2015年下半年安徽省期货从业资格证外汇期货：外汇期货套期保值交易考试试卷

2015年下半年安徽省期货从业资格证外汇期货：外汇期货
套期保值交易考试试卷
一、单项选择题（共27题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、期货市场的组织结构由__组成。

A．提供集中交易场所的期货交易所
B．提供结算服务的结算机构
C．提供代理交易服务的期货公司
D．进行期货交易的投资者
2、套期保值实际上是以较小的代替较大的价格风险。

A：期货风险
B：基差风险
C：现货风险
D：基差安全
3、根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，申请期货公司独立董事的任职资格，应当具备的条件不包括____
A：通过中国证监会认可的资质测试
B：具有大学本科以上学历，并且取得学士以上学位
C：有履行职责所必需的时间和精力
D：担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于2年
4、远期交易的基本功能是__。

A．规避风险
B．套期保值
C．价格发现
D．组织商品流通
5、设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。

不考虑交易成本，则下列说法正确的有__。

A．4月1日的期货理论价格是4140点
B．5月1日的期货理论价格是4248点
C．6月1日的期货理论价格是4294点
D．6月30日的期货理论价格是4220点
6、证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列（）服务。

A．协助办理开户手续
B．代理客户进行期货交易
C．为客户存取、划转期货保证金
D．代期货公司、客户收付期货保证金
7、MATIF是__的简称。

A．芝加哥期货交易所
B．伦敦金属交易所
C．法国国际期货期权交易所
D．纽约商业交易所
8、在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括__。

A．充分了解和认识期货交易的基本特点
B．慎重选择期货公司
C．制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度
D．规范自身行为，提高风险意识和心理承受力
9、国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起（）内，根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。

A．20天
B．1个月
C．3个月
D．6个月
10、所谓金融期货，是指以——作为标的物的期货合约
A：美元
B：国库券
C：金融工具
D：股票
11、尚未取得（）资格的期货公司，不得申请金融期货结算业务资格。

A．证券经纪业务
B．期货经纪业务
C．金融期货经纪业务
D．商品期货经纪业务
12、下列机构中，参与发起设立中国金融期货交易所的包括__。

A．上海证券交易所
B．上海期货交易所
C．郑州商品交易所
D．大连商品交易所
13、期货公司会员单位执行投资者适当性制度应当遵循__的有关规定。

A．中国证监会
B．中国金融期货交易所
C．中国期货业协会
D．商务部
14、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括__。

A．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施
B．首席风险官的培训情况和考试成绩
C．期货公司的中期报告和年度报告
D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项
15、期货公司成立后无正当理由超过__个月末开始营业，或者开业后无正当理由停业连续__个月以上，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。

A．3，3
B．3，6
C．6，6
D．6，9
16、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是（）。

A．促进本国经济国际化 
B．利用期货价格信号，组织安排现货生产 
C．促进本国经济的国际化发展 
D．为政府宏观调控提供参考依据
17、下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是__。

A．期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理
B．期货投资者保障基金管理机构可以管理非期货投资者保障基金的其他资产C．期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资
D．中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报18、关于期权交易的说法，正确的是__。

A．交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利
B．交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利
C．买卖双方均需缴纳权利金
D．买卖双方均需缴纳保证金
19、下列行为中，可能构成操纵证券交易价格罪的有__。

A．黄某与何某合谋，以优势资金操纵某一证券交易价格
B．黎某与他人恶意串通，以事先约定好的时间、价格和方式相互进行证券交易，严重影响了证券交易量
C．马某以自己为交易对象，进行不转移证券所有权的自买自卖，严重影响了证券价格
D．田某以持股优势连续买卖某一证券，使该证券价格大起大落
20、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境内，会受到相同的经济因素的影响和制约，两个市场的价格变动趋势。

A：相反
B：一般相同
C：不一定
D：完全相同
21、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。

A．1
B．2
C．3
D．5
22、可以用来预测实际汇率
A：绝对购买力平价
B：相对购买力平价
C：无抛补的利率平价
D：抛补的利率平价
23、在会员制期货交易所中，新品种委员会的基本职责是__。

A．对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究
B．起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改
C．准备和起草拟发展的新品种期货合约的论证报告及其他必要文件
D．监督所有与交易活动有关的问题
24、郑州商品交易所硬白小麦期货合约的最低交易保证金是__。

A．合约价值的4%
B．合约价值的5%
C．合约价值的6%
D．合约价值的7%
25、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，注册资本不低于人民币（）元。

A．3000万
B．5000万
C．8000万
D．1亿
26、三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是____
A：头肩形不能转化为持续整理形态
B：三重顶(底)比头肩形多一个顶(底)
C：三重顶(底)更容易演变成突破形态
D：三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征
27、申请设立期货公司，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于____
A：30%
B：50%
C：75%
D：85%
二、多项选择题（共27题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。

）
1、影响需求量的因素包括
A：价格
B：人口
C：收入
D：消费者预期
2、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告__。

A．非结算会员名单及其变化情况
B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况
C．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况
D．期货公司与客户的交易详情
3、下列股价指数中采用几何平均法计算的是__。

