商业银行与存款创造
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美国、日本（大危机后的60年） - 全能型商业银行（混业经营模式） 可以经营各种期限和种类的存款与贷款 以及全面的证券业务。 德国、奥地利、瑞士
商业银行与存款创造
三、商业银行的金融创新 （一）避免风险的创新 （二）技术创新 （三）规避金融管制和竞争资金来源的创
新 （四）商业银行的资产证券化
其他资产
负债
存款
活期存款 储蓄存款 定期存款
借款
向中央银行借款 同业拆借 其他借入资金
其他负债 资本账户
核心资本 附属资本
商业银行与存款创造
二、商业银行的负债业务
1.吸收存款 活期存款 可签发支票，不定期限。 储蓄存款 个人或非营利单位以储蓄为目的，凭存折 或存单支取，不可开支票。 定期存款 规定期限，提前支取要交罚金，主要是存 单形式。
商业银行业务主要可以划分为负债业务 （存）、资产业务（放）和中间业务 （汇）。 资金来源主要包括：自有资本、存款、借款 资金运用主要包括：贷款、投资、现金资产
商业银行与存款创造
商业银行的资产负债表
资产
现金资产
库存现金 存款准备金 同业存款 在途资金
贷款
工商业贷款 其他贷款
投资
政府债券 其他有价证券
2004年6月26日， 《巴塞尔新资本协议》的最终稿 通过，即《资本计量和资本标准的国际协议：修订框 架》，定于2006年开始实施（其中的高级法将在 2007年实施）。
新资本协议的三大支柱：
最低资本充足率
监管当局的 监督检查
商业银行与存款创造
wenku.baidu.com
市场约束
第二节 商业银行主要业务
一、商业银行的资产负债表
商业银行与存款创造
2.资本衡量标准：风险加权制
资本充足率风险资加本权资产
3.资本比率的标准目标：8%
资本充足率≥8% 核心资本充足率≥4%
4.过渡期和实施安排： 5年
商业银行与存款创造
1998年，巴塞尔委员决定全面修改协议。
1999年6月，提出了新巴塞尔协议第一稿，
2001年1月公布了第二稿，
2003年4月公布了第三稿。
两种经营传统
• 英国式融通短期商业资金的传统 自偿性贷款——银行通过贴现票据对储备资
产发放的短期周转性贷款，一旦票据到期和产 销完成，贷款就可自动收回。 • 德国式综合银行的传统
商业银行与存款创造
二、商业银行的类型
- 职能分工型商业银行（分业经营模式） 法律限定金融机构必须分门别类各有专司：长期、短期、 证券、信托
商业银行与存款创造
1988年《巴塞尔协议》的主要内容
1.资本的组成
本总 资
核心资本
银行股本
公开储备
未公开储备
附属资本
带有债务性质 的资本工具
重估储备
长期次级 债务
普通准备金 和普通呆账 准备金
商业银行与存款创造
我国银行资本构成
总 核心资本 资 本
附属资本
实收资本
资本公积 盈余公积 未分配利润
贷款呆账准备金
商业银行与存款创造
（一）避免风险的创新
1可变利率存单：银行等金融机构发行的利率可随市场利 率变动的存款单；
2可变利率抵押贷款：利率可随市场利率变动的一种贷款； 3金融工具远期市场：是指证券发行者同意在以后某一指
定日期，以协议价格向购买者提供远期证券的市场交易活 动； 4金融工具期权市场：按协议价格在一定期限内购买或者 出售某种金融资产权力的交易活动； 5货币互换与货币调换：利率互换：是指交易双方按照商 定的条件将双方同一种货币而利率不同的债务，进行对各 方在利率上有利的互换。货币调换：有互补需要的双方按 照协议的安排，将不同货币的债务或者投资进行有利的互 换。
商业银行与存款创造
存放同业 为了自身清算业务的便利，在其他银行经 常保持的一部分存款余额。
托收未达款 应收的清算款项
商业银行与存款创造
2.贷款 （1）按期限长短分： • 短期；中期；长期
商业银行与存款创造
（3）按贷款条件分： • 信用贷款 仅凭借款人的信誉而发放，风险较大 • 担保贷款 借款人或第三者向银行提供一定的 财产或信誉作为还款保证。 抵押贷款
第五章 商业银行与存款创造
商业银行与存款创造
本章要点
第一节商业银行的产生与发展 第二节商业银行的主要业务
第三节商业银行的经营与管理原则 第四节商业银行的存款创造
