中金所-期货商品期货期权结算数据文件格式说明201508
中国金融期货交易所结算数据文件格式说明
结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2009年11月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章TXT格式 (5)1申报单 (5)1.1文件命名 (5)1.2文件格式 (5)2成交单 (6)2.1 文件命名 (6)2.2 文件格式 (7)3标准合约结算表 (8)3.1文件命名 (8)3.2 文件格式 (8)4标准合约结算明细表 (9)4.1 文件命名 (9)4.2 文件格式 (10)5结算会员资金情况表 (11)5.1 文件命名 (11)文件格式 (11)6会员超仓通知 (13)6.1 文件命名 (13)6.2文件格式 (13)7强平通知（会员资金不足） (14)7.1 文件命名 (14)7.2文件格式 (15)8结算会员交割情况表 (16)8.1 文件命名 (16)8.2 文件格式 (16)9交易所强平通知（客户超仓） (17)9.1 文件命名 (17)9.2 文件格式 (17)10交易所追加保证金通知 (18)10.1 文件命名 (18)10.2 文件格式 (18)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (19)11.1 文件命名 (19)11.2 文件格式 (19)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (20)12.1 文件命名 (20)12.2 文件格式 (20)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (21)13.1 文件命名 (21)13.2 文件格式 (21)第二章DBF格式 (23)1申报单 (23)1.1文件命名 (23)1.2文件格式 (23)2成交单 (23)2.1 文件命名 (23)2.2 文件格式 (24)3标准合约结算表 (24)3.1文件命名 (24)3.2 文件格式 (24)4标准合约结算明细表 (25)4.1 文件命名 (25)4.2 文件格式 (25)5结算会员资金情况表 (26)5.1 文件命名 (26)文件格式 (26)6会员超仓通知 (27)6.1 文件命名 (27)6.3文件格式 (28)7强平通知（会员资金不足） (28)7.1 文件命名 (28)7.2文件格式 (28)8结算会员交割情况表 (29)8.1 文件命名 (29)8.2 文件格式 (29)9交易所强平通知（客户超仓） (29)9.1 文件命名 (29)9.2 文件格式 (29)10交易所追加保证金通知 (30)10.1 文件命名 (30)10.2 文件格式 (30)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (30)11.1 文件命名 (30)11.2 文件格式 (31)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (31)12.1 文件命名 (31)12.2 文件格式 (31)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (32)11.1 文件命名 (32)11.2 文件格式 (32)第一章TXT格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2008_SG01_20061106_1_Order.TXT1.2文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。
中金所-期货商品期货期权结算数据文件格式说明201508
中金所-期货商品期货期权结算数据文件格式说明201508结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2015年8月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章DBF格式 (7) 1申报单 (7)1.1文件命名 (7) 1.2文件格式 (7)2成交单 (7)2.1 文件命名 (7) 2.2 文件格式 (8)3标准合约结算表 (8) 3.1文件命名 (8) 3.2 文件格式 (8)4标准合约结算明细表 (9)4.1 文件命名 (9)4.2 文件格式 (9)5结算会员资金情况表 (10)5.1 文件命名 (10)5.2文件格式 (10)6会员超仓通知 (12)6.1 文件命名 (12)6.2文件格式 (12)7强平通知（会员资金不足） (12)7.1 文件命名 (12)7.2文件格式 (13)8结算会员交割情况表 (13)8.1 文件命名 (13)8.2 文件格式 (13)9交易所强平通知（客户超仓） (14)9.1 文件命名 (14)9.2 文件格式 (14)10交易所追加保证金通知 (14)10.1 文件命名 (14)10.2 文件格式 (15)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (15)11.1 文件命名 (15)11.2 文件格式 (15)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (15) 12.1 文件命名 (15)12.2 文件格式 (16)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (16)13.1 文件命名 (16)13.2 文件格式 (16)14客户分项资金明细表 (17)14.1 文件命名 (17)14.2 文件格式 (17)15做市商手续费减免表 (18)15.1 文件命名 (18)15.2 文件格式 (18)16策略组合规则表（结算） (18)16.1 文件命名 (18)16.2 文件格式 (18)17策略组合保证金明细表 (19)17.1 文件命名 (19)17.2 文件格式 (19)18单向大边保证金明细表 (20)18.1 文件命名 (20)18.2 文件格式 (20)19汇率 (20)19.1文件命名 (20)19.2 文件格式 (20)20结算会员资金情况表(含有价证券) (21)20.1 文件命名 (21)20.2文件格式 (21)第一章DBF格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式2成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式3标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式4标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式5结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF5.2文件格式特别说明：（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。
中金所结算数据文件格式说明共14页
结算数据文件格式说明2019年11月目录第1 章申报单 (3)1.1 文件命名 (3)1.2 文件格式 (3)第2 章成交单 (4)2.1 文件命名 (4)2.2 文件格式 (4)第3 章标准合约结算表 (5)3.1 文件命名 (5)3.2 文件格式 (5)第4 章标准合约结算明细表 (6)4.1 文件命名 (6)4.2 文件格式 (6)第5 章结算会员资金情况表 (7)5.1 文件命名 (7)5.2 文件格式 (8)第6 章会员超仓通知 (9)6.1 文件命名 (9)6.2 文件格式 (9)第7 章强平通知（会员资金不足） (10)7.1 文件命名 (10)7.2 文件格式 (10)第8 章结算会员交割情况表 (11)8.1 文件命名 (11)8.2 文件格式 (11)第9 章交易所强平通知（客户超仓） (12)9.1 文件命名 (12)9.2 文件格式 (12)第10 章交易所追加保证金通知 (13)10.1 文件命名 (13)10.2 文件格式 (14)第 1 章申报单1.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.TXT例如：2019_SG01_20191106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行：标题；第二行：空；第三行：申报单基本信息，包括：（1）结算会员：结算会员名称（结算会员代码）；（2）申报日期；（3）结算组；（4）结算编号各项基本信息之间用空格分开。
第四行及以后：字段名称及字段值，各字段的长度、对齐方式如下：（1）交易会员代码，长度10字符，左对齐；（2）报单号，长度14字符，左对齐；（3）合约，长度8字符，左对齐；（4）状态，长度8字符，左对齐；注：本状态包括买卖方向、开平标志、及申报状态。
（5）申报量，长度10字符，右对齐；（6）申报价，长度12字符，右对齐；（7）成交量，长度8字符，右对齐；注：成交量后增加2字符的空格。
（8）客户编码，长度10字符，左对齐；（10）系统编号，长度10字符，右对齐；注：系统编号后增加2字符的空格。
中金所结算业务细则
中金所结算业务细则中金所（上海国际能源交易中心）是我国开展期货交易的最大交易所之一，旗下的结算业务是保证期货交易正常进行的重要环节。
以下是中金所结算业务的细则。
一、结算业务的基本概念和性质中金所的结算业务是指按照相关规定和约定，对期货交易双方的资金和头寸进行核算、结算和交割的过程。
结算业务具有独立性、综合性和保证性的特点，是期货交易的重要组成部分。
二、结算的基本流程1.交易数据的准备：交易所要求期货公司按照约定的期限提交每日交易数据，包括交易金额、成交数量、持仓明细等。
2.资金清算：交易所根据交易数据进行资金清算，计算每个期货公司的交易盈亏，并安排相关的资金划付。
3.头寸核算：根据持仓明细和成交情况，交易所进行头寸核算，核实每个期货公司的持仓量和方向。
4.保证金计算：交易所根据风险度量模型计算每个期货公司应缴纳的保证金，以保证交易正常进行。
5.保证金划付：交易所根据保证金计算结果，要求期货公司追缴或提取保证金，确保保证金账户的充足性。
6.交割和结算：交易所按照合约规定的交割期限进行交割和结算，进行资金交割和头寸交割。
三、结算业务的原则和要求1.独立性：结算业务要保持与其他业务的独立性，确保结算的公正性和客观性。
2.安全性：结算业务要保证交易的安全性，防止出现非法操作和恶意操纵市场的行为。
3.透明性：结算业务要做到透明，确保参与者能够清楚地了解结算的规则和要求。
4.及时性：结算业务要及时进行，确保资金划付和交割的准时性和及时性。
四、结算业务的风险控制1.风险度量模型：交易所采用风险度量模型对交易进行风险评估，以确定每个期货公司的保证金水平。
2.资金监管：交易所对期货公司的资金账户进行监管，确保资金的安全和稳定。
3.监控交易行为：交易所对期货交易进行监控，及时发现非法操作和异常交易行为。
4.备付金管理：交易所设立备付金，以应对突发事件和市场风险的发生。
五、结算业务的制度建设1.交易规则：交易所制定和完善交易规则，明确结算业务的操作流程和要求。
结算数据文件格式说明
