风险管理试题汇编

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2021年6月中级银行职业资格《风险管理》试题(网友回忆版)汇编

2021年6月中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）汇编[单选题]1.下列对债券凸性描述正（江南博哥）确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小参考答案：B参考解析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度（即久期）的变动程度。

凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。

因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。

[单选题]2.下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致参考答案：D参考解析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。

[单选题]3.近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告参考答案：A参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。

例如，误导性广告.强制或强行销售.泄露客户个人信息.不公平交易.产品信息不透明等。

[单选题]4.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险参考答案：A参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

2023年注册会计师考试《公司战略与风险管理》近年真题汇编(含答案)

2023年注册会计师考试《公司战略与风险管理》近年真题汇编（含答案）学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.“十三五”期间，中国人均预期寿命从76.3岁提高到77.3岁，提高了1岁。

针对中国社会的老龄化问题，天寿公司顺应时代发展，决定进入养老业，投资诸多适合老年人疗养、生活的服务领域，并获得了成功。

这表明在进行战略分析时，天寿公司考虑了（）。

A.政治法律环境因素B.经济环境因素C.技术环境因素D.社会文化环境因素2.在一个设计适当的内部控制结构中，可以由同一人负责的是（）。

A.接受和保管支票，并批准注销客户应收账款B.审核付款凭证，同时签发支票C.保管现金，编制银行存款余额调节表D.签发支票，同时保管原始凭证3.C919飞机是中国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机。

该飞机制造商在制造这款大飞机时，采用了更为先进的第三代铝锂合金来制造地板梁、边界梁等关键部件，同时应用了CFM国际公司研发的新一代发动机。

C919飞机制造商的上述做法体现探索战略创新的方面是（）。

A.创新的新颖程度B.创新的基础产品和产品家族C.创新的层面D.创新生命周期——时机4.鸿霖公司是一家生产服装的企业。

自成立以来，一直依据消费者是崇尚传统还是追求时尚来为他们设计、生产具有不同风格的服装产品。

依据上述信息，可以分析出鸿霖公司进行市场细分的依据是（）。

A.心理细分B.人口细分C.行为细分D.地理细分5.2018年底，塔山投资公司对2019年的投资风险进行度量后宣称，在市场波动正常的情况下，该公司有90%的可能性最大投资损失为5000万元。

下列各项中，属于塔山投资公司采用的风险度量方法的特点的是（）。

A.适用的风险范围大B.对数据要求不太严格C.计算相对容易D.通用、直观、灵活6.潮流公司是一家生产流行时装的公司，为了占据更为有利的市场地位，潮流公司在生产运营方面着力提高向市场快速提供产品的能力和按照合同约定准时交货的能力。

2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷(文末含答案解析)

2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷第1题单选题（每题0.5分，共68题，共34分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1．根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）。

A．基本指标法B．新标准法C．标准法D．高级计量法2．某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18％、12％、15％，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。

A．6.450B．5.835C．3.135D．17.5053．一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3％，则第二年有两支债券违约的概率是（）。

A．2.3％B．4.6％C．0.16％D．4.55％4．在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。

A．转移风险B．货币风险C．主权风险D．政治风险5．下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）。

A．VegaB．GammaC．ThetaD．Delta6．甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）。

A．风险补偿B．风险对冲C．风险规避D．风险分散7．X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）。

A．0.002956％B．0.002861％C．0.003142％D．0.003270％8．下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。

A．银行评级下调B．资产质量恶化C．资产规模急剧下降D．收购规模急剧增大9．商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。

银行从业资格风险管理(信用风险管理)历年真题试卷汇编1(题后含

银行从业资格风险管理（信用风险管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A．成本收入比B．资本充足率C．大额风险集中度D．不良贷款拨备覆盖率正确答案：A解析：审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。

选项A的“成本收入比”不属于审慎经营类指标，属于经营绩效类指标。

此外，经营绩效类指标还包括总资产净回报率和股本净回报率。

所以，选项A 符合题意。

2．某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1．2亿元人民币，折旧为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。

A．0．1B．0．2C．0．3D．0．4正确答案：B解析：因为EBITDA=(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用+所得税，可得，2=1．2+0．2+0．1+利息费用+0．3，可以求出利息费用=0．2(亿元)。

