纳入全球系统重要性银行的我国银行监管

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银监会加强系统重要性银行监管

２０１１年１１月，巴塞雨委具舍骚怖《全球系统重要性银
行：估方法和更高损失吸收能力》，提出了定量舆定性相
结合的商柴银行全球系统重要性估方法。２０１１年起，金融穗定理事含於每年１１月公怖上一年度全球系统重要性银行名覃，中圆银行和中囡工商银行先後被列羯全球系统重要性银行。银盛舍指ｌ叶Ｊ，近年柬中囡商柴银行规模持绩增畏，嗣度和祓摊性不断增加，有必要封系统重要性较高的银行提出更高的监管要求。要求资麈规模逵到一定水平以上
２０１４年起披露全球系统重要性估指檩。
有僵趱券承销额、埸外衍生廑品名羲本金、交易频和可供出售券、第三眉次资麈、跨境债槎和跨境负债共１２侗指檩。
信息披露银行虑喾原则上于每佃合年度终了後的四侗月
内，在银行纲站或年度鞭告披露相嗣信息，披露晴同不得
失信主髓的馘信约束和憋戒，真正在全社龠形成ｒ一虎失信，魔虎受限ｊ的馘信约束瑕境。
额、金融横耩筒资虚、金融横横同负债、骚行麓券和其他融资丁具、通遇支付系统或代理行结算的支付额、托管资麈、
银盛舍加强系统重要性银行盛管
２０１４年１月８日，银监合骚怖《商柴银行全球系统重要性估指檩披露指引》，要求符合一定僚件的商柴银行
晚於每年７月３１日。ｌ
监测舆ห้องสมุดไป่ตู้筢。
出承诺晴，上市公司就虑封承诺事项的具髓内容、履约方

系统重要性银行风险防范和监管

系统重要性银行在全球金融体系中的地位
1
系统重要性银行是全球金融体系的重要组成部分，它们的稳定运行对全球经济的健康发展具有至关重要的作用。
2
系统重要性银行在全球金融体系中扮演着资金提供者和需求者的角色，是金融市场的重要参与者。
3
系统重要性银行的业务活动涉及到各个国家和地区，因此它们的稳健运行对维护全球金融稳定具有积极意义。
THANKS
谢风险管理工具和技术，如风险价值（VaR）、压力测试、情景分析等，提高风险量化分析的准确性和前瞻性。
优化风险承担机制
合理配置风险资本
根据银行的风险承担能力和业务发展需要，合理配置资本，确保资本充足率符合监管要求。
建立风险损失补偿机制
通过提取风险准备金、购买保险等方式，对可能出现的风险损失进行补偿，降低银行的经营风险。
定义与特点
定义
系统重要性银行是指因规模较大、结构和业务复杂度较高，一旦出现问题会对金融体系和实体经济产生重大影响，因此需要特别关注和监管的银行。
特点
系统重要性银行通常具有较大的规模、复杂的业务结构和较高的关联度，对金融市场的稳定和实体经济的发展具有举足轻重的作用。
系统重要性银行的风险特征
关联度高
风险化解
采取有效措施，如资产剥离、注资等，降低风险敞口。
风险转移
通过购买保险、签订合约等方式，将风险转移给第三方。
风险预警与早期纠正机制
风险预警
建立风险预警系统，实时监测银行的风险状况，及时发现潜在风险。
早期纠正
在风险尚未爆发前，采取有效措施进行纠正，防止风险恶化。
信息披露
及时、透明地进行信息披露，让监管部门和社会公众了解银行的风险状况。

中国人民银行、银保监会、财政部有关部门负责人就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》答记者问

中国人民银行、银保监会、财政部有关部门负责人就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》答记者问文章属性•【公布机关】中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会,财政部,中国人民银行,中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会,财政部•【公布日期】2021.11.01•【分类】问答正文中国人民银行银保监会财政部有关部门负责人就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》答记者问为进一步增强我国金融体系的稳定性和健康性，保障我国全球系统重要性银行具有充足的损失吸收和资本重组能力，防范化解系统性金融风险，经国务院同意，人民银行会同银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》（以下简称《办法》），有关部门负责人就《办法》回答了记者提问。

