C16074市场风险管理的常用工具与模型-2016年测验试题答案

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(完整版)风险管理历年试题答案

风险管理历年试题答案（1-4章，按章节）一、单项选择题1.在给定的客观情形下，在特定期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度，被称为（A）2003年10月A风险 B.风险程度 C.损失概率 D.损失程度2.风险的大小本质上决定于不幸事件发生的概率及其发生后果的严重性。

实践中，要确定风险等级，通常需要将这两个变量结合起来加以判断。

以下正确的判断是（B）2003年10月A.低可能性与轻微后果则为高风险B.低可能性与轻微后果则为低风险C.高可能性与严重后果则为低风险D.高可能性与轻微后果则为高风险3.由于行为人的侵权行为造成他人财产损失或人身伤害，依据法律应当承担经济赔偿责任所形成的风险为（B）P10 2003年10月A.意外风险B.责任风险C.财产风险D.人身风险4.对风险处理手段的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（A）P22 2003年10月A.风险识别效果评价B.风险衡量效果评价C.风险管理效果评价D.风险处理效果评价5.风险管理这个名词最早出现于（A）P29 2003年10月A.1950年加拉格尔的调查报告B.1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》C.1975年风险和保险管理协会的成立D.1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》1.与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是( B )P3 2004年1 月A.伦理风险因素B.道德风险因素C.心理风险因素D.法律风险因素2.风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( B )P5 2004年1 月A.正相关关系B.反相关关系C.可能为正相关关系，也可能为反相关关系D.无任何关系3.风险管理的过程依顺序为( C )P19 2004年1 月A.风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价B.风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价C.风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价D.风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理4.风险管理开始引入我国的时间是20世纪( D )P30 2004年1 月A.70年代B.60年代C.90年代D.80年代5.风险处理的手段分为控制型手段和( D )P21 2004年1 月A.避免风险手段B.损失预防手段C.转移风险手段D.财务型手段6.据以确定风险的大小或高低，并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( C )P20 2004年1 月A.损失性质B.损失原因C.损失程度D.损失结果7.依照承担主体的不同，可以将风险分为( D )P11 2004年1 月A.个人风险、单位风险、国家风险B.个人风险与企业风险C.家庭风险与企业风险D.个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险8.以是否有获利机会为标准，火灾、沉船、车祸等均属于( B )P9 2004年1 月A.投机风险B.纯粹风险C.财产风险D.人身风险9.在生产经营过程中，由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险，就是( C ) P10 2004年1 月A.财产风险B.价格风险C.经济风险D.生产风险2．风险的特征，除了具有客观性和偶然性之外，还具有（）P5 2004年10 月A．稳定性B．确定性C．可变性D．可预测性3．风险因素是风险事故发生的（）P3 2004年10 月A．潜在原因B．外在原因C．直接原因D．主要原因4．一座房屋遭受火灾，大火烧毁了该房屋。

市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)

市场风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。

以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。

多选、少选、错选均不得分。

1．交易风险分为( )。

A．买卖风险B．信用风险C．交易结算风险D．道德风险E．价格风险正确答案：A，C 涉及知识点：市场风险管理2．目前,已经开发出的金融期货合约主要有( )。

A．利率期货B．货币期货C．股票指数期货D．石油期货E．黄金期货正确答案：A，B，C 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于即期外汇买卖的说法中,正确的有( )。

A．是外汇交易中最基本的交易B．在实践中通常称为即期C．可以用于外汇投机D．属于衍生产品交易E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比,以避免发生汇率风险正确答案：A，B，C，E 涉及知识点：市场风险管理4．期权的价值由( )组成。

A．时间价值B．内在价值C．执行价格D．标的资产价格E．无风险利率正确答案：A，B 涉及知识点：市场风险管理5．某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

A．远期外汇交易合约B．货币期权C．货币互换D．期权E．即期外汇交易正确答案：A，B，C，D 涉及知识点：市场风险管理6．下列关于利率互换与货币互换的说法中,正确的有( )。

A．利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量,并不涉及本金的交换,仅就利息支付的方式进行交换B．利率互换的主要作用有:一是规避利率波动的风险;二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本C．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易D．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金E．货币互换既明确了利率的支付方式,又确定了汇率正确答案：A，B，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理7．货币互换的基本步骤有( )。

