12 计量经济学模型方法论基础.ppt
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《管理世界》在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量 经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至 第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。
清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在 论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得 学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模 型，占80%。
模型）。
按照Heckman两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借 贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户 为样本，建立借贷额的因素分析回归模型。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
23
四、总体模型设定的关系论导向
两种基本总体模型：
一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不 随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的 平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态 随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。
Yi 0 1 X1i 2 X 2i k X ki i i 1,2, n
2020/7/9
计量经济学方法论基础
25
四、总体模型设定的关系论导向
总体模型设定(以单方程模型为例)
模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函 数形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分 布参数。 最终得到待估总体模型。
按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型 的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最 严重的问题。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
28
研究目的导向实例
研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：
ln GDPt 0 1 ln ZDI t t t 1978 ,,2005
ˆ1 2.1
2020/7/9
2008年第11期。
关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究，2009年第2期。 计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态，2009年第8期。 关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学，2010年第2期。 关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，中国大学教学，2010年第
1期。
现代计量经济学模型体系解析，经济学动态，2010年第5期。 计量经济学模型的功能与局限，数量经济技术经济研究 ，2010年第9期
二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济 因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演 变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随 机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参 数。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
24
四、总体模型设定的关系论导向
总体模型设定(以单方程模型为例)
直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集
检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。 计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础
建立的。 承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对
地“只能证伪，不能证实”。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
13
二、计量经济学模型方法的科学性
存在性与实在论
20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量 经济学是否存在的讨论。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
26
四、总体模型设定的关系论导向
模型总体设定的依据
实际应用研究中的研究目的导向 经典模型的先验理论导向 时间序列模型的数据关系导向 正在发展的关系论导向
2020/7/9
计量经济学方法论基础
27
“唯一性”原则
对实际应用研究中的研究目的导向的批评
任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两 个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的 效果。
Discrete Choice Data Count Data
不能采用经典模型
2020/7/9
计量经济学方法论基础
19
三、模型类型设定对数据的依赖性
Time Series Data
Stationary Time Series Nonstationary Time Series 经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。 实际的时间序列很少是平稳的。 C. W. Granger等的贡献
2020/7/9
计量经济学方法论基础
9
二、计量经济学模型方法的科学性
经济学研究
观察（个别、特殊） 抽象（理论、模型） 检验（实验、回归） 发现（一般、普遍）
计量经济学模型研究
模型设定 样本采集 模型估计 模型检验 模型应用
2020/7/9
计量经济学方法论基础
10
二、计量经济学模型方法的科学性
但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和 “演绎”交替的。
理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程； 而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观 察以外的事实，又是一个演绎推理过程。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
12
Baidu Nhomakorabea
二、计量经济学模型方法的科学性
方法论范畴的“证伪”与“证实”。
问题：计量经济学只能“证伪”，不能“证实”？ 利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验
为了对农户借贷行为进行因素分析，即建立以农户借贷额为被解 释变量，各种影响因素为解释变量的农户借贷因素分析模型。于 是，不同的研究者建立了4种不同类型的计量经济学模型。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
22
三、模型类型设定对数据的依赖性
仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的回归模型。 利用5100农户为样本，建立经典的回归模型。 利用5100农户为样本，建立归并（censoring）数据模型（Tobit
计量经济学方法论基础
7
一、引言
研究内容包括：
逻辑学基础（也可以上升为哲学基础） 经济学基础（关系论转向） 数学基础（主要是概率论基础） 统计学基础（主要指数据基础）
2020/7/9
计量经济学方法论基础
8
二、计量经济学模型方法的科学性
科学研究：
试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、 局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？
2020/7/9
计量经济学方法论基础
15
三、模型类型设定对数据的依赖性
计量经济学模型对数据的依赖关系。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
16
三、模型类型设定对数据的依赖性
正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经 济学理论模型，是十分重要的。
对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经 济活动的数据，
2020/7/9
计量经济学方法论基础
18
三、模型类型设定对数据的依赖性
Cross-sectional Data
Stochastic Sampling Cross-sectional Data
Truncation Data Censored Data
经典模型 T.Haavelmo
Duration Data
。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
3
计量经济学模型方法的科学性 模型类型设定对数据的依赖性 模型总体设定的导向问题 模型变量设定的相对性 模型随机扰动项的源生性 假设检验的不对称性 计量经济学模型应用的功能和局限
2020/7/9
计量经济学方法论基础
4
一、引言
几组数据：
《经济研究》发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研 究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%， 1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、 2007年都为53%；
相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论 模型，
否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学 基础将被破坏。
大量的错误皆源于此。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
17
三、模型类型设定对数据的依赖性
三类数据：
截面数据（Cross-sectional Data） 时间序列数据（Time-series Data） 平行数据（Panel Data，面板数据、综列数据）
结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快 上升和国民经济较快增长。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
