银行从业资格考试风险管理多项选择题(2015-04-05)

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2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】

2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。

A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计人附属资本25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

银行从业资格证银行风险管理考试选择题 60题

1. 银行风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 最小化风险C. 保持流动性D. 确保合规性2. 下列哪项不是银行面临的主要风险类型？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 环境风险3. 信用风险管理的核心工具是：A. 贷款审批B. 信用评分C. 抵押品管理D. 信用衍生品4. 市场风险包括以下哪些类型？A. 利率风险和汇率风险B. 操作风险和信用风险C. 流动性风险和战略风险D. 法律风险和声誉风险5. 操作风险的主要来源是：A. 市场波动B. 内部流程C. 外部事件D. 信用违约6. 流动性风险管理的关键策略是：A. 资产负债管理B. 信用评级C. 市场营销D. 产品创新7. 银行如何通过资本充足率来管理风险？A. 增加贷款B. 减少资本C. 增加资本D. 减少存款8. 风险评估的常用方法包括：A. 定性分析和定量分析B. 历史分析和未来预测C. 内部评估和外部评估D. 静态评估和动态评估9. 银行在进行风险管理时，应首先关注：A. 高收益产品B. 高风险客户C. 低风险业务D. 高流动性资产10. 风险管理信息系统的主要功能是：A. 数据存储B. 风险监控C. 业务处理D. 客户服务11. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款12. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）13. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是14. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是15. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是16. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理17. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批18. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是19. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是20. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是21. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告22. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是23. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是24. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是25. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理26. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度27. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款28. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）29. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是30. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是31. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是32. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理33. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批34. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是35. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是36. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是37. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告38. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是39. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是40. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是41. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理42. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度43. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款44. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）45. 操作风险的度量方法包括：A. 基本指标法B. 标准法C. 高级计量法D. 以上都是46. 流动性风险的度量指标包括：A. 流动性覆盖率B. 净稳定资金比率C. 现金流量比率D. 以上都是47. 银行在面临信用风险时，可能会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 增加资本储备C. 减少贷款规模D. 以上都是48. 银行在进行风险管理时，应如何处理高风险业务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理49. 风险管理中的“四眼原则”是指：A. 两人审批B. 四人审批C. 双重审批D. 多重审批50. 银行在管理市场风险时，通常会使用哪种工具来对冲风险？A. 期货合约B. 期权合约C. 互换合约D. 以上都是51. 操作风险管理的关键在于：A. 人员管理B. 流程优化C. 技术支持D. 以上都是52. 银行在管理流动性风险时，应如何平衡资产和负债？A. 增加长期资产B. 减少短期负债C. 保持资产负债匹配D. 以上都是53. 风险管理中的“风险矩阵”主要用于：A. 风险识别B. 风险评估C. 风险监控D. 风险报告54. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来评估客户信用？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 信用报告D. 以上都是55. 市场风险管理的关键在于：A. 市场分析B. 风险度量C. 对冲策略D. 以上都是56. 操作风险管理中的“三道防线”模型包括：A. 前台、中台、后台B. 风险管理、内部审计、合规监督C. 业务部门、风险管理部门、审计部门D. 以上都是57. 银行在管理流动性风险时，应如何处理短期债务？A. 完全避免B. 严格控制C. 大力推广D. 随意处理58. 风险管理中的“风险偏好”是指：A. 银行对风险的容忍度B. 银行对风险的厌恶度C. 银行对风险的接受度D. 银行对风险的控制度59. 银行在管理信用风险时，通常会使用哪种工具来分散风险？A. 信用保险B. 信用衍生品C. 贷款组合D. 抵押贷款60. 市场风险的度量工具包括：A. VaR（Value at Risk）B. CCR（Credit Conversion Rate）C. LCR（Liquidity Coverage Ratio）D. NSFR（Net Stable Funding Ratio）1. B2. D3. A4. A5. B6. A7. C8. A9. B10. B11. C12. A13. D14. D15. D16. B17. C18. D19. D20. C21. B22. D23. D24. B25. B26. A27. C28. A29. D30. D31. D32. B33. C34. D35. D36. C37. B38. D39. D40. B41. B42. A43. C44. A45. D46. D47. D48. B49. C51. D52. C53. B54. D55. D56. B57. B58. A59. C60. A。