A．本金的初期互换B．货币的互换C．利率的互换D．利息的互换E．到期日本金的再次互换正确答案：A，C，D，E 涉及知识点：市场风险管理8．公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括( )。

市场风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)

市场风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,( )来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。

A．基准风险B．收益率曲线风险C．重新定价风险D．期权性风险正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理2．下列情形中,重新定价风险最大的是( )。

A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源正确答案：B 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于重新定价的不对称性的说法中,正确的是( )。

A．收益率曲线发生非平行移动时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B．收益率曲线的形态发生变化时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C．收益率曲线发生平行移动时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D．收益率曲线的斜率发生变化时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响正确答案：B 涉及知识点：市场风险管理4．一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。

针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是( )。

A．收益率曲线风险B．期权性风险C．重新定价风险D．基准风险正确答案：D 涉及知识点：市场风险管理5．下列属于在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债的是( )。

A．利率敏感性资金B．流动资金C．非流动资金D．长期资金正确答案：A 涉及知识点：市场风险管理6．下列业务中,包含了期权性风险的是( )。

A．活期存款业务B．房地产按揭贷款业务C．附有提前偿还选择权条款的长期贷款D．托收业务正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理7．客户存款金额5000万元,期限为5年,2年后可提前取款。

市场风险管理练习试卷2(题后含答案及解析)

市场风险管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1. 单选题 2. 多选题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．期货交易与期权交易相比有很多相同点,下列叙述中,不正确的是( )。

A．都需要在固定的场所交易B．都需要双方签订标准化合约C．都为了规避利率,汇率等变化带来的风险D．到期都要按约定完成商品或货币的交易正确答案：D 涉及知识点：市场风险管理2．其他条件不变,股票看涨期权的价格与( )呈负相关关系。

A．股票价格B．无风险利率C．股票波动率D．执行价格正确答案：D 涉及知识点：市场风险管理3．下列关于影响期权价值因素的理解中,正确的是( )。

A．随着执行价格的上升,买方期权的价值减小B．随着标的资产市场价格上升,卖方期权的价值增大C．如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D．买方期权持有人的最大损失是零正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理4．下列各项中,衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性敏感度的是( )。

A．DeltaB．GammaC．VegaD．Theta正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理5．下列关于公允价值的说法中,正确的是( )。

A．直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一B．公允价值的计量不允许使用企业特定的数据C．与公允价值相比,市场价值的定义更广,更概括D．若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在正确答案：A 涉及知识点：市场风险管理6．下列关于市值重估的说法中,正确的是( )。

A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B．商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C．商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D．盯市是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值正确答案：C 涉及知识点：市场风险管理7．商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

TS16949五大工具试题及答案

TS16949五大工具试题姓名：部门：职位：得分：一、单项选择题(共50题，计75分)第1题:对于特殊特性，以下说法正确的是：BA、是由多方论证小组识别的B、考虑了外部顾客的要求和设想及内部的经验C、评估了开发过程的技术信息和评审设计特性得出的D、全都对第2题:对于产品控制-“符合/不符合产品特定规格”，样品的选择无需覆盖整个规格范围。

AA、是B、否C、-D、-第3题:适用于样件生产后、批量生产前的控制计划类型是：BA、样件控制计划B、试生产控制计划C、生产控制计划D、全都对第4题:过程FMEA应在可行性阶段或之前进行，在生产工装到位之前编制，在计划的投入生产日期前完成。

AA、对B、错C、-D、-第5题:当怀疑量具在工作范围中的测量度数的准确度改变时，以下那些应作测量系统研究（MSA）：DA、偏倚B、线性C、量具双性及稳定性D、偏移和线性第6题:当潜在的失效模式影响到车辆安全运行和/或涉及不符合政府法规的情形时，严重度建议的分数是：DA、4B、5-7C、8D、9-10第7题:控制计划在整个产品寿命周期中被保持并使用。

它指导在生产中如何控制过程并保证产品质量。

最终，控制计划作为一动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。

控制计划随着测量系统和控制方法的评价和改进而被修订。

这种说话是否正确。

BA、对B、错C、-D、-第8题:在一个万用表上，最少刻度为0.001V，那么每个读数的估计应为：AA、0.001VB、0.0001VC、0.0005VD、0.00025V第9题:一般来说，采取措施的时机需要考虑的是：DA、高严重度（如9-10）B、顾客要求C、高风险顺序数（如：TOP3）D、高严重度（9-10）和高风险顺序数（如：TOP3）第10题:失效的潜在后果是指失效模式对顾客产生的影响。