A．金融时报30指数
B．价值线综合指数
C．恒生指数
D．道琼斯指数
4、期货从业人员自律管理的具体办法，包括、纪律惩戒和申诉等，由中国期货业协会制订，报中国证监会核准．
A：从业资格考试
B：从业资格注册和公示
C：执业行为准则
D：后续职业培训、执业检查
5、期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿．
A：违反规定收取保证金，或者挪用保证金的
B：直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务的
C：不允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的
D：伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的
6、（）违反国家规定运用资金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。

A．社会保障基金管理机构
B．住房公积金管理机构
C．保险公司
D．证券投资基金管理公司
7、下列有关供给弹性的说法，正确的有__。

A．一般来说，大多数商品在短期内供给弹性更大
B．如果价格小幅度上涨，商品供给量则大幅度增加，则供给弹性很大
C．商品供给量对价格的反应敏感性可用供给弹性说明
D．供给弹性是供给量变动率与价格变动率之比
8、期货公司首席风险官负责（）。

A．期货自营交易的风险管理
B．对期货公司的风险管理状况进行监督检查
C．期货公司日常经营管理
D．对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督检查
9、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。

A．以自身利益为首要出发点
B．应当及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况
C．必须保证所在机构的利益不会受到损害
D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待
10、期货市场的作用有__。

A．锁定生产成本，实现预期利润
B．利用期货价格信号安排生产经营活动
C．提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济
D．为政府制定宏观政策提供参考依据
11、期权合约的有效期与时间价值的关系是__。

A．有效期越长，期权买方实现有利选择的余地越大，从而时间价值越大
B．有效期越短，买方因期权价格波动而获利的可能性越小，从而时间价值越大C．到期时期权就失去了任何时间价值
D．有效期越长，期权卖方承受的风险越大，价值越小
12、美国的____期货协会组织影响力最大，是国际性的期货协会组织。

A：全国期货协会(NF
B：美国商品期货交易委员会(CFT
C：期货业协会(FI
D：期货业学院(FII)
13、下列关于卖出套利的说法，正确的有__。

A．套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小
B．套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约
C．若不同交割月的期货价格均上涨且价差减小，则亏损
D．只要价差增加，就会获利
14、芝加哥期货交易所(CBOT)提供了一种自我监管的标准。

该交易所的调查审计部门下设的处有__。

A．财务监视处
B．市场调查处
C．审计处
D．调查处
15、期货投资者保障基金的资金运用限于．
A：银行存款
B：购买国债
C：中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的金融债券
D：中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式
16、金融期货主要包括。

A：外汇期货
B：利率期货
C：股指期货
D：股票期货
17、下列关于商品期货的说法，正确的有__。

A．活牲畜可以作为期货合约标的物
B．商品期货是最早的期货交易种类
C．金属期货不属于商品期货
D．商品期货是以实物商品为标的物的期货合约
18、期货投资咨询机构的期货从业人员不得有（）行为。

A．利用传播媒介或者通过其他方式提供误导客户的信息
B．利用传播媒介或者通过其他方式传播虚假信息
C．对提供咨询过程中获得的商业秘密进行保密
D．代理客户从事期货交易
19、期货公司应当按照规定定期报送等有关资料。

A：年度报告
B：月度报告
C：季度报告
D：日度报告
20、外汇期货交易量较小的原因主要有__。

A．欧元的出现
B．外汇市场比较完善和发达
C．外汇现货市场本身规模较小
D．投资者对外汇风险不敏感
21、以下构成跨期套利的有__。

A．买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所6月铜期货
B．买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期交所6月铜期货
C．买入伦敦金属交易所5月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所6月铜期货D．卖出伦敦金属交易所5月铜期货，同时买入伦敦金属交易所6月铜期货22、在我国，任何单位或者个人不得使用（）进行期货交易。

A．信贷资金
B．财政资金
C．自有资金
D．银行资金
23、期货公司任用董事、监事和高级管理人员，应当自作出决定之日起5个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告，并提交下列材料．
A：任职决定文件
B：相关会议的决议
C：相关人员的任职资格核准文件
D：高级管理人员职责范围的说明
24、期货公司停业的，应当向中国证监会提交的材料是。

A：停业申请书
B：停业决议文件
C：关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告
D：中国证监会规定的其他材料
25、甲被某国有企业派往其参股的某非国有期货公司担任经理，在职期间，甲擅自动用公司的公款用于个人购买股票，准备赚了钱以后归还。

但甲由于缺乏股票知识，赔了不少钱，不得不连续挪用公款达10万元。

最终甲无力归还这笔款。

甲的行为不构成（）。

A．贪污罪
B．挪用公款罪
C．挪用资金罪
D．职务侵占罪
26、三重顶(底)与一般头肩形最大的区别是____
A：头肩形不能转化为持续整理形态
B：三重顶(底)比头肩形多一个顶(底)
C：三重顶(底)更容易演变成突破形态
D：三重顶(底)的连线是水平的，故具有矩形的特征
27、申请设立期货公司，股东应当以货币或者期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于____
A：30%
B：50%
C：75%
D：85%。