结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2015年8月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章DBF格式 (6)1申报单 (6)1.1文件命名 (6)1.2文件格式 (6)2成交单 (6)2.1 文件命名 (6)2.2 文件格式 (7)3标准合约结算表 (7)3.1文件命名 (7)3.2 文件格式 (7)4标准合约结算明细表 (8)4.1 文件命名 (8)4.2 文件格式 (8)5结算会员资金情况表 (9)5.1 文件命名 (9)5.2文件格式 (9)6会员超仓通知 (11)6.1 文件命名 (11)6.2文件格式 (11)7强平通知（会员资金不足） (11)7.1 文件命名 (11)7.2文件格式 (12)8结算会员交割情况表 (12)8.1 文件命名 (12)8.2 文件格式 (12)9交易所强平通知（客户超仓） (13)9.1 文件命名 (13)9.2 文件格式 (13)10交易所追加保证金通知 (13)10.1 文件命名 (13)10.2 文件格式 (14)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (14)11.1 文件命名 (14)11.2 文件格式 (14)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (14)12.1 文件命名 (14)12.2 文件格式 (15)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (15)13.1 文件命名 (15)13.2 文件格式 (15)14客户分项资金明细表 (16)14.1 文件命名 (16)14.2 文件格式 (16)15做市商手续费减免表 (17)15.1 文件命名 (17)15.2 文件格式 (17)16策略组合规则表（结算） (17)16.1 文件命名 (17)16.2 文件格式 (17)17策略组合保证金明细表 (18)17.1 文件命名 (18)17.2 文件格式 (18)18单向大边保证金明细表 (19)18.1 文件命名 (19)18.2 文件格式 (19)19汇率 (19)19.1文件命名 (19)19.2 文件格式 (19)20结算会员资金情况表(含有价证券) (20)20.1 文件命名 (20)20.2文件格式 (20)第一章DBF格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式2成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式3标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式4标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式5结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF5.2文件格式特别说明：（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。
结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所
结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2013年8月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章.......................... D BF格式111申报单 (11)1.1文件命名 (11)1.2文件格式 (11)2成交单 (12)2.1 文件命名 (12)2.2 文件格式 (12)3标准合约结算表 (14)3.1文件命名 (14)3.2 文件格式 (14)4标准合约结算明细表 (16)4.1 文件命名 (16)4.2 文件格式 (16)5结算会员资金情况表 (18)5.1 文件命名 (18)文件格式 (18)6会员超仓通知 (20)6.1 文件命名 (20)6.2文件格式 (21)7强平通知（会员资金不足） (22)7.1 文件命名 (22)7.2文件格式 (23)8结算会员交割情况表 (24)8.1 文件命名 (24)8.2 文件格式 (24)9交易所强平通知（客户超仓） (25)9.1 文件命名 (25)9.2 文件格式 (25)10交易所追加保证金通知 (27)10.1 文件命名 (27)10.2 文件格式 (27)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (28)11.1 文件命名 (28)11.2 文件格式 (28)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (29)12.1 文件命名 (29)12.2 文件格式 (29)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (31)13.1 文件命名 (31)13.2 文件格式 (31)14国债期货客户分项资金明细表 (32)14.1 文件命名 (32)14.2 文件格式 (32)第一章DBF格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式2成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式3标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF 3.2 文件格式4标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式5结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。
中国金融期货交易所关于提示股指期货合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货合约交割相关
事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2015.09.14
•【文号】
•【施行日期】2015.09.14
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
中国金融期货交易所关于提示股指期货合约交割相关事项的