要根据顾客可能发现或经历的情况来描述失效的后果，可能是内部的顾客也可能是最终用户。

AA、正确B、错误C、-D、-第11题:过程能力通常由（）确定。

C16074市场风险管理的常用工具与模型2016年测验试题答案资料

90分一、单项选择题 (4)1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。

. 42. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。

(5)3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。

(6)4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。

(7)二、多项选择题 (8)5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。

(8)三、判断题 (8)6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。

（） (8)7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。

（） (10)8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。

（） (11)9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。

（） (12)10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。

（） (13)欢迎下载一、单项选择题1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（）。

A. 折现后的现值B. 期限C. 风险水平描述：P30，风险映射您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（）。

A. VaRB. 边际VaRC. 成分VaRD. 下标准差描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。

A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta描述：P7，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（）。

A. 规模B. 敏感度C. VaRD. 压力测试描述：P48，基于风险价值的积极管理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 下列关于返回检验的说法正确的是（）。

16年协会培训课后测验

16年协会培训课后测验C16081课后测验得分：100分试题一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（）。

A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义描述：交易对手信用风险您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 风险管理的主要流程不包括（）。

A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告描述：金融市场和风险管理-风险管理流程您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。

A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易描述：信用风险概述您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险描述：金融市场和风险管理-风险类型您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。

A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD)描述：信用风险度量您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.06. 衍生产品违约风险敞口包括（）。

A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure)描述：信用风险度量您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.07. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。

银行从业资格考试《风险管理》第五章市场风险管理(真题库)

第五章市场风险管理一、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示）1、久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

（）[2016年10月真题]【答案】A【详解】久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

2、商业银行的市场风险限额管理通常包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等多重内容。

（）[2016年5月真题]【答案】A【详解】商业银行的市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。

市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。

3、商业银行资产的久期越长，其资产价值变动的幅度越大，即利率风险越大。

（）[2017年10月真题]【答案】A【详解】当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

4、风险价值现已成为计量市场风险的主要指标。

（）[2014年11月真题]【答案】A【详解】风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

5、久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。

（）[2014年6月真题]【答案】B【详解】对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。

6、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格。

期货市场风险度量模型的选择与应用考核试卷

五、主观题（本题共4小题，每题10分，共40分）
1.请简述VaR模型的基本原理，并说明其在期货市场风险度量中的应用局限性。（10分）
2.假设你需要为一个期货交易员选择一个合适的风险度量模型，请结合交易员的交易策略、市场环境以及风险管理需求，论述你的选择依据和推荐模型。（10分）
3.请比较历史模拟法和蒙特卡洛模拟法在度量期货市场风险时的优缺点，并分析在哪些情况下应该选择哪种方法。（10分）
D.波动率模型
19.在期货市场风险度量中，以下哪个方法适用于高频数据？（）
A.历史模拟法
B.蒙特卡洛模拟法
C. GARCH模型
D.高频数据分析
20.以下哪个模型在度量期货市场风险时，可以反映风险因素之间的尾部依赖性？（）
A.正态分布
B. T分布
C. Copula模型
D. A和B
二、多选题（本题共20小题，每小题1.5分，共30分，在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的）
A. CreditVaR
B. CDS定价模型
C.信用评分模型
D. VaR模型
9.以下哪些方法可以用于检测VaR模型的准确性？（）
A.回测
B. Kupiec测试
C. Christoffersen测试
D.以上都是
10.在使用GARCH模型进行风险度量时，以下哪些特性是需要关注的？（）
A.波动率聚集
B.非对称效应
14.以下哪个模型在度量期货市场风险时，适用于长记忆性时间序列数据？（）
A. GARCH模型
B. FIGARCH模型
C. EGARCH模型
D. A和C
15.在期货市场风险度量中，以下哪个参数代表资产收益率的平均值？（）

