基于DEA的银行绩效研究综述
基于DEA模型对商业银行效率的研究
基于DEA模型对商业银行效率的研究作者：刘科来源：《现代经济信息》2016年第36期摘要：本文以四大国有商业银行和6家股份制商业银行为研究样本，利用DEA中的C2R 模型对2010--2014年中国商业银行的经营效率进行了实证分析。
结果表明，尽管2010-2014年商业银行的整体效率有提高趋势，但仍不尽如人意。
工行、平安、招行、浦东、中行表现相对突出，其它银行还有待提高。
股份制商业银行的效率普遍高于国有银行。
关键词：银行效率；DEA模型；效率评价中图分类号：F832文献识别码：A文章编号：1001-828X（2016）036-000279-02一、文献综述银行作为我国金融市场中重要的中介机构，保持高效、优质的运行对于保证金融市场的良好运行有着重要的作用。
截至2015年末，我国银行业金融机构法人机构共有4262家，其中本外币资产总额为199.3万亿元，商业银行总资产为155.8万亿元，占银行业资产总额的78.2%。
由此可见，商业银行经营效率的高低直接关系着国民经济的发展。
1991年深圳发展银行成功上市，随后，我国多家商业银行陆续上市。
上市后这些商业银行的效率如何，国有商业银行和股份制商业银行的运行效率又有哪些差异，这是本文所探究的问题。
纵观我国国内对商业银行效率的研究，刘星、张建斌（2010）采用DEA模型对我国14家大型的商业银行的效率进行了研究，他将效率分为利润效率和成本效率，结果发现这些银行的成本效率显著的高于利润效率，而在影响效率的因素中银行的规模，不良贷款率和效率成反比，而存贷款比率、盈利能力还有市场集中度和效率成正比。
唐善才（2012）对我国14家大型商业银行2003-2009年的数据在DEA模型和曼奎斯特指数的基础上进行了分析，研究结果表明随着银行的上市，这些商业银行的效率有了一定程度上的提高，其中经济波动、产权结构和金融危机并没有对经营效率产生太大的影响。
时乐乐、赵军（2013）为了研究国有控股银行的非国有控股银行的区别，对我国16家上市银行2006-2010年的数据进行了DEA效率分析，他发现国有控股银行有着更高的经营效率，资产品质、安全性、盈利能力和流动性是影响银行效率的重要因素。
基于DEA的我国金融机构绩效评价研究
基于DEA的我国金融机构绩效评价研究近年来，随着金融行业的不断发展和壮大，金融机构的绩效评价越来越受到广泛关注。
为了评估金融机构的经营绩效，提高其经营管理效率，研究者们提出了多种评价方法。
而这些评价方法中，基于数据包络分析（DEA）的方法得到了广泛的应用和认可。
DEA是一种无需先验权重、基于线性规划技术的效率评价方法。
该方法的核心是构建投入产出模型，通过对比不同的效率评价指标，识别出最优经营者和最优效率水平，从而提高经营效率和质量。
该方法逐渐成为金融机构绩效评价的重要手段。
目前，DEA方法已经被广泛应用于我国的金融机构绩效评价，取得了良好的效果。
以银行业为例，各家银行的投入产出模型可以分为三类，即单阶段输入-单阶段输出、单阶段输入-多阶段输出和多阶段输入-多阶段输出。
通过DEA方法的分析研究，不仅可以发现不同银行的经营效率差异，还可以在实践中形成经典的比较分析框架，促进金融机构间的竞争。
基于DEA方法的金融机构绩效评价研究，需要建立科学合理的评价指标体系。
评价指标的选择应该与金融机构的业务模式和市场环境相适应，否则可能导致评价结果偏差。
评价指标的设置应该注重宏观和微观两方面的考虑。
对于宏观指标，可以采用营业净利润、拨回资本收益率、资产质量等指标；对于微观指标，可以选用客户满意度、压力测试等指标。
在DEA方法的应用过程中，需要遵循一定的原则。
首先，应该选择合适的处理模式。
其次，应该选用科学的数据处理方法，避免数据出现偏差和错误。
最后，评价过程中应该注重数据的可靠性和精确性，以提高评价结果的可信度。
除了DEA方法外，还有其他一些常用的金融机构绩效评价方法。
例如，可以采用基于财务分析的评价方法、BP神经网络等人工智能方法等。
这些方法各有优缺点，应根据实际情况选择合适的方法进行评价。
总之，基于DEA的我国金融机构绩效评价研究具有广泛的应用前景。
在日后的金融机构管理中，将会发挥越来越重要的作用。
值得注意的是，评价结果仅为参考，真正的目的是探究金融机构的经营、管理、创新等方面问题，以便进一步提高经营效益和社会贡献。
基于DEA方法的我国商业银行效率研究
基于DEA方法的我国商业银行效率研究【摘要】：近20年来,对商业银行业效率的研究成为国际金融界和各监管当局研究的重点。
商业银行的本质是企业,其追求的目标是最大限度地节约成本或使收益最大化。
近年来,我国商业银行的资产在逐年增加的同时银行业的改革也取得众多突破,但与国际先进同业相比我国的商业银行在各方面还存在很大差距。
本文运用DEA方法对我国银行业的效率进行评价并对其影响因素进行研究,对商业银行的效率的提高具有一定的理论意义和现实意义。
本文在回顾了国内外相关研究文献后,对效率的进行界定和分解。
之后,结合中国银行业的基本情况,运用数据包络分析方法中的CRS、VRS和NIRS模型,测算了我国2007-2009年16家商业银行的效率值,主要包括技术效率、纯技术效率以及规模效率。
但基于DEA方法的局限性,本文运用典型相关分析法对原始变量进行变换后作为新的输入输出变量对2007-2009年我国16家商业银行效率情况进行实证分析,最后引入超DEA模型进行进一步改进。
