新形势下我国商业银行信贷风险管理研究

关于新形势下我国商业银行信贷风险管理的研究
中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2010）11-071-01
摘要随着美国金融危机的蔓延，国内外宏观经济形势发生了巨大变化。

虽然金融危机的影响正在逐渐减弱，但经济复苏进程十分曲折。

当前形势下，商业银行必须加强对信贷风险的管理，保证信贷资产业务的健康发展。

本文就我国商业银行在信贷风险管理方面存在的问题，结合风险分类，提出相应的对策。

关键词商业银行信贷风险管理问题对策
商业银行能否有效的控制信贷风险，不仅决定银行的竞争力和经营业绩，还关系到社会经济健康快速的发展。

虽然近年来我国商业银行在信贷风险管理方面取得了很大成效，但仍然存在信贷投放行业比较集中、信贷控制不健全等问题。

美国的次级贷危机为中国商业银行信贷制度建设敲响了警钟，我国商业银行应该加强信贷风险管理，更好地迎接市场挑战。

一、我国商业银行面临的信贷风险种类
受经济周期性波动和迅速膨胀的资产泡沫影响，我国经济持续增长的基础并不稳固，商业银行要警惕信贷资产潜伏的风险。

具体来讲可分为以下八类。

1．地方融资平台过度融资风险
目前全国地方政府积极搭建融资平台，总负债规模急剧扩大，地方政府信用风险不断积聚，可能存在阶段性偿债不足，对于多平台
融资总量失控、政府保障有效性缺乏等问题。

2．项目贷款借机扩张风险
由于信贷政策宽松，一些企业借助银行贷款上马一批项目，其中不乏重复建设、产能过剩或者高风险的项目。

经营盲目的扩张会导致企业实际产能或者计划产能超出市场承受范围和企业自身管理
能力，最终影响银行贷款按期的回收。

3．房地产贷款行业波动风险
目前我国房地产市场呈现过热局面，市场操作不规范，价格也偏离了实际价值。

一方面房地产泡沫一旦破灭将极大的震动金融市场，另一方面为了抑制房地产泡沫，国家也陆续出台调控措施，银行业面临巨大的经营风险。

4．个人贷款风险从分散走向集中
由于假按揭和以套取银行贷款为目的现象增多，使得银行业分散的零售风险转化为同质的批发性风险。

再加上一部分贷款流向资本市场和房地产市场，加大了贷款的违约风险。

5．中小企业贷款面临治理不善风险
中小企业存在竞争力弱、公司治理机制不完善等问题，容易导致中小企业陷入财务困境，增加其贷款违约风险。

一些中小企业将贷款资金转移到高风险项目，如果银行监管不力，将大大加剧银行信贷风险。

6．贸易融资面临虚构交易风险
国内贸易融资不存在通关环节，运输、结算等贸易环境尚不配套，
难以证实商品交易的真实性。

企业如果利用国内贸易融资的环境缺陷来谋取融资，就会使银行面临较大风险。

7．贷款面临流动性不足风险
一方面一些国有企业由于历史原因长期占用银行营运贷款，流动资金贷款固定化，还有一部分企业盲目扩张，对银行贷款长期依赖。

另一方面我国经济结构调整凸显存量贷款风险。

此外，企业间关联性的加强，导致了原来分散的风险得以集聚和蔓延。

8．担保方式变异风险
银行担保最为普遍的圈内担保，一户违约，可能引发连锁风险。

流体质押由于不易监管容易出现质品流失和减值，第三方抵押可能导致资金套取和挪用，增大企业违约风险。

二、加强我国商业银行信贷风险管理的对策
为了确保我国商业银行信贷资产安全，银行业持续健康的发展，针对上述风险，商业银行可采取以下对策：
1．完善信贷风险内部控制制度
商业银行要实现粗放管理向规范集约化管理的转变，需要借鉴国内外现代化的风险管理经验加强自身内部控制制度建设，除了纵向总对分行的专业管理外，还要进一步强调横向部门之间的分工合作，用现代化的风险管理技术，筛选和监管客户，降低信贷风险，实现自身目标。

2．优化信贷结构，降低信贷的集中程度
商业银行一方面应根据自身对国家产业政策的调整和对经济政
策走向的研究，优化信贷结构，不仅仅将贷款投向国有大中型企业，也要关注发展潜力大、增长速度快的行业产业和企业，降低信贷集中度。

另一方面，商业银行也要合理搭配长期贷款和短期贷款，从贷款的时间结构降低信贷风险。

3．科学的量化风险
商业银行要有效的防范信贷风险必须改进现行的信贷风险量化
方式，建立科学的信贷风险计量模型，准确判断客户贷款目的、生产经营状况等。

根据企业是否有足够的经济实力还款，确定是否给与贷款，使贷前决策更科学。

4．细化贷款风险加强贷后管理
商业银行运用贷款五级分类法，实行贷后资产动态管理。

一方面可以真实、全面、动态地反映信贷资产质量，揭示出贷款的实际价值和风险程度，另一方面可以更加准确地把握信贷资产结构，计提足额的呆帐准备金，及时有效地防范潜在的信贷风险，并逐步提高银行内部的信贷管理质量。

5．加强银行征信体系建设
商业银行一方面要加强与其它商业银政府相关机构的合作，建立起信用信息协调机制，完善信用信息数据库建设，另一方面要通过多种客户的财务报表，以及合同、偿债情况等非财务信息，建立客户信用档案，进一步提高征信系统的使用效率，切实防范信贷风险。

6．采取有效的劣质客户退出机制
商业银行要对信贷客户实施实时监控，考察客户的生产经营和现
金流等状况，一旦发生问题，应果断采取劣质客户退出机制，加大对不良贷款的清收力度，快速对不良资产进行处理，努力化解不良贷款。

7．建立科学的信贷风险预警机制
商业银行必须建立健全信贷风险预警机制，改变传统管理模式下风险反应滞后的状况，加强信贷风险搜索的系统性和准确性，提高信贷风险分析的技术含量，以信息技术为基础，包括预警信息系统、预警指标系统、预警判断准则系统、预测系统、预警对策系统和信息反馈系统。

三、结语
完善我国商业银行的信贷风险管理，有助于商业银行在实际工作中以企业长期发展战略目标和风险管理目标为导向，有助于提高银行的风险管理、风险控制能力，有助于银行健康稳定的发展。

参考文献：
[1]卫季悦.中国商业银行信贷风险存在的问题及对策研究.经济研究导刊.2010(13).
[2]何树红,杨采燕.中国信用体系的健全与商业银行信贷风险的控制.经济问题探索.2009(2).
[3]邓波.商业银行信贷风险管理机制研究.经济研究导
刊.2009(10).。