第二章 风险分析PPT课件

风险偏好与风险承受能力
❖风险承受能力是对一个人综合衡量的结果。
❖风险承受能力与个人对风险的喜好没有直 接关系。
了解风险偏好的好处
❖合理安排员工工作。
❖便于（保险）公司的安全管理。 -假设企业是风险偏好者，则？ -假设个人是风险偏好者，则？
二、衡量对待风险的态度
❖“标准赌博”衡量法 ❖技术衡量法
第三节 风险识别
❖一、风险识别的概念 ❖二、风险识别的目的和意义 ❖三、风险识别的方法
一、风险识别的概念
❖风险识别是指企业通过对风险的调查和分 析，明确存在于企业生产经营过程中的各 种风险，并找出导致这些风险发生的原因 的过程。其内容包括两个方面：
❖一是调查风险，即了解风险的客观存在；
❖二是分析风险，即掌握产生风险的原因。
▪ 分析潜在的损失原因 ▪ 分析已知损失原因与风险的关系 ▪ 分析评价风险对于整个组织的影响。
二、风险分析的组成
❖风险分析可以划分为三大部分
▪ 风险与人的行为
• 研究与风险相关的人的行为特点
▪ 风险分析方法
• 定性分析和定量分析(现场调查、流程法等)
▪ 统计分析
• 对收集数据的统计分析（例如行业分析，月报等）
聚酯 纤维
化肥 苯乙烯、橡胶 及其它化工
市场优化
生产优化
产品和流程开发
计划和绩效分析
CEO COO
财务总监
会计 绩效管理
资金 税务 规划预算 内部审计
监事会
wenku.baidu.com
副总裁 信息总监
人事总监
行政总监
信息策略规划
业务应用系统 共享信息 基础设施
技术应用系统
薪金福利
培训 人事计划 和管理
新业务组合
采购 法律 公共关系 基建工程 环境、健康 及安全 股东关系 政府事务 *
▪ 制定标准难以确定 ▪ 回复率低 ▪ 填写过程难以控制
组织结构图示法
❖ 中石化组织结构图
董事会
首席执行官
高级副总裁 勘探/生产
事业部
首席运营官
炼油/营销 事业部
石化 事业部
生产业务部
勘探业务部
技术服务 计划及业务 组合管理
炼油业务部 原油供给/交易
和运输
营销业务部 规划和绩效分析
基础化工 聚烯烃
三、风险分析成本
❖风险分析成本与收益的关系
正收益
负收益
风险分析成本
第二节 风险和人的行为 ❖一、对待风险的态度和行为 ❖二、衡量对待风险的态度
一、对待风险的态度和行为
❖ 风险偏好型
▪ 他们喜欢冒险，在面临不同的损失风险时，为了转 移风险他所愿意付出的代价则小于损失期望值。他 们也不大可能购买商业保险，因为商业保险的保费 高于损失的期望值。
与门
油泵故障
输入过量
或门
事故树法
箱体爆炸 0.0002次/年
压力上升 2次/年
安全阀故障 1×10-4
油泵故障 0.5次/年
输入过量 1.5次/年
事故树法
❖事故树的优缺点
✓可以很好的描述一个复杂的系统或工程； ✓有助于发现内在风险； ✓可以考察对系统变化的敏感性； ✓可以考察所有次要事件和次要事件组合； ✓掌握和使用该技术需要大量时间； ✓概率数据的偏差；
“标准赌博”衡量法
❖如果P＝0.5，A＝0，B＝100万，则选定 值为多少可以放弃赌博？
选定值
A
B
P
1－P
技术衡量法
❖技术1
▪ 首先计算出事故发生率，再制作表格让被调查 对象填写他们预期的事故发生率，风险管理部 门计算出平均值，与事先计算出的值对比，发 现那些风险被高估了或被高估了。
❖技术2
▪ 要求每个人根据各种意外事故发生的可能性大 小对风险进行排序，将排序结果与实际排序进 行比较，从而发现问题。
组织结构图示法
❖绘制集团结构图 ❖绘制管理结构图 ❖绘制集团的综合图表 ❖识别风险范围
流程图法
❖识别生产过程的各个阶段 ❖设计流程图 ❖解释流程图 ❖综合流程图 ❖预测可能的风险状况并制定计划 ❖流程图法的优缺点
✓简化复杂工序 ✓耗费大量时间
危险因素和可行性研究
❖ 遵循的原则
✓ 将复杂的问题分解为可以处理的部分，仔细研究后， 发现所有相关风险；
风险管理
第二章 风险分析
本章主要内容
❖第一节 风险分析概述 ❖第二节 风险和人的行为 ❖第三节 风险识别
第一节 风险分析概述
❖一、风险分析的含义 ❖二、风险分析的组成 ❖三、风险分析的成本
一、风险分析的含义
❖风险分析不仅仅是指风险识别或风险衡量， 它是一项包含了风险管理这两方面在内的 更为复杂的任务。
三、风险识别的方法 （二）
❖财务报表分析法（Financial Statement Method）
❖政策分析法(Policy Analysis) ❖历史损失的统计分析
现场调查法
❖调查前的准备工作 ❖现场调查 ❖现场调查的后续工作 ❖现场调查法的优缺点
调查前的准备工作
❖（1）时间安排 ❖（2）制作调查项目表 ❖（3）参考过去的记录 ❖（4）选择重点调查项目 ❖（5）明确负责人
❖ 实施步骤
✓ 选择企业的工序（环节），明确其目的； ✓ 列出目的可能出现的偏差； ✓ 找出偏差的可能原因； ✓ 列出偏差的后果和相应对策；
❖ 优缺点
✓ 极少忽略风险；团队合作；能处理复杂问题； ✓ 耗费大量人力、时间；图表容易出现简单化问题；
事故树法
❖ 事故树的构造
箱体爆炸
压力上升
压力上升
安全阀故障
二、风险识别的目的和意义
❖目的
▪ 1、用于衡量风险的大小 ▪ 2、提供最适当的风险管理对策
❖意义
▪ 1、风险识别是风险管理过程的第一程序和最 基本的程序；
▪ 2、风险识别是全部风险管理活动中的最艰难 同时又是最重要的工作。
▪ 3、风险识别是一项连续性和制度性的工作。
三、风险识别的方法 （一）
❖现场调查法 ❖审核表调查法 ❖组织结构图示法 ❖流程图法 (Flow-Chart Method) ❖危险因素和可行性研究 ❖事故树法 ❖风险指数
❖ 风险厌恶型
▪ 他们不喜欢冒险，从而乐意付出较损失期望值更高 的代价以避免冒险。大多数人对风险的态度属避险 型，这也部分解释了保险这一商业行为得以存在的 原因。
风险偏好与环境
❖人们对待风险的态度与否与人们所处的环 境有关。
❖在环境的限制下，人们的行为有时不能正 确反映风险偏好。
❖理想环境：假设环境因素影响为零。
现场调查法的优缺点
❖优点：可获得第一手资料，有利于与基层 人员以及车间负责人建立和维持良好的关 系。
❖缺点：耗费时间多；可能使他人忽视风险 识别或者疲于应付调查工作。
审核表调查法
❖审核表类型
▪ 简单的审核表 ▪ 提问式的审核表 ▪ 复杂的审核表
❖审核表调查法的优缺点
▪ 信息丰富，成本合算 ▪ 执行简单、迅速 ▪ 方便逐年跟踪监测 ▪ 易于修改