风险管理第三次考试
风险管理试题题库(121题)
"不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是 风险转移。 通常情况下，商业银行可以采用提取损失准备金来应对金融风险中的非 预期损失。 商业银行最高风险管理决策机构是（ ）
中国人民银行采取货币紧缩政策后，（ ） 人员因素是当前我国金融机构各类风险的主要来源之一。 对客户进行统一授信的操作程序可分为（ ）四个环节。 信贷管理部根据支行提交的调查报告进行审查，并复核信用评级和授信 额度建议。 总行风险管理部是监控中心的归口管理部门，安全保卫部是协助管理部 监控中心主要功能及特点（ ） 下列物权中只能是动产物权的是（ ）。 本行应急处置突发事件的工作原则( 我行突发事件类别主要有（ ） 群体性突发事件主要有（ ） )
银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套
单选题（当前1/136题，0.5分)根据我国监管要求,商业银行不需要计提市场风险资本的业务有（）。
A 外币债券投资B 交易性人民币债券投资C 人民币贷款D 外币贷款和外汇交易正确答案：C您的答案：我国监管规定，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。
第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序(ICCAP）评估资本附加要求。
而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。
因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本.单选题（当前2/136题，0。
5分）在99％的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（)。
A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元正确答案：D您的答案：在99%置信水平,V AR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。
单选题(当前3/136题，0.5分）根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。
A 4B 3C 1D 2正确答案:B您的答案：根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明,乘数因子最小为3。
单选题（当前4/136题，0.5分）根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。
A 0B 1C 0。
5D 0.7正确答案:C您的答案：权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风险权重。
例如，对一般企业的债权权重为100%.对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％。
对个人住房抵押贷款债权权重为50%。
对个人其他债权权重为75%。
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
风险管理经典考试试卷
风险管理经典考试试卷一、选择题（每题2分，共20分）1. 风险管理是指：a) 预测和避免所有可能发生的风险b) 管理项目中可能发生的风险c) 摧毁所有可能导致风险的机会2. 以下哪个不是风险管理的关键步骤？a) 风险识别b) 风险评估c) 风险忽略3. 哪个属于风险应对策略？a) 风险规避b) 风险转移c) 风险忽略4. 以下哪个属于风险评估的方法？a) PESTEL分析b) SWOT分析c) 5力模型分析5. 风险治理是指：a) 管理和监控项目中的风险b) 确保所有风险都得到治愈c) 采取行动来转变风险6. 以下哪个不是风险控制方法？a) 风险规避b) 风险转让c) 风险接受7. 风险管理计划的主要目的是：a) 定义整个项目的风险管理方法b) 识别和分析项目中的风险c) 确保项目顺利进行8. 当项目经理通过将风险转移给其他方来降低风险时，属于以下哪种风险应对策略？a) 风险规避b) 风险转移c) 风险减轻9. 关键成功因素（CSF）分析是一种常用的风险评估工具，它评估以下哪个因素？a) 项目的时间表b) 项目的关键任务c) 项目的预算10. 当项目经理决定接受风险并准备应对其影响时，属于以下哪种风险应对策略？a) 风险规避b) 风险转移c) 风险接受二、简答题（每题10分，共20分）1. 请简要解释风险识别的过程。
2. 什么是预防性控制和应对性控制，在风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（20分）某公司计划开发一款新产品，并已经完成市场调研和竞争分析。
以下是参与该项目的团队成员：- 项目经理- 市场营销专员- 生产经理- 质量控制专员- 供应链经理请根据以上信息，识别可能的项目风险，并提出相应的风险应对策略。
答案：一、选择题1. b) 管理项目中可能发生的风险2. c) 风险忽略3. a) 风险规避4. b) SWOT分析5. a) 管理和监控项目中的风险6. c) 风险接受7. a) 定义整个项目的风险管理方法8. b) 风险转移9. b) 项目的关键任务10. c) 风险接受二、简答题1. 风险识别是通过调研、分析和讨论来确定项目中可能发生的风险的过程。
风险管理试题
