01-计量经济学概论(张晓峒)

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自相关
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上机学软件（3） 多重共线性 特殊解释变量
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上机学软件（4） 模型诊断检验 上机学软件（5） 时间序列模型
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上机学软件（6） 非经典计量经 济学简介，复习 上机学软件（7） 单位根检验 答疑、考试
自相关的来源与后果，自相关检验（LM、DW 统计量） ， 克服自相关的方法（广义差分法） ，广义最小二乘法，自 相关系数的估计（用 DW 计算、直接拟合） 。案例。 克服异方差，克服自相关 多重共线性的来源与后果，检验（Klein 法、用 R2、t 判 别）与解决办法（逐步回归法） 。案例。 随机解释变量，工具变量，滞后变量（一般性介绍，不作 理论推导） 。虚拟变量（引入规则，检验截距变化，斜率 变化，截距与斜率同时变化）与预测。案例。 克服多重共线性，虚拟变量 F、LR、Wald、LM、JB 检验。 （不讲邹结构突变检验、 格兰杰因果关系检验，不强调 Wald、LM 的理论推导。 ） 模型诊断与检验。 时间序列定义， 两种基本随机过程， ARIMA (p,d,q) 四种 模型。Wold 分解定理，自相关、偏自相关函数（只介绍 表现不介绍原理） ，建模三步骤（识别、诊断、检验） 。组 合模型，预测。 ARIMA 模型建模、组合模型建模与预测 非平稳序列，单整，单位根检验（DF, ADF） 。复习。
习题集 1． 《通过例题学习计量经济学》 ， [日]白砂堤津耶， 中国人民大学出版社，2003。 2． 《经济计量学精要习题集》 （第 4 版）达莫达尔 N.古扎拉蒂（Damodar.N.Gujarati） 、道恩 C. 波特(Dawn C.Porter)著、巩书欣译，机械工业 出版社，2010。 3． 《计量经济学习题集》 ，潘文卿（与李子奈《计 量经济学(第 2 版)》配套） ，高等教育出版社， 2005。 4． 《计量经济学同步辅导》 ，聂巧平（与李子奈 《计量经济学(第 2 版)》配套） ，中国时代经 济出版社。 5． 《计量经济学学习指南与练习》 ，潘文卿、李子 奈，高等教育出版社，2009。
教材： 1． 《计量经济学基础》 （第 3 版，第 19 次印刷， “十一五”国家级规划教材） ， 张晓峒主编，南开大学出版社，2010 年。 （策划编辑王乃合） 2． 《EViews 使用指南与案例》 （第 1 版，第 6 次印刷） ，张晓峒著，机械工业 出版社，2010。 3． 《EViews 6 实用教程》 ，攸频、张晓峒著，中国财政经济出版社，2008。
有价值的参考书（由浅入深）
1．钱小军等译， 《计量经济模型与经济预测》 ， 机械工业出版社，1999。 2． R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts,影印版，机械 工业出版社，1999。 3．R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc，2000。 1．J H Stock and M W Watson, Introduction to Econometrics，2003。 2．J H Stock and M W Watson, Introduction to Econometrics，影印版。上海财经大学出版 社，2004。 3．王庆石主译，J H Stock and M W Watson 著， 《经济计量学》 ，东北财经大学出版，2005。 1．Applied Econometric Time Series, 2nd Edition (Hardcover)，by Walter Enders, 2004. 2．Walter Enders 著，杜江、谢志超译。 《应用计 量经济学》 ，高等教育出版社，2006。
有价值的参考书（由浅入深）
1. A C Cameron and P K Trivedi, Microeconometrics, methods and applications, Cambridge University Press, 2005. 2. 微观计量经济学（英文版），方法与应用，机 械工业出版社，2008。 1． William H. Greene, Econometric Analysis （第 4 版） , 影印版， 清华大学出版社， Prentice Hall Inc.，2001 2．Greene William H.著，费剑平译， 《计量经济 分析》 （第 5 版） ， 中国人民大学出版社， 2007。 3．Econometric Analysis (6th Edition) by William H. Greene, Prentice Hall Inc, 2008 时间序列著作： 1. Elements of Forecasting (Fourth Edition), F.X. Diebold, South-Western College Publishing, 2007. 2. 经济预测（原第 2 版） ，F. X. Diebold 著，张涛 译，中信出版社，2003。
有价值的参考书（由浅入深）
1．顾岚主译， 《时间序列分析，预测与控制》 ，中 国统计出版社；1997。 2．Time Series Analysis: Forecasting & Control (3rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，1994。 3．Time Series Analysis: Forecasting & Control (4rd Edition) by George Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel，2008。 1. Analysis of financial time series, 2nd edition, by Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons. 2005. 2． 《金融时间序列分析》 （原第 1 版） ， Ruey S. Tsay 著，潘家柱译，机械工业出版社，华章公司， 2007。 3． 《金融时间序列分析》 原第 1 版） ， Ruey S. Tsay 著，王辉，潘家柱译，人民邮电出版社，2009 工具书 1．高铁梅主编， 《计量经济分析方法与建模》 ， 清华大学出版社，北京，2009。 2．张晓峒主编， 《英汉数量经济学词汇》 ，机械 工业出版社，华章公司，2006。