通知
各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，即
IF1509合约、IH1509合约、IC1509合约的最后交易日为2015年9月18日。
最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费标准为交割金额的万分之一。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
二〇一五年九月十一日。
期货、期权合约word资料32页
（CBOT）玉米期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT期货合约交易单位（││5000蒲式耳）最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约│美元）│6.25美元）每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每│元），现货月份无限制。
│张合约500美元）。
敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数合约月份│12、3、5、7、9 │12、3、5、7、9交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货│），到期合约最后交易日交易截止││时间为当日中午。
│最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知│营业日│日至少5个营业日之前的最后││一个星期五。
交割等级│以2号黄玉米为准，替代品种价格││差距由交易所规定。
│合约到期日││最后交易日之后的第一个星期││六上午10点（芝加哥时间）──────┴───────────────┴─────────────CBOT大豆期货、期权合约──────┬───────────────┬─────────────│期货│期权──────┼───────────────┼─────────────交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT大豆期货合约交易单││位（5000蒲式耳）最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约│美元）│6.25美元）敲定价格││每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交波动限制│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（│分），现货月份无限制│每张合约1500美分）。
金融期货交易所结算会员结算业务细则
中国金融期货交易所结算会员结算业务细则中国金融期货交易所关于发布《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则、办法和沪深股指期货合约的通知-2-20中金所办字[]16号《中国金融期货交易所交易规则》经中国金融期货交易所股东大会审议通过，并经中国证监会审议批准，现予以发布《中国金融期货交易所违规违约处理办法》和《沪深股指期货合约》经中国金融期货交易所董事会执行委员会审议通过，并经中国证监会审议批准，现予以发布《中国金融期货交易所交易细则》、《中国金融期货交易所结算细则》、《中国金融期货交易所结算会员结算业务细则》、《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所信息管理办法》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》和《中国金融期货交易所套期保值管理办法》经中国金融期货交易所董事会执行委员会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布以上规则、细则、办法及合约自发布之日起实施附件：1中国金融期货交易所交易规则2中国金融期货交易所违规违约处理办法 3中国金融期货交易所交易细则 4中国金融期货交易所结算细则5中国金融期货交易所结算会员结算业务细则 6中国金融期货交易所会员管理办法 7中国金融期货交易所信息管理办法 8中国金融期货交易所风险控制管理办法 9中国金融期货交易所套期保值管理办法 10沪深股指期货合约中国金融期货交易所二〇一〇年二月二十日中国金融期货交易所结算会员结算业务细则第一章总则第一条为规范结算会员的期货结算行为，加强对结算会员结算业务的监督管理，根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》和《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则第二条本细则所称结算会员结算业务是指中国金融期货交易所(以下简称交易所)特别结算会员、全面结算会员对其受托交易会员办理的期货结算业务第三条结算会员、交易会员应当遵守本细则第二章结算关系的确立与变更第四条交易会员应当委托结算会员为其进行结算，且只能委托一家结算会员为其进行结算第五条结算会员受托为交易会员结算，应当签订结算协议，并报交易所备案第六条结算会员与交易会员签订结算协议，应当遵守法律、行政法规、规章和交易所的规定，协议应当包括下列内容：(一)交易指令下达方式及审查或者验证措施； (二)保证金标准；(三)交易会员结算准备金最低余额； (四)风险管理措施、条件及程序； (五)结算流程； (六)手续费标准；(七)通知事项、方式及时限；(八)不可归责于协议双方当事人所造成损失的情形及其处理方式； (九)协议变更和解除； (十)违约责任； (十一)争议处理方式；(十二)双方约定的且不违反法律、行政法规、规章规定的其他事项第七条结算会员与交易会员签订结算协议，发生下列情形之一的，应当于5个交易日内报交易所备案：(一)修改结算协议条款； (二)解