银行从业资格考试风险管理第二次能力测试含答案和解析

银行从业资格考试风险管理第二次能力测试含答案和解析一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、在我国，推动整个经济增长的主要力量是（）。

A、生产B、投资C、供给【参考答案】：B【解析】：生产、消费、投资是推动经济增长的三驾马车。

在我国，起主要作用的是投资。

我国消费者购买力较弱，信用制度不够完善，大家消费意识较为落后，消费率低于世界平均水平。

而投资所占比重远大于发达国家。

经济增长主要体现为投资推动。

2、假设某股票1月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0.01％的正态分布，则1月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。

A、(1％，3％)B、(1.99％，2.01％)C、(1.98％，2.02％)【参考答案】：A【解析】：股价近似落在左右l倍标准差内，标准差为l％，即(2％－l％，2％+1％)。

3、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

A、流动性比率/指标法B、关键风险指标法C、因果分析模型【参考答案】：A【出处】：2013年上半年《风险管理》真题【解析】流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

4、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A、担保B、抵押C、质押【参考答案】：C【解析】：质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。

5、商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意（）等要素的分布结构。

A、交易对象B、还款周期C、以上都对【参考答案】：C【解析】：商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。

6、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。

A、上升B、不变C、先上升后下降【参考答案】：A【解析】：财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势；反之则下降。

