乾考网银行风险管理最新押题
乾考网风险管理最新押题
乾考网银行风险管理最新押题1、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。
A．董事会B．监事会C．高级管理层D．风险管理部门正确答案：C答案解析：高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
2、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。
A．如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B．治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作正确答案：A答案解析：经济合作与发展组织认为，如果股东的权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿。
3、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。
A．久期分析B．汇率分析C．因果分析D．商品价格分析正确答案：A答案解析：缺口分析——衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法；久期分析——衡量利率变动对银行资产价值影响的一种方法。
二者采用的都是利率敏感性分析方法。
4、如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。
A．0.1B．0.2C．0.3D．0.4正确答案：B答案解析：核心存款比例=核心存款／总资产= 200/1000=0.2。
5、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。
A．依法B．公开C．公正D．公平正确答案：D答案解析：监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构时银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案单选题（共45题）1、利率互换发生的前提是()。
A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方C.存在二级交易市场D.存在利率差异【答案】 A2、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积【答案】 C3、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号f)。
A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化【答案】 D4、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。
A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】 D5、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。
A.二B.三C.四D.五【答案】 B6、（2018年真题）当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。
A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地D.离岸岛的主权所在国【答案】 B7、银行的流动性风险与()没有关系。
A.资产负债币种结构B.资产负债类别结构C.资产负债期限结构D.资产负债分布结构【答案】 B8、战略风险属于一种（）。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案单选题（共45题）1、流动性比例的计算公式为（）。
A.各项贷款余额／各项存款余额×100％B.合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％C.流动性负债余额／流动性资产余额×100％D.流动性资产余额／流动性负债余额×100％【答案】 D2、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。
A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】 B3、（2018年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。
A.恐怖袭击B.监管规定C.声誉受损D.黑客攻击【答案】 C4、案例一A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第三阶段是（）。
A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】 C5、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。
A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动【答案】 B6、以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是()A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总额与核心存款的比率D.贷款总额与总资产的比率【答案】 D7、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。
商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。
根据上述信息，下列分析恰当的是（）。
A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】 A8、()是审慎银行监管的核心。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题B卷含答案单选题（共45题）1、（2021年真题）商业银行的灾难性损失由（）来转移风险。
A.增资扩股B.计提资本金C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 D2、在经济转型、机构变革的环境中，()已经成为我国金融机构各类风险的主要来源。
A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素【答案】 C3、( )是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 B4、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。
A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型【答案】 B5、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。
A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿【答案】 B6、商业银行控制操作风险的前提是()。
A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 B7、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。
A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】 B8、商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生( )。
A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 D9、下列关于担保的说法中，错误的是()。
A.保证分为连带责任保证和一般保证两种B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保【答案】 B10、反映银行实际拥有的资本水平的是（）。
《风险管理》押题第一套
《风险管理》押题第一套2022银行从业资格考试《风险管理》押题一1、假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20％；正常状况的预计头寸不足100，概率为70％；最坏状况的预计头寸不足300，概率为l0％，则预期特定时段内的流动性缺口为()。
A一100B一80C一60D一40正确答案：B流动性缺口=最好状况的概率某最好状况的预计头寸剩余或不足+正常状况的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率某最坏状况的预计头寸剩余或不足=20%某100+70%(一100)+10％某(—300)=一802、下列关于风险的说法不正确的是()。
A、风险是一个事前概念B、风险是一个事后概念C、反映的是损失发生前的事物发展状态D、可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性正确答案：B风险是一个事前概念，损失是一个事后概念。
3、商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释()。
A、风险识别B、分散C、监测D、报告正确答案：B操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等策略。
4、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A、财务报表真实性较好B、连环担保普遍C、风险识别难度大D、贷后监督难度大正确答案：A集团法人客户的财务报表真实性差。
5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。
监管部门对管理信息系统有效性的评判可用()衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。
A、数量、复杂性、及时性B、运行速度、复杂性、便捷性C、质量、数量、及时性D、质量、及时性、便捷性正确答案：c考查管理信息系统的内容。
6、通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。
A、基础存款B、敏感负债C、脆弱资金D、核心存款正确答案：A通常可以将商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。
7、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价()。
A、价值B、缺口C、头寸D、敞口正确答案：B考查缺口分析的内容。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案单选题（共60题）1、根据ERM框架，三个维度分别是指（）。
A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级【答案】 B2、监管部门通过( )等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.非现场监测和现场检查B.风险评级和纠正处置C.外部审计和信息披露D.自我评级和压力测试【答案】 A3、以下不属于利率风险的是（）。
A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】 B4、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。
这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。
A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】 D5、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。
该种风险属于战略风险中的（）。
A.行业风险B.项目风险C.品牌风险D.竞争对手风险【答案】 C6、下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险【答案】 A7、承租人在按规定支付土地租金并完成开发建设后，经有关部门同意或根据租赁合同约定，可将承租的国有建设用地使用权（）。
A.出让B.转租C.转让D.处置E.抵押【答案】 B8、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会()。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案单选题（共100题）1、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。
A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】 B2、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。
A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】 D3、（2020年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。
A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 A4、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。
为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 D5、（2018年真题）商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。
A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿【答案】 B6、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。
A.财务真实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】 D7、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。
请回答下列问题：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】 C8、巴塞尔委员会于（）公布了第三版《银行公司治理原则》。
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺测试卷附答案
2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺测试卷附答案单选题（共20题）1. 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。
A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 B2. 根据对交易账簿的定义，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（）。
A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 C3. 证券业存款属于()。