除结算协议；(三)交易所规定的其他情形第八条交易会员和结算会员变更结算关系，应当根据《中国金融期货交易所结算细则》及相关规定办理手续，相关会员应当相互配合第三章交易第九条交易会员为其客户申请、注销交易编码，应当按照有关规定办理，并及时告知结算会员第十条交易会员下达的交易指令应当通过结算会员的审查或者验证后进入交易所结算会员可以按照结算协议的约定对交易会员的指令采取必要的限制措施第十一条结算会员传递交易会员的交易指令，应当遵守时间优先的原则第十二条交易会员下达的交易指令进入交易所后，结算会员应当及时将从交易所取得的委托回报和成交结果反馈给交易会员第十三条交易会员对委托回报和成交结果有异议的，应当在当日及时向结算会员、交易所提出第十四条客户申请套期保值额度的，应当向其开户的交易会员申报，交易会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续交易所对客户的套期保值申请材料进行审核，确定其套期保值额度后，应当及时将套期保值额度告知结算会员和交易会员第十五条交易会员申请套期保值额度的，直接向交易所办理申请手续交易所对交易会员的套期保值申请材料进行审核，确定其套期保值额度后，应当及时将套期保值额度告知结算会员和交易会员第四章结算第十六条特别结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放交易会员的保证金及相关款项全面结算会员应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户和交易会员的保证金及相关款项交易会员是期货公司的，应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其客户的保证金及相关款项交易会员不是期货公司的，应当在期货保证金存管银行开设期货结算账户，用于存放其保证金及相关款项第十七条结算会员向交易会员收取的保证金归交易会员所有除用于交易会员的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用交易会员向客户收取的保证金归客户所有除用于客户的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用第十八条交易会员是期货公司的，其与结算会员的期货业务资金往来，只能通过各自的期货保证金账户办理交易会员不是期货公司的，其与结算会员的期货业务资金往来，通过交易会员的期货结算账户和结算会员的期货保证金账户办理第十九条结算会员应当对交易会员存入结算会员期货保证金账户的保证金实行分账管理，为每一交易会员设立明细账户，按日序时登记核算每一交易会员的出入金、盈亏、交易保证金、手续费等第二十条结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准不得低于交易所对结算会员的收取标准第二十一条结算会员和交易会员应当在结算协议中约定交易会员结算准备金最低余额结算准备金最低余额不得低于人民币50万元，交易会员应当以自有资金缴纳第二十二条结算会员为交易会员结算的，应当建立并执行当日无负债结算制度当日收市后，结算会员应当根据交易所公布的当日结算价，按照交易所的计算方法计算交易会员所有合约的盈亏，同时计算交易保证金及手续费、税金等费用当日盈利划入交易会员结算准备金，当日亏损从交易会员结算准备金中扣划交易会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金手续费、税金等费用从交易会员的结算准备金中扣划第二十三条结算会员应当按照结算协议的约定，为交易会员办理出入金，无正当理由不得拖延第二十四条结算会员应当与交易会员约定结算数据收取、查询和确认的时间和方式结算会员应当本着安全、准确、及时的原则为交易会员发送结算数据结算会员对交易会员的所有结算科目的内容、格式、处理方式和处理日期应当与交易所保持一致第二十五条交易会员对结算会员发送的结算数据有异议的，应当以书面形式在结算协议约定的时间内提出；交易会员对结算数据无异议的，应当按照结算协议约定的方式确认交易会员在结算协议约定的时间内既未对结算数据的内容确认，也未提出异议的，视为对结算数据内容的确认交易会员有异议的，结算会员应当在结算协议约定的时间内予以核实第五章风险管理第二十六条结算会员对其客户和受托交易会员进行风险管理，交易会员对其客户进行风险管理第二十七条结算会员应当依照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)和交易所的规定建立对其客户和受托交易会员的保证金管理制度第二十八条结算会员可以根据交易会员的资信及市场情况调整保证金标准第二十九条结算会员调整受托交易会员的交易保证金标准的，应当在当日结算时对交易会员相关合约的所有持仓按照调整后的交易保证金标准进行结算交易会员保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位第三十条交易所开市前，交易会员结算准备金余额小于规定或者约定最低余额的，结算会员应当禁止其开仓第三十一条结算会员不得向交易会员收取结算担保金第三十二条全面结算会员的持仓达到或者超过交易所持仓限额的，其客户、受托交易会员均不得同方向开仓交易；特别结算会员的持仓达到或者超过交易所持仓限额的，其受托交易会员不得同方向开仓交易。
中金公司期货结算
中金公司期货结算
第一条
为规范期货结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，防范和化解期货市场风险，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货结算的正常进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条
结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。
第三条
