2015年上半年风险管理绝密押题3
2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】
2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。
A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计人附属资本25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
15秋北航《风险管理》在线作业三满分答案
15秋北航《风险管理》在线作业三满分答案北航《风险管理》在线作业三一、单选题（共 5 道试题，共 20 分。
）1. 不属于企业风险管理人员在进行投保决策时受到的约束是（）。
A. 法律约束B. 经济约束C. 行政约束D. 其他外部约束----------------选择：B2. 不是侵权责任的是（）。
A. 过失B. 故意侵权C. 责任侵权D. 严格责任侵权----------------选择：C3. 不是认可保险的优点是（）。
A. 遵守当地法律B. 所缴保险费可以享受税前扣除C. 便于实行全球性的集中化风险管理D. 保险费比较正确地反映了风险水平----------------选择：C4. 下列说法不正确的是（）。
A. 保险经纪人有助于投保人规避信息部对称B. 为了防止被保险人不缴付保险费，保险经纪人在收到保险费之后，对保险单具有留置权C. 一旦发生保险合同中所保事故，保险经纪人通常是首先的被通知者D. 若保险经纪人未妥善地履行保险合同下的义务而导致被保险人承担了不合理的损失、费用，保险经纪人对被保险人的损失应承担相应的赔偿责任 ----------------选择：B5. 引起损失的直接或外在的原因称为A. 风险因素B. 风险事故C. 风险条件D. 风险----------------选择：B北航《风险管理》在线作业三二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。
）1. 损失风险的衡量涉及三种概率分布（）。
A. 每年的损失金额B. 每年损失发生的次数C. 每年损失发生的可能D. 每次发生的金额----------------选择：ABD2. 专业自保公司按照规模可以分为（）。
A. 小规模的专业自保公司B. 大规模的专业自保公司C. 账面专业自保公司D. 协会专业自保公司----------------选择：ABC3. 上市交易的保险衍生品有（）。
A. 上市交易的巨灾保险衍生品B. 巨灾再保险掉期C. 上市交易的气温衍生品D. 纯粹巨灾互换----------------选择：AC4. 跨国公司对外直接投资的形式有（）。
2015.5.30个人理财押题预测卷绝密3号
5月个人理财押题预测卷03海纳从业题库：1、在个人理财顾问服务的风险管理中，（）提供独立的风险评估报告，定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
A、董事会B、监事会C、内部审计部门D、会计师事务所正确答案：C【专家解析】在个人理财顾问服务的风险管理中，内部审计部门提供独立的风险评估报告，定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
2、银行业个人理财业务人员的下列做法需要负刑事责任的是（）。
A、利用个人理财业务进行洗钱活动B、销售理财产品时使用虚假性预测数据C、从事未经批准的个人理财业务D、销售理财产品时未透漏理财产品的风险正确答案：A【专家解析】商业银行开展个人理财业务存在前述第2项第1小项中所列各情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
其他三项按规定实施处罚。
3、与股票相比，债券的特征中最为显著的是（）。
A、偿还性B、流动性C、安全性D、收益性正确答案：A【专家解析】股票与债券的特征比较。
4、下列业务中，属于银行代理业务的是（）。
A、个人存款B、消费贷款C、信用卡D、国债正确答案：D【专家解析】国债属于银行代理业务。
5、下列不是现货期权的是（）。
A、股票期权B、股指期权C、债券期权D、利率期货期权正确答案：D【专家解析】利率期货期权属于期货期权。
6、根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》，商业银行应保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（）。
B、20小时C、24小时D、48小时正确答案：B【专家解析】商业银行应配备与开展的个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于20小时。
7、商业银行使用保证收益理财计划附加条件所产生的投资风险应由（）。
A、商业银行B、客户C、商业银行和客户共同承担D、客户承担主要部分，商业银行承担小部分正确答案：B【专家解析】《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第二十五条商业银行向客户承诺保证收益的附加条件，可以是对理财计划期限调整、币种转换等权利，也可以是对最终支付货币和工具的选择权利等。
2015年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析(二)
2015年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（二）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）第1题下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。
A．MBSB．自我对冲C．存款保险公司D．资产支持证券ABS【正确答案】：B第2题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D．由信用评级机构给出违约损失率【正确答案】：B[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。
第3题在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。
A．最低债务承受能力B．最高债务承受能力C．平均债务承受能力D．以上皆不正确【正确答案】：B第4题在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。
A．工作人员缺乏职业素养和职业道德B．存在管理报表和决策基础不稳的风险C．前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D．信息系统出现故障【正确答案】：B第5题( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。
A．风险管理委员会B．风险管理部门C．高级管理层D．其他风险控制部门【正确答案】：D第6题下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是( )。
A．信用风险具有明显的系统风险特征B．市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D．以上说法皆不正确【正确答案】：C第7题在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。
A．识别、评估和监测法律风险B．拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准C．参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D．以上都是【正确答案】：D第8题根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。
2015年上半年风险管理绝密押题1
2015年上半年风险管理绝密押题11(单选题)张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。