本文建立了多元回归模型,以样本银行的技术效率值为因变量,对可能影响银行效率的几个因素进行了线性回归分析,结果表明:不良贷款率与银行效率显著负相关,存贷比与中间收入占比与银行效率呈正的相关关系。
在以上分析基础上,本文提出通过提高银行资产配置能力,建立多元的资产结构;加强贷款管理,提高资产质量;加快发展中间业务,提高中间收入占比等措施提高商业银行的效率。
【关键词】：DEA商业银行效率典型相关分析【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2011【分类号】：F224;F832.33【目录】：摘要6-7ABSTRACT7-101绪论10-181.1研究背景及意义101.1.1研究背景101.1.2研究意义101.2文献综述10-171.2.1国外研究现状综述10-131.2.2国内研究现状综述13-171.3研究内容及方法17-182商业银行的效率的界定和分解18-212.1商业银行效率的界定18-192.2商业银行效率的分解19-213超CCA-DEA模型介绍21-273.1传统DEA模型简介21-243.1.1CRS模型21-223.1.2VRS模型22-233.1.3NIRS模型233.1.4DEA模型的导向23-243.2超CCA-DEA 模型介绍24-273.2.1典型相关分析24-253.2.2CCA-DEA模型253.2.3超CCA-DEA模型25-274基于超CCA-DEA模型的商业银行效率实证研究27-374.1样本及指标选择27-294.1.1样本选择274.1.2指标选择27-294.2基于超CCA-DEA模型的实证分析29-374.2.1基于传统DEA模型的效率评价29-304.2.2基于CCA-DEA模型的效率评价30-354.2.3基于超CCA-DEA模型的效率评价35-375商业银行效率的影响因素分析37-415.1影响商业银行效率因素的定性分析375.2商业银行效率影响因素的实证分析37-415.2.1影响因素及模型设定37-385.2.2回归结果与分析38-416提高商业银行效率的建议41-436.1提高银行资产配置能力，建立多元的资产结构416.2加强贷款管理，提高资产质量41-426.3加快发展中间业务，提高中间收入占比42-43结论43-44参考文献44-48致谢48-49附录49-55攻读硕士学位期间发表的论文55-56 本论文购买请联系页眉网站。
基于DEA模型的银行业绩效评价研究
基于DEA模型的银行业绩效评价研究银行业绩效评价是金融管理中的重要课题之一。
随着金融市场的竞争加剧和监管要求的提高，银行业面临着日益增长的挑战。
基于数据包络分析（DEA）模型的银行业绩效评价研究成为解决这一问题的有效途径。
本文将探讨基于DEA模型的银行业绩效评价研究的方法和应用。
一、引言银行业绩效评价是衡量银行经营状况、效率和利润能力的重要指标。
传统的评价方法主要依赖于财务数据，如利润、资产和负债等，这些指标无法全面反映银行的经营状况。
因此，引入更加全面和客观的评价方法具有重要意义。
二、DEA模型的基本原理数据包络分析是一种非参数效率评价方法，通过对多个输入和输出指标进行分析，确定银行的相对效率水平。
DEA模型的基本思想是通过比较每个银行的输入指标和输出指标之间的差距，评估其是否达到了“最佳效率”水平。
其中，输入指标可以是资金、人力资源和技术等，输出指标可以是贷款、利润和存款等。
三、DEA模型的应用1. 评价银行效率通过DEA模型，可以计算每个银行的技术效率和规模效率，从而评估银行的整体效率水平。
技术效率指银行在给定资源投入下所能取得的最大产出，规模效率指银行在所处规模下的最大产出。
2. 寻找最佳实践者通过DEA模型，可以筛选出最佳实践者，即相对于其他银行在资源利用和产出方面更加高效的银行。
最佳实践者的经营模式和管理方法可以为其他银行提供借鉴和改进的方向。
3. 分析银行效率变化趋势DEA模型可以用来分析银行效率的变化趋势，确定其改进的方向和策略。
通过对不同时间点的效率评估，可以追踪银行业绩的演变，并根据评估结果制定相应的调整措施。
四、DEA模型的优点和局限性1. 优点DEA模型不需要事先确定权重和函数形式，能够有效利用多个输入和输出指标，并对银行的整体绩效进行评价。
此外，DEA模型不受数据尺度的影响，能够比较不同规模的银行之间的效率差异。
2. 局限性DEA模型在评价过程中存在着“尺度无效”和“选择性偏差”的问题。
基于DEA模型的商业银行经营效率测算开题报告文献综述
基于DEA模型的商业银行经营效率测算开题报告文献综述一、研究背景由于金融市场的不断开放与竞争加剧，商业银行作为其中的重要一环，其经营效率问题也逐渐成为学术界和实践界共同关注的焦点。
对于商业银行而言，提高经营效率，不仅可以使得银行更好地服务于实体经济，也可以优化银行自身的管理和市场竞争地位。
因此，如何有效地测算商业银行的经营效率，成为当前金融领域研究的重要课题之一。
二、 DEA模型的相关概念和基本原理“DEA”是“Data Envelopment Analysis”的缩写，中文意为数据包络分析。
它是一种非参数线性规划方法，用于衡量相对效率。
换句话说，DEA方法能够确定某一单位使用给定的资源是否“最有效”，即用最小的资源成本或最大化某商品的产量，来获得最高的效益，或者在最小的成本下获得最大的效益。
以“输入”和“输出”来定义效率，称为输入导向型DEA模型（input-oriented DEA model）。
其本质目的是在给定的投入量下获得最大的产出。