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]1.容易造成多头领导，浮现秩序紊乱的风险管理组织结构是( )A. 直线制B. 职能制C. 直线—职能制D. 横线联合制2.与人的不正当社会行为相关的风险因素称为( )A. 道德风险因素B. 心理风险因素C. 实质风险因素D. 有形风险因素3.样本：，， 13，6，的中位数是( )A. 6B. 7C. D. 134.当保险人和被保险人对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( )A. 保险人B. 被保险人C. 受益人D. 保险经纪人5.医生的疏忽对于医疗责任事故是( )A. 实质风险因素B. 道德风险因素C. 财产风险因素D. 心理风险因素6.关于团体保险以下说法错误的是( )A. 必须体检B. 保险金额有上限．．C. 减少了逆选择D. 对参加团体的性质有要求7.普通情况下自杀不可保是因为不符合可保风险的下列条件( )A. 必须是纯粹风险B. 损失可测定C. 风险事故的发生对于被保险人来说是意外的D. 有大量风险单位存在8.大多数纯粹风险属于( )A. 经济风险B. 财产风险C. 特定风险D. 静态风险9.对风险处理手段的合用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，就是( )A. 风险管理效果评价B. 风险衡量C. 风险处理D. 风险识别10.直线制组织结构作为企业风险管理组织结构的形式之一，普通只合用于( )A. 大型企业B. 中型企业C. 小型企业D. 个人合伙11.风险管理的必要性除了由于人类的安全需求外更重要的是由于( )A. 风险客观存在B. 风险发生不确定C. 风险的代价D. 风险复杂多变12.就全社会而言，一切经济单位均面临火灾风险，但具体到某一家庭或者企业，是否发生却不确定，这说明风险具有( )A. 可变性B. 偶然性C. 客观性D. 多发性13.一幢建造物价值 500 万元，据测算这幢建造物约 40 年会发生一次超过 400 万元的损失，那末这幢建造物的最大可能损失与最大预期损失分别是( )A. 400 万元、 400 万元B. 400 万元、 500 万元C. 500 万元、 400 万元D. 500 万元、 500 万元14.专业自保公司与传统商业保险公司相比具有的优点有( )A. 业务量较大B. 业务质量较好C. 财务基础雄厚D. 税赋较轻15.医生在手术前要求病人家属签字允许的行为属于( )A. 风险避免B. 风险隔离C. 风险转移D. 风险自留16.关于非保险转移合同，以下说法正确的是( )A. 较灵便，不受法律条文的限制B. 格式标准化C. 双方理解不易产生分歧D. 不存在大量风险单位的集合17.以下关于保险的特点正确的是( )A. 增加了损失的不确定性，不利于资源合理配置B. 补偿损失风险，保障经济生活安定C. 减少了道德风险与心理风险D. 保险经营费用很少18.在一次活动开始前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果，这种风险分析方法是( )A. 风险清单分析法B. 威胁分析法C. 事故树分析法D. 风险因素分析法19.某保险标的实际价值 200 万元，保险金额 100 万元，若损失金额为 150 万元，按照第一危（wei）险赔偿方式，保险人应赔偿( )A. 50 万元B. 75 万元C. 100 万元D. 150 万元20.在重复保险情况下，甲保险人承保 6 万元，乙保险人承保 7 万元，丙保险人承保 8 万元，今被保险人发生保险损失 7 万元，按照责任限额分摊制，则乙应赔偿( ) A. 2.33 万元 B. 万元C. 万元D. 7 万元21.确定财产保险保险金额的方法有( )A. 需要法B. 定值方式C. 不定值方式D. 重置价值方式E. 生命价值法22.以下关于保险费率说法正确的有( )A. 保险费率可以分解成纯费率和附加费率B. 纯保费用于补偿保险损失，是按照纯费率收取的保费C. 纯保费构成补偿基金D. 附加费率对应保险公司每单位保额的经营费用E. 附加费用用于支付保险公司的代理手续费23.我国商业保险公司的组织形式有( )A. 国有独资公司C. 有限责任公司E. 相互保险公司数据库中数据类型包括( A. 批量数据C. 暴露单位数据E. 管理数据B. 个人保险人D. 股分有限公司)B. 损失数据D. 法律数据25.普通说来，运用财务型非保险转移方法来处理风险需要满足以下条件( )A. 风险转让人与受让人之间的损失必须能够明确划分B. 风险受让人应当有能力并愿意承受适当的财务责任C. 应用这种方法只需考虑风险转让人的利益D. 应用这种方法应该对于风险转让人和受让人都有益E. 应用这种方法只需考虑风险受让人的利益26.企业人身风险损失形态包括( )A. 意外伤害B. 死亡C. 年老 D 疾病E. 工伤27.采用建立意外损失基金处理自留风险的局限性在于( )A. 基金规模受到限制B. 增加道德风险C. 可能发生财务调度艰难D. 风险单位数目有限E. 基金不能享受税收减免28.采用非保险风险转移措施相对于通过保险转移风险具有以下优点( )A. 合用对象更广B. 更加灵便C. 合同格式化D. 普通更节约E. 有利于促进全社会的风险控制29.以下关于风险自留叙述正确的是( )A. 风险自留的本质在于经济单位通过内部资金的融通来弥补风险事故造成的损失B. 风险自留为经济单位提供损失后的财务保障C. 风险自留在风险事故发生前采取措施D. 风险自留是处理残存风险的一种措施E. 风险自留可以是有计划的30.以下措施中属于损失抑制措施的是( )A. 为建造物装设避雷针B. 汽车配备安全气囊C. 安装自动喷淋设施D. 营救失事的船只E. 失火后疏散人群31.以下费用可以纳入风险控制成本的有( )A. 购置灭火器费用B. 受伤工人的工资C. 安全监督人员的工资D. 销售人员工资E. 安全防护设施的养护费用32.风险控制的本质是( )A. 在事故发生前降低损失概率B. 在事故发生前减少损失程度C. 在事故发生时减少损失程度D. 在事故发生后降低损失概率E. 在事故发生后减少损失程度33.