了解保险行业中的风险管理工具和模型

了解保险行业中的风险管理工具和模型保险行业中的风险管理工具和模型保险行业是一种重要的金融服务领域，旨在为客户提供经济保障和风险管理解决方案。

在保险业务中，风险管理起着至关重要的作用，以帮助保险公司评估和处理可能的风险。

为此，保险行业采用了各种工具和模型来识别、量化和管理风险。

本文将介绍一些常见的风险管理工具和模型。

一、风险识别工具1. 保险产品设计模型保险产品设计模型是一种基于统计数据和分析方法的工具，用于帮助保险公司确定不同类型的保险产品的设计和定价。

通过分析历史数据和预测模型，保险公司可以识别出可能的风险并为客户提供相应的保障。

2. 基于场景的风险分析基于场景的风险分析是一种通过模拟不同的风险场景来评估潜在损失的工具。

通过建立风险模型和模拟分析，保险公司可以更好地了解各种风险情景下的损失概率和损失幅度，并根据这些数据来制定相应的风险管理策略。

二、风险量化工具1. 价值-at-风险（VaR）价值-at-风险（VaR）是一种常用的风险量化工具，用于评估金融资产或投资组合的潜在损失。

VaR基于统计方法，通过计算在给定置信水平下的最大潜在损失，提供了一个衡量风险的指标。

保险公司可以使用VaR来评估其投资组合的风险，并根据需要进行调整。

2. 应急流动性模型应急流动性模型是一种测量保险公司在面临极端风险情景下的流动性状况的工具。

通过考虑不同的市场变动和现金流量情况，保险公司可以评估其在异常情况下能否满足赔付义务，并相应地制定应对策略。

三、风险管理模型1. 风险分散风险分散是一种常见的风险管理策略，通过投资于不同种类和地区的资产来减少投资组合的系统风险。

保险公司可以根据自身的风险偏好和业务需求，通过分散投资来降低整体风险。

2. 风险对冲风险对冲是一种通过建立相反方向的头寸来抵消风险的策略。

在保险行业中，风险对冲可以通过购买衍生品合约或其他金融工具来实现。

这有助于保险公司在市场波动的情况下减少损失，并保证其在面临风险时的稳定性。

TS16949-五大工具试题(含答案)

核心工具培训试题姓名：部门：得分：考试时间：120分钟考试总分：150分及格分数：90分考试形式：开卷XXXXXXXX有限公司二０XX年XX月一、单选题（每小题2分，共94分）１、APQP的目的是（）a)引导资源达到顾客满意；b)早期识别质量问题而采取预防措施；c)避免后期更改造成损失；d)最低成本及时提供优质服务；e)以上皆是。

2、APQP的实施组织是（）a)质暈部门；b)技术部门；c)分承包方的质量部门；d)横向职能小组e)以上皆是。

３、APQP实施的时机是（）a) 新产品； b) 新的工艺； c) 产品更改；d)以上皆是4、APQP的特点体现为（）a) 结构化的产品开发方法；b) 典型的PDCA循环；c) 不断的采取防错措施；d) 以上皆是。

5、APQP的阶段划分包括（）a) 计划和确定项目；b) 产品设计和开发；c) 过程设计和开发；d) 产品和过程确认；e)以上皆是6、防错是为防止不合格产品的制造而进行的（）a) 现场操作者质量意识的提高；b) 现场操作者操作技能的提高；c) 产品和制造过程的设计和开发；d) 以上皆是。

7、在遇到问题时，负责质量策划的小组可使用下述方法（）a)将表示职责和时间的矩阵表制成文件；b)用多方论证方法；c)采用因果图、关键路径等分析技术；d)以上都是。

8、控制计划：a)控制计划是一种结构化方法，用于设计、选择和实施控制方法，体现你对整个过程控制的策划；b) 控制计划不能代替详细的作业指导书；c) 单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出的一组或一系列产品；d) 控制计划是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统；e)以上皆是9、控制计划的开发有益于（）a) 提高产品质量；b) 促进交流；c) 增强顾客满意；d) 以上皆是。

