《计量经济学》复习重点与答案

各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30% ，期末占70% 。

考试题型：

一、名词解释题( 每小题4分，共20分)

计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础, 统计学提供资料依据, 数学提供研究方法

总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系

样本回归函数：是总体回归函数的近似

SRF: ?

Y

i ?

1

?

X

2

i

(相

对

于

E(Y | X )

i

1

2

X

i

)

其中?

Y是

i E(Y | X )的估计量；

i

? 是1 的估计量；1

?

是的估计量。

2 2

OLS估计量：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。普通最小二乘法估计量

OLS估计量可以由观测值计算

OLS估计量是点估计量

一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线

BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。

拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。

拟合优度R2( 被解释部分在总平方和(SST) 中所占的比例) 2( 被解释部分在总平方和(SST) 中所占的比例)

2 2 ?

y

ESS

i R

2

TSS y

i

虚拟变量陷阱、带有截距项的回归模型，如果有m个定性变量，只能引入m-1 个虚拟变量。如果引入了m个，就将陷入虚拟变量陷阱。既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计

方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。

协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。

多重共线性多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.

分为完全多重共线性和不完全多重共线性

自相关：随机误差项当期值和滞后期相关。

在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。即用符号表示为：cov(

i , j ) E( i j ) 0存在i j

自相关常见于时间序列数据。

异方差、是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同

随机误差项：

模型中没有包含的所有因素的代表

Y X u

例：

Y —消费支出X —收入

、——参数u —随机误差项

显著性检验：显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。

显著性检验的基本思想在于一个检验统计量（作为估计量）以及在虚拟假设下，这个统计量的抽样分布。根据已有数据算出的统计量值决定是否接受零假设。

联合假设检验： F 检验（F-test ），最常用的别名叫做联合假设检验，此外也称方差比率检

验、方差齐性检验。它是一种在零假设之下，统计值服从F- 分布的检验。其通常是用来分

析用了超过一个参数的统计模型，以判断该模型中的全部或一部参数是否适合用来估计母

体。

二、单项选择题( 从下列每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号

填在题干后面的括号内。每小题2分，共20分)

三、简答题( 每题5分，共20分)

1、为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的地位和经济研究中的作用

是什么？

从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；

其次，从计量经济学在西方国家经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而

获得诺贝尔经济学奖；计量经济学与数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；

从建立与应用计量经济学模型的全过程看，不论是理论模型的设定还是样本数据的收

集，都必须以对经济理论、对所研究的经济现象有透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。

2、为什么说计量经济学是经济理论、数学和统计学的结合？

计量经济学是以经济理论和事实为依据，以数学方法和统计推断为工具，研究经济活动规律的一门经济学分支。首先，计量经济学是揭示经济变量之间定量关系的学科，研究对象是经济问题。其次，模型的建立是在已有的经济理论基础上对经济现象的进一步解释，例如消费问题，经济长期增长及商业周期的波动问题。再有，它是一种分析经济问题的工具。

计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。

计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析乃是基于理论与观测的并行发

展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

计量经济学是一门把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。

计量经济学研究经济定律的经验判定。

综述，计量是经济理论，数理经济，经济统计与数理统计的混合物，但是它值得作为一

门单独的学科来研究。经济理论所做的陈述或假说大多数是定性分析的；数量经济学是要用数学形式表述经济理论而不去问理论的可度量性或其经验方面的可论证性；经济统计学的问题主要是收集，加工并通过图或表的形式以展现经济数据，数理统计提供了许多研究工具。

3、建立与应用计量经济模型的主要步骤有哪些？8

经济理论或假说的陈述；

建立数学（数理经济）模型；

建立统计或计量经济模型；

收集处理数据；

计量经济模型的参数估计；

检验来自模型的假说——经济意义检验；

检验模型的正确性——模型的假设检验；

模型的运用——预测、结构分析、政策模拟等

4、计量经济学有哪些主要应用领域？

答：计量经济学模型主要有以下几个方面的用途：

⑴。结构分析，其原理是弹性分析、乘数分析与比较分析；

⑵。经济预测，其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律；

⑶。政策评价，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”；

⑷。检验与发展经济理论，其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济学模型可以很好

地拟合实际观察数据。

5、时间序列数据和横截面数据有何异同？

时间序列数据: 经济变量在连续或不连续的不同时间内的统计数据。

截面数据: 同一时点上一个或多个变量收集的数据。

时间序列数据和横截面数据，对某个统计指数在不同时期进行观测，将得到的数据按时间先后次序进行排列，这样得到的统计数据称为时间序列数据。

与此不同，若某个指标在不同的个体上进行观测，则得到该指标的一组横截面数据。

。

6、从经济学的角度说明，为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机误差项？

从经济学角度看，客观经济现象是十分复杂的，是很难用有限个变量、某一种确定的形式来描述的，这就是设置随机误差项的原因。

计量经济学中考察的是随机变量之间的统计性关系，由于对变量的测量会有误差，而且在模型中还可能漏掉了一些影响因素，因此不可避免地会有误差存在。

7、运用普通最小二乘法估计多元线性回归模型的经典假定有哪些?