估计风险事故造成的损失金额可以使用( )A. 帕累托分布B. 正态分布C. 泊松分布D. 对数正态分布E. 二项分布34.投保人(被投保人)的义务主要有( )A. 投保时进行如实告知B. 按期缴纳保险费C. 保护保险标的D. 保险事故发生后及时通知E. 协助向负有责任的第三方追偿35.失业是( )A. 经济风险B. 社会风险C. 人身风险D. 个人风险E. 家庭风险36.按照是否有获利机会为标准，风险可以分为( )A. 纯粹风险B. 自然风险C. 社会风险D. 投机风险E. 政治风险37.企业财产间接损失包括( )A. 火灾损失B. 机器设备的损失C. 费用损失D. 收入损失E. 责任损失38.造成火灾的异常燃烧必须符合下列特征( )A. 有助燃物与可燃物B. 有燃烧现象C. 非属于正常目的D. 有蔓延扩大趋势E. 有点火源39.以下关于中和的说法正确的有( )A. 中和只用于处理纯粹风险B. 中和是将损失机会与获利机会平衡的一种方法C. 中和通常被用于处理投机风险D. 中和通常被用于处理心理风险E. 中和通常被用于处理实质风险40.关于冒险型决策者的描述，正确的是( )A. 对损失的反映迟缓，对收益的反应敏感B. 对损失的反映敏感，对收益的反应迟缓C. 愿意支付低于损失期望值的费用作为转移风险的代价D. 愿意支付高于损失期望值的费用作为转移风险的代价E. 其损失效用函数通常为一条直线41.简述风险管理绩效评定标准。
风险管理考试题(含答案)
风险管理考试题（含答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、某客户在A、B两家银行均有贷款业务，其中A银行贷款已被分类至后三类，B银行对该客户的贷款分类至少应为（）。
A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类正确答案：A2、按照我行制度规定，新增大额不良贷款及由后三类上调为关注类的贷款，要在分类的同时填写《信贷资产五级分类专项报告》上报总行备案。
这里的大额所指金额为（）A、单户余额1000万元及以上B、单户余额3000万元及以上C、单户余额5000万元及以上D、单户余额8000万元及以上正确答案：A3、我行的外包风险管理主管部门是：（）A、总行内控合规部B、总行办公室C、总行信息科技部D、总行风险管理部正确答案：D4、已结清业务余额的项目贷款档案保管期限为（）。
A、20年B、15年C、5年D、10年正确答案：B5、当违约债务人的违约特征消失，并且在（）月的观察期内，未再出现违约特征的，可由评级发起人发起违约重生流程，由审批或业务主管部门有权人审核认定后解除违约。
A、6B、3C、9D、12正确答案：A6、五级分类系统分类时，“已建档”状态属于（）的任务。
A、地区五级分类系统认定员B、地区首席风险管C、客户经理D、客户经理主管正确答案：C7、核心环境下，展期或借新还旧可以在哪个期间进行操作？A、到期日前10天B、到期日当天C、到期日前人一天（包括到期日）D、到期日前任一天（不包括到期日）正确答案：D8、违约客户消除违约特征满6个月后且经营正常，()在非零售内评系统中发起违约重生流程。
A、有权审批人B、客户经理C、客户经理主管D、专职审批人正确答案：B9、个人信贷资产五级分类由（）来进行最终认定。
A、分行个人业务管理部门B、客户经理主管C、个人业务客户经理D、分行风险管理部门正确答案：D10、以下有关五级分类的说法错误的是：（）。
A、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款其分类至少为关注类B、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款且贷款已经逾期的其分类至少为次级类C、贷款发生挪用的其分类至少为关注类D、违法国家法律规定发放的贷款若银行预计无损失可分类为正常类正确答案：D11、下列说法不正确的是（）。
初级银行从业资格考试《风险管理》考试真题三
初级银行从业资格考试《风险管理》考试真题三1 [单选题]（江南博哥）巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。
A.频率B.分发C.清晰度和可用性D.公正正确答案：D参考解析：巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。
2 [单选题] 在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自（）业务。
A.负债B.资产C.理财D.信用正确答案：B参考解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。
这主要是当时商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。
3 [单选题] 2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款327．1万元。
该事件的风险成因是（）。
A.关键人员流失B.内部欺诈C.失职违规D.知识技能匮乏正确答案：B参考解析：内部欺诈事件，指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
4 [单选题] 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A.主权评级B.国别评级C.法人客户评级D.个人客户评级正确答案：B参考解析：国别评级综合反映了国别风险的大小，通常包括一国(地区)政治经济、财政、国际收支、营商环境等因素。
国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。
5 [单选题] 通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（）策略。