交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制度和风险准备金制度等。
第四条
交易所实行会员分级结算制度。
交易所对结算会员结算，结算会员对其客户、受托交易会员结算，交易会员对其客户结算。
第五条
交易所、会员、客户、期货保证金存管银行应当遵守本细则。
第六条
结算机构是指交易所设置的结算部门和会员的结算部门。
交易所结算部门负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、结算担保金管理及结算风险的防范。
第七条交易所结算部门的主要职责为
（1）登录编制结算会员的结算账表。
（2）办理资金往来汇划业务。
（3）统计、登记和报告交易结算情况。
（4）处理会员交易中的账款纠纷。
（5）办理结算、交割业务。
（6）管理保证金、结算担保金。
（7）控制结算风险。
（8）监督期货保证金存管银行与交易所的期货结算业务。
（9）法律、行政法规、规章和交易所规定的其他职责。
第八条
在交所成交的期货合约应当通过交易所结算部门进行统一结算。
第九条
交易所实行会员分级结算制度。
交易所结算部门负责交易所与结算会员之间的结算工作。
期货保证金监控系统数据报送文件格式说明
期货保证⾦监控系统数据报送⽂件格式说明序号⽂件名⽂件说明1客户基本资料⽂件；报送单位代码+customer+⽇期.txt2客户编码⽂件；报送单位代码+cuscode+⽇期.txt3客户结算账户⽂件；报送单位代码+cusaccount+⽇期.txt4客户期货期权账户基本资⾦数据⽂件；报送单位代码+cusfund.+⽇期txt5客户出⼊⾦记录⽂件；报送单位代码+fundchg+⽇期.txt6期货成交明细⽂件；报送单位代码+trddata+⽇期.txt7期货持仓数据⽂件；报送单位代码+holddata+⽇期.txt8其它分项资⾦数据⽂件；报送单位代码+otherfund+⽇期.txt9其它需要说明的信息或数据⽂件；报送单位代码+otherinfo+⽇期.txt10期货平仓明细⽂件；报送单位代码+liquiddetails+⽇期.txt11期货持仓明细⽂件；报送单位代码+holddetails+⽇期.txt12⾮货币充抵明细⽂件；报送单位代码+mortgagedetails+⽇期.txt13期货交割明细⽂件；报送单位代码+delivdetails+⽇期.txt14期货待交割结算合约⽂件；报送单位代码+delivcontractdata+⽇期.txt15汇兑明细⽂件；报送单位代码+exchangedetails+⽇期.txt16货币充抵资⾦⽂件；报送单位代码+currencymortgage+⽇期.txt17单⼀客户综合类资产管理业务投资账户⽂件；报送单位代码+amaccounts+⽇期.txt18资产管理业务托管账户和资管结算账户⽂件；报送单位代码+amcustodyaccount+⽇期.txt19资产管理⾮本公司经纪业务资⾦数据⽂件；报送单位代码+amassets+⽇期.txt20期权成交明细⽂件；报送单位代码+opttrddata+⽇期.txt21期权持仓数据⽂件；报送单位代码+optholddata+⽇期.txt22期权⾏权明细⽂件；报送单位代码+optexerdata+⽇期.txt23期权平仓明细⽂件；报送单位代码+optliquiddetails+⽇期.txt24期权持仓明细⽂件；报送单位代码+optholddetails+⽇期.txt25资产管理⾮本公司经纪业务资⾦明细⽂件；报送单位代码+amassetsdetails+⽇期.txt26客户证券现货账户资⾦⽂件；报送单位代码+sefund+⽇期.txt27客户证券现货成交明细⽂件；报送单位代码+setrddata+⽇期.txt28客户证券现货持仓⽂件；报送单位代码+seposdata+⽇期.txt详见：中国期货市场监控中⼼/业务咨询/下载专区/。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2024.11.08•【文号】中金所发〔2024〕63号•【施行日期】2024.11.08•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2024〕63号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2411合约、IH2411合约、IC2411合约、IO2411合约（合约月份为2024年11月的沪深300股指期权合约）、IM2411合约、MO2411合约（合约月份为2024年11月的中证1000股指期权合约）、HO2411合约（合约月份为2024年11月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2024年11月15日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2024年11月8日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合
约交割相关事项的通知
文章属性
•【制定机关】中国金融期货交易所
•【公布日期】2021.09.17
•【文号】中金所发〔2021〕45号
•【施行日期】2021.09.17
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】期货
正文
关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中金所发〔2021〕45号各会员单位：
根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2109合约、IH2109合约、IC2109合约、IO2109合约（合约月份为2021年9月的沪深300股指期权合约）的最后交易日为2021年9月17日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后
