FRR模拟之--信用风险

1. 信用风险分析员正在评估量化信用风险的因素。

借款人无法在给定时间（期间全额偿付或及时偿付
2. 评级机构通常将本币和外币债务分开进行评级。

这是由于一系列不同的因素而产生的。

在对维加银行董事会所做的报告中，银行的信用风险主管强调这种差异的重要性，特别是考虑到该银行持有的大量正在遭受政治动荡和经济萎缩的其他国家所发行的外币债券。

由于外币计值的主权债务难以采用本国通货膨胀货币政策对其货币化，因此外币计值的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计
5. 以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基
6. 伽玛银行对巴斯零售商店以5％的利率（每年付息一次）提供了一笔10 万美元的贷款，抵押物价值为 5.5 万美元。

该笔贷款的年预期违约概率为2％，违约损失率在50％。

在这种情况下，银行的
7. 德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金。

单独来看，每一个按揭贷款公司有2000 万美元的违约风险暴露(EAD)，100％的违约损失率(LGD)，和10％的违约概率(PD)。

德达银行的风险部门预测，联合违约概率为5％。

如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公司发生4000 万美元累计损失的
8. 经济结构和表现的变化，政府的财政状况，对外支付和债务的结构，货币政策趋势、外部脆弱性和
9. 巴塞尔协议提供了几种方法来计算信用风险的监管资本要求。

对于一个单一的B 评级公司其违约率（PD）为5％，违约损失（LGD）为10％，违约暴露(EAD)为100％，以下四项中哪一种计算信用
14. 奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国（经合组织OECD 成员）发行的安全主权债务，该国具有优良的信贷评级。

奥米加使用了该主权债务作为抵押品，以货币化其投资组合。

目前这笔债务的风险权重为0％，银行将该债务作为抵押品用于回购交易。

这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务，大部分公司债务的信用评级在BB-CCC /Ba-Caa 范围内。

该主权债务的信用
16. 信用风险经理分析整个住宅和商业抵押贷款的违约模式，发现许多小企业业主拖欠住宅抵押贷款，而不是商业抵押贷款。

虽然商业抵押贷款拖欠会有相对快速的解决方案——往往在数月内能解决，但是住宅抵押贷款的违约可能需要几年时间才能解决。

这些违约处置的差异是由于（）。

17. 在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。

一个良好的信贷政策通常包括：I使命和目标II贷款准则III贷款授信操作程序。

18. 不考虑信用违约互换（CDS）保障卖方的信用质量，以下哪个公式能够正确估计了一个无风险产品
19. 信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。

以下四个战略中的哪一个通常会提供最便捷
20. 信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的预期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2％，第二年发生违约的可能性为3％，第三年发生违约的可能性为5％。

该三年期贷款的预期违约久期是多少呢？
21. 国家银行检验局，属于金融业的监管机构，正在评估一个将用来评估商业和大型的中小企业贷款的标准信用资产组合风险管理软件，为达到监管的目的将强制所有银行使用该标准软件进行投资组合的
23. 阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1 百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。

银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%。

阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。

达尔塔只能在年底违约。

如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50%因此，预期损失率为：（）。

25. 为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，伽玛银行接受金融抵押品来管理其信用风
36. 组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000 万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损
41. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为500 亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收
49. 债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？I债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约II 债务人信用评级展望为正面III债务人主要控制人病故IV政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查V债务人发行的债券收益率下降了10%VI债务人股票价格上升了20%VII债务人所发行债
52. 某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件
63. 以下不属于风险偏好指标的是（）？
65. 巴塞尔II资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本
71. 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的
74. 伽玛银行对巴斯零售商店以5％的利率（每年付息一次）提供了一笔10万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元。

该笔贷款的年预期违约概率为2％，违约损失率在50％。

在这种情况下，银行的预
79. 阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。

银行对工程机械行业企业收取3%的利差，无风险利率是6%。

阿尔法银
行在年底一次性收取利息和本金。

达尔塔只能在年底违约。

如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的50%。

在阿尔法银行向达尔塔提供1百万美元贷款的六个月后，由于一个新的竞争对手加入工程机械行业，导致达尔塔调整其定价并减记其库存的价值。

因此，达尔塔的违约概率从2%升至10%，
82. 下面哪些因素能够提高抵押物的价值（）？Ⅰ抵押物在市场上具有更加高的流动性Ⅱ抵押物在市场上存在着较低的可销售性Ⅲ抵押物的市场价值波动较高Ⅳ抵押物价值和借款人经营状况关联度较低
84. 实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估
87. 全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以（）为
91. （）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信
92. 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济
95. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04 亿元，回收成本为0.84 亿元，违约
97. 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别
99. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300 亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约
100. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

102. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更
103. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发
105. 结构信用模型，如穆迪KMV 模型，使用几个不同的因子估算企业在一年内的违约。

在其最简单的形势下，这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务。

以下四个选项中哪一种因子可以预测一年内的违约可能性？
106. 在货币进行操作时，商业或者零售银行的资金部门可能进行覆盖操作。

以下哪一个操作被称为是
107. A 银行正面临着与信用卡公司进行证券化交易的商机，但需要保留该笔交易部分的剩余风险，该风险以风险价值(VaR)来估算大约为800 万美元。

如果这项交易的交易费是200 万美元，短期融资成本为60 万美元，那么在不考虑任何额外费用的情况下，本次交易的风险调整资本回报率RAROC
108. 信用分析师要确定一个良好的定价策略，以弥补由于错误信贷决定所造成的后果，对信用组合进行分析时，她分析的重点在于每项贷款的利差，以确定它们是否足以补偿银行以下所有的成本和风险，
109. 制造商无法履行保修承诺可被视为（），而潜在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括
111. 在发展良好的企业治理常规时，信贷政策所扮演的角色是至关重要的。

一个良好的信贷政策通常
113. 信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。

以下四个战略中的哪一个通常会提供最便
114. 一家大型金融机构的资产和负债经理认识到，零售产品（）包括内嵌期权，这些期权的执行往往是非理性的，而批发产品（）包括对提前还贷进行处罚的条款，或包括以完全不同于普通零售产品的条款来约定批发合同的终止权。

120. 信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些其他信息？I 公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势II 税收环境和税收优惠政策III 政府管制行为和政府给企业的补贴IV 整体的信用环境V 企业管理者的管理能力
122. 根据巴塞尔II，哪些构成三级资本？
123. 为了保障自己的资本和防范借款人无法偿还贷款的风险，A 银行接受金融抵押品来管理其信用风。