基于这种方法，研究者可以通过比较输入与输出来测算银行的效率水平。
三、相关研究进展1. 建立了经典的商业银行效率评价模型在20世纪90年代，Charnes、Cooper和Rhodes最初为了研究工业生产的效率问题而引入了DEA模型。
随后，由于商业银行与工业生产之间存在一些共性，因此相关学者使用DEA模型并对其进行改进，建立了经典的商业银行效率评价模型。
2. 研究DEA模型的应用在不同环境下对经营效率的影响随着各类研究的不断深入，一些学者对DEA模型的应用在不同环境下对经营效率的影响进行了研究。
Moreno和Salmerón等人研究了货币政策对西班牙银行效率的影响，结果发现货币政策的不稳定性能降低银行的效率。
而Duygun，Sen和Shahbaz等人则研究了土耳其和伊朗银行的效率，结果表明它们受到银行规模、公司治理和市场力量等多种因素的影响。
3. 运用DEA模型进行国际商业银行的效率比较除此之外，一些学者也利用DEA模型对国际商业银行的效率进行了比较。
基于DEA方法的商业银行效率评估研究
２８ 第月期 ０ 年７７ ０
工 业 技 术 经 济
Ｖ第 ． ｏ 总． Ｎ． ｏ２ ７ １７
１７ ７ 期
基 于 Ｄ Ａ方 法 的商 业 银 行效 率 评估 研 究 Ｅ
张建芝
（ 山东省 贸易职 工 大学 ，济 宁
［ 摘
２２ １） ７０７
要 ］ 商业银行在一 国金 融体 系中 占据 着重要位 置 ，商业银行 的效 率对 商业银行 作用的发挥
离 。假 设 某 银 行 在 Ａ点 进行 经营 ，其 技 术 效 率
Ａ的技术效率 ＝Ｂ ／ Ａ ＤＢ 由于所有 的银行必 然在 生产 函数 曲线 以下 （ 括 曲 包
线 本 身 ）进 行 生产 ，故 有 技术 效率 ≤ １ 。其 越 靠 近 生 产 函
１ 商业 银行 效率 的概 念
商业银行效率就其 含义而 言是银行在业 务活动 中投 入与产 出或成 本与 收益之 问 的对 比关 系，从 本质 上 讲 ， 它是银行 对其 资 源的有效 配 置 ，是银 行市场 竞争 能力 、 投入产出能力和可持续发 展能力 的总称。效率是衡 量金 融机构经营业绩的重要标 准 ，效率值 的高低可 以反映金 融机构的资源利用效果 以及整体经 营状况 ，因 而效率分
具 有 重 要 影 响 。 本 文 首 先 分析 了商 业银 行 效 率 的 概 念 ，从 技 术 效 率 与 规 模 效 率 两 个 方 面给 出了 定 义 。进 而 分 析 了评 估 商 业银 行 效 率 的模 型— — Ｄ Ａ方 法 ，给 出 了模 型 的评 价过 程 。结 合 我 国商 业银 行 的 实 际情 Ｅ 况 ，提 出 了评价 商 业银 行 效 率 的投 入 和 产 出指 标 ，对 某 省 １ 商 业银 行 的效 率进 行 了评 估 。 最 后 分 别 ０家
基于DEA方法的银行网点服务绩效评价研究
指标 在国内银行效 率评估 中仍 占统治地位 ．依据财务
报 表 提供 的 数 据 ， 行 一些 基本 指 标 分 析 ． 资 产 收 益 进 如 率 、 资 产 收益 率 、 贷 比 率 、 润 率 等 。 用 财 务 指 标 净 存 利 采 虽 能 较 为直 观 地 反 映 银行 在某 一 方 面 业 绩 ．但 无 法 预 测 银 行 未来 的经 营 行 为 ．银 行 绩 效 评 价 中定 性 因素 越 来 越 多 光 靠 财 务指 标 己无 法 有 效 地 对 银 行 绩 效 进 行 评估 。事实 上 。 员工 业务能 力 、 术更新与支持程度等 技
能 力 和 可持 续 发展 能 力 的 总 称Ｉ 银 行 绩 效 以银 行 效 率 ｌ ｌ
行绩 效低 于国有和外资银行 ．当前减少不 良资产和合 理裁减 人员 和支机 构 的政策将会 使银 行更有绩 效． 使 得 印度银行 具备国际竞争性Ｉ 引
我 国商 业 银 行绩 效评 价 方 法 还 不 完 善 静 态 财 务
Ａｂ ｔ ａ ｔ ｓｒ ｃ ：Ｗ ｉ ｈ ｅ ｅｏ ｍｅ ｔｏ ａ ｋ ｎ ｎ ｃ ｉ ａ ｈ ｅ ｏ ｍａ ｃ ｖ ｌ ａｉ ｎ ｏ ｏ ｔ ｔ ｅ ｄ ｖ ｌ ｐ ｎ ｆｂ ｎ ｉｇ ｉ ｈ ｎ ，ｔ ｅ ｐ ｒ ｒ ｎ ｅ ｅ ａｕ ｔ ｆ ｃ ｍｍｅ ｃａ ａ ｋ ａ ｅ ｏ ｏ ｈ ｆ ｏ ｒ ｉｌｂ ｎ ｓ ｈ ｓ ｂ ｃ ｍｅ ａ ｃ ｍｍｏ ｎ ｉ ｕ ｏ ｃ ｒ ｅ ｙ ｂ ｎ ｎ ｘ ｅ ｓ ａ ｅ ｎ ｔ ｅ ｓ ｍｍａｙ ｏ ｘ ｓｉｇ ｒｓ ａ ｃ ，ｔ ｅ ｍｏ ｅ ｆ ＤＥ ａ ｐ ｉｄ ｉ ｈ ｅ ｏ ａ ｃ ｓ ｅ ｃ ｎ ｅｎ ｄ ｂ ａ ｋ ａ ｄ ｅ ｐ ｌ ．Ｂ ｓ ｄ ｏ ｈ ｕ ｓ ｒ ｆ ｅ ｉｔ ｅ ｅ ｒ ｈ ｈ ｄ ｌｏ Ａ ｐ ｌ ｎ ｔ ｅ ｐ ｒ ｒ ｎ ｅ ｎ ｅ ｆｍ
基于DEA方法的中国商业银行效率比较研究
商业银行在银行体系中占有重要地位,而中国银行业的发展主要 依靠经营规模、业务范围的广泛来占取市场份额,但在经济全球 化、市场自由化的背景下,银行业的竞争愈加激烈,只有提高银 行业的经济效率才能具有竞争优势。本文结合银行的实际经营 活动,采用DEA方法的多输入输出指标结构,分析商业银行的效率 问题,并在此基础上分析影响效率的因素,为商业银行提高效率 提供实证层面的对策建议。
第四部分为对策建议。根据实证分析结果,对提高商业银行效率 问题提出对策建议。
主要包括:战略合理定位,提高规模有效性;扎实推进商业银行业 技术进步;强化风险监管力度;稳步推进国有商业银行所有制改 革;优化资源配置以提高商业银行纯技术效率,等等。随着金融 体制改革的深化,我国金融体系发生了积极的变化,同时也面临 着外资银行的强有力竞争,如何提升商业银行整体绩效水平关系 到我国金融体系的逐步完善。