2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费标准为每手2元。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所
2021年9月10日。
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2023.08.11•【文号】中金所发〔2023〕46号•【施行日期】2023.08.11•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2023〕46号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2308合约、IH2308合约、IC2308合约、IO2308合约（合约月份为2023年8月的沪深300股指期权合约）、IM2308合约、MO2308合约（合约月份为2023年8月的中证1000股指期权合约）、HO2308合约（合约月份为2023年8月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2023年8月18日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2023年8月11日。
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结算数据文件格式说明中国金融期货交易所2015年8月1.文档属性2.文档变更历史清单3.本次修改变更说明目录第一章DBF格式 (7)1申报单 (7)1.1文件命名 (7)1.2文件格式 (7)2成交单 (7)2.1 文件命名 (7)2.2 文件格式 (8)3标准合约结算表 (8)3.1文件命名 (8)3.2 文件格式 (8)4标准合约结算明细表 (9)4.1 文件命名 (9)4.2 文件格式 (9)5结算会员资金情况表 (10)5.1 文件命名 (10)5.2文件格式 (10)6会员超仓通知 (12)6.1 文件命名 (12)6.2文件格式 (12)7强平通知（会员资金不足） (12)7.1 文件命名 (12)7.2文件格式 (13)8结算会员交割情况表 (13)8.1 文件命名 (13)8.2 文件格式 (13)9交易所强平通知（客户超仓） (14)9.1 文件命名 (14)9.2 文件格式 (14)10交易所追加保证金通知 (14)10.1 文件命名 (14)10.2 文件格式 (15)11客户移仓资金及持仓变化明细表 (15)11.1 文件命名 (15)11.2 文件格式 (15)12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (15)12.1 文件命名 (15)12.2 文件格式 (16)13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (16)13.1 文件命名 (16)13.2 文件格式 (16)14客户分项资金明细表 (17)14.1 文件命名 (17)14.2 文件格式 (17)15做市商手续费减免表 (18)15.1 文件命名 (18)15.2 文件格式 (18)16策略组合规则表（结算） (18)16.1 文件命名 (18)16.2 文件格式 (18)17策略组合保证金明细表 (19)17.1 文件命名 (19)17.2 文件格式 (19)18单向大边保证金明细表 (20)18.1 文件命名 (20)18.2 文件格式 (20)19汇率 (20)19.1文件命名 (20)19.2 文件格式 (20)20结算会员资金情况表(含有价证券) (21)20.1 文件命名 (21)20.2文件格式 (21)第一章DBF格式1申报单1.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式2成交单2.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF2.2 文件格式3标准合约结算表3.1文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2 文件格式4标准合约结算明细表4.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2 文件格式5结算会员资金情况表5.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Capital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF5.2文件格式特别说明：（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2）第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4）出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。
（5）第19行的应收手续费=产品手续费-平今减免手续费-做市商减免手续费6会员超仓通知6.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF6.2文件格式7强平通知（会员资金不足）7.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF7.2文件格式8结算会员交割情况表8.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Delivery.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Delivery.DBF8.2 文件格式9交易所强平通知（客户超仓）9.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF9.2 文件格式10交易所追加保证金通知10.