一、《办法》出台的背景是什么？答：2008年国际金融危机后，防范“大而不能倒”成为反思危机教训、完善金融监管体制的重要内容。

为有效解决“大而不能倒”问题，二十国集团（G20）领导人于2015年11月批准了金融稳定理事会提交的《全球系统重要性银行总损失吸收能力条款》，明确了总损失吸收能力的国际统一标准，提出大型金融机构应具备充足的损失吸收能力，在陷入危机时，采取“内部纾困”的方式维持关键业务和服务功能的连续性，避免动用公共资金进行“外部救助”。

根据金融稳定理事会要求，多数国家或地区结合自身实际建立了总损失吸收能力的监管框架。

2011年以来，中国银行、工商银行、农业银行和建设银行相继入选全球系统重要性银行名单，在我国和全球金融领域的影响力不断提升。

为进一步增强我国全球系统重要性银行抵御风险的能力，强化市场约束，人民银行会同银保监会、财政部深入研究国际金融监管改革成果，结合我国实际情况，起草了《办法》，构建了我国总损失吸收能力监管体系，对总损失吸收能力定义、构成、指标要求、监督检查和信息披露等方面进行了规范。

二、实施《办法》对我国全球系统重要性银行有何影响？答：《办法》规定的总损失吸收能力要求符合市场预期，考虑到配套政策后，我国全球系统重要性银行达标压力不大，在其经营承受范围内，不会影响信贷供给能力。

系统重要性银行的评估和监管

系统重要性银行的评估和监管汇报人：日期:•系统重要性银行概述•评估方法与指标体系•监管政策与措施目录•风险管理与控制策略•案例分析与实践经验分享•结论与展望01系统重要性银行概述系统重要性银行是指因在金融体系中具有重要地位、对金融体系功能产生重大影响，而需要采取额外措施进行监管和处置的银行。

系统重要性银行通常具有较大的规模、复杂的业务结构和广泛的客户基础，对金融体系和经济稳定具有重要影响。

定义与特点特点定义系统重要性银行通常具有较大的资产规模和广泛的业务范围，涉及多个国家和地区。

规模和业务范围金融体系重要性可替代性系统重要性银行在金融体系中具有重要地位，对金融体系功能产生重大影响。

系统重要性银行的倒闭或破产将对金融体系和经济稳定产生重大影响，难以被其他机构替代。

030201重要性评估标准监管背景随着全球金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，一些大型银行逐渐成为系统重要性银行，对金融体系和经济稳定产生重大影响。