该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。
不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。
此情况应归类为（）引起的操作风险。
A人员因素B内部流程C系统缺陷D外部事件解析：正确答案”B“，你的答案《无》【专家解析】题干中出现的问题，是对内部流程执行不严造成的操作风险。
2(单选题)风险识别包括（）两个环节。
A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险解析：正确答案”C“，你的答案《无》【专家解析】风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
3(单选题)以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。
①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。
A只有①B只有②C①和②D①、②、③解析：正确答案”C“，你的答案《无》【专家解析】考察声誉风险管理方法的知识。
4(单选题)效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。
A以最快速度提出监管意见B最大限度维护监管层的利益C合理配置和利用监管资源，提高监管效率D为监管对象节约尽可能多的成本解析：正确答案”C“，你的答案《无》【专家解析】考查对效率原则的理解。
5(单选题)在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。
A5Cs系统B5Ps系统CCAMDL分析系统D51ts系统解析：正确答案”B“，你的答案《无》【专家解析】考查客户信用评级的相关知识。
6(单选题)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。
河南省2015年上半年银行从业《风险管理》：压力测试考试题
河南省2015年上半年银行从业《风险管理》：压力测试考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、年金终值和现值的计算通常采用()的形式。
A．单利B．复利C．贴现D．折现2、对于提供抵(质)押担保的，下列说法错误的是__。
A．可以办理登记或备案手续的，必须先完善有关登记、备案手续B．如抵(质)押物无明确的登记部门，则必须先将抵(质)押物的有关产权文件及其办理转让所需的有关文件正本交由银行保管，并且将抵(质)押合同在当地的公证部门进行公证C．对于以金融机构出具的不可撤销保函或备用信用证作担保的，须在收妥银行认可的不可撤销保函或备用信用证复印件后，才能允许借款人提款D．对于有权出具不可撤销保函或备用信用证的境外金融机构以外的其他境外法人、组织或个人担保的保证，必须就保证的可行性、保证合同等有关文件征询银行指定律师的法律意见3、下列对格式条款理解不正确的是__。
A．格式条款是指当事人为重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商B．订立格式条款一方应遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务C．合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按对方要求，对条款予以说明D．格式条款和非格式条款不一致时，应采用格式条款4、社会融资结构是我国商业银行不良资产产生的重要因素，以下说法正确的是__。
A．我国直接融资比重较大B．我国传统上是以商业银行为主的融资格局C．资本市场的发展完善D．我国企业主要通过资本市场融资5、一手个人住房交易时，在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前，有（）提供阶段性或全程担保。
A．经纪公司B．有担保能力的第三人C．开发商D．借款人6、以下哪项不是银行营销组织设立的原则__A．因事设职与因人设职相结合B．权责对等C．利润最大化D．命令统一7、在贷款发放的原则中，原则是指在中长期贷款发放过程中，银行应按照完成工程量的多少进行付款。
A：进度放款B：计划、比例放款C：等比例支用D：资本金足额E：著作权8、__就是对贷款投向、贷款金额、贷款期限及利率等进行的决策。
最新 2015年银行从业《风险管理》押题试卷(二)-精品
2015年银行从业《风险管理》押题试卷（二）1.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。
A.14.5%B.14%C.13.5%D.12%2.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。
A.(0，6%)B.(2%，8%)C.(2%，3%)D.(2.2%，2.8%)3.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是( )。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利4.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( )。
A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段5.下列关于事件的说法，错误的是( )。
A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件6.关于国家风险的说法不正确的是( )。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险7.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用( )来转移。
A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润8.国家风险是由( )引起的，超出了( )的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人9.关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有( )。
2015年上半年风险管理绝密押题4
2015年上半年风险管理绝密押题41(单选题)交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。
A金融头寸B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸解析：正确答案”C“，你的答案《无》【专家解析】考查交易记录的定义。
2(单选题)下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。
A董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价解析：正确答案”C“，你的答案《无》【专家解析】高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作；董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。
3(单选题)如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则银行核心存款比例等于（）。
A0.1B0.2C0.3D0.4解析：正确答案”B“，你的答案《无》【专家解析】核心存款比例=核心存款/总资产=200/1000=0.24(单选题)（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。
A零售客户B公司存款C机构存款D大额存款解析：正确答案”A“，你的答案《无》【专家解析】考查负债流动性的分析。
5(单选题)一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。