A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款【答案】 A4. 当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。
A.1％～3％B.3％～5％C.5％～7％D.7％～10％【答案】 B5. 投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。
A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】 D6. 下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。
A.优先股及其溢价B.资本公积及盈余公积可计入部分C.超额贷款损失准备可计人部分D.一般风险准备可计人部分【答案】 C7. 下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。
A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B.各家银行所采用的验证方法应当统一C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 D8. 下列风险管理策略中，对管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的是()。
A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲【答案】 D9. 关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不恰当的是()。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B10. 基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案
2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案单选题（共45题）1、 ( )是指商业银行所允许的最大损失额。
A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】 C2、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】 C3、交易账簿中的项目通常按（）计价。
A.名义价值B.市场价格C.历史成本D.公允价值4、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 B5、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。
A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】 B6、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。
A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析7、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。
在很大程度上由个案因素决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】 D8、（）是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案
2024年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试卷B卷附答案单选题（共180题）1、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。
A.政府指定的代理机构B.由其监护人担任C.县级土地主管部门D.当事人自己【答案】 B2、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。
A.流程银行B.分工银行C.专业化银行D.国际化银行【答案】 A3、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。
A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】 B4、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。
（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】 B5、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。
A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】 B6、（2018年真题）下列关于久期分析的说法中，错误的是（）。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日时间越长，则久期的绝对值越高【答案】 A7、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】 D8、下列不属于信贷审批原则的是()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
乾考网银行风险管理最新押题
1、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。
A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力上升
C．所发行的股票价格下跌
D．资产过于集中
正确答案：C
答案解析：C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部指标／信号。
2、核心雇员流失的风险具体体现不包括()。
A．核心员工的知识／技能缺乏
B．缺乏足够后备人员
C．关键信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
正确答案：A
答案解析：核心雇员具备商业银行员工普遍不具备的知识或技能，或能够快速吸收商业银行的内部知识或技能。
核心人员掌握商业银行大量的技术和关键信息，其流失将给商业银行带来不可估量的损失。
核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。
3、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等7类。
下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是( )。
A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B．银行的信息系统安全性存在风险
C．银行缺乏独特的品牌形象
D．银行产品开发失败
正确答案：D
答案解析：行业竞争激烈属于行业风险；信息系统安全性存在风险属于技术风险；缺乏独特的品牌形象属于品牌风险。
产品开发失败属于项目风险。
4、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括()。
A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．雄厚的研发实力
正确答案：D
答案解析：商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件包括：①完善的公司治理结构；②健全的内部控制体系；③普及合规管理文化。
5、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误足不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。
A．解决表面问题，不需深究
B．错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽同，解不解决无所谓
C．正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D．容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
正确答案：C
答案解析：商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。
6、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。
A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
正确答案：B
答案解析：在用标准法计算操作风险经济资本时，各产品线的操作风险暴露（以p值表示）代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。
7、下列不属于影响流动性风险的因素是()。
A．汇率结构
B．分布结构
C．资产负债期限结构
D．币种结构
正确答案：A
答案解析：影响流动性风险的因素包括分布结构、资产负债期限结构和币种结构。
8、某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。
那么此项贷款承诺的套保比率为()。
A．35
B．38
C．40
D．60
正确答案：C
答案解析：对某一资金暴露头寸，套期保值比率HR的计算公式为：HR=风险暴露金额／期货合约名义本金×风险暴露期间／期货合约保证金存放期间=3000/300×12/3= 40。
9、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。
A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理
C．绩效考核和风险管理
D．流动性管理和绩效考核
正确答案：C
答案解析：商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品／项目的风险收益特性，在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。
积极作用体现在：一是有助于商业银行提高风险管理水平；二是有助于制定科学的业绩评估体系。
后者是通过经风险调整的业绩评估方法体现的。
10、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，核心一级资本不包括的内容是()。
A．优先股及其溢价
B．实收资本或普通股
C．资本公积可计入部分
D．盈余公积
正确答案：A
答案解析：在《巴塞尔协议Ⅲ》中，核心一级资本主要包括实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、未分配利润和少数股东资本可计入部分。
11、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。
A．个人存款
B．同业拆借
C．公司存款
D．分支机构存款
正确答案：A
答案解析：往往被看作是核心存款的重要组成部分的是个人存款。
12、下列关于国别风险的说法不正确的是()。
A．国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险
B．国别风险的评估指标有三种
C．国别风险在债权人的控制范围内
D．对国别风险的计量可以通过主权评级实现
正确答案：C
答案解析：国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，已超出了债权人的控制范围13、在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。
A．消除风险
B．接受风险
C．回避
D．采取必要的管理措施
正确答案：D
答案解析：在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该采取必要的管理措施。
14、下列不属于企业非财务因素分析的是()。
A．管理层风险分析
B．声誉风险分析
C．生产和经营风险分析
D．行业风险分析
正确答案：B
答案解析：非财务因素分析是信用分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。
考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境因素等方面进行分析和判断。
15、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。
A．外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算
B．外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C．本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利
D．外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
正确答案：B
答案解析：外汇远期合约根据外汇即期汇率定价，B项表述错误。
16、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A．安全性
B．流动性
C．效益性
D．便捷性
正确答案：B
答案解析：流动性是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括：时间、成本和资金数量。
17、20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
A．马柯威茨提出的现代资产组合理论
B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D．罗斯提出的套利定价理论
正确答案：B
答案解析：马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属于华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的套利定价理论提出于20世纪70年代。
18、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。
A．第二个工作日
B．第一个工作日
C．第三个工作日
D．第五个工作日
正确答案：A
答案解析：在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。
即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。
19、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A．期权
B．互换
C．期货
D．远期
正确答案：B
答案解析：互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，较为常见的有利率互换和货币互换。
20、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。
A．数据风险
B．模型风险
C．误判风险
D．缺失风险
正确答案：B
答案解析：商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生模型风险。