因此，需要采取额外措施进行监管和处置，以维护金融稳定和经济发展。

监管意义对系统重要性银行进行评估和监管，有助于及时发现和解决潜在的风险和问题，防止金融风险的扩散和蔓延，维护金融稳定和经济发展。

同时，也有助于促进银行业稳健发展和公平竞争，提高银行业的整体水平和竞争力。

监管背景与意义02评估方法与指标体系通过收集银行相关数据，利用数学模型和统计方法计算出各项指标的具体数值。

指标计算将不同银行的指标数值进行比较，以评估其系统重要性。

指标比较根据各项指标的重要程度，赋予相应的权重，以综合评估银行的系统重要性。

指标权重邀请金融领域的专家，对银行的系统重要性进行评估。

专家评估通过对具有代表性的银行进行案例分析，总结其系统重要性的表现。

案例分析将银行与其他金融机构进行比较，以评估其在金融体系中的地位和作用。

行业比较指标体系构建与完善指标选取根据银行的特点和金融体系的要求，选取合适的指标来评估其系统重要性。

巴塞尔协议3主要内容

巴塞尔协议3主要内容巴塞尔协议3是国际上关于银行监管和风险管理的一项重要协议，它对全球金融体系的稳定和安全起着至关重要的作用。

本文将对巴塞尔协议3的主要内容进行详细介绍。

首先，巴塞尔协议3主要内容包括资本要求、流动性要求和杠杆比率等内容。

其中，资本要求是指银行需要保持一定比例的资本以覆盖其风险资产，以确保银行在面临风险时有足够的资本储备来应对。

流动性要求则是指银行需要保持一定比例的流动性资产，以确保在面临流动性压力时能够及时偿付债务。

而杠杆比率则是指银行资产与资本的比率，用于衡量银行的杠杆风险。

其次，巴塞尔协议3还规定了对系统重要性银行的额外监管要求。

系统重要性银行是指那些对全球金融体系具有重要影响力的大型银行，它们的破产可能会对整个金融体系造成严重影响。

因此，巴塞尔协议3规定了对这些银行的额外监管要求，包括更严格的资本和流动性要求，以及更严格的风险管理和监管要求。

此外，巴塞尔协议3还对银行的风险管理和监管进行了进一步的强化。

它要求银行需要建立更加有效的风险管理体系，包括更加严格的风险测量和监测机制，以及更加有效的内部控制和风险管理流程。

同时，巴塞尔协议3还规定了更加严格的监管要求，包括更加严格的监管审查和报告要求，以及更加严格的监管制裁和处罚机制。

最后，巴塞尔协议3还对银行的透明度和披露要求进行了进一步的加强。

它要求银行需要更加透明地披露其资产负债表和利润表等财务信息，以便监管机构和投资者更好地了解银行的财务状况和经营状况。

同时，巴塞尔协议3还规定了更加严格的信息披露和沟通要求，包括更加及时和准确地披露重要信息，以及更加有效地与监管机构和投资者进行沟通。

总的来说，巴塞尔协议3的主要内容包括资本要求、流动性要求和杠杆比率，对系统重要性银行的额外监管要求，对风险管理和监管的进一步强化，以及对透明度和披露要求的进一步加强。

这些内容对于提高银行的稳健性和抗风险能力，维护金融体系的稳定和安全具有重要意义。

银行从业-资本充足率

第14讲资本充足率第三节资本充足率•商业银行资本充足率监管要求包括•最低资本要求•储备资本要求•逆周期资本要求•系统重要性银行附加资本要求•第二支柱资本要求一、资本充足率计算和监管要求★★★2.分母的风险加权资产（针对以上公式的分子部分，巴塞尔委员会对巴塞尔协议 Ⅱ中的监管资本定义进行了修订，目的是提高全球银行体系的资本质量）•包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产•银行须将市场风险和操作风险所要求计提的资本转化为风险加权资产计入分母之中市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5操作风险加权资产= 操作风险资本要求×12.5应用分析【真题演练·单选】根据当前监管要求，商业银行资产充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（　）。

A．信用风险、市场风险、操作风险B．信用风险、市场风险C．信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险D．信用风险、流动性风险【答案】A【解析】根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。

【习题演练·单选】《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。

A．信用风险加权资产＋市场风险资本要求B．信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求C．（信用风险加权资产＋市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5D．信用风险加权资产＋（市场风险资本要求＋操作风险资本要求）×12.5【答案】D【解析】D项，风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。

市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产＝市场风险资本要求×12.5；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产＝操作风险资本要求×12.5。

【真题演练·单选】某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值（VaR）为4亿元。

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共30题）1、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。

请回答下列问题：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】 C2、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。

A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】 C3、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。

这对声誉风险管理的意义有（）。

A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】 D4、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。

信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。

假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。

A.440万元B.560万元C.620万元D.540万元【答案】 C5、（2018年真题）从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A.自有资本B.经济资本C.借入资本D.核心一级资本【答案】 C6、（2018年真题）下列不属于风险管理类指标的是（）。

A.资本金收益率B.信用风险指标C.市场风险指标D.操作风险指标【答案】 A7、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】 A8、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A9、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。

论述《巴塞尔协议ⅱ》的主要内容及评价

论述《巴塞尔协议ⅱ》的主要内容及评价巴塞尔协议Ⅱ 是国际银行监管委员会（BCBS）于2017年发布的一项重要的银行监管协议，目的是进一步加强金融机构的资本规定和风险管理。