A现金B同业借款C可出售的贷款组合D银行的房产解析：正确答案”D“，你的答案《无》【专家解析】考查资产流动性的内容。
风险管理绝密全真模拟试卷(二)
风险管理绝密全真模拟试卷〔二〕一、单项选择题:1、商业银行的核心竞争力是〔〕。
A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理A B C D你的答案：标准答案：d此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：2、风险是指〔〕。
A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布A B C D你的答案：标准答案：c此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：3、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循〔〕的根本规律。
A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益A B C D你的答案：标准答案：b此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：4、风险分散化的理论根底是〔〕。
A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论A B C D你的答案：标准答案：a此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：5、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有〔〕。
A.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性A B C D你的答案：标准答案：b此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：6、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于〔〕的风险管理策略。
A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿A B C D你的答案：标准答案：b此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：7、商业银行经济资本配置的作用主要表达在〔〕两个方面。
A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核A B C D你的答案：标准答案：c此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：8、A B C D你的答案：标准答案：d此题分数：0.59 分，你答题的情况为错误所以你的得分为0 分解析：ln150-1n1009、风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是〔〕。
西藏2015年上半年银行从业《风险管理》_风险监管的核心考试题
西藏2015年上半年银行从业《风险管理》：风险监管的核心考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的，或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应提交__报告。
A．可疑交易B．客户身份资料C．大额交易D．交易记录2、从支出的角度来看，私人购买住房的支出，包含在__之中。
A．私人消费B．政府消费C．固定资本形成D．存货增加3、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求__流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A．大于B．小于C．等于D．以上都不对4、下列不属于风险报告内容的是__。
A．风险状况B．损失事件C．关键风险指标D．风险监测5、借款人需要将其动产或权利凭证移交银行占有的贷款方式为__。
A．抵押贷款B．质押贷款C．信用贷款D．留置贷款6、__是指以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时，按约定承担一般保证责任或者连带保证责任而发放的贷款。
A．质押贷款B．保证贷款C．抵押贷款D．信用贷款7、下列行为中，构成犯罪，可依法追究刑事责任的是__。
A．挪用单独管理的客户资产的B．违反规定销售未经批准的理财计划或产品的C．未按规定进行客户评估的D．未按规定进行风险揭示和信息披露的8、下列不属于中国人民银行主要职责的是__。
A．制定货币政策B．服务工商企业C．防范金融危机D．维护金融稳定9、在__情况下，红利可以成为合理的借款需求。
A．公司的股息发放压力不大B．现金流可以满足于其红利的发放C．公司未来的发展速度已经无法满足现在的红利支付水平D．公司的股息发放压力较大10、下列不属于企业财务状况风险的是__。
A．借款人在银行的存款有较大幅度下降B．应收账款异常增加C．流动资产占总资产比重下降D．短期负债增加失当，长期负债大量增加11、银行风险管理的流程顺序是__。
2015年银行业初级资格考试试题及答案：风险管制(第三套).doc
2015年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第三套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项1.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。
BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
BA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( B )的风险管理策略。
A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
CA.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和层次的因素是：CA.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CA.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?AA.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿14.压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15.外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16.预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?DA.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是18.信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19.贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA.15亿B.12亿C.20亿D.30亿21.以下关于相关系数的论述，正确的是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都正确22.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C24.资产证券化的作用在于：DA.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对26.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