着重探讨DEA理论与方法、曼奎斯特模型、DEA-TOBIT两步分析 法,并分析了DEA相关理论在本文中的适用性。第三部分是实证 研究。
主要探讨如下四个问题:其一,构建多投入多产出的效率指标体 系;其二,对选取的16家商业银行运营效率进行评价与分析,具体 来说,使用DEA方法核算效率值水平,并进行冗余度分析,以反映 输入无效性。其三,借助曼奎斯特模型,考察近8年来商业银行效 率的动态变化,分析其是否存在技术进步;其四,采用TOBIT回归 模型找出影响商业银行效率的因素。
本论文的研究内容主要包括以下四个部分:第一部分论文研究概 述。主要是从文献回顾层面论述论文的研究背景,主要涉及国内 外对商业银行效率的研究,还有对商业银行效率影响因素的研究。
在此基础上,扼要介绍了本文的主要研究目的、研究内容、研究 方法以及研究意义。第二部分本。
中国商业银行效率动态研究——基于DEA的2006年—2010年商业银行数据分析
的成本 规模 效率 。Ｂ ｒ ｒ Ｄ ｏｎ （ ０ １ 对 ｅｇ 和 ｅＹ ｕ ｇ ２ ０ ） ｅ
费 ，即经济在 不减 少一种 物 品生产 的情 况下 。就不 增加 另一 种物 品 的生产 ，它 的运 行 便 是有 效 率 的 ， 有效 率 的经济 位于其 生产 可能 性边界 上 ” ｌ Ｊ 。 商 业 银 行 作 为 我 国经 济 体 系 中 的一 类 特 殊 企 业 ，其效 率 内容 有 自己独 特 部分 。从宏 观 层 面 看 ， 商业 银行 为我 国经济 发展 提供金 融支 持 ，促 进 国 民
在 《 辞海 》 中 ，“ 效率 ”被 定义 为 “ 消耗 的劳
动 量 与所获得 的劳动 效 果 的 比率 ” ，即投 入 与产 出 的 比例 关系 ，其结 果可 以用具 体 的数 值 表示 ，也可
以用相 对 的名 次来 说 明。 萨缪 尔 森在 其 《 济 学》 经
中将 “ 经济效 率 ” 定 义 为 “ 率 意 味 着 不 存 在 浪 效
摘
要 ： 关 于 银 行 业 的 效 率 研 究 ， 主 要 探 讨 如 何 通 过 较 少 的 成 本 投 入 获 得 最 大 的 收 益 ，促 进 银 行
业的健 康持 续发展 。运 用 Ｄ Ａ方 法 从 多种 投 入 、 多种 产 出的 角度 对银 行 的运 营效 率 进 行 分析 ， Ｅ 针 对银行 出现 无效 率 的现 象 ，对 国有 大型商 业银 行 、股份 制 商业银行 、城 市商业银行 三 大主体 共 ３ ０家研 究对 象进 行 了剖析 。在 此 基础 上 ，认 为 我 国银 行 业在 未 来 的发展 中应 构 建 合 理 的 市场 结
国国 民经 济 的 健 康 、持 续 发 展 起 着举 足 重 轻 的 作
基于网络DEA方法的我国商业银行效率研究
基于网络DEA方法的我国商业银行效率研究【摘要】本文基于网络DEA方法对我国商业银行效率进行研究。
在介绍了研究背景、研究意义和研究目的。
在概述了网络DEA方法，并探讨了我国商业银行效率评价、网络DEA方法在商业银行效率研究中的应用，研究数据和模型构建，实证结果的分析。
在结论部分总结了研究的启示、局限性，以及未来研究的展望。
本研究有助于深入了解我国商业银行效率水平，指导银行业的发展和监管政策制定，具有重要的理论和实践价值。
【关键词】关键词：网络DEA方法、我国商业银行、效率研究、数据模型、实证分析、研究启示、研究局限、未来展望1. 引言1.1 研究背景我国商业银行是金融体系中重要的组成部分，其效率水平直接关系到金融体系的稳定和经济的发展。
随着金融市场的不断发展和开放，商业银行面临着更加激烈的竞争和更加复杂的经营环境。
如何提高我国商业银行的效率成为了当前金融研究的重要议题。
目前，中国的商业银行效率评价主要基于传统的数据包络分析（DEA）方法，该方法主要考虑了各类资源投入和产出指标之间的关系，通过计算得出各银行的效率水平。
传统DEA方法忽视了银行之间相互联系与互动的网络效应，导致评价结果仅仅停留在静态的层面上，无法全面反映商业银行的实际运营情况。
在这样的背景下，借助网络DEA方法对我国商业银行的效率进行研究具有重要意义。
网络DEA方法能够更好地反映银行之间的相互联系和互动关系，全面考虑各个银行的网络效应，从而更准确地评价商业银行的效率水平，为银行管理和监管部门提供更有针对性的政策建议。
本研究旨在探讨基于网络DEA方法的我国商业银行效率评价，为进一步提高银行业的竞争力和服务水平提供理论支持。
1.2 研究意义商业银行是我国金融体系中重要的组成部分，其效率水平直接影响着整个经济的运行和发展。
研究商业银行的效率水平具有重要的意义。
通过评价商业银行的效率，可以帮助银行管理者及时发现存在的问题和不足，并采取相应的措施进行改进，提高银行运营效率。
基于DEA模型的我国商业银行效率评价