10、“控制方法”包含了对操作怎样进行控制的简要描述，可以使用的方法包括（）等。

a）统计过程控制；b）防错；c）检验；d）特定程序；e）以上皆是。

市场风险习题答案版练习题

ICBRR 练习题（市场风险）1. 银行基础业务中固有的风险是A. 流动性风险B. 信用风险C. 利率风险D. 操作风险2. 对冲策略主要缓释A. 利率风险B. 提前偿还风险C. 信用风险D. 流动性风险3. 客户为获得较大资金长期稳定的固定收益应采取（）A. 汇率互换B. 利率互换C. 货币互换D. 期货合约4. 货币互换时本金按照（）汇率互换A. 即期汇率B. 远期汇率C. 他国汇率D. 本国汇率5. 现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值A. 货款B. 存款C. 贷款与存款D. 净资产6.自下列哪个事件之后中央银行和监管当局一直都关注银行在支付系统中的支付能力A. Herstatt 银行危机B. Midland 银行危机C. Barings 银行危机D. 美林银行危机7.对于所有使用收益率曲线计算其市场价值的金融工具都可以衡量其（）A. 汇率风险B. 股票风险C. 价格风险·D. 利率风险8.对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化Ａ. 不会Ｂ. 会Ｃ. 基本不会Ｄ. 将完全.9.期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是？A. Delta 市场价格的敏感度B. Vega 市场价格变化的敏感度C. Theta 时间的敏感度D. Rho 利率变化的敏感度10. 某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。

同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。

银行向国内客户收取了100万手续费收入。

问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？交易策略净仓位风险情况A 匹配账户策略基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做市商策略基本没有什么剩余风险11. 对于非基于银行间利率金融工具的定价，银行通常如何得出相应的收益率曲线A 参考现金收益率曲线得出B 参考衍生工具收益率曲线得出C 在债券收益率曲线上加减一个差价得出D 在基准收益率曲线上加减一个差价得出12.（）是最重要的残余风险之一Ａ、基差风险Ｂ、利率风险Ｃ、汇率风险Ｄ、信用风险13.市场风险修正案规定（）A. 不允许银行使用自己的模型B. 没有具体规定使用模型类型C. 应该使用蒙特卡罗模型D. 应该使用VaR模型14. 不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）A. 即期汇率B. 远期汇率C. 利率D. 外汇期权15.未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须：1.知道当前头寸的规模2.知道这些头寸的当前市场价值3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况5.使用变动后的市场价格重估头寸其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是？A. 1 2B. 1 2 3C. 1 2 5D. 1 2 3 4答案A.16. 1996 年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？A. 银行交易账户中与利率相关的工具B. 银行交易账户中的股票C. 所有外汇及商品头寸D. 以上都是17. 以下不是期权面临的风险的是（）A. 波动率风险B. 利率风险C. 标的工具固有的风险D. 集中度风险18.以下为场外交易的产品的是（）A. 外汇交易B. 货币互换C. 利率互换D. 期货合约19. 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为A 1B -1C 0D 无法确定20. 美元/日元汇率的报价通常是多少日元兑1 美元，这意味美元是本币，假设即期汇率=105 一个月日元汇率=1% 一个月美元汇率=4% 期限30 天，问一个月后的远期汇率是多少？A. 104.74B. 103.74C. 106.51D. 10521. 期权定价的决定因素有（）1 执行价格2 离到期日期限3 据到期这段时间的利率4 市场价格的波动程度A. 1B. 2 3C. 2 3 4D. 1 2 3 422. VaR模型应用体现在1．把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示2．比较银行不同业务领域的风险水平3．计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本4．99%的可能遇到的最大损失A. 1 2 3B. 2 3C. 1 2 4D. 1 3 423. 基差风险是指A. 原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B. 原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C. 原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D. 原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险24. 汇率互换是指A. 不同币种之间的汇率交换B. 不同币种之间的本金交换C. 不同币种之间的利率交换D. 一个即期交易和一个远期交易的组合25. 对于绝大多数衍生产品而言，其特点为A. 交易过程中无须进行本金的交换B. 交易过程中无须进行利率的交换C. 交易过程中无须进行汇率的交换D. 交易过程中无须进行期限的交换26. 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是A. 1 个月、3 个月或者6 个月的LIBORB. 1 个月、6 个月或者12 个月的LIBORC. 1 周、1 个月或者6 个月的LIBORD. 1 个月、3 个月或者9 个月的LIBOR27. 货币互换会带来A. 两种货币的利率风险B. 汇率风险C. 以上均是D. 以上均不是28. ( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

银行从业资格风险管理(市场风险管理)历年真题试卷汇编3(题后含

银行从业资格风险管理（市场风险管理）历年真题试卷汇编3(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A．股东大会B．董事会C．监事会D．董事长正确答案：B解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