银行从业资格证银行风险控制考试选择题 64题

1. 银行风险管理的基本原则不包括以下哪一项？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险消除D. 风险监控2. 下列哪项不是信用风险的来源？A. 贷款违约B. 利率变动C. 担保品价值下降D. 交易对手违约3. 市场风险包括以下哪几类？A. 利率风险和汇率风险B. 信用风险和操作风险C. 流动性风险和战略风险D. 法律风险和声誉风险4. 操作风险的主要来源不包括以下哪一项？A. 内部流程B. 人员C. 系统D. 市场变动5. 流动性风险管理的关键措施不包括以下哪一项？A. 资产负债匹配B. 流动性缓冲C. 风险定价D. 应急融资计划6. 银行在进行风险评估时，通常不考虑以下哪一项？A. 客户信用历史B. 市场趋势C. 政治稳定性D. 员工健康状况7. 下列哪项不是银行风险管理的主要工具？A. 风险限额B. 压力测试C. 员工培训D. 风险模型8. 银行在面对信用风险时，通常会采取以下哪种措施？A. 提高贷款利率B. 减少贷款额度C. 增加抵押品要求D. 以上都是9. 市场风险的度量方法不包括以下哪一项？A. VaR（Value at Risk）B. ES（Expected Shortfall）C. PD（Probability of Default）D. 敏感性分析10. 操作风险的管理策略不包括以下哪一项？A. 建立内部控制体系B. 实施风险转移C. 加强员工培训D. 提高产品复杂度11. 流动性风险的来源不包括以下哪一项？A. 存款流失B. 资产质量下降C. 市场信心丧失D. 利率上升12. 银行在管理市场风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 对冲B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售13. 信用风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 信用评分模型B. 财务分析C. 市场调研D. 担保品评估14. 操作风险的度量方法不包括以下哪一项？A. 损失分布法B. 风险指标法C. 情景分析D. 信用评分15. 流动性风险的管理工具不包括以下哪一项？A. 现金流量管理B. 资产证券化C. 风险对冲D. 存款保险16. 银行在面对市场风险时，通常会采取以下哪种措施？A. 调整投资组合B. 增加贷款规模C. 减少资本充足率D. 提高存款利率17. 信用风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 信用审批流程B. 信用限额C. 市场调研D. 担保品管理18. 操作风险的管理方法不包括以下哪一项？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险消除D. 风险监控19. 流动性风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试20. 银行在管理信用风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 信用衍生品B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售21. 市场风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 风险对冲B. 资产分散C. 信用评级D. 利率互换22. 操作风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 内部审计B. 风险培训C. 市场调研D. 流程优化23. 流动性风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 资产负债管理B. 应急融资计划C. 市场调研D. 流动性缓冲24. 银行在面对操作风险时，通常会采取以下哪种措施？A. 加强内部控制B. 增加贷款规模C. 减少资本充足率D. 提高存款利率25. 信用风险的度量方法不包括以下哪一项？A. PD（Probability of Default）B. LGD（Loss Given Default）C. EAD（Exposure at Default）D. VaR（Value at Risk）26. 市场风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 敏感性分析B. 压力测试C. 信用评分D. 情景分析27. 操作风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 风险指标法B. 损失分布法C. 信用评分D. 情景分析28. 流动性风险的度量方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试29. 银行在管理市场风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 对冲B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售30. 信用风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 信用审批流程B. 信用限额C. 市场调研D. 担保品管理31. 操作风险的管理方法不包括以下哪一项？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险消除D. 风险监控32. 流动性风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试33. 银行在管理信用风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 信用衍生品B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售34. 市场风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 风险对冲B. 资产分散C. 信用评级D. 利率互换35. 操作风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 内部审计B. 风险培训C. 市场调研D. 流程优化36. 流动性风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 资产负债管理B. 应急融资计划C. 市场调研D. 流动性缓冲37. 银行在面对操作风险时，通常会采取以下哪种措施？A. 加强内部控制B. 增加贷款规模C. 减少资本充足率D. 提高存款利率38. 信用风险的度量方法不包括以下哪一项？A. PD（Probability of Default）B. LGD（Loss Given Default）C. EAD（Exposure at Default）D. VaR（Value at Risk）39. 市场风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 敏感性分析B. 压力测试C. 信用评分D. 情景分析40. 操作风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 风险指标法B. 损失分布法C. 信用评分D. 情景分析41. 流动性风险的度量方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试42. 银行在管理市场风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 对冲B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售43. 信用风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 信用审批流程B. 信用限额C. 市场调研D. 担保品管理44. 操作风险的管理方法不包括以下哪一项？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险消除D. 风险监控45. 流动性风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试46. 银行在管理信用风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 信用衍生品B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售47. 市场风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 风险对冲B. 资产分散C. 信用评级D. 利率互换48. 操作风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 内部审计B. 风险培训C. 市场调研D. 流程优化49. 流动性风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 资产负债管理B. 应急融资计划C. 市场调研D. 流动性缓冲50. 银行在面对操作风险时，通常会采取以下哪种措施？A. 加强内部控制B. 增加贷款规模C. 减少资本充足率D. 提高存款利率51. 信用风险的度量方法不包括以下哪一项？A. PD（Probability of Default）B. LGD（Loss Given Default）C. EAD（Exposure at Default）D. VaR（Value at Risk）52. 市场风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 敏感性分析B. 压力测试C. 信用评分D. 情景分析53. 操作风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 风险指标法B. 损失分布法C. 信用评分D. 情景分析54. 流动性风险的度量方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试55. 银行在管理市场风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 对冲B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售56. 信用风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 信用审批流程B. 信用限额C. 市场调研D. 担保品管理57. 操作风险的管理方法不包括以下哪一项？A. 风险识别B. 风险量化C. 风险消除D. 风险监控58. 流动性风险的评估方法不包括以下哪一项？A. 现金流量分析B. 资产负债表分析C. 市场调研D. 压力测试59. 银行在管理信用风险时，通常会使用以下哪种工具？A. 信用衍生品B. 保险C. 贷款重组D. 资产出售60. 市场风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 风险对冲B. 资产分散C. 信用评级D. 利率互换61. 操作风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 内部审计B. 风险培训C. 市场调研D. 流程优化62. 流动性风险的控制措施不包括以下哪一项？A. 资产负债管理B. 应急融资计划C. 市场调研D. 流动性缓冲63. 银行在面对操作风险时，通常会采取以下哪种措施？A. 加强内部控制B. 增加贷款规模C. 减少资本充足率D. 提高存款利率64. 信用风险的度量方法不包括以下哪一项？A. PD（Probability of Default）B. LGD（Loss Given Default）C. EAD（Exposure at Default）D. VaR（Value at Risk）答案：1. C2. B3. A4. D5. C6. D7. C8. D9. C10. D11. D12. A13. C14. D15. C16. A17. C18. C19. C20. A21. C22. C23. C24. A25. D26. C27. C28. C29. A30. C31. C32. C33. A34. C35. C36. C37. A38. D39. C40. C41. C42. A43. C44. C45. C46. A47. C48. C49. C50. A51. D52. C53. C54. C55. A56. C57. C58. C59. A60. C61. C62. C63. A64. D。