商业银行与存款创造
第一节 商业银行的产生和发展
一、商业银行的产生与性质 二、商业银行的类型 三、商业银行的金融创新 四、《巴塞尔协议》与商业银行资本充足率
商业银行与存款创造
（二）技术创新
1银行信用卡的多功能化 2现金管理帐户 3票据发行便利市场
商业银行与存款创造
（三）规避金融管制和竞争资金来源的创新
1可转让大额定期存单市场 1961年美国花旗银行率先发行的。 2可转让支付命令帐户（NOW） 3自动转账服务帐户（ATS） 4货币市场互助基金（MMMF） 创立于20世纪70年代初。
商业银行与存款创造
2.借入款及其他负债业务
向中央银行借款 再贴现；直接借款（抵押借款）
银行同业拆借 国际金融市场融资
方式：办理定期存款、发行大额定期存 单、出售商业票据、银行承兑票据以及 发行债券等 （欧洲美元市场）
回购协议
商业银行与存款创造
三、商业银行的资产业务
1.现金资产（一线准备金） 库存现金 银行金库中的现钞和硬币 存款准备金 法定准备金（商业银行按法律规定，将 其存款的一定比率交存在中央银行） 超额准备金
商业银行与存款创造
一、商业银行的产生与性质
（一）商业银行的起源与发展
放款
铸币兑换业
货币经营业
商业银行
1171年 威尼斯银行——世界上最早出现的近代银行 1694年 英格兰银行——标志着资本主义银行制度的建立
商业银行与存款创造
（二）商业银行的性质
“商业银行”这一名称发源于英国，因为英国早期的银 行主要是专门融通短期商业资金。
商业银行与存款创造
（四）商业银行的资产证券化
含义：指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市 场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动 性。
起源于20世纪 80年代的美国
商业银行与存款创造
四、《巴塞尔协议》与商业银行资本充足率
1987年12月10日，“十国集团” 加上瑞士和 卢森堡在巴塞尔召开12国中央银行行长会议， 会议通过并发表了《关于统一国际银行资本衡 量和资本标准的协议》，后经修改，于1988年7 月在巴塞尔签署了协议，即著名的《巴塞尔协 议》。
商业银行与存款创造
三、商业银行的金融创新 （一）避免风险的创新 （二）技术创新 （三）规避金融管制和竞争资金来源的创
新 （四）商业银行的资产证券化
其他资产
负债
存款
活期存款 储蓄存款 定期存款
借款
向中央银行借款 同业拆借 其他借入资金
其他负债 资本账户
核心资本 附属资本
商业银行与存款创造
二、商业银行的负债业务
1.吸收存款 活期存款 可签发支票，不定期限。 储蓄存款 个人或非营利单位以储蓄为目的，凭存折 或存单支取，不可开支票。 定期存款 规定期限，提前支取要交罚金，主要是存 单形式。
商业银行业务主要可以划分为负债业务 （存）、资产业务（放）和中间业务 （汇）。 资金来源主要包括：自有资本、存款、借款 资金运用主要包括：贷款、投资、现金资产
商业银行与存款创造
商业银行的资产负债表
资产
现金资产
库存现金 存款准备金 同业存款 在途资金
贷款
工商业贷款 其他贷款
投资
政府债券 其他有价证券
2004年6月26日， 《巴塞尔新资本协议》的最终稿 通过，即《资本计量和资本标准的国际协议：修订框 架》，定于2006年开始实施（其中的高级法将在 2007年实施）。
新资本协议的三大支柱：
最低资本充足率
监管当局的 监督检查
商业银行与存款创造
wenku.baidu.com
市场约束
第二节 商业银行主要业务
一、商业银行的资产负债表
商业银行与存款创造
2.资本衡量标准：风险加权制
资本充足率风险资加本权资产
3.资本比率的标准目标：8%
资本充足率≥8% 核心资本充足率≥4%
4.过渡期和实施安排： 5年
商业银行与存款创造
1998年，巴塞尔委员决定全面修改协议。
1999年6月，提出了新巴塞尔协议第一稿，
2001年1月公布了第二稿，
2003年4月公布了第三稿。
两种经营传统
• 英国式融通短期商业资金的传统 自偿性贷款——银行通过贴现票据对储备资
