银行业风险状况

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一、银行业风险状况

(一)信贷资产质量状况

截至2010年6月末,商业银行不良贷款4549.1亿元,比年初减少424.1亿元,不良贷款占比1.30%,比年初下降0.28个百分点。银行资产质量为历史最好阶段。但是,银行业信贷资产仍存在较大潜在风险。

数据来源:银监会

图1 商业银行不良贷款和不良贷款率变动

注:左轴表示不良贷款余额,单位为亿元,右轴表示不良贷款率。

1、关注类贷款增长。

银监会统计数据显示,二季度数家国有大型商业银行

关注类贷款出现集中性增长,五大行关注类贷款总体

上升了539.97亿元,占比达到3.91%,增长了0.1个百分点。其中工商银行关注类贷款二季度上升了419.86亿元,中国银行上升119.33亿元,农业银行上升48.58亿元,交通银行上升27.08亿元。而一季度末,工、农、中、交的关注类贷款分别较年初下降了325.39亿元、110.58亿元、38.06亿元、32.45亿元。浦发银行关注类贷款二季度环比增长5.85亿元,恒丰银行关注类贷款增长4.21亿元,而其他股份制银行的关注类贷款依旧保持下降趋势,但是下降规模已经比一季度小了很多。目前主要商业银行的关注类贷款余额是不良贷款余额的2倍多,囤积的关注类贷款在资产质量发生波动时很可能迁徙为不良贷款,从而对资产质量形成较大压力。

2、地方融资平台贷款存在较大隐患。

根据银监会统计,截至2010年6月末,各银行机构地方融资平台贷款余额为7.66万亿元,其中:项目现金流量能覆盖本息偿还的贷款2万亿元左右,占比27%左右;第一还款来源不足、必须依靠第二还款来源覆盖本息的贷款达4万亿元左右,占一半左右;项目本身借款主体、财政担保等均不合规,本息偿还有严重风险的贷款,占比约23%。从历史经验看,我国固定资产投资项目平均建设周期在2.5年,地方融资平台

贷款主要涉及基础设施投资,建设周期平均为3-5年。应对危机以来开工的平台项目,目前正进入投资和用款的高峰期,即使不增加任何新开工项目贷款,仅对已有项目提供续建贷款,也将使平台贷款风险暴露继续大量增加。同时,一些地区在建项目过多,资本金严重不到位,地方财力又十分有限,部分项目可能因后续资金缺乏而形成“烂尾”。部分平台公司由于达不到银行贷款条件,转而通过信托贷款类理财产品筹集资金,有的银行直接将已发生的政府融资平台贷款转化为理财产品,以此逃避信贷调控要求。

3、房地产市场大幅波动的潜在风险暴露。

今年以来,国家采取一系列措施抑制房价过快增长,近几个月以来,热点城市住房成交量急剧下滑,价格有所回落。受融资渠道限制、融资成本上升和市场销售不畅等因素的影响,房地产开发商现金流将面临严峻挑战。部分银行自2009年下半年房地价飙升以来发放的房地产贷款增量占比偏高,有的银行甚至达到50%以上。前期开展的压力测试结果显示,在房地产价格下降30%、利率上升108个基点的重度压力环境下,样本银行房地产贷款不良率上升2.2个百分点,税前利润可能下降20%。46家农村商业银行机构房地产贷款在重度压力下,不良率将上升3.5个百分点,预计

贷款损失增加30%。银监会统计样本银行中贷款房价比在70%-80%的个人住房贷款有8448亿元,其中相当一部分还不是自住首套房,如果房价下跌超过30%,出现断供的风险较大。另外,银行体系内与房地产相关的上下游行业贷款余额更大,且授信业务中一般没有押品,有的也主要为房地产,其风险与市场波动密切相关。

4、产业结构调整导致的行业信贷风险。

面对部分行业产能过剩的巨大矛盾,国家已出台明确的产业结构调整政策,并对落后产能企业采取了行政关闭的严厉举措。根据有关部门的部署,今年要关停小火电机组1000万千瓦、炼钢600万吨、水泥5000万吨、电解铝33万吨、平板玻璃600万重箱、造纸53万吨,这些被关闭企业的银行债权存在被悬空的可能。对一些已违规建成和在建的落后产能项目,将面临无法开工或形成“半拉子”工程。近期国家已取消了部分“两高一资”(高耗能、高污染和资源性)行业出口退税,差别性电价、试点征收资源税等调控措施也已陆续出台,部分企业偿债能力会发生巨大变化。同时,银行在“两高”行业和客户的总体贷款余额仍然较大,随着国家加大节能减排力度,部分企业的信用风险将会提前暴露。目前,部分“两高”行业不良贷款已出现

明显抬头迹象。如炼焦、平板玻璃行业不良率分别为2.3%、8.9%,比年初明显上升。平板玻璃、水泥、造船等受调控行业的不良率均高于平均水平。

(二)银行风险抵补能力状况

截至2010年6月末,我国商业银行平均资本充足率11.1%,核心资本充足率9%,资本充足率整体达标。但是,今年延续去年信贷迅速增长趋势,资本充足率有所下降,比年初下降0.3个百分点,核心资本充足率下降0.2个百分点。不少银行接近银监会要求的大型银行11%以上、中小银行10%以上的资本充足率要求,银行融资需求增强。截至2010年6月,商业银行拨备覆盖率186%,比年初增加31个百分点。

图2 上市银行资本充足率状况

图3 上市银行核心资本充足率状况

资料来源:公司年报

(三)商业银行评级状况

根据wind统计显示,国内评级机构对于发行金融债银行的主体评级均在投资级以上,最高为AAA,最低为A-。评级为A-的主要是城市商业银行和农商行,主要商业银行评级一般为AAA。今年以来,没有国内评级机构调低银行的信用评级。

表 2 商业银行信用评级状况

今年2月份,惠誉将中信银行和招商银行的个体评级从“C/D”级下调到“D”级[2],这是惠誉6年多来首次下调中资银行的评级。惠誉公司称,此次其下调中信银行和招商银行的个体评级,反映了两家银行由于去年贷款快速增长导致的资本状况弱化和表内、表外信用风险增加。其中,招商银行评级下调的主要原因是核心资本弱化,以及因近期贷款规模快速增长和2008年收购香港永隆银行而导致的杠杆率上升;中信银行评级下调的主要原因是2009年贷款规模快速扩张导致的信用风险增大和资本弱化。

二、银行业风险管理状况

(一)信用风险管理

1、进一步完善信贷管理体制

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