30
研究目的导向实例
在一篇“金融资本形成与经济增长”的论文中建立了 如下模型：
RGDP 2.2373 2.8500 KRR 14.6809 KFR 23.1811 KR 12.6834 KFE
实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论 的争论在经济学领域的继续。
K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的， 而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演 的角色和所获得的成功。
T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上 学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论， 而计量经济学与先验的实在论不兼容。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
6
一、引言
开展方法论基础研究的目的：
使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和 “自娱自乐”的境地。
使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚 的应用数学”。
使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。 重建计量经济学课程内容体系。
2020/7/9
2020/7/9
计量经济学方法论基础
5
一、引言
总结：
计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方 法。
计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、 卫生等研究领域扩张。
错误十分普遍。 水平的提高比数量的扩张更重要。
错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基 础缺乏深入研究和正确理解。
计量经济学方法论基础
29
研究目的导向实例
在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建 立了如下模型：
GDP GDP1 0 1GDPD 2GDPD1 t
t 1978,,2008
GDP GDP1 0.8198 0.1030GDPD 0.2561GDPD1 t
R2 0.9152, DW 1.6642
§1.2 计量经济学模型方法论基础
国家社会科学基金重点项目 08AJY001
计量经济学模型方法论基础研究
2020/7/9
计量经济学方法论基础
2
计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态，2007年第10期。 计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究，2008年第8期。
我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，经济学动态，
2020/7/9
计量经济学方法论基础
20
三、模型类型设定对数据的依赖性
Panel Data
已经发展形成了一套完整的模型方法体系
2020/7/9
计量经济学方法论基础
21
三、模型类型设定对数据的依赖性
我国农户借贷需求调查，采集了16省（自治区）的72个县（市） 的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占 55.3%（包括向亲友借贷），为2820户，其余2280户没有发生借 贷。同时收集了该5100户中每户的一年中发生的借贷额、家庭总 收入、总支出、总收入中农业生产经营收入所占比例、总支出中 生产性支出所占的比例、户主受教育程度、户主健康状况、家庭 人口数等数据。
其中：RGDP为人均GDP，KRR为真实资本深化率，KFR 金融资本深化率，KR为金融资本比率，KFE为金融资 本内生率。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
31
研究目的导向实例
在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利 用我国39个工业行业9年的351组数据为样本，以固 定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润V的增长 率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建立了如 下3个模型：
功能上的“检验”与“发现”
问题：计量经济学只能“检验”，不能“发现”？ 一个能够作出科学发现的研究全过程。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
11
二、计量经济学模型方法的科学性
认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。
问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？
回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、 概念的思维方法。
T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣 水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。
M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这 个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比 胡桃大的东西。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
14
二、计量经济学模型方法的科学性
科学实在论与先验实在论
清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在 论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得 学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模 型，占80%。
模型）。
按照Heckman两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借 贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户 为样本，建立借贷额的因素分析回归模型。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
23
四、总体模型设定的关系论导向
两种基本总体模型：
一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不 随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的 平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态 随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。
Yi 0 1 X1i 2 X 2i k X ki i i 1,2, n
2020/7/9
计量经济学方法论基础
25
四、总体模型设定的关系论导向
总体模型设定(以单方程模型为例)
模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函 数形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分 布参数。 最终得到待估总体模型。
按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型 的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最 严重的问题。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
28
研究目的导向实例
研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：
ln GDPt 0 1 ln ZDI t t t 1978 ,,2005
ˆ1 2.1
2020/7/9
2008年第11期。
关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究，2009年第2期。 计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态，2009年第8期。 关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学，2010年第2期。 关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，中国大学教学，2010年第
1期。
现代计量经济学模型体系解析，经济学动态，2010年第5期。 计量经济学模型的功能与局限，数量经济技术经济研究 ，2010年第9期
二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济 因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演 变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随 机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参 数。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
24
四、总体模型设定的关系论导向
总体模型设定(以单方程模型为例)
直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集
检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。 计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础
建立的。 承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对
地“只能证伪，不能证实”。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
13
二、计量经济学模型方法的科学性
存在性与实在论
20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量 经济学是否存在的讨论。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
26
四、总体模型设定的关系论导向
模型总体设定的依据
实际应用研究中的研究目的导向 经典模型的先验理论导向 时间序列模型的数据关系导向 正在发展的关系论导向
2020/7/9
计量经济学方法论基础
27
“唯一性”原则
对实际应用研究中的研究目的导向的批评
任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两 个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的 效果。