所以，选项B 符合题意。

2．根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

A．10B．20C．5D．17正确答案：A解析：巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

所以，本题的正确答案为A。

3．国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

A．它是基于会计核算的划分B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C．直接面对风险管理的各项要求D．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持正确答案：C解析：国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程构架、基础信息支持；缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。

所以，选项C为本题的正确答案。

4．商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

金融市场风险管理工具考试

金融市场风险管理工具考试（答案见尾页）一、选择题1. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和分散风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 久期分析2. 在金融市场中，衡量利率风险的方法是？A. 久期分析B. 缺口分析C. 利率敏感性分析D. 资产波动性分析3. 什么是压力测试？A. 评估金融机构在极端市场条件下的风险承受能力B. 一种评估投资组合表现的工具C. 一种测量市场风险的方法D. 以上都不正确4. 在风险管理中，以下哪个指标用于衡量风险的相对大小？A. 敏感性分析B. 故障树分析（FTA）C. 布莱克-舒尔兹模型D. 以上都不正确5. 以下哪个选项不是用来评估信用风险的？A. 信用评分B. 信贷利差C. 违约概率D. 风险价值（VaR）6. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来监控和量化市场风险？A. 市场风险指标B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是7. 什么是流动性风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确8. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来评估操作风险？A. 标准化操作风险评估框架（SOER）B. 内部评级法（IRB）C. 内部控制评价D. 以上都不正确9. 什么是市场风险？A. 由于市场价格波动导致的投资损失风险B. 由于市场交易量不足导致的无法平仓风险C. 由于投资者情绪导致的资产价格波动风险D. 以上都不正确10. 在金融市场中，以下哪个工具可以用来管理市场风险？A. 资产配置B. 风险价值（VaR）C. 敏感性分析D. 以上都是11. 金融市场风险管理中，以下哪个工具可以用来衡量和监控风险？A. 敏感性分析B. 市场风险价值（VaR）C. 故障概率模型D. 风险调整资本回报率（RAROC）12. 在风险管理框架中，以下哪个指标用于评估银行的风险状况？A. 资本充足率B. 流动性覆盖率C. 净稳定资金比率D. 信用风险加权资产13. 以下哪种风险管理工具用于识别潜在的违约风险？A. 信用评分B. 情景分析C. 市场分析D. 经济模拟14. 什么是压力测试，它在风险管理中的作用是什么？A. 压力测试是一种风险评估技术，用于评估金融机构在极端市场条件下的表现。

(五大工具考试题APQP、FMEA、PPAP-有答案)

五大工具培训基础知识考试题姓名部门考试日期一、单项选择题（每题2分，15题，共30分）下列各题，请选择出你认为最合适的答案，并将答案代号填入( )内1. 在计划和定义项目阶段，成功的产品/过程基准的确定方法包括( D )A识别合适的基准 B了解目前状况和基准之间产生差距的原因C制定计划，以缩小与基准差距、符合基准或超过基准D以上都对2.所谓潜在失效就意味着失效( D )A一定会发生 B一定不会发生 C不可预防 D可能发生, 可能不发生3.FMEA是一个( C )方法A 过程分析 B资源共享 C风险评估 D项目策划4．RPN值是( C )A R×P×N B过程抽样的置信水平 C S×O×D D平均过程质量水平5．在进行APQP时要采用多功能小组即（ A ）方法A 多方论证 B同步分析 C 逐一分析 D 项目分析6．对PPAP 的说法，正确的是（ A ）A 完全按照顾客的要求进行提交B 顾客没有要求的项目就不用做C 按照工具书的要求去做 D按照企业的理解去做7．以下对控制计划描述正确的是( C )A控制计划可以根据检验指导书来制定 B控制计划制定后就无需再更改了C对所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划D 制定试生产控制计划时，因生产过程尚不稳定可以只控制产品而不控制过程参数8. PFMEA是在( B )阶段进行的活动。

A设计和开发 B过程设计和开发 C产品和过程确认 D过程审核9．产品质量策划有什么好处( D )A引导资源，使顾客满意 B促进对所需更改的早期识别C避免晚期更改 D以上都是10．生产件批准的记录应保存的时间为( A )A该零件在用时间加1个日历年的时间 B 15年C以顾客规定的时间为准 D企业自己规定11．生产件是指取自必须在生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工进行生产的零件，该过程必须是( C ) 的生产A 1小时到4小时B 8小时C 1小时到8小时D 4小时12.以下对FMEA的说法不正确的是( A )A 在产品的设计和开发阶段，应对PFMEA进行开发B FMEA是一种动态文件，需不断进行评审和更新C PFMEA是对过程的一种规范化的评审与分析D PFMEA应将DFMEA作为重要输入13.若顾客无明确规定,公司应按( C )级提交准备相关资料。