2015年证券从业资格考试-基础押题卷三(含答案)
基础押题卷三（题目）单选题(1) 对于投资者尤其是机构投资者来说,()是他们避险套利的重要工具。
A 债券基金B 股票基金C 衍生证券投资基金D 指数基金(2) 下列关于证券市场法律法规的表述中，错误的是（）。
A 《证券法》属于行政法规B 《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》属于行政法规C 《证券投资基金法》属于法律D 《反洗钱法》属于法律(3) 投资人可在基金合同约定的时间和场所向基金管理公司申购和赎回的基金被称为（）。
A 开放式基金B 封闭式基金C 契约型基金D 公司型基金(4) 向特定的投资者发行、审查条件相对较松、不采用公示制度的证券是()。
A 公募证券B 私募证券C 上市证券D 非上市证券(5) 股份有限公司溢价发行股票时,所募集的资金中等于面值总和的部分记入股本账户,超过股票面值金额的溢价款列为公司的( )。
A 资本损益B 法定公积金C 盈余公积金D 资本公积金(6) 沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]。
A 12%B 5%C 10%D 8%(7) 一般来讲,政府债券和公司债券相比[ ]。
A 公司债券风险小,收益高B 政府债券风险大,收益高C 公司债券风险大,收益低D 政府债券风险小,收益稳定(8) NASDAQ综合指数是按每个公司的[ ] 来设定权重的。
A 资产总值B 票面价值C 资产净值D 市场价值(9) 我国《证券法》规定了对证券公司（）进行管理。
A 分为综合类和经纪类B 分为创新类和规范类C 按照业务类型D 按照规模不同(10) 公司型基金反映的经济关系是（）。
A 债权关系B 所有权关系C 信托关系D 债券关系(11) 根据产业周期理论,任何产业或行业通常要经历( )个阶段。
A 2B 3C 4D 5(12) 证券金融公司转融通的期限一般不超过()个月。
A 6B 3C 9D 12(13) 证券公司申请融资融券业务资格的条件之一是,其客户资产必须安全、完整,客户交易结算资金必须实行( )。
2015从业资格考试真题考前押题解析
从业资格考试考前押题（三）基础押题卷七（解析）单选题1我们通常所说的道-琼斯指数是指（）。
A道-琼斯股价平均指数B道-琼斯工业股价平均指数C道-琼斯运输业股价平均指数D道-琼斯公用事业股价平均数正确答案：B解析：平时所说的道-琼斯指数就是指道-琼斯工业股价平均数。
考点：工业股价平均数的内容。
2我国《证券法》规定，上市公司最近三年连续亏损，由证券交易所决定（）。
A终止其股票上市交易B对其股票交易做退市风险警示C对其股票交易做特别处理D暂停其股票上市交易正确答案：D解析：我国《证券法》规定，公司最近3年连续亏损是由证券交易所决定暂停其股票上市交易的情形之一。
考点：证券交易所决定暂停其股票上市交易出现的情形。
3我国证券公司的设立采取（）。
B合伙C个人独资企业D股份合作制正确答案：A解析：《证券法》规定，我国证券公司的组织形式为有限责任公司或股份有限公司，或其他非法人组织形式。
考点：证券公司的设立。
4证券公司申请设立子公司的，其最近一年净资本不低于（）亿元。
A20B10C5D12正确答案：D解析：证券公司设立子公司，应当符合审慎性的要求之一是，最近12个月各项风险控制指标持续符合规定标准，最近一年净资本不低于12亿元人民币。
考点：证券公司申请设立分公司，应当符合的审慎性要求。
5目前我国金融债券最主要的发行主体是（）。
A商业银行B中国人民银行C政策性银行D证券公司正确答案：C解析：1999年以后，我国金融债券的发行主体集中于政策性银行。
考点：我国的金融债券的发行。
6下列关于证监会派出机构的表述中，错误的是（）。
B中国证监会在各省、自治区、直辖市、计划单列市共设立36个证监局C依法查处辖区内监管范围的违法、违规案件，调解证券、期货业务纠纷和争议D依据中国证监会授权对辖区内的上市公司，证券、期货经营机构，证券、期货投资咨询机构和从事证券业务的律师事务所等中介机构的证券业务活动进行监督管理正确答案：A解析：考察中国证监会派出机构。
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1(单选题)以下应当归属于商业银行操作风险中的"人员因素”类别的是（）。
A内部欺诈B 产品设计缺陷C文件/合同缺陷D数据／信息质量ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】“产品设计缺陷”、“文件／合同缺陷”属于“内部流程”类别；“数据／信息质量”属于“系统缺陷”类别。
2(单选题)香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）A0.2B0.25C0.3D0.35ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《C》【专家解析】考查资产负债期限结构的内容。
3(单选题)在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。
A每日股票价格B每日股票指数C股票价格每日变动值D股票价格每日收益率ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】正态分布可来描述交易类资产的收益率分布。
4(单选题)（）也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险。
A期权性风险B基准风险C收益率风险D重新定价风险ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】考查市场风险的分类。
5(单选题)（）已经成为银行监管的重要补充。
A信息披露B风险披露C外部审计D以上均不是ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】外部审计已经成为银行监管的重要补充。
6(单选题)下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（）。
A验证是银行优化内部评级体系的重要手段B验证是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式C验证是一个持续的过程D对验证过程和结果无须进行检查ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】验证是一个持续的过程，验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式。
验证过程和结果应接受独立检查。
7(单选题)商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统最不可能发生的情形是（）。
A客户所有者权益越高，限额越高B客户历史信誉状况越好，限额越高C客户信用等级越高，限额越高D 客户资产负债率越高，限额越高ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】决定客户债务承受能力的主要因素是客户的信用等级和所有者权益。
客户资产负债率越高，限额越高的情况最不可能发生。
8(单选题)以下（）不属于违约概率模型。
ARiskCalc模型BCredit Monitor模型CLogit模型DKPMG的风险中性定价模型ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】Logit模型属于信用评分模型。
9(单选题)商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的（）倍。
Al5B12.5C10D5ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的12.5倍。
10(单选题)（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A风险转移B风险补偿C风险对冲D风险分散ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】考查风险对冲的相关知识。