所以，本题的正确答案为B。

3．某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。

A．16．67％B．22．22％C．25．00％D．41．67％正确答案：B解析：可疑类贷款迁徙率=[期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额)]×100％=[100／(600-150)]×100％=22．22％。

所以，正确答案为B。

4．根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，e=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

2023年度注册会计师全国统一考试《公司战略与风险管理》备考真题汇编

2023年度注册会计师全国统一考试《公司战略与风险管理》备考真题汇编学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.明丰公司是一家制作纯碱产品的企业，这家公司为了获得同样质量的纯碱，采用了汞制作法，其产生的效益要比半透膜法高两倍以上，在经营上取得了巨大成功。

依据产业成功关键因素，纯碱行业的成功关键因素是（）。

A.设计能力B.生产设施C.生产技术D.原料资源2.安平公司是一家实施国际化经营的风电设备制造企业，具有较强的技术能力和较大的成本优势。

该公司为在全球风电设备价值链中具有产品、技术、品牌等垄断优势的跨国公司提供塔筒、机舱罩等零部件的生产、组装、物流等业务的外围管理工作。

下列各项中，符合安平公司在全球风电设备价值链中的角色定位的是（）。

A.领先企业B.其他层级供应商C.合同制造商D.一级供应商3.金城公司是一家机床生产制造企业，近日来为了应对内外部环境变化带来的风险，公司相关人员专门收集了一些信息，对公司发展影响较大的信息涉及“科技进步、技术创新的有关内容”；“市场对该企业产品或服务的需求”；“与主要竞争对手相比企业的实力与差距”三方面，从金城公司相关人员收集的信息来看，其要应对的风险是（）。

A.战略风险B.运营风险C.市场风险D.财务风险4.联众公司是一家主营汽车租赁业务的企业，该公司近期建立了一套卓越的汽车租赁信息系统，使该公司服务的范围、效率、便捷与安全程度明显扩大和提高，市场份额增加15%。

本案例涉及汽车租赁行业（）。

A.与分销相关的成功关键因素B.与制造相关的成功关键因素C.与技能相关的成功关键因素D.与市场营销相关的成功关键因素5.微电机生产商坤泰公司为正确评价并增强自身的核心能力，和所处行业中与其实力相近的两家公司在技术能力和客户满意度等方面进行了基准分析和比较。

下列各项中，属于坤泰公司采用的基准分析类型是（）。

2021年6月初级银行职业资格考试《风险管理》试题(网友回忆版)汇编

2021年6月初级银行职业资格考试《风险管理》试题（网友回忆版）汇编[单选题]1.2008年国际金（江南博哥）融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。

A.可能导致部分金融机构的破产.倒闭或巨额损失B.一般会威胁到整个金融机构的稳定C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响D.通常会给实体经济带来严重的负面影响参考答案：C参考解析：系统性金融风险是指由于金融体系的内在相关性，单个金融机构或一部分金融机构的破产.倒闭或巨额损失，在金融机构和市场之间快速蔓延，导致整个金融系统崩溃的风险以及对实体经济产生严重负面效应的可能性。

系统性金融风险难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。

[单选题]2.下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）A.利用金融衍生品对冲或转移市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.利用经济成本配置限制高风险业务D.对总交易头寸或经交易头寸设定限额参考答案：B参考解析：市场风险控制通常是指由前台业务部门在全行的风险偏好和限额体系下，根据不同交易策略，采用远期.掉期.期权等金融产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。

[单选题]3.商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（）。

A.买者尽责，卖者自负B.尽职尽责，风险补偿C.银行尽责，卖者自负D.卖者尽责，买者自负参考答案：D参考解析：金融机构应当加强投资者教育，不断提高投资者的金融知识水平和风险意识，向投资者传递“卖者尽责、买者自负”的理念，打破刚性兑付。

[单选题]4.（）可用于对商业银行信用风险计算模型的原形检验，但不能作为内部评级的置验依据A.违约损失率B.贷款不良率C.违约概率D.违约频率参考答案：D参考解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。

银行从业资格风险管理(操作风险管理)历年真题试卷汇编1(题后含

银行从业资格风险管理（操作风险管理）历年真题试卷汇编1(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1．操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

这是因为( )。

A．下级的业务种类少，相对简单，容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B．自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C．操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D．上级的问题通常包含在下级出现的问题中正确答案：C解析：操作风险评估的原则之一是自下而上，实践证明，操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。