银行从业资格风险管理(市场风险管理)历年真题试卷汇编1(题后含

银行从业资格风险管理（市场风险管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．黄金价格波动属于( )。

A．期权性风险B．利率风险C．汇率风险D．商品价格风险正确答案：C解析：黄金长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。

尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但在实践中，黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。

因而，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动仍然被纳入汇率风险。

所以，选项C符合题意。

2．远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

A．即期汇率B．两种货币之间的利率差C．期限D．交易金额正确答案：D解析：远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。

远期汇率可以根据无风险套利原理推导出来，即两种货币按照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率应该等于这两种货币的即期汇率。

选项D中的交易金额是日常记录的交易额，并不决定远期汇率。

3．金融工程的狭义定义是指对组合金融工具和( )的研究。

A．衍生产品B．金融技术C．风险管理技术D．工程技术正确答案：C解析：金融工程的狭义定义是指对组合金融工具和风险管理技术的研究。

衍生产品、金融技术、工程技术统称金融工具，都是为风险管理服务的。

所以，本题的正确答案为C。

4．市场风险要素价格至少每( )更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。

A．1年B．半年C．3个月D．2年正确答案：C解析：参见单选题第6题真题解析。

所以，本题的正确答案为C。

5．用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A．2B．3C．4D．5正确答案：B解析：巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。

风险管理作业题答案

题型一、填空（1'×20）二、名词解释（4'×5)三、简答题（5'×6）四、计算题（10'×1）一、计算题（10'×1）重点：1、资本资产定价模型：Ri=Rf+βi×(Rm-Rf)Ri：是资产i 的预期回报率；Rf ：是无风险利率；Βi：是[[Beta系数]]，即资产i的系统性风险；Rm：是市场m的预期市场回报率；Rm-Rf：是市场风险溢价，即预期市场回报率与无风险回报率之差。

2、大数法则：N：在一定条件下下应具有的风险单位数；E：实际损失变动次数（相对于预期损失次数而言的）与总数的比率，表示需要的精确度。

S：实际损失与预期损失相差的标准差的个数；可以说明对所获得的结果的信赖程度，例如，S=2，由此公式所测定的损失次数，具有约95%的信赖度；S=3，则为99.7%；p：某一特定标的（风险单位）发生损失的概率。

五、论述题（10'×2）名词解释:作业本上风险：就是损失的不确定性，是在特定条件下实际后果与预期后果之间的差异危险因素：指引起风险事故发生的因素，增加风险事故发生可能性的因素，以及在事故发生后造成损失扩大和加重的因素静态风险：是一种在经济条件没有变化的情况下，一些自然行为和人们的失当行为形成的损失可能性投机风险：既可能造成损失也可能创造额外收益的风险财产风险：因发生自然灾害、意外事故而使个人或单位占有、控制或照看的财产遭受损失、灭失或贬值的风险风险管理：风险管理是指经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动风险识别：风险识别就是风险主体逐渐认识到自身存在哪些方面风险的过程。

收集有关损失原因、危险因素、及损失暴露等方面信息的技术风险衡量：是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计方法对某一或某几个特定风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度进行的定量分析风险成本：由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出费用的增加和预期经济利益的减少，又称风险的代价风险系数：指用具体的数值来表示风险程度的方法最大可能财产损失：在各种情况下的最坏的可能组合下所发生的最大损失最大可信损失：在各种情况的最可能组合下最可能发生的损失风险管理审核：对风险管理活动进行定期性综合检查外部审核：企业的外部人员对风险管理计划进行分析风险管理政策：为风险经理和风险管理部门提供指导的行动的基本方针损后目标：损失发生以后的目标，如减缓风险是为保证一旦出现不利情况，企业的长期目标可以实现二项式模型：用n代表风险单位的数量，每个风险单位的结果要么是0，要么是1，都以相同的概率P发生损失n个风险单位相互独立，则总的损失次数概率分布为P（N,X）=(n!/x!(n-x)!)*p^x(1-p)^(n-x) (x=0,1,2…)泊松模型：若过去一段时间内，每一个短小的时间间隔内财产发生损失的概率相同且损失发生与否同其他的时间价格不相关，则P(N=X)=e^(-λ)λ^x/x! (x=0,1,2…)损失程度分布：反应企业财产在一次损失数额的分布损失预防：属于风险减缓，指尽力防止损失的出现，虽防止所有的损失很明显是不可能的，但确实也有一些损失是可以被预防的风险分散：指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法风险自担：有企业自己承担风险并对风险所导致的一切后果特别是损失后果负责专业自保公司：专业自保公司是那些由其母公司拥有的，主要业务对象即被保险人为其母公司的保险公司。