一、引言 商业银行不仅是重要的金融中介机构也是国家 经济体系中的重要经济主体，商业银行的经营状况 不仅影响整个金融体系的运行状况，而且也决定着 经济资源的配置效率和实体经济的发展状况[1]。评 价商业银行经营效率的方法主要有两类：财务指标 分析法和边界分析法[2]。财务指标分析法使用起来 比较简单方便，而且容易理解，但是财务指标分析法 一般无法评价企业的整体绩效和长期的经营效率， 而且该方法存在各项财务指标之间共线性和相关性 的相互干扰问题，可能得出错误的评价结果。随着 对效率理论研究的不断发展以及计量手段与工具的 不断丰富，对经营效率的研究逐渐从传统的财务指 标分析方法转变为边界分析方法。 边界分析方法根据测量的方法不同分为参数方 法和非参数方法，两种方法都是先寻找生产的前沿 面，通过比较决策单元与前沿面的距离大小来判断 决策单元效率的高低，从而得到决策单元的相对效 率。非参数法由于不用预先设定目标函数的具体形 式 等 优 点 被 更 广 泛 应 用 ，数 据 包 络 分 析 方 法（Data Envelopment Analysis），即 DEA 方法，是最常用的非 参数效率分析法。 二、文献综述 A.Charnes、W.W.Cooper 和 E.Rhodes（1978）首次
近年来，我国学者使用 DEA 分析方法研究商业 银行经营效率的文献也比较多，耿宏艳（2012）使用 DEA 方法对我国 14 家商业银行的经营效率进行实 证分析，认为我国股份制商业银行的效率高于国有 商业银行[4]。段永瑞等（2016）使用 DEA 模型对我国 16 家商业银行 2006—2013 年的效率进行评估，得出 股份制银行效率高于国有银行[5]。荣耀华和程维虎 （2017）运用 DEA 方法测算了 2015 年我国 16 家上市 商业银行的效率，认为商业银行效率低的主要原因 是 规 模 效 率 较 低[6]。 黄 建 康 和 吴 玉 娟（2017）使 用 DEA 方法对我国 16 家上市商业银行 2011—2015 年 的经营效率进行分析发现，我国国有商业银行效率
基于DEA模型的我国商业银行效率评价
未来研究方向
未来研究方向
本次演示的研究为商业银行的效率评价提供了一定的参考，但仍然存在一些 不足之处。首先，DEA模型中输入输出指标的选择可能存在主观性，需要更加科 学地确定指标体系。其次，本次演示只考虑了内部管理和外部环境对商业银行效 率的影响，可能还有其他因素需要深入研究。最后，不同类型和规模的商业银行 可能存在差异，需要进一步分类研究。未来的研究可以从以下几个方面展率评价是银行管理和金融学研究的重要内容之一。传统的效率评 价方法主要有财务指标法、前沿分析法等。其中，财务指标法通过选取一些关键 财务指标来评价银行的效率，如资产收益率、成本收入比等。前沿分析法则通过 确定一个理想的前沿面，然后将银行的实际运营状态与前沿面进行比较，从而评 价银行的效率。然而，这些传统方法存在一定的局限性，如无法全面反映银行的 效率、主观因素影响较大等。
未来研究方向
1、完善输入输出指标体系：通过深入研究银行业务和管理的内在规律，更加 科学地选取输入输出指标，提高DEA模型的评价精度。
未来研究方向
2、考虑其他影响因素：将更多的影响商业银行效率的因素纳入研究范围，如 利率市场化、互联网金融等新兴业态对银行效率的影响。
未来研究方向
3、分类研究不同类型和规模的商业银行：针对不同类型和规模的商业银行， 分别进行DEA分析，探讨不同银行提高效率的策略和方法。
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结果与讨论
结果与讨论
根据DEA模型计算出的结果，我们可以对我国商业银行的效率进行评价和分析。 首先，从整体上来看，我国商业银行的效率普遍较高，但仍然存在一定的提升空 间。其次，不同商业银行之间的效率差异较大，部分银行的效率值较低，需要采 取措施进行改进。
结果与讨论
在讨论部分，我们将结合实际情况，从内部管理和外部环境两个方面来分析 商业银行效率的影响因素。内部管理方面，银行的运营效率与管理体系、业务流 程、技术创新等有关。外部环境方面，银行的效率受到宏观经济环境、市场竞争、 监管政策等因素的影响。针对这些影响因素，商业银行可以采取相应的优化策略， 如完善管理体系、改进业务流程、加强技术创新等，来提高效率。
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究一、本文概述随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率和服务质量对于整个经济体系的稳定和发展至关重要。
对商业银行的综合效率进行深入研究，具有重要的理论和实践意义。
本文旨在利用数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）方法，对中国商业银行的综合效率进行全面、系统的研究。
本文首先将对DEA方法进行介绍，阐述其基本原理、特点以及在效率评价中的应用优势。
通过对中国商业银行的发展历程、现状以及面临的挑战进行深入分析，明确研究的背景和意义。
在此基础上，本文将构建基于DEA方法的商业银行综合效率评价模型，选取合适的投入产出指标，对中国商业银行的综合效率进行实证研究。
研究过程中，本文将注重数据的真实性和可靠性，采用权威机构发布的最新数据进行分析。
同时，本文还将考虑不同类型、不同规模的商业银行之间的差异，以全面反映中国商业银行的整体效率水平。
通过对实证结果的深入分析，本文将揭示中国商业银行在运营效率、资源配置、风险管理等方面存在的问题和不足，并提出相应的改进建议。
本文的研究结果不仅有助于提升中国商业银行的综合效率和服务质量，也有助于推动整个金融体系的稳定和发展。
同时，本文的研究方法和思路还可以为其他行业的效率评价提供参考和借鉴。
二、文献综述近年来，随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，商业银行的综合效率问题逐渐引起了学者和业界人士的广泛关注。
