷总得分：90.0

试卷总批注：

—、单项迭择题

1单券占组台比例属于靈一类珂险限额指标？•

A.规模类

B.集中度类

C里化巩险类

D.止損类

描逑：投资组合市场斑险管E里工具和方法

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10-0

二、多项迭择题

2-以下哪些内吝属于压力测试的步骤？ < >

A. 貝险因子迭择

B压力情呈设走

C.敏感性分析

D.传导机制构建

E.测试结果分析

描赴：投资组台市场凤险管理工具和方法

您的答案：E,A,B,D

题目分数：10

此题得分：10-0

3一以下哪些内吝属于市场貝险管理的政策框架？ <

A. 公司市场凤险管理办法

B. 投资业务止損菅煙办法

C市场珂险监腔流程制度

D.投资业务市场凤险管理办法

描述：投资组合市场凤险管f里槪逑

您的苔案：'CQH

题目分数：10

此题得分：10 0

feS捋分：

\^£呢仗

\54ofiJPWK

\^tS«f?JSS

\2X阿

\yhs«#

S>：妙丸合祁网・?«if

莎IfR W

ifi 兮U： to

kirt 牙：m

5 PTW5*Hfcreft*tf5* Etfi^nSf C >

負溯圖

cifrtt*

fi^： Ai«iid»«AteWSZ»*W<

3TXM BACQ

io

itM» 100

6 ^>IA9tiFXnm8ItT£!lBK < )•

A 7«wftjirn^«MXMmpx

B FXaWffM

c pa跡

D»e胳

F FJfi»9

处UP不tWQ"w«L

5T»B； BJEJD

KH 咖10

h»«5i： 100

10.0

三、増憩

泪砂儆層< )

礎市城卿应W

扉姬10

10.0

1 dHM対酬•识电行昭的■雯方仝・( >

■11：朋M胎希场刊耀^工・10万法

2的密欽正H

塑分如W

姫盼100

9密齐紀*公换I&WSHW兴RR泡②押湘幵^圈•丿〉<>

理銅grWMftei

◎蹄5:正D

通貝廿飲：10

0.0

10- WSSE.«*^ff «I#R3S(»?・阳不Blit甜刑兰，为金鼻定版礦只鬥砂㈱;■化廉踊祐毎•以時利驱溯结累细犬谷忍范因・《>

fel：妙组合芾场只陆■豹bi

2«ffiS：正・

憩冃分散：10

肿分：100