消费金融市场的风险管理工具与模型考核试卷

A.逻辑回归模型
B.线性回归模型
C.决策树模型
D.神经网络模型
3.以下哪些因素可能会影响消费金融市场的流动性风险？（）
A.贷款产品的期限结构
B.资本市场的波动
C.金融市场的整体流动性
D.借款人的还款行为
4.下列哪些是消费金融公司进行风险管理的内部措施？（）
A.加强内部控制
B.提高贷款审批标准
C.实施风险分散策略
C.实施风险分散策略
D.加强与其他金融机构的合作
20.在消费金融市场的风险管理中，以下哪些指标与市场风险相关？（）
A.利率风险指标
B.汇率风险指标
C.股票市场风险指标
D.商品价格风险指标
（注：以上题目仅为示例，实际考试题目可能有所不同。）
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.信用评分模型可以完全预测借款人的信用行为。（）
2.风险管理会增加金融机构的运营成本，但不会带来任何收益。（）
3.坏账风险是信用风险的一种表现形式。（）
4.金融机构可以通过分散投资来完全消除市场风险。（）
5.在消费金融市场中，市场风险的重要性低于信用风险。（）
6.风险准备金是用于应对流动性风险的工具。（）
7.逾期率是衡量信用风险的重要指标之一。（）
8.消费金融公司只能通过提高贷款利率来应对市场风险。（）
9.风险中性定价模型主要用于评估操作风险。（）
10.在消费金融市场，借款人的年龄是影响信用风险的重要因素。（）
五、主观题（本题共4小题，每题5分，共20分）
3.风险分散通过投资不同类型的资产或市场来降低单一风险的影响。方法：地域分散、产品分散、投资期限分散。

C16070-市场风险管理的工具：场外衍生品(100分)

C16070-市场风险管理的工具：场外衍生品一、单项选择题1. 公司X买入债券100万元，而后管理者预期市场利率会下降，于是与公司Y签订了以下条款：每季度末向公司Y支付固定利率并收取浮动利率。

该种合约最接近于下列哪种产品形式？A. 期货合约B. 远期合约C. 互换合约D. 期权合约描述：利率风险您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 以下哪个组合可以合成一份欧式看跌期权？A. 买入零息债券，买入欧式看涨期权，卖空股票B. 买入欧式看涨期权，卖空零息债券，卖空股票C. 卖空股票，买入零息债券，卖出欧式看涨期权D. 卖空股票，卖出零息债券，卖出欧式看涨期权描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：A题目分数：10此题得分：10.03. 某投资者以3美元的价格买入一个3个月期限执行价格为30美元的欧式看涨期权，并同时以1美元的价格卖出一个3个月期限执行价格为35美元的欧式看涨期权。

如果股票价格等于35美元，这一牛市价差的收益为（）。

A. $5B. $4C. $3D. $2描述：权益类市场风险的管理工具：案例（一）您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04. 下列哪个做法是最合理的？投资者持有多头资产，那么他可以通过以下（）方式控制风险。

A. 持有期货多头或买入看涨期权B. 持有期货多头或买入看跌期权C. 持有期货空头或买入看涨期权D. 持有期货空头或买入看跌期权描述：权益类场外衍生品您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 投资者A购买了价值1900元的股票X。

一份相应的行权价格为2000元，到期期限为六个月后的该股票的欧式看涨期权价格的为110元。

如果投资者卖出了该看涨期权，六个月后股票X价值变为2150时，投资者A的收益为（）元。

A. -360B. 210C. 225D. 140描述：权益类市场风险的管理工具:组合期权您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题6. 中国场外衍生品市场的现状描述正确的是（）。

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