下面是关于该协议的十条主要内容及评价：1. 提高资本要求：协议要求银行在核心一级资本充足率方面达到7.0%，包括经过调整的风险资本和资本缺口。

评价：这一要求提高了银行的资本要求，可以提升银行的抗风险能力，降低系统性风险。

2. 强化风险规模测量：协议要求银行根据风险敞口对不同类别的资产进行权重分配。

评价：这一规定有助于银行更准确地衡量风险，使银行能够更好地管理和控制风险。

3. 加强资本市场活动监管：协议要求银行在监管资本和流动性方面更加严格，并强调期权、衍生品和结构性产品的风险管理。

评价：加强对资本市场活动的监管有助于避免金融市场的过度波动，提高市场的稳定性。

4. 引入透明度和合规要求：协议要求银行提供更多的信息披露，包括风险暴露、资本充足率和流动性管理方面的信息。

评价：透明度和合规要求的引入有助于增加市场对银行风险状况的了解，提高投资者和监管机构的信心。

5. 强化流动性风险管理：协议要求银行建立流动性紧急计划和监测工具，以应对突发流动性风险。

评价：这一要求有助于银行在面临流动性压力时能够及时采取措施应对风险，降低系统性风险。

6. 加强反周期政策：协议要求银行在经济增长时期增加资本储备，在经济下行时期释放资本。

评价：这一政策有助于银行在经济波动时期更好地应对和平衡风险，有利于金融体系的稳定发展。

7. 强化全球系统重要性银行（G-SIBs）监管：协议提出了更加严格的监管要求，降低G-SIBs对全球金融体系的潜在风险。

评价：加强对G-SIBs的监管有助于防范和控制系统性风险，保护金融体系的稳定。

8. 推行TLAC（全球规模可追溯资本工具）要求：协议要求G-SIBs具备足够的可追溯资本工具以应对未来的重大损失。

评价：这一要求有助于加强G-SIBs的资本充足度，减轻金融机构破产给金融市场和经济带来的冲击。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷A卷附答案

2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D2、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 A3、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 A4、市场准入应遵循的原则不包括（）。

A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】 A5、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 A6、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。

A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 B7、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。

A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】 C8、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A2、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】 A3、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 B4、压力情景应充分体现银行的特征是（）。

A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B5、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B6、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 C7、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 A8、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(1286)

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（11分，每题1分）1. 商业银行的代理业务包括许多种类，如代收代付业务、代理银行业务、代理证券业务、代理保险业务、委托贷款业务和代保管业务。

（）正确错误答案：错误解析：代保管业务是商业银行利用自身安全齐全等有利条件设置保险箱库，为客户代理保管各种贵重物品和单证并收取手续费的业务。

代保管业务属于信托机构业务。

2. 国际收支包括引发外汇收支的经济交易，但不包括不涉及外汇收支的易货及补偿贸易等国际经济交易。

（）正确错误答案：错误解析：国际收支记录的是一国居民与非居民之间的交易；是一定时期内对外交往的全部发生额，它既包括了价值对等转移，也包括内在价值的单方面转移；既包括引发外汇收支的引致经济交易，也包括不涉及外汇收支的易货及补偿贸易等国际经济交易。

3. 声誉风险管理的基本原则不包括全覆盖原则。

（）正确错误答案：错误解析：声誉风险管理的基本原则包括：①前瞻性原则；②匹配性原则；③全覆盖原则；④有效性原则。

4. 银行资本承担着吸收损失的第一资金来源，其中，一级资本工具的目标是在破产清算情况下吸收损失，二级资本工具的目标是在持续经营前提下吸收损失。

（）正确错误答案：错误解析：一级资本工具的目标是在持续经营前提下吸收损失，而二级资本目标是在消化破产清算情况下吸收损失，承担风险与吸收损失的能力相对更差。

5. 我国的货币政策工具逐步从价格型向数量型转变。

（）正确错误答案：错误解析：近年来，随着宏观经济环境的变化，我国的货币政策工具逐步从数量型向价格型转变。

6. 本行理财产品产生风险时，可用本行信贷资金为其提供融资和担保。

（）正确错误答案：错误解析：商业银行不得用自有资金购买本行发行的理财产品，不得为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺，不得用本行信贷资金为本行理财产品提供担保和担保。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)单选题（共40题）1、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。