11(单选题)（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A大额负债依赖度B 核心存款比例C贷款总额与总资产的比率D现金头寸指标ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】考查流动性风险评估指标。
12(单选题)（）能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A内部模型法B蒙特卡罗模拟法C方差-协方差法D历史模拟法ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《B》【专家解析】历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
13(单选题)不良贷款拨备覆盖率计算公式为（）。
A（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款-可疑类贷款）B(一般准备-专项准备+特种准备)÷（次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款）C(一般准备+专项准备)÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）D(一般准备+专项准备)÷（次级类贷款+可疑类贷款）ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《C》【专家解析】考查不良贷款拨备覆盖率知识。
14(单选题)商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是（）。
A董事会B监事会C风险管理部门D财务控制部门ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《A》【专家解析】董事会承担商业银行风险管理的最终责任。
15(单选题)以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。
A风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C风险转移包括保险转移和非保险转移D在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现。
16(单选题)声誉风险管理的最好办法是：推行（）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
A声誉风险B规避风险C风险识别D全面风险ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《A》【专家解析】考察声誉风险管理方法的知识。
17(单选题)内部欺诈是指（）。
A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】此题考查定义。
18(单选题)下列不属于战略风险识别的层面的是（）。
A技术层面B宏观战略层面C中观管理层面D微观执行层面ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《C》【专家解析】在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。
19(单选题)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。
A持有待售类资产B持有到期的投资C贷款D应收款ABCD解析：正确答案“A”，你的答案《B》【专家解析】考查资产分类的会计标准内容。
20(单选题)下面哪一项不是商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道（）A公开市场B货币市场C债券市场D资本市场ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】其他三项都是。
21(单选题)20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。
A资产负债风险管理模式阶段B 资产风险管理模式阶段C全面风险管理模式阶段D负债风险管理模式阶段ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】考查商业银行风险管理的发展阶段。
22(单选题)下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。
A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本。
23(单选题)公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过（），来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A金融知识和经营B商业银行的地理位置C服务质量和产品种类D监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】考查负债流动性的内容。
24(单选题)在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？（）A制定声誉风险管理原则和操作流程B制定危机处理程序C撰写声誉风险监测报告D定期审核声誉风险管理政策ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】其他三项都是董事会及高级管理层的责任。
25(单选题)关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。
A流动性风险形成原因更复杂B流动性风险涉及的范围更广C流动性风险管理只需做好流动性安排D流动性风险被视为多维的风险ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《C》【专家解析】流动性风险还应重视和加强跨风险种类的风险管理。
26(单选题)商业银行可以采取以下哪项措施进行操作风险缓释（）。
A不连续营业方案B购买商业保险C将核心业务外包D提高电子化水平以取代手工操作ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《D》【专家解析】操作风险缓释的措施主要有连续营业方案、商业保险和业务外包。
业务外包时，外包的是非核心业务。
27(单选题)某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A减少B增加C不变D无法计算ABCD解析：正确答案“B”，你的答案《B》【专家解析】风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。
28(单选题)在实践操作中，现金流分析法通常和（）一起使用，互为补充。
A久期分析法B情景分析法C缺口分析法D流动性比率／指标法ABCD解析：正确答案“C”，你的答案《D》【专家解析】考查流动性风险评估的内容。
29(单选题)以下不属于巴塞尔委员会按流动性将银行资产分类的流动性最差的资产的是（）A无法出售的贷款B存在严重问题的信贷资产C银行的房产和在子公司的投资D银行的可出售的贷款组合ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《D》【专家解析】流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
30(单选题)以下（）不属于风险缓释的手段。
A业务连续性管理计划B商业保险C业务外包D采取内控措施ABCD解析：正确答案“D”，你的答案《C》【专家解析】考查风险缓释的手段。
31(单选题)甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。