A.降低风险B.承受风险C.转移或缓释风险D.回避风险正确答案：C参考解析：转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险。
2021年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理(第三套)
2021年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第三套）一、单项选择题(共90题，合计45分)1企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。
这里的“主要投资者”是指（）A. 直接或间接控制一个企业10％或l0％以上表决权的个人投资者B. 直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者C. 直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者D. 直接或间接控制一个企业1％或l％以上表决权的个人投资者[准确答案]A试题解析： A【解析】根据相关规定，主要投资者，指直接或间接地控制一个企业l0％或l0％以上表决权资本的个人投资者2下列关于风险监管的说法，不准确的是（）A. 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督。
检-查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B. 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D. 管理信息系统的形式和内容理应与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合[准确答案]B试题解析： B【解析】内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后。
3信用风险经济资本是指（）A. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C. 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D. 以上都不对[准确答案]B试题解析： B【解析】本题考查信用风险经济资本的概念。
信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金4商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为（）A. 国家风险B. 市场风险C. 操作风险D. 战略风险[准确答案]D试题解析： D【解析】本题考查对战略风险的缓解。
《风险管理》银行从业资格第三次综合训练(含答案和解析)
《风险管理》银行从业资格第三次综合训练(含答案和解析)1、在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于()。
A、拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B、其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产 C、资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。
因为潜在的存款人会为其资金寻觅最安全的庇护所，形成资金向高质量的商业银行流动。
2、在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A、内部评级法B、标准法C、高级计量法【参考答案】：C【解析】：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
故选 I)。
3、2022 年 3 月 14 日如意卡国际组织宣布，由于一位黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引起的风险。
A、人员因素B、内部流程C、外部事件【参考答案】：C【解析】：黑客入侵属于外部事件。
4、关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法不正确的是()。
A、银行可采取基准测试、返回检验等验证方法，对内部评级体系进行验证B、负责验证工作设计和实施的部门应同时负责对验证过程和结果的检查C、银行内部评级风险参数量化的方法、数据或者实施发生重大改变时，相关验证活动应尽快实施【参考答案】：B【解析】：验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。
2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理(第三套)
2020年银行业初级资格考试试题及答案：风险管理（第三套）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相对应选项1.风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准实行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存有的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过相关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料实行分析从而发现潜在风险2.风险是指：CA.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。
