汇丰银行风险管理.

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Common Situations where Credit Risks arise: 借款 : 担保 : 财资产品 : 不能还款. 清算债务时得不到偿还 payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases.
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合理信贷风险管理的要点 合理的信贷风险管理的要点——合理操作
1. 2. 3. 4.
建立恰当的信贷风险环境 在合理的信贷给予程序下操作 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 确保信贷风险的充分控制
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合理信贷风险管理的要点
1. 建立恰当的信贷风险环境 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险
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各下属部门的功能职责 2. 资产与债务委员会 (ALCO) 负责审视 : 直接 间接 市场 声誉 利率 流动性 提供宏观战略性指导 The size and composition of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments The pricing affecting the trend of net interest income
风险管理
1
8种主要风险:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
信贷 市场 利率 流动性 运营 可信度 声誉 法律法规
2
风险管理的目标 对风险进行 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备
政策 风险识别 内部审计 信贷恢复
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汇丰信贷文化
23
汇丰信贷文化
5C + 1P Conservative保守 Constructive建设性 Competitive竞争性 Collective集体性 Communicative沟通性 + focusing on致力于 Profit利润
贸易融资 :
跨境业务 :
settlement will not be effected.
款项划转受到限制
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运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
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合理信贷风险管理的要点
4. 确保信贷风险的充分控制 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统
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地区总部信贷风险管理部门的组织结构图
集团总部 集团首席信贷官 地区总部 地区首席信贷官
政策
批准
项目
MIs
个人金融服务
地区 CRM
准则
批准
风险识别
信贷恢复
个人金融服务
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8
各下属部门的功能职责
4. 法规委员会 负责审视 : 直接 法律法规 一个重要业务: 反洗钱 间接 声誉
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风险管理 信贷风险管理
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风险管理-信贷风险管理
什么是信贷风险 ?
信贷风险管理的目标是什么 ?
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风险管理-信贷风险管理
什么是信贷风险 ? “信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能 性.”
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合理信贷风险管理的要点
2. 在合理的信贷给予程序下操作 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序 规定 所有信贷必须在可控范围之内
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合理信贷风险管理的要点 3. 保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统 管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试
3
风险管理组织架构
董事会 (对风险管理最终负责)
审计委员会 主管委员会 (CEO) 风险管理委员会(CRO)
- 资产与债务委员会
(负责统管风险管理)
- 内部审计
- 运营风险管理委员会
- 法规委员会 - 信贷风险委员会
4
各下属部门的功能职责 1. 内部审计
负责内部稽核
Baidu Nhomakorabea权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件; 在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行 其建议.
CRM队伍的角色和职责
部门 队伍
政策

职责
审查/规范化信贷政策、规程和准则
批准
大额信贷 复杂借贷 特殊借贷

风险识别
识别潜在问题帐户 加强各部门的行业知识

信贷风险管理
信贷恢复
重估 / 重组问题帐户 退出问题关系

项目
信贷风险管理模型 (例如 KMV and Moody’s Risk Advisers)
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各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 负责审视 : 直接 业务运营 可信度 间接 声誉
开发风险识别与评估模型
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各下属部门的功能职责 3. 运营风险管理委员会 例: HBUS 制定/修改: 识别评估风险 • 规程 • 内控 • 应急方案 运营损失事件
• 具体项目
经验吸取
追踪分析
运营风险资料库
商业 政策 MI 政策
政策
政策
所有信贷必须在可控范围之内 有信贷风险的组合的管理系统 监控单个贷款的系统 连贯的内部风险评级系统
政策 信贷操作 商业 政策 商业
人事
风险识别 人事 批准 MI MI
管理层信息 监控整个信贷组合的组成和质量的系统 压力测试 独立且持续的信贷审查系统 确保信贷给予功能管理恰当 管理问题贷款的系统 风险识别 商业 批准

MI
个人金融服务
制定常规的Mis用于监测风险: - 资产质量 - 集中度 - 风险额度 管理个人金融服务的信贷组合

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信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担
合理操作 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略 责任方 董事会 政策
识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定