因此，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。

所以，选项C符合题意。

2．商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。

A．声誉风险B．战略风险C．信用风险D．操作风险正确答案：D解析：核心人员具备商业银行员工不普遍具备的知识，或者主要人员能够快速吸收商业银行的内部知识。

核心人员掌握商业银行大量技术和关键信息，他们(如交易员、高级客户经理)的流失将给商业银行带来不可估量的损失。

如果商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来操作风险。

所以，选项D符合题意。

3．健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是( )。

A．强化内控意识，树立内控优先理念B．完善激励约束机制C．提高内控制度的执行力D．以上都是正确答案：D解析：健全完善我国商业银行的内部控制体系至少包括以下10个方面的内容：(1)强化内控意识，树立内控优先的理念；(2)完善激励约束机制；(3)提高内控制度的执行力；(4)加强对关键岗位和人员的监督约束；(5)提高内部审计的独立性和有效性；(6)强化责任追究；(7)不断完善内部控制制度和措施；(8)健全信息管理系统；(9)强化评估和反馈制度；(10)加强信息交流与沟通。

2023年度注会全国统一考试(CPA)《公司战略与风险管理》近年真题汇编(含答案)

2023年度注会全国统一考试（CPA）《公司战略与风险管理》近年真题汇编（含答案）学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.广元牛奶公司对所处竞争环境进行分析后，决定将与其产品价格和销售区域覆盖率相近的牛奶企业作为主要竞争对手。

根据上述情况，广元牛奶公司采用的竞争环境分析方法是（）A.成功关键因素分析B.五种竞争力分析C.竞争对手分析D.战略群组分析2.下列情况下，适宜采用市场开发战略的是（）。

A.甲公司发现邻国市场上对本企业产品需求旺盛，但现有供应量不足B.乙公司在现有行业中经营多年，竞争优势明显，但该行业被称为“夕阳行业”C.丙公司从自身实际出发，决定将经营重心局限在现有产品或市场领域D.丁公司预测未来环境变化不大，对目前经营业绩比较满意3.S公司是以坚果为主营业务的食品电商企业。

它在创立初期并没有投入过多的资金和精力进行营销。

而是凭借物美价廉的产品和贴心的服务让消费者口口相传，一举成为食品行业的黑马。

由此判断，S公司采取的促销策略属于（）。

A.广告促销B.营业推广C.公关宣传D.人员推销4.灵水公司是一家主营茶叶种植、加工和销售的企业。

下列各项关于该公司未来三年生产经营规划的表述中，能够体现该公司基本竞争战略的是（）。

A.市场占有率达到行业第一B.率先开发适合不同体质消费者饮用的特色茶C.与某茶叶科研所建立战略联盟,茶叶加工达到行业领先水平D.茶叶种植面积年均扩大5%5.在自主创业大潮的影响下，大学毕业的李铭创办了一家互联网公司。

在确定公司的战略选择方案的时候，没有对下属员工做任何要求，而是鼓励各个团队积极提交战略方案，该公司最高管理层在各团队提交战略方案的基础上，加以协调和平衡，对各团队的战略方案进行必要的修改后加以确认。

由此可见，该公司制订战略选择方案的方法是（）A.自上而下的方法B.自下而上的方法C.上下结合的方法D.民主讨论的方法6.厚土公司的主营业务是制造并销售空调。

2023CPA注册会计师《公司战略与风险管理》备考真题汇编(含答案)

2023CPA注册会计师《公司战略与风险管理》备考真题汇编（含答案）学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.甲公司是一家专注于动漫衍生品细分产品、动漫服饰的开发、生产和销售的企业。

为了在行业内实现长期良好的发展，甲公司进行了SWOT 分析。

在以下表述中，不符合该公司SWOT分析要求的有（）。

A.国内动漫衍生品需求巨大、发展迅速，但甲公司产品在国内品牌知名度不高，表明甲公司适合采用WO战略B.中国文化产业进一步发展，甲公司在国内拥有强大的营销团队，表明甲公司适合采用SO战略C.国外对文化产品的进口政策限制严格，而且甲公司国外市场渠道欠缺，表明甲公司适合采用WT战略D.政府针对原创动漫产品制定了优惠的税收政策，甲公司目前的动漫产品原创度不高，表明甲公司适合采用ST战略2.W公司是一家汽车零售经销商，每当新款汽车产品上市时，W公司会严格按照汽车厂家规定的高价格来销售汽车。