数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）作为一种非参数前沿效率评估方法，因其独特的优势在商业银行效率评价中得到了广泛应用。
本文旨在基于DEA方法对中国商业银行的综合效率进行深入研究，并对相关文献进行综述。
在商业银行效率评价方面，国内外学者已经进行了大量的研究。
早期的研究主要关注银行的规模效率和范围效率，通过对比银行的资产规模、分支机构数量等指标来评估银行的效率水平。
基于DEA的股份制银行资本结构对经营绩效影响研究
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经济与管理评论 财政金融研究
碍、 政 府法 规 管制 等 因素 ， 因此银 行所 处 的这 个市 场 是 不 完全 的 ， 它为 了实 现股 东利 益最 大化 ， 就 可 以利 前 金融 开放 的有利 时机 ， 积极 引入 国内外投 资者 ， 尽 快完善 银 行 的治理 机 制与 资本 结 构Ｈ 。 李 喜 梅 （ ２ ｏ ｉ １ ） 从 银行 的 “ 三性 ” 经 营原则 出发 ， 利 用 主成 分
１ ９ ５ ８ 年， Ｍ ｏ ｄ ｉ ｇ ｌ ｉ ａ ｎ ｉ 和Ｍ ｉ ｌ ｌ ｅ ｒ 共 同提出了著名的 Ｍ Ｍ定理 ， 全面阐释了资本结构与企业价值的关 系， 从而奠定了现代资本结构理论研究的基础。后续的
研究 中 ， 国外 学者逐 步放 开 ＭＭ 理论 假设 前提 ， 纳 入 更 多 的可 变 因素 ， 演 变 出 了不 同 的 资本 结 构 分 析理 论， 如 Ｒ ｏ ｓ ｓ（ １ ９ ７ ７）的 信 号 理 论 、 Ｍ ｙ ｅ ｒ ｓ和 Ｍａ ｊ ｌ ｕ ｆ （ １ ９ ８ ４ ） 的融 资 偏 好 理论 、 Ｊ ｅ ｎ ｓ ｅ ｎ和 Ｍｅ ｃ ｋ ｌ ｉ ｎ ｇ （ １ ９ ７ ６） 的代理 理 论 以及 Ａ ｇ ｈ ｉ ｏ ｎ和 Ｂ ｏ ｈ ｏ ｎ （ １ ９ ９ ２ ） 的 控 制 权
用信贷的预期收益和实际成本的差异来确定最优资
本结构¨ ］ 。Ｂ ｕ ｓ ｅ ｒ 等（ １ ９ ８ １ ） 认为资本管制可 以减少
银 行 由于资本 不 足 而无 法 偿 债 的可 能 ， 因而 可 视 为
一
分析法分析 了银行资本结 构对综合绩效 的影响 ， 认 为国家控股上市银行有利于提高经营绩效 ， 附属和 核心资本充足率 的提高既有利于应对监管又有利于 提高绩效 。刘瑞波、 张晶、 黄方亮等 （ ２ ０ １ ２ ） 认 为
基于效用网络DEA的银行运营绩效评价
基于效用网络DEA的银行运营绩效评价目录一、内容概述 (2)1. 研究背景与意义 (3)2. 国内外研究现状综述 (4)3. 研究内容与方法 (5)二、效用网络DEA模型概述 (6)1. 效用网络DEA模型的基本原理 (6)2. 模型的构建步骤 (8)3. 模型的特点与优势 (9)三、银行运营绩效评价指标体系构建 (10)1. 绩效评价指标选取的原则 (11)2. 绩效评价指标体系的框架设计 (12)3. 绩效评价指标的具体说明 (14)四、基于效用网络DEA的银行运营绩效评价实证分析 (15)1. 数据来源与处理 (16)2. 实证分析过程 (17)3. 实证分析结果解读 (18)五、提升银行运营绩效的对策建议 (19)1. 加强内部管理，提高运营效率 (20)2. 优化资源配置，降低运营成本 (21)3. 创新金融产品，提升竞争力 (23)4. 加强风险管理，保障稳健经营 (23)六、结论与展望 (25)1. 研究结论总结 (26)2. 研究不足与局限性分析 (27)3. 对未来研究的展望 (28)一、内容概述本文档旨在探讨基于效用网络DEA（数据包络分析）的银行运营绩效评价。
随着银行业务的复杂性和市场竞争的加剧，对银行运营绩效进行全面、客观的评价显得尤为重要。
本文将结合效用网络DEA方法，对银行运营绩效进行评价，以期为银行管理者提供决策支持，促进银行的可持续发展。
本文将介绍银行运营绩效评价的背景和意义，阐述当前银行绩效评价的重要性和必要性。
概述效用网络DEA方法的基本原理和流程，包括其适用范围、分析步骤以及评价准则。
本文将详细介绍基于效用网络DEA的银行运营绩效评价的具体实施过程。
构建银行运营绩效评价的指标体系，包括财务指标、客户指标、内部流程指标和创新指标等。
收集和处理相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
运用效用网络DEA方法进行数据分析，识别银行的优势和劣势，确定其在同行业中的相对效率。
基于dea方法的商业银行效率评价
基于dea方法的商业银行效率评价1DEA方法简介数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)是一种衡量效率的方法，被广泛应用于许多领域，尤其是金融领域。
它可以帮助金融机构分析其内部效率并发展实施提高规划。
DEA从两个层面考虑效率，输入和输出。
输入包括资源投入，例如人员、设备、资金等。
输出可以是金融机构提供的任何产品或服务，例如存款、贷款、理财产品等。
DEA方法的优势在于可以处理多个输入和输出，以便更全面的评估机构的效率。
2商业银行效率评价与其重要性商业银行是金融行业最重要的组成部分之一。
商业银行的效率不仅关系到其自身的经营状况，而且对整个金融体系的稳定运行也有重要影响。
如果商业银行的效率低下，它们就可能无法满足资源的需求，而这些资源又是金融市场的核心资源。