银行从业资格考试常见题(附答案及解析)

银行从业资格考试常见题（附答案及解析）一、单项选择题（共60题，每题1分）。

1、操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，其中不包括（）。

A、资本模型B、风险缓释C、历史损失【参考答案】：B【解析】：操作风险管理有：风险诱因、风险指标、历史损失、因果模型、资本模型、绩效测评六个方面。

2、商业银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先使用、后还款的银行卡称为（）。

A、贷记卡B、借记卡C、储蓄卡【参考答案】：A【出处】:2015年上半年《法律法规与综合能力》真题【解析】贷记卡商业银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先使用、后还款的银行卡。

3、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1所示，则（）。

表1三种产品资产收益率的相关系数A、B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用B、A与C的组合不能起到风险分散的作用C、B与C的组合不能很好地分散风险【参考答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

如表1所示，产品A与产品B的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险；产品A与产品C的资产收益率弱相关，其组合能起到风险分散的作用。

4、为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行制定颁布的规章不包括（）。

A、《个人信用信息基础数据库个人用户管理条例》B、《个人信用信息基础数据库异议处理规程》C、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》【参考答案】：A【出处】:2014年上半年《个人贷款》真题【解析】为了保证个人信用信息的合法使用，保护个人的合法权益，中国人民银行制定颁布了《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《个人信用信息基础数据库金融机构用户管理办法》、《个人信用信息基础数据库异议处理规程》等法规。

5、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为流动性储备。

《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析

《风险管理》银行从业资格综合测试含答案及解析1、银行可能遭受的国家风险包括()。

A、到期不还风险B、债务重新安排风险C、以上都是【参考答案】：C【解析】：答案为 D。

A、B、C 项都属于国家风险。

2、风险识别的主要方法不包括()。

A、失误树分析法B、专家预测法C、分解分析法【参考答案】：B【解析】：答案为 C。

制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

此外，常用的风险识别方法还有：①专家调查列举法；②资产财务状况分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失误树分析方法。

3、商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A、公司管理结构B、信息系统建设C、外部控制体系【参考答案】：C【解析】：商业银行的整体风险控制环境包括公司管理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。

4、对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调的内容不包括()。

A、公司管理架构B、风险管理的及时性C、风险管理的独立性【参考答案】：B【解析】：对商业银行风险管理架构和风险管理组织体系，监管要求着重强调了以下三点:①公司管理架构，对董事会、高管层在风险管理方面的职责提出了明确的要求，强调董事会对风险管理承担最终责任；②风险管理组织架构，核心是构建由业务部门、风险管理职能部门、审计部门组成的风险管理“三道防线”，清晰界定风险管理职责和风险报告关系；③风险管理的独立性，强调独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。