随着时间的推移，在新款汽车供应量稳定后，W公司会逐步给予消费者一定的购车优惠或折扣。

根据以上信息可以判断，W公司采取的价格策略是（）。

A.满意定价B.渗透定价C.撇脂定价D.折扣与折让定价3.江风公司是一家新成立的高新技术企业，在实施全面风险管理过程中，相关人员根据对风险发生的可能性的高低和对目标的影响程度的评价，绘制风险坐标图，对各项风险进行比较，初步确定对各项风险进行管理的先后顺序和策略。

根据我国《企业内部控制基本规范》，上述做法涉及的内部控制要素是（）。

A.内部环境B.控制活动C.风险评估D.信息与沟通4.灵水公司是一家主营茶叶种植、加工和销售的企业。

下列各项关于该公司未来三年生产经营规划的表述中，能够体现该公司基本竞争战略的是（）。

A.市场占有率达到行业第一B.率先开发适合不同体质消费者饮用的特色茶C.与某茶叶科研所建立战略联盟,茶叶加工达到行业领先水平D.茶叶种植面积年均扩大5%5.甲公司以“不断创造价值”的企业文化为基础，构建起在G国陶瓷制造业的竞争优势，使其竞争对手难以模仿。

银行从业-风险管理真题汇编-单选题5-1

银行从业风险管理真题汇编——单选题第1题抵押担保中，作为抵押权人的是（）。

A.债务人B.债权人C.第三方D.借款人正确答案:B债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。

第2题下列不属于市场风险限额指标的是（）。

A.交易账户VaR限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额正确答案:D市场风险限额的限额指标通常有：交易账户VaR限额、产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。

信用风险限额的限额指标包括：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。

故选项D符合题意。

第3题下列不属于新产品／业务风险管理原则的是（）。

A.审慎性原则B.全面性原则C.有效性原则D.统筹性原则正确答案:C新产品／业务风险管理原则包括：统一性原则；全面性原则；适应性原则；有效性原则；统筹性原则。

第4题下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。

A.及时性B.客观性C.重要性D.统一性正确答案:B在操作风险损失事件收集工作中，要坚持以下原则：①重要性；②及时性；③统一性；④谨慎性。

第5题风险管理流程的第三步是（）。

A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测正确答案:D商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

第6题能够引发流动性风险的因素可分为（）。

A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素正确答案:D商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。

引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素。

但流动性风险不是单一因素形成，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。

第7题（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行正确答案:A作为一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球以及各国经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义。

银行从业-风险管理真题汇编-单选题5-2

风险管理真题汇编——单选题第31题《商业银行资本管理办法（试行）》中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。

A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层正确答案:D《商业银行资本管理办法（试行）》中规定，明确商业银行内部充足评估程序要实现资本水平与风险偏好和风险管理水平相适应的目标，同时，规定董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

第32题风险规避策略制定的原则是（）。

A.多样化投资B.风险与收益相匹配C.没有风险就没有收益D.零风险正确答案:C风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”，即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。

因此，风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

第33题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是（）。

B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析正确答案:C风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

第34题（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A.风险限额B.风险水平C.风险偏好D.风险文化正确答案:C风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

第35题下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是（）。

A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失正确答案:A操作风险的资产损失是由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。

如火灾、洪水、地震等自然灾害所导致的账面价值减少等。

银行从业-风险管理真题汇编-单选题2-3

银行从业风险管理真题汇编——单选题第61题下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是（）。

A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势B.扩张性货币政策则不利于行业发展C.货币政策对不同行业影响的力度相同D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况正确答案:A财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势；反之则下降。

不同行业成本构成中，资金成本占比不同，因而货币政策对不同行业影响的力度不同；扩张性货币政策有助于改善行业经营状况；紧缩性货币政策则不利于行业发展。

第62题净稳定资金比例的计算公式为（）。

A.核心负债／总负债×100％B.（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％C.可用稳定资金／所需稳定资金×100％D.（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）／各项存款正确答案:C净稳定资金比例是根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。

净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％。

第63题下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是（）。

A.品质类指标B.增长能力指标C.环境类指标D.实力类指标正确答案:B客户风险的内生变量包括两大类：基本面指标和财务指标。

基本面指标又分为：①品质类指标；②实力类指标；③环境类指标。

第64题商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（）转移风险。

A.资本金B.冲减利润C.购买商业保险D.提取损失准备金正确答案:C商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。