通过分析其内部效率，商业银行可以发现自己的优点和不足，制定政策和措施来提高效率。
此外，商业银行还可以通过比较自己与其他同类型银行之间的效率，更好地了解自己的位置和发展前景。
3DEA方法在商业银行效率评价中的应用商业银行的效率评估需要采用一种科学严谨的方法。
DEA方法被广泛应用于商业银行的效率评估中。
DEA可以度量在相同输入条件下，一个银行所生产的最大输出量。
它可以精确测量在这些因素下一个银行的生产力，这包括输出的数量、银行的规模、行业的平均规模、受管制的经济环境、人力资源有限制的环境等等。
在测量银行生产力时，DEA方法将数据转化为数学模型。
通过运用数学模型，可以比较不同商业银行的效率。
这笔数据可以用于商业银行内部，也可以用于比较其他商业银行。
由此可以发现，与其他银行相比，商业银行的生产力是高还低。
4DEA方法的优势DEA方法在商业银行的效率评价中有着显著的优势：1.不需要明确的假设条件–与大多数评估方法不同，DEA只需要输入和输出信息。
DEA不需要任何明确的假设条件，所以被认为是相对较为灵活的方法。
此外，DEA还可以处理多个输入和输出，以便更全面的评估机构的效率。
《基于DEA的我国不同类型商业银行经营效率的比较研究》范文
《基于DEA的我国不同类型商业银行经营效率的比较研究》篇一一、引言随着中国金融市场的不断发展和开放，商业银行作为金融体系的重要组成部分，其经营效率问题日益受到关注。
数据包络分析（DEA）作为一种有效的效率评价方法，能够客观、全面地评估商业银行的经营效率。
本文旨在利用DEA方法，对我国不同类型商业银行的经营效率进行比较研究，以期为商业银行提升经营效率提供参考。
二、文献综述在过去的研究中，学者们主要从经营规模、风险控制、创新能力等方面对商业银行经营效率进行评价。
DEA方法因其能够处理多输入多输出指标的复杂性，被广泛应用于银行业绩效评价。
然而，针对不同类型商业银行的DEA研究尚不充分，尤其是对于我国商业银行的特色和差异化的研究。
因此，本研究具有一定的研究价值和实际意义。
三、研究方法与数据来源本文采用DEA方法，选取我国不同类型商业银行作为研究对象，收集其经营数据，构建输入输出指标体系。
数据来源主要为各商业银行的年度报告和公开资料。
四、实证分析4.1 指标体系构建根据商业银行的经营特点和数据可获得性，本文构建了包括资本投入、劳动力投入、业务量等在内的输入指标，以及利润、资产质量、风险控制等输出指标。
4.2 DEA模型应用利用DEA模型，对不同类型商业银行的经营效率进行测算。
通过比较各银行的综合技术效率、纯技术效率和规模效率，分析其经营效率的差异和原因。
4.3 结果分析结果显示，不同类型的商业银行在经营效率上存在显著差异。
国有大型商业银行在规模效率和资产质量方面表现较好，而股份制商业银行和城市商业银行在创新能力和风险控制方面表现更佳。
此外，各银行在纯技术效率上也有所差异，反映了其管理和技术水平的差异。
五、讨论与建议5.1 讨论本文的研究结果表明，不同类型商业银行在经营效率上存在差异，这主要是由于其规模、管理、技术、市场定位等因素的不同所导致的。
因此，各银行应根据自身特点，制定符合自身发展的经营策略，提高经营效率。
基于DEA的我国商业银行综合绩效评价研究
2017年20期总第857期在商业银行综合绩效评价研究的过程中，国内外相关学者做了广泛深入的研讨，均提出了各自的思路，部分国外研究人员认为，银行业绩表现因素对银行业绩表现的驱动因素和银行业绩评估，外部宏观因素和银行特征，银行业绩的影响更为重要，银行业绩评估方法和指标也更为完善。
由于商业银行的发展水平和完善的公司治理制度，目前而言，商业银行的绩效评价体系总体较为完善，对各评价指标的计算方法也相对成熟。
近年来，中国学者按照中国商业银行的经营特点，对商业银行的绩效评价也取得了一些成果。
目前，中国商业银行的业绩评价的研究，不仅从传统的会计财务指标发展到风险调整后收益，EVA 评价和平衡计分卡的评价，而且上市银行的业绩评价使用不同的数理统计方法和运作模式的研究成果，而由于中国的股权分置改革，且选用的差异银行业绩因素也导致了绩效评估的解释略有不同。
另外，中国商业银行业绩评估现状可以看出，所选择的指标方面，开始从原来财务指标演变为财务指标及非财务指标的综合分析；评估方法方面，也由原来的定性评价向定性结合定量转化，方式更为多样。
但存在的问题是非财务指标很难通过定量的方法确定，且各指标的权重也很难进行统一设定，可行性较差。
因此，在财务指标到数理统计和运筹学模型，应充分掌握不同的评估方法的特点采用不同方法，既满足了银行绩效评价水平、多因素的需求，利用定性和定量相结合的方法，考虑减少评价指标选取过程中的主观意念及计算方法的局限性。
同时，综合绩效评价研究有利于商业银行绩效评估的发展。
一、DEA 模型原理数据包络分析,简称DEA （Data Envelopment Analysis ）,是基于相对效率的概念。
基于多指标输入和多指标输出，对于相同类型的部门或单位（称为决策单位，DMU ）给出相对有效性或效益评估的一种方法。
中国商业银行业绩评估体系与量化指标结合使用量化分析，财务数据，商业银行综合了解商业银行业绩评估体系的绩效和绩效评估。
毕业设计(论文)-基于DEA的中信银行经营绩效评价研究