产发放的短期周转性贷款，一旦票据到期和产 销完成，贷款就可自动收回。 • 德国式综合银行的传统
商业银行与存款创造
二、商业银行的类型
- 职能分工型商业银行（分业经营模式） 法律限定金融机构必须分门别类各有专司：长期、短期、 证券、信托
商业银行与存款创造
1988年《巴塞尔协议》的主要内容
1.资本的组成
本总 资
核心资本
银行股本
公开储备
未公开储备
附属资本
带有债务性质 的资本工具
重估储备
长期次级 债务
普通准备金 和普通呆账 准备金
商业银行与存款创造
我国银行资本构成
总 核心资本 资 本
附属资本
实收资本
资本公积 盈余公积 未分配利润
贷款呆账准备金
商业银行与存款创造
（一）避免风险的创新
1可变利率存单：银行等金融机构发行的利率可随市场利 率变动的存款单；
2可变利率抵押贷款：利率可随市场利率变动的一种贷款； 3金融工具远期市场：是指证券发行者同意在以后某一指
定日期，以协议价格向购买者提供远期证券的市场交易活 动； 4金融工具期权市场：按协议价格在一定期限内购买或者 出售某种金融资产权力的交易活动； 5货币互换与货币调换：利率互换：是指交易双方按照商 定的条件将双方同一种货币而利率不同的债务，进行对各 方在利率上有利的互换。货币调换：有互补需要的双方按 照协议的安排，将不同货币的债务或者投资进行有利的互 换。
商业银行与存款创造
存放同业 为了自身清算业务的便利，在其他银行经 常保持的一部分存款余额。
托收未达款 应收的清算款项
商业银行与存款创造
2.贷款 （1）按期限长短分： • 短期；中期；长期
商业银行与存款创造
（3）按贷款条件分： • 信用贷款 仅凭借款人的信誉而发放，风险较大 • 担保贷款 借款人或第三者向银行提供一定的 财产或信誉作为还款保证。 抵押贷款
第五章 商业银行与存款创造
商业银行与存款创造
本章要点
第一节商业银行的产生与发展 第二节商业银行的主要业务
第三节商业银行的经营与管理原则 第四节商业银行的存款创造
商业银行与存款创造
第一节 商业银行的产生和发展
一、商业银行的产生与性质 二、商业银行的类型 三、商业银行的金融创新 四、《巴塞尔协议》与商业银行资本充足率
商业银行与存款创造
（二）技术创新
1银行信用卡的多功能化 2现金管理帐户 3票据发行便利市场
商业银行与存款创造
（三）规避金融管制和竞争资金来源的创新
1可转让大额定期存单市场 1961年美国花旗银行率先发行的。 2可转让支付命令帐户（NOW） 3自动转账服务帐户（ATS） 4货币市场互助基金（MMMF） 创立于20世纪70年代初。
商业银行与存款创造
2.借入款及其他负债业务
向中央银行借款 再贴现；直接借款（抵押借款）
银行同业拆借 国际金融市场融资
方式：办理定期存款、发行大额定期存 单、出售商业票据、银行承兑票据以及 发行债券等 （欧洲美元市场）
回购协议
商业银行与存款创造
三、商业银行的资产业务
1.现金资产（一线准备金） 库存现金 银行金库中的现钞和硬币 存款准备金 法定准备金（商业银行按法律规定，将 其存款的一定比率交存在中央银行） 超额准备金
商业银行与存款创造
一、商业银行的产生与性质
（一）商业银行的起源与发展
放款
铸币兑换业
货币经营业
商业银行
1171年 威尼斯银行——世界上最早出现的近代银行 1694年 英格兰银行——标志着资本主义银行制度的建立
商业银行与存款创造
（二）商业银行的性质
“商业银行”这一名称发源于英国，因为英国早期的银 行主要是专门融通短期商业资金。
商业银行与存款创造
（四）商业银行的资产证券化
含义：指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市 场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动 性。
起源于20世纪 80年代的美国
商业银行与存款创造
四、《巴塞尔协议》与商业银行资本充足率
1987年12月10日，“十国集团” 加上瑞士和 卢森堡在巴塞尔召开12国中央银行行长会议， 会议通过并发表了《关于统一国际银行资本衡 量和资本标准的协议》，后经修改，于1988年7 月在巴塞尔签署了协议，即著名的《巴塞尔协 议》。