银行从业-风险管理真题汇编-单选题1-2

风险管理真题汇编——单选题第31题商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。

A.大于100％B.小于100％C.等于100％D.不能确定正确答案:B商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益。

但同时，从回收率角度来看，转让的本金回收率一般小于100％，即会存在处置损失。

第32题下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是（）。

A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性C.检查整改意见是否得到落实D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查正确答案:D商业银行内部信息科技审计的责任包括：制定、实施和调整审计计划，检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性；提出整改意见；检查整改意见是否得到落实；执行信息科技专项审计。

第33题（）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.风险对冲C.风险规避D.风险补偿正确答案:A风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可分为自我对冲和市场对冲两种情况。

第34题在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（）原则。

A.统一性B.及时性C.重要性D.谨慎性正确答案:C在损失事件收集工作中，要坚持以下原则：①重要性，即在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认；②及时性，即应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确；③统一性，即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性；④谨慎性，即对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额。

银行从业-风险管理真题汇编-单选题1-1

银行从业风险管理真题汇编——单选题第1题交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。

A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值正确答案:C国际会计准则委员会将公允价值定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括。

第2题下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展正确答案:C正确认识风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会；另一方面也有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业绩，并以此产生良好的激励效果。

第3题同业市场负债比例的计算公式为（）。

A.（同业拆借+同业存放-卖出回购款项）／总负债×100％B.（同业拆借-同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％C.（同业拆借-同业存放-卖出回购款项）／总负债×100％D.（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％正确答案:D同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源。

同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％。

第4题商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。

A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全正确答案:C商业银行信息安全主要管理要素包括：信息科技部门负责落实信息安全管理职能，包括建立信息安全计划和保持长效的管理机制；有效管理用户认证和访问控制的流程，用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制，并且确保其在信息系统内的活动只限于相关业务能合法开展所要求的最低限度；根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域（以下简称为域）；确保所有计算机操作系统和系统软件的安全；确保所有信息系统的安全；制定相关策略和流程，管理所有生产系统的活动日志，以支持有效的审核、安全取证分析和预防欺诈；应采取加密技术，防范涉密信息在传输、处理、存储过程中出现泄露或被篡改的风险，并建立密码设备管理制度，确保使用符合国家要求的加密技术和加密设备；配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全，并定期对所有设备进行安全检查；制定相关制度和流程，严格管理客户信息的采集、处理、存储、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁；对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策。

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第二章:商业银行风险管理基本架购一、单选题（0.5分/题）1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（）正确答案：CA风险管理知识B风险管理制度C风险管理理念D风险管理技能2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（）正确答案：DA 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。