根据背景资料，回答下列问题。

A.业主B.勘察设计单位C.住建局D.施工单位【答案】 C2、下列各项属于土地变更登记范畴的有（）。

A.土地使用权的设定登记B.集体土地所有权总登记C.土地用途的变更登记D.注销土地登记E.土地他项权利的设定登记【答案】 A3、（2018年真题）（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】 B4、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。

则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80【答案】 B5、（）是市场约束的核心。

A.信息披露B.监管部门C.债权人D.中介机构【答案】 B6、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。

A.个人消费贷款B.借款人的经济状况变动风险C.假按揭风险D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险【答案】 A7、推动中国经济增长的主要力量是()。

A.消费B.投资C.贸易D.财政收支【答案】 B8、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。

A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 C9、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。

银行业：《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》点评：创新合格TLAC工具，推动国内G-SIBs

2021年11月3日行业研究创新合格TLAC 工具，推动国内G-SIBs 达标——《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》点评银行业10月29日，人民银行会同银保监会、财政部联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，我国G-SIBs 应于2025年初达到相应监管要求。

为引导损失内部化，在Basel 基础上，FSB 进一步提出TLAC 监管要求2008年金融危机表明，以G-SIBs 为代表的金融机构很难对自身带来的系统性风险进行客观评估，而《Basel III 》同样不能有效解决外部性问题。

为有效解决“大而不能倒”问题，FSB 制定了《全球系统重要性银行总损失吸收能力条款》。

监管要求主要包含最低总损失吸收能力、最低杠杆率两项，每家G-SIBs 的每个处置实体均需满足相关要求。

对G-SIBs 意味着更高的达标要求。

我国四大行持续入选G-SIBs ，《办法》明确了总损失吸收能力相关要求2020年9月30日，人民银行会同银保监会起草的《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法（征求意见稿）》发布，明确了对总损失吸收能力的定义、构成、达标要求、监督检查和信息披露等方面内容。

《办法》基本遵从征求意见稿，明确了各类外部总损失吸收能力工具标准，将监管要求分为三个层次。

国内G-SIBs 未来三年面临较大TLAC 缺口，测算规模或在0.5-4.2万亿元测算我国G-SIBs 在2024年末的TLAC 缺口在0.5~4.2万亿之间：1）假设2025年前各类资本工具存续规模稳定，即永续型工具持续存续或各类资本工具赎回后等额续作：a.悲观情景下，四大行TLAC 缺口在2.6万亿元左右，纳入交行后缺口近2.9万亿元；b.乐观情景下，四大行TLAC 缺口为4600亿元左右，纳入交行后为5100亿元。

2）假设2025年前各类资本工具进入可赎回期后均赎回，a.悲观情景下，四大行TLAC 缺口3.8万亿元，纳入交行后近4.2万亿元；b.乐观情景下，四大行TLAC 缺口1.5万亿元，纳入交行后为1.6万亿元。

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案单选题（共40题）1、（2021年真题）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。

A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】 A2、《中华人民共和国银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括( )。

A.公开B.公正C.公平D.效率【答案】 C3、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化4、2015年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。

如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A.1B.1.5C.5D.6【答案】 B5、已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级类贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0。

则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿元。

A.35B.32C.36D.30【答案】 A6、某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。

A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险7、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 D8、《国有土地使用证》应由（）核发给划拨国有建设用地使用权人。

2013年度我国13家银行全球系统重要性银行评估指标分析

2013年度我国13家银行全球系统重要性银行评估指标分析陆虹【摘要】金融稳定理事会2013年末圈定了29家全球系统重要性银行，从定量和定性两方面对其进行测算评估。