Discrete Choice Data Count Data
不能采用经典模型
2020/7/9
计量经济学方法论基础
19
三、模型类型设定对数据的依赖性
Time Series Data
Stationary Time Series Nonstationary Time Series 经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。 实际的时间序列很少是平稳的。 C. W. Granger等的贡献
2020/7/9
计量经济学方法论基础
9
二、计量经济学模型方法的科学性
经济学研究
观察（个别、特殊） 抽象（理论、模型） 检验（实验、回归） 发现（一般、普遍）
计量经济学模型研究
模型设定 样本采集 模型估计 模型检验 模型应用
2020/7/9
计量经济学方法论基础
10
二、计量经济学模型方法的科学性
但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和 “演绎”交替的。
理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程； 而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观 察以外的事实，又是一个演绎推理过程。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
12
Baidu Nhomakorabea
二、计量经济学模型方法的科学性
方法论范畴的“证伪”与“证实”。
问题：计量经济学只能“证伪”，不能“证实”？ 利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验
为了对农户借贷行为进行因素分析，即建立以农户借贷额为被解 释变量，各种影响因素为解释变量的农户借贷因素分析模型。于 是，不同的研究者建立了4种不同类型的计量经济学模型。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
22
三、模型类型设定对数据的依赖性
仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的回归模型。 利用5100农户为样本，建立经典的回归模型。 利用5100农户为样本，建立归并（censoring）数据模型（Tobit
计量经济学方法论基础
7
一、引言
研究内容包括：
逻辑学基础（也可以上升为哲学基础） 经济学基础（关系论转向） 数学基础（主要是概率论基础） 统计学基础（主要指数据基础）
2020/7/9
计量经济学方法论基础
8
二、计量经济学模型方法的科学性
科学研究：
试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、 局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？
2020/7/9
计量经济学方法论基础
15
三、模型类型设定对数据的依赖性
计量经济学模型对数据的依赖关系。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
16
三、模型类型设定对数据的依赖性
正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经 济学理论模型，是十分重要的。
对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经 济活动的数据，
2020/7/9
计量经济学方法论基础
18
三、模型类型设定对数据的依赖性
Cross-sectional Data
Stochastic Sampling Cross-sectional Data
Truncation Data Censored Data
经典模型 T.Haavelmo
Duration Data
。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
3
计量经济学模型方法的科学性 模型类型设定对数据的依赖性 模型总体设定的导向问题 模型变量设定的相对性 模型随机扰动项的源生性 假设检验的不对称性 计量经济学模型应用的功能和局限
2020/7/9
计量经济学方法论基础
4
一、引言
几组数据：
《经济研究》发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研 究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%， 1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、 2007年都为53%；
相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论 模型，
否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学 基础将被破坏。
大量的错误皆源于此。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
17
三、模型类型设定对数据的依赖性
三类数据：
截面数据（Cross-sectional Data） 时间序列数据（Time-series Data） 平行数据（Panel Data，面板数据、综列数据）
结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快 上升和国民经济较快增长。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
30
研究目的导向实例
在一篇“金融资本形成与经济增长”的论文中建立了 如下模型：
RGDP 2.2373 2.8500 KRR 14.6809 KFR 23.1811 KR 12.6834 KFE
实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论 的争论在经济学领域的继续。
K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的， 而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演 的角色和所获得的成功。
T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上 学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论， 而计量经济学与先验的实在论不兼容。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
6
一、引言
开展方法论基础研究的目的：
使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和 “自娱自乐”的境地。
使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚 的应用数学”。
使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。 重建计量经济学课程内容体系。
2020/7/9
2020/7/9
计量经济学方法论基础
5
一、引言
总结：
计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方 法。
计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、 卫生等研究领域扩张。
错误十分普遍。 水平的提高比数量的扩张更重要。
错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基 础缺乏深入研究和正确理解。
计量经济学方法论基础
29
研究目的导向实例
在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建 立了如下模型：
GDP GDP1 0 1GDPD 2GDPD1 t
t 1978,,2008
GDP GDP1 0.8198 0.1030GDPD 0.2561GDPD1 t
R2 0.9152, DW 1.6642
§1.2 计量经济学模型方法论基础
国家社会科学基金重点项目 08AJY001
计量经济学模型方法论基础研究
2020/7/9
计量经济学方法论基础
2
计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态，2007年第10期。 计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究，2008年第8期。
我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，经济学动态，
2020/7/9
计量经济学方法论基础
20
三、模型类型设定对数据的依赖性
Panel Data
已经发展形成了一套完整的模型方法体系
2020/7/9
计量经济学方法论基础
21
三、模型类型设定对数据的依赖性
我国农户借贷需求调查，采集了16省（自治区）的72个县（市） 的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占 55.3%（包括向亲友借贷），为2820户，其余2280户没有发生借 贷。同时收集了该5100户中每户的一年中发生的借贷额、家庭总 收入、总支出、总收入中农业生产经营收入所占比例、总支出中 生产性支出所占的比例、户主受教育程度、户主健康状况、家庭 人口数等数据。
其中：RGDP为人均GDP，KRR为真实资本深化率，KFR 金融资本深化率，KR为金融资本比率，KFE为金融资 本内生率。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
31
研究目的导向实例
在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利 用我国39个工业行业9年的351组数据为样本，以固 定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润V的增长 率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建立了如 下3个模型：
功能上的“检验”与“发现”
问题：计量经济学只能“检验”，不能“发现”？ 一个能够作出科学发现的研究全过程。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
11
二、计量经济学模型方法的科学性
认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。
问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？
回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、 概念的思维方法。
T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣 水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。
M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这 个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比 胡桃大的东西。
2020/7/9
计量经济学方法论基础
14
二、计量经济学模型方法的科学性
科学实在论与先验实在论