5、电脑“千年虫”属于典型的()风险。

A、不完善或者有问题的内部程序B、系统缺陷C、外部事件【参考答案】：B【解析】：系统缺陷引起的操作风险是指由于信息科技部门或者服务供应商提供的计算机系统或者设备发生故障或者其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部份服务或者业务中断而造成的损失。

在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

6、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，()。

2015年银行从业资格考试《风险管理》试题及答案25页

2015年银行从业资格考试《风险管理》考试试题及答案，经典资料，WORD文档，看后必过。

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一、单选题（本大题90 小题．每题0.5 分，共 45.0 分。

请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

）第 1 题香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产( 可在 7 天内变现的流动资产) 比率维持在 ( ) 以上。

A 15%B 20%C 25%D 30%【正确答案】： A[ 答案解析 ] 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产( 可在7 天内变现的流动资产) 比率维持在 15%以上。

第 2 题关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

A不能使用外部人员撰写的报告B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门【正确答案】： D[ 答案解析 ] 为了确保风险报告的有效性和可靠性，建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告；除高级管理层外，操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位；国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门→操作风险管理部门→管理层。

第 3 题内部审计是一项独立、客观、( ) 的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

A公平B公开C公正D公示【正确答案】： C[ 答案解析 ] 内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

第 4 题下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( ) 。

A调整业务规模B改变市场定位C放弃某些产品D强制休假【正确答案】： D[ 答案解析 ]ABC 三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。

2015年下半年银行从业《风险管理》(初级)真题(附答案)

下半年银行从业《风险管理》（初级）试题(附答案).第 1 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

（）正确答案：A,第 2 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。

（）正确答案：A,第 3 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。

（）正确答案：B,第 4 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。

（）正确答案：B,第 5 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本资本情况。

（）正确答案：A,第 6 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。

（）正确答案：A,第 7 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。

（）正确答案：A,第 8 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 按照权重法，商业银行对我国保险、证券、担保公司等其它金融机构债权的风险权重会低于一般企业的风险权重。

2015年下半年新疆银行从业《风险管理》：战略风险考试试题

2015年下半年新疆银行从业《风险管理》: 战略风险考试试题一、单项选择题（共24 题, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、信贷业务是商业银行传统的主要业务, __是商业银行利润的主要来源。

A．投资收益B．存贷利差C．手续费D. 咨询服务收入2、指数预警法的扩散指数小于0.5时, 表示警兆指标中有半数处于__, 风险正在__。

A．上升上升B．上升下降C．下降上升D．下降下降3、下列各项不属于常用固定资产折旧方法的是。

A: 平均年限法B: 年数平均法C: 双倍余额递减法D: 年数总和法E: 著作权4、下列__属于用于保值投机的金融工具。

A. 股票B. 债券C. 汇票D. 期货5、抵押的一个重要特征是债务人保持对抵押财产的__, 而债权人则取得__。

A．占有权；占有权B．所有权；所有权C．占有权；所有权D. 所有权；占有权6、__是指接受牵头行邀请, 参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。

A．安排行B．代理行C．参加行D. 牵头行7、某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币, 主营业务收入10亿元人民币, 主营业务成本7亿元人民币, 净利润为1.2亿元人民币, 折旧为0.2亿元人民币, 无形资产摊销为0.1亿元人民币, 所得税为0.3亿元人民币, 则该企业2006年的利息费用为__亿元人民币。

A．0.1B．0.2C．0.3D. 0.48、债券的发行价格通常有三种情况, 其中不包括__。

A．低于面值发行B．按面值发行, 其间按期支付利息C．按面值发行, 按本息相加额到期一次付清D. 高于面值发行9、商业银行应详细记录理财业务人员的培训方式、培训时间及考核结果等。

未达到培训要求的理财业务人员应__。

A．取消银行业从业资格B．禁止从事个人理财业务活动C．暂停从事个人理财业务活动D. 继续从事个人理财业务活动的同时, 接受再培训10、银行资产负债表上的所有者权益指的是__。