定量指标从全球活跃程度、规模、关联度、可替代性、复杂性等五大类别评估一家银行对全球金融体系的重要性。

在国内，银监会发布《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》，要求13家主要银行参与系统重要性银行指标评估测算和信息披露。

本文选取13家银行披露的系统重要性银行评估指标，对我国主要银行的系统重要性以及资本充足率压力做了分析和对比。

全球系统重要性银行评估结果是对商业银行全球系统重要性高低程度的评价，不是对商业银行内部经营管理水平或风险高低的评价。

%In 2013, the Financial Stability Board selected 29 global systematically important banks to do a quanti-tatively and qualitative assessment. The quantitative index assesses the importance of a bank for the global financial sys-tem in terms of global activeness, scale, correlation, substitutability and complexity. According to the Disclosure Guideline of Global Systematic Importance Assessment Index for Commercial Banks published by the CBRC, 13 ma-jor banks are required to do the assessment of systematically important banking index and disclose the relevant informa-tion. This paper selects the systematically important banking assessment index disclosed by the 13 banks,analyzes and compares the systematic importance and capital adequacy pressure of the major banks in China. It also proposes that the assessment results of the global systematically important banks is an evaluation on the level of global systematic impor-tance for commercialbanks,not that on the level of internal management and risks of commercial banks.【期刊名称】《金融发展研究》【年(卷),期】2014(000)011【总页数】5页(P44-48)【关键词】系统重要性银行;评估指标;披露【作者】陆虹【作者单位】上海浦东发展银行总行，上海 200002【正文语种】中文【中图分类】F830.3全球系统重要性金融机构（Global System ically Important Financial Institutions，G-SIFIs），是指在金融市场中承担了关键功能、具有全球性特征的金融机构，这些机构一旦发生重大风险事件或经营失败，就会对全球金融体系和经济带来较大影响，甚至产生系统性风险。

《商业银行大额风险暴露管理办法(征求意见稿)》

商业银行大额风险暴露管理办法（公开征求意见稿）第一章总则第一条（目的与依据）为促进商业银行加强大额风险暴露管理，有效防控客户集中度风险，维护商业银行稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。

第二条（适用范围）本办法适用于中华人民共和国境内设立的商业银行。

第三条（风险暴露）本办法所称风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。

第四条（大额风险暴露）本办法所称大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额 2.5%的风险暴露。

第五条（符合要求）商业银行并表和未并表的大额风险暴露均应符合本办法规定的监管要求。

商业银行应按照本办法计算并表和未并表的大额风险暴露。

并表范围与《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）一致。

并表风险暴露为银行集团内各成员对客户的风险暴露简单相加。

第六条（总体要求）商业银行应将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，建立完善与业务规模及复杂程度相适应的组织架构、管理制度、信息系统等，有效识别、计量、监测和防控大额风险。

第二章大额风险暴露监管要求第七条（非同业单一客户监管要求）商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%；对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

非同业单一客户包括主权实体、中央银行、公共部门实体、企事业法人、自然人、匿名客户等。

匿名客户是在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设臵的虚拟交易对手。

第八条（非同业关联客户监管要求）商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。

非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户。

第九条（同业客户监管要求）商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

同业客户指经金融监管机构批准设立的金融机构第十条（全球系统重要性银行监管要求）全球系统重要性银行之间的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。

中国银行业监管新框架体系解读

中国银行业监管新框架体系解读巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆,其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组,影响银行的经营模式和发展战略。

在我国,最近公布的“十二五”规划建议中强调“参与国际金融准则新一轮修订,提升我国金融业稳健标准。

”>>了解更多相关知识请点击合时代应该说,巴塞尔协议Ⅲ的制定和实施,将有助于我国银行业加强宏观审慎监管和微观审慎监管,全面提升银行业风险控制水平。

金融危机之后,银监会提出需要对金融危机的教训进行深刻反思的同时推进全面改革,在金融监管国际场所,银监会也强调监管改革应坚持高标准、严要求,并在资本定义、反周期超额资本、流动性监管、资本充足率监管标准和过渡期安排等重大问题上,提出了我国的明确观点。

