八大交易系统

MARSI

MARSI——相对强弱平均线（超买超卖型）

1.RSI>80 为超买；RSI<20 为超卖；

2.RSI 以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情；

3.RSI 在80以上形成Ｍ头或头肩顶形态时，视为向下反转信号；

4.RSI 在20以下形成Ｗ底或头肩底形态时，视为向上反转信号；

5.RSI 向上突破其高点连线时，买进；RSI 向下跌破其低点连线时，卖出。

股指期货趋势交易系统研究系列——分水岭系统（FSL）

本文构建了分水岭系统（FSL），通过设置与优化系统参数，并利用历史数据进行模拟检验，在从2006年1月4日到2011年1月31日的1235个交易日中获得241.5%，年化28.2%的收益。

1、分水岭系统（FSL）是一个强弱势的分界线，它最大的特点就是可以跳开纷繁复杂的各种技术分析，一目了然，对操作的指导极其便捷。我们在数从下向上穿越分水岭指标建立多头头寸；在指数由上向下穿越分水岭指标时建立空头。

2、本文选择沪深300指数日收盘价计算指标，并规定指数T日开盘价和收盘价同时穿越T 日分水岭指标才发出交易信号。实际操作中，我们使用T+1日开盘价作为买卖价格。

3、我们比较不同的参数。初始资金100万，在交易过程中只买入或卖出1手股指期货合约，在历史样本起始日2006年1月4日时，保证金比率5.6%，合约价值占总资金的27.8%。交易过程中不对盈利资金进行累计买卖。从前期报告中可以看到，在交易过程中，手续费对交易系统效果几乎没有影响，所以在本文中，我们不计手续费。

4、本交易系统会根据行情自动发出止损信号，所以我们不另外单独设定止损，只跟系统交易信号进行交易。

5、从2006年1月4日至2011年1月31日之间的1235个交易日中，在最优参数下系统有54.8%的交易日盈利，45.2%的交易日损。系统一共交易76次，平均16交易日交易次，其中盈利的交易占总数的46%。系统最大总盈利2413605元，收益率为241.5%，年化收益率约为28.2%，最大资本回撤比例为13.8%，最大回撤时间为147个交易日