南开大学计量经济学精品课程网址： http://jljjx.nankai.edu.cn
http://jljjx.nankai.edu.cn
授课教案
网络课件
课程内容与进度： 序号 章 1 课程简介 累计求和算子 的运算规则 2 一元回归模型 3 内 容 学时 课程介绍，计量经济学定义，研究目的，参考书、建立计 3 量经济模型的一般过程， 数据网站， 累计求和算子的运算 规则，统计知识复习。 统计知识复习。 3 回归模型定义，假定条件（8 个） ，OLS 法。 一元回归模型 OLS 估计量及其特性（线性、无偏性、一致性、最小方 3 差性，不要求证明） ，回归直线的性质。R2，回归参数的 显著性检验（t 检验）与区间估计，显著性检验的经济意 义。预测（点预测、单点区间预测、期望值区间预测） 。 一元回归模型 相关系数 R，EViews 操作，案例分析。 3 上机学软件（1） 一元线性回归 2 2 多 元 线 性 回 归 用矩阵形式介绍：假定条件，OLS 法，OLS 估计量，R ， 3 模型 调整的 R2，参数的显著性检验（t 检验） ，F 检验，点预 测、区间预测。回归参数的点估计、区间估计。案例。 可 线 性 化 的 非 幂函数，指数函数， （全、半）对数函数，双曲线函数，2、 4 线性模型 3 次多项式函数，logistic 曲线。预测。案例。 上机学软件（2） 多元线性回归、可线性化的非线性回归 2 异方差 异方差的来源与后果，检验方法（ White 法、 Goldfeld3 Quardt 法， Glejser 法， 取对数） 。 广义最小二乘法 （GLS） ， 模型修正（只介绍用 Xt 除） 。案例。
计量经济学（本科）
（第பைடு நூலகம்讲）
南开大学数量经济研究所教授 数量经济学专业博士生导师 张晓峒 nkeviews@yahoo.com.cn
计量经济学课程介绍
课名：计量经济学 1998 年 7 月教育部“高等学校经济学科教学指导委员会”将计量经济学 列为我国大学经济类专业本科学生的 8 门必修课之一。 课时：67 学时（含 7 次上机，14 学时） 。 应具备的基础知识： 1．经济学（政治经济学，宏、微观经济学） 。 2．线性代数（矩阵，向量，特征根） 。 3．概率论与数理统计（概率，随机变量，概率分布，抽样分布，参数估计） 。 4．统计学（随机变量的数字特征，假设检验，方差分析，回归分析） 。
课程特点： 1． 侧重于实际应用，侧重于案例教学。理论以阐明结论为主，不过分强调 理论的证明与推导。培养用计量经济学方法解决实际问题的能力。 2． 介绍本学科最新研究成果。 计量经济学定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济 学与统计学，数学相结合的交叉学科。 英文：Econometrics。 中文：计量经济学，经济计量学。在 1998 年教育部审定的学科分类中属三级 学科。 经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209） 。 数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学及运筹学的一部 分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等） 。
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说明： 1．本课程 53+14=67 学时（上机 7 次，14 学时） 。 2．教材： 《计量经济学基础》 （第 3 版） ，张晓峒主编，南开大学出版社，2010。 《EViews 使用指南与案例》 （第 1 版） ， 张晓峒著， 机械工业出版社， 2010。 《EViews 6 实用教程》 ，攸频、张晓峒著，中国财政经济出版社，2008。 3．考试内容：第 28、1113 章，EViews 计算结果解释。 4．考试方式：闭卷。5 个班统一出题。 5．每一部分内容讲完后，都要介绍案例分析，EViews 操作。 6．在教学过程中保证最少留 4 次作业。内容分别是：理论证明 1 次；利用数 据建模 2 次；综合案例分析报告 1 次（ “分析报告”放到期末） 。 7．授课教师： 张晓峒， <nkeviews@yahoo.com.cn> （金融、金工） 赵 娜，<hongmeizhao@nankai.edu.cn>（经管法） 攸 频，<nkyoupin@126.com> （经济学） 李柳玲，<liliuling@nankai.edu.cn> （保险学） 孙浦阳，<puyangsun@nankai.edu.cn> （国贸、财政）
有价值的参考书（由浅入深）
计量经济学著作：
1． 林少宫译， 《计量经济学》 ， （Gujarati D., Basic
Econometrics 第 3 版） ， 中国人民大学出版社， 2000。 2．Basic Econometrics, by Damodar N Gujarati (Hardcover - Mar 18, 2002) 3．Gujarati D.,著，张涛译，经济计量学精要 （Essentials Of Econometrics 第 3 版） ， McGraw-Hill 出版社， 机械工业出版社， 2006 年 9 月。 4．Michael P. Murray, Econometrics: A Modern Introduction, Pearson Addison Wesley, 2006. 5．Michael P. Murray 著，费剑平译，现代计量 经济学（Econometrics: A Modern Introduction） ，Pearson Addison Wesley 出版 社，机械工业出版社，2009 年 4 月。 1． 张晓峒主编， 《计量经济学基础》 （第 3 版， “十 一五” 国家级规划教材） ， 南开大学出版社， 2007。 2． 《应用数量经济学》 ，张晓峒著， （ “十一五”国 家级规划教材） ，机械工业出版社，2009-3。