而在国内,巴塞尔协议Ⅲ出台之际,银监会及时推出了四大监管工具,包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,及时进行了跟进,构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。

划分系统重要性银行和非系统重要性银行,分别进行差异化监管。

金融危机后世界各国形成的一个广泛共识是,“大而不倒”是一个极为复杂的问题,需要建立起事前和事后的一整套解决措施。

为此,国际监管界引入了全球系统重要性银行的概念,要求将其放到国际的平台上监管,由国际组织进行运行稳定性评估、同行评议。

目前,针对我国实际情况,银监会正在研究对“大而不能倒”金融机构具体的监管方法。

这项工作所采取的第一个步骤,就是银监会将改变目前按照资产规模划分银行为大中小型银行的做法,转而在银行资产规模的基础上,再考虑复杂性和内外关联性等,将银行划分为系统重要性银行和非系统重要性银行,监管部门针对两类银行分类采取差异化监管措施。

如对于系统重要性银行,相应的资本充足率标准、实施新监管工具要求、过渡期要求等将会实行更严格的监管。

此前业界传闻各国有大型银行、中信、招商银行等被划分为系统重要性银行,资本充足率要求从严等,虽然这一消息随后被否认,但银监会统筹考虑,将对不同系统重要程度的银行实施差异化监管,维护金融体系稳健运行的思路已然确立。

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于印发《系统重要性银行评估办法》的通知

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于印发《系统重要性银行评估办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2020.12.02•【文号】银发〔2020〕289号•【施行日期】2021.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于印发《系统重要性银行评估办法》的通知银发〔2020〕289号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行、各副省级城市中心支行；各银保监局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性银行评估与识别机制，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会制定了《系统重要性银行评估办法》，现印发给你们，请遵照执行。

请中国人民银行分支机构告知辖区内城市商业银行、农村商业银行和外资银行。

附件：系统重要性银行评估办法中国人民银行中国银行保险监督管理委员2020年12月2日附件系统重要性银行评估办法为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性银行评估与识别机制，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规和《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》（银发〔2018〕301号），制定本办法。

一、总则（一）评估目的。

对参评银行系统重要性进行评估，识别出我国系统重要性银行，每年发布系统重要性银行名单，根据名单对系统重要性银行进行差异化监管，以降低其发生重大风险的可能性，防范系统性风险。

（二）适用范围。

本办法适用于依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行。

评估中使用的数据为集团并表数据，并表范围按照银保监会监管并表范围确定。

某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(1310)

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（16分，每题1分）1. 在经济下行期，商业银行计提逆周期超额资本，可以抑制信贷高速扩张。

（）正确错误答案：错误解析：在经济上行期，商业银行计提逆周期超额资本，抑制信贷投放高速扩张，这是因为信贷急剧增长为银行稳健经营隐患，并且容易形成系统性系统风险，为保护银行在经济萎缩时免受为保护大规模的违约损失，监管当局可要求银行在信贷过度高速增长时计提逆周期资本。

在经济下行期，商业银行可以逆周期资本吸收损失，维护经济周期内信贷供给的平衡。

2. 国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性上升，防范非系统性金融风险问题受到各国的重视。

（）正确错误答案：错误解析：国际金融危机后，“大而不能倒”问题的重要性抬升，风险防范系统性金融风险，提高对全球系统重要性银行的监管力度在银行界中成为主流声音，各明确希望在相关法规中方面对系统重要性银行的监管要求。

3. 教育储蓄属于零存整取定期储蓄存款。

（）正确错误答案：正确解析：教育储蓄存款是父母为了子女接受非义务教育而存钱，分次存入，到期一次支取本金和利息的零存整取定期储蓄存款。

4. 商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。

（）正确错误答案：正确解析：主要战略方向风险管理的一个重要工具是经济资本配置。

利用经济长期资本配置，可以有效控制每个教育领域业务领域所承受的风险规模。

商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配。

将自然资源有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于明显增强增强该领域的竞争优势，支援并支持商业银行的长期发展战略。

5. 同业存单是一种资本市场工具。