南京邮电大学毕业论文题目基于DEA的中信银行经营绩效评价研究专业工商管理学生姓名班级学号指导教师评阅教师指导单位管理学院日期： 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 6 月 07 日毕业设计（论文）原创性声明本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文），是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。
除文中已注明引用的内容外，本毕业设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。
对本研究做出过重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明并表示了谢意。
论文作者签名：日期：年月日摘要绩效评价一直以来都是企业关注的核心问题之一，商业银行也不例外，尤其是在经济全球化趋势越来越明显，来自国际和国内竞争压力不断加大的今天，商业银行必须得构建适合自身绩效评价的指标体系。
本文在回顾前人研究的基础上，采用数据包络分析法（DEA）构建了适合我国商业银行的绩效评价指标体系。
本文选择中信银行作为研究对象，同时选择四大国有银行和三大股份制商业银行作为参照银行，根据八家银行2014年的年度报告获得本研究所需的原始数据。
然后运用 DEAP2.1 软件，测算这八家商业银行在营运能力、获利能力和发展能力三方面的效率值，通过对输出数据的分析来评价中信银行的绩效水平，并提出相关建议。
关键词:中信银行；绩效评价；数据包络分析（DEA）ABSTRACTPerformance Evaluation has always been the core issue for every enterprise, and the commercial banks are no exception, especially when the trend of economic globalization is getting more and more obvious, and competitive pressure from international and domestic is increasing. Commercial banks have to build their own index system for performance evaluation. Based on the review of previous studies, I use data envelopment analysis (DEA), and build the index system for performance evaluation. I choose the CITIC Bank for the study, while four state-owned banks and three joint-stock commercial banks as reference banks. The raw data obtained in this study required from eight Bank’ Annual Report of 2014. By using DEAP2.1 software, we estimate the eight commercial banks’ eff iciency values on operating capacity, profitability capacity and development capacity. According to the analysis of the output data，I try to evaluate the level of performance of CITIC Bank and make several recommendations.Keywords: CHINA CITIC BANK；Performance evaluation；Data envelopment analysis (DEA)目录第一章导论 (1)1.1选题背景及研究意义 (1)1.1.1选题背景 (1)1.1.2研究意义 (1)1.2研究内容及结构安排 (2)1.2.1 研究内容 (2)1.2.2 本文结构安排 (2)第二章国内外研究理论综述 (4)2.1绩效评价的定义 (4)2.2绩效评价的方法 (4)2.2.1单一指标绩效评价法 (4)2.2.2多重指标衡量法 (6)2.3国内外关于商业银行经营绩效评价的研究 (7)2.3.1国外的研究 (7)2.3.2国内的研究 (8)第三章银行经营绩效评价方法的选择与简介 (10)3.1 评价方法的选择 (10)3.2 数据包络分析法(DEA)概述 (10)3.2.1 CCR 模型 (11)3.2.2 BCC 模型 (13)第四章中信银行经营绩效实证分析 (15)4.1 中信银行简介 (15)4.2 指标体系选择 (15)4.2.1 选择原则 (15)4.2.2指标体系的设计 (16)4.3 中信银行经营绩效的DEA分析 (17)4.3.1数据处理 (17)4.3.2 数据处理结果分析 (18)4.4 提升中信银行绩效的相关对策和建议 (22)第五章结论与展望 (24)致谢 (25)参考文献 (26)第一章导论1.1选题背景及研究意义1.1.1选题背景在世界经济融合的国际背景下，以及我们加入世界贸易组织（WTO）,外资银行的深入和经济金融体制改革的国内背景下，我国商业银行现阶段面临着极大的竞争压力，而这一切都迫使商业银行必须不断改善经营水平。