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginNotify.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF10.2 文件格式11客户移仓资金及持仓变化明细表11.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2 文件格式12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表12.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF12.2 文件格式13会员资格变更资金及持仓变化明细表13.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientPosTransfer.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ ClientPosTransfer.DBF13.2 文件格式14客户分项资金明细表14.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCapitalDetail.DBF例如：0001_00000001_20131206_1_ ClientCapitalDetail.DBF14.2 文件格式（1）此表数据目前包含国债期货交割相关的资金明细信息、有价证券业务相关的资金明细信息；（2）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（3）金额字段是有正负之分，正数表示该客户收入款项，负数表示该客户支出款项；（4）国债期货交割目前包括0001、0002、0003、0004、0005，分别对应：0001-交割货款0002-过户费0003-转托管费0004-惩罚性违约金0005-补偿金（5）有价证券业务资金类型目前包括0011、00120011-质押额变动0012-有价证券业务手续费（6）股指期货申报费目前包括00200020-申报费资金类型的描述信息将体现在资金类型备注中。
15做市商手续费减免表15.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ MarketmakerTransfeeDerate.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_MarketmakerTransfeeDerate.DBF15.2 文件格式16策略组合规则表（结算）16.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_CombRuleForSett.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ CombRuleForSett.DBF16.2 文件格式特别说明：（1）“策略产品类型”包括:单一期货、跨期货、单一期权、跨期权、期货期权（2）“策略名称”包括：单一期货：跨期套利组合、同合约对锁组合；单一期权：牛市看涨组合、熊市看涨组合、熊市看跌组合、牛市看跌组合、时间价差组合、勒式及跨式组合跨期货：同月份跨品种套利组合、不同月份跨品种套利组合期货期权：备兑买权组合、合成看涨空头组合（3）“交易类型”描述客户交易类型，目前包含3种：“1”代表投机，“2”代表套利，“3”代表套保.注: “交易类型”字段可能会扩展至“4”，代表做市商（4）“交易角色”描述客户交易角色，包含3种：“1”代表经纪，“2”代表自营，“3”代表做市商（5）“合约买卖方向”描述买卖方向，包含2种：“0”代表买入，“1”代表卖出17策略组合保证金明细表17.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCombPosition.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientCombPosition.DBF17.2 文件格式18单向大边保证金明细表18.1 文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_PZDBClientComPosi.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ PZDBClientComPosi.DBF18.2 文件格式19汇率汇率结算文件保存汇率的数据。
主要用于汇率类产品，如：交叉汇率产品。
19.1文件命名结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ExchangeRate.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ExchangeRate.DBF19.2 文件格式20结算会员资金情况表(含有价证券)20.1 文件命名结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_NewCapital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_NewCapital.DBF20.2文件格式特别说明：（1）上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列；（2）第1-24行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出；（3）第25-27行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据；（4）该表在将来有价证券业务普遍开展后，会替代“结算会员资金情况表”。