B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是（）正确答案：BA 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（）正确答案：BA 专家调查列举法B 资产财务状况分析法C 情景分析法D 分解分析法5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（）正确答案：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括（）正确答案：DA 股东同管理层之间的委托代理关系B 管理层同普通员工之间的委托代理关系C 银行同客户之间的委托代理关系D 商业银行与同行竞争者之间的委托代理关系7. 商业银行风险管理部门的核心职能是（）正确答案：AA 收集、分析和报告有关的风险信息B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调8. 关于商业银行的分散性风险管理部门的缺陷在于（）正确答案：CA 因为涉及风险管理领域非常全面，所以对专业人员和管理系统要求高，资源投入巨大B 仅仅适用于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行C 难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力D 风险管理效率低下9. 风险量化模型开发过程中最重要也是最有难度的一点在于（）正确答案：BA 复杂、深奥的数学、统计学知识B 模型开发所采用的数据源的真实性、准确性和充足性，从而使模型能够真实反映商业银行的风险状况C 参与开发人员的风险管理实践经验D 模型开发过程中的计算机技术支持10. 《巴塞尔新资本协议》所鼓励商业银行采用的高级风险量化技术面临的风险是（）正确答案：CA 操作风险B 数据来源缺乏C 模型风险D 技术风险11. 下列不属于商业银行内部控制部门的是（）正确答案：DA 财务控制部门B 内部审计部门C 法律/合规部门D 国家行政当局的有关监管部门12. 承担商业银行风险管理最终责任的组织是（）正确答案：AA 董事会B 监事会C 高级管理层D 风险管理委员会13. 商业银行有效风险管理的基石是（）正确答案：CA 风险管理部门工作人员的尽职尽责B 强大的技术支持C 高级管理层的支持与承诺D 外部监督者的有效监督14. 在风险识别中，容易被直接感知的风险是（）正确答案：AA 利率、汇率的波动B GDP变动对业务的影响C 国家宏观政策的调整对业务的影响D 通货膨胀率对信贷量的影响15. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）正确答案：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素16. 商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是（）正确答案：DA审慎性B全面性C盈利性D独立性17. 以下不属于商业银行风险管理部门的主要职责的是（）正确答案：DA监控各类金融产品和所有业务的风险限额B负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价格评估C全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助D根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施18. 风险信息／数据种类中的外部数据是指（）正确答案：BA从各个业务信息系统中抽取的，与风险管理相关的数据B通过专业数据供应商获得的数据C内部评级数据D财务控制部门提供的数据19. 数据处理过程中的第一步是（）正确答案：BA 基于不同风险管理目标生成组合计量结果数据B 通过风险模型计量数据，为不同的风险管理业务所共享C 风险信息通过信息载入模块加以过滤和验证D 收集真实、准确、充足的数据源20. 以下不属于信息传递所使用的B/S结构（Browser Structure）的主要优点的是（）正确答案：AA 信息处理准确及时B 实现了风险数据的集中管理，一致调用C 最大限度降低了软件购买和维护成本D 操作人员可以通过浏览器实现远程登陆，电脑中不需安装任何风险管理软件21. 商业银行完善的公司治理所要解决的首要问题是（）正确答案：AA 商业银行体系中的各种代理关系B 商业银行业务的快速扩张C 商业银行盈利性的提高D 商业银行安全性的加强22. 我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）正确答案：DA 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B 内部控制的组织架构还未形成C 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大23. 从信息系统安全的角度讲，以下哪一项不是对风险管理信息系统安全性的要求（）正确答案：DA 设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵B 设置灾难恢复和应急操作程序C 建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性D 保持信息系统结构的简单性，使任何系统错误都易于侦测和处理，减少连带损失的可能性24. 针对操作风险的计量模型是（）正确答案：CA RiskMetrics模型B CreditMetrics模型C 高级计量法D KMV模型25. 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是（）正确答案：BA 商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大B 商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用C 商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突D 商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现26. 将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）A 情景分析方法B 失误树分析方法C 分解分析方法D 情景分析法27. 风险信息的特性是（）正确答案：AA 准确性、及时性B 精简性C 充分性、完善性D 全面性28. 以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力（）正确答案：CA 以特定的投资组合的方式集合并计量风险B 重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起C 风险信息储存应当尽量简化D 增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）29. 以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力（）正确答案：CA 风险监控和分析能力B 数量分析能力C 市场推广能力D建模能力30. 计量市场风险通常采用的模型是（）正确答案：CA RiskMetrics模型B CreditMetrics模型C VaR模型D KMV模型31. 以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）正确答案：CA 风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B 商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C 商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D 商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正32. 风险数据来源中的外部数据不包括（）正确答案：BA 外部评级数据B 从各个业务信息系统中获得的关于客户的数据C 外部咨询机构提供的行业统计分析数据D 专业机构提供的外部损失数据33. 商业银行的风险管理部门与风险管理委员会最显著、最重要的区别是（）A 风险管理部门提供风险信息的收集、分析和报告，风险管理委员会进行相关的决策B 风险管理委员会的行政级别高于风险管理部门C 风险管理委员会和风险管理部门是一种领导与被领导的关系D 风险管理部门既负责信息的收集、分析和报告，也在一定程度上履行决策职能，而风险管理委员会只履行决策职能34. 以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）正确答案：DA 全面性原则B 独立性原则C 有效性原则D 经济性原则35. 商业银行内部控制的主要目标不包括（）正确答案：CA 国家法规和商业银行内部章程得以贯彻执行B 确保风险管理体系的有效性C 不惜一切代价确保商业银行经营的安全性D 确保商业银行发展战略和经营目标得以实现1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__。

A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.内部管理模式2.下列理论中,属于负债管理模式的是_____。

A.真实票据论B.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_____。

A.银行券理论B.资产结构理论C.购买理论D.销售理论4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_____A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供培理论D.销售理论5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险6._____是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险7._____不包括在市场风险中。

A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险8._____是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

A.市场风险B .操作风险C. 流动性风险D.国家风险9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。