BA.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益4.风险分散化的理论基础是：AA.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论5.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
BA.特殊性、非盈利性和可转化性B.普遍性、非盈利性和可转化性C.特殊性、盈利性和不可转化性D.普遍性、盈利性和不可转化性6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面展开，这里基于( B )的风险管理策略。
A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿7.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
CA.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核8.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA.0.1B.0.2C.0.3D.0.49.风险管理文化的精神核心和最重要和层次的因素是：CA.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能10.商业银行的核心竞争力是：DA.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理11.风险因素与风险管理复杂水准的关系是：BA.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关水准并不大D.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?CA.Credit MetricsB.KMV模型C.VaR模型D.高级计量法13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?AA.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿14.压力测试是为了衡量：BA.正常风险B.小概率事件的风险C.风险价值D.以上都不是15.外部评级主要依靠：AA.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对16.预期损失率的计算公式是：AA.预期损失率=预期损失/资产风险敞口B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额C.预期损失率=预期损失/风险资产总额D.预期损失率=预期损失/资产总额17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面?DA.不良贷款清收转化情况B.新发放贷款质量情况C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D.以上都是18.信用风险经济资本是指：AA.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D.以上都不对19.贷款组合的信用风险包括：CA.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA.15亿B.12亿C.20亿D.30亿21.以下关于相关系数的论述，准确的是：DA.相关系数具有线性不变性B.相关系数用来衡量的是线性相关关系C.相关系数仅能用来计量线性相关D.以上都准确22.信用转移矩阵所针对的对象是：CA.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对23.情景分析用于：BA.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D.A和C24.资产证券化的作用在于：DA.提升商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都准确25.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?CA.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对26.使用高级计量法汁算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。
CCAA风险管理—第三次考试题目及答案,调整后,100%正确
第1章_风险管理概述1: 下列标准中不属于风险管理标准的是（）：AS/NZS 4260ISO 31000:2009ISO 31010:2009ISO Guide 73:20092: 我国的GB/T24353-2009与ISO的哪一个标准相接近（）？ISO 31000:2009ISO DIS 31000ISO 31010:2009ISO FDIS 310003: 我国的GB/T23694-2009与ISO的哪一个标准相接近（）？ISO Guide 73:2009ISO 31000:2009ISO Guide 73:2004ISO 31010:20094: 组织实施风险管理可以有很多益处，但下列提法中不妥的是（）提高组织实现目标的可能性达成组织设定的经营目标提高利益相关者的信心和信任为决策和规划提供依据5: 下列描述不正确的是（）作为管理方法论，ISO31000:2009的原则和指南可以应用到认证的各个领域。
OHSAS18000:2008标准包含了风险管理在职业健康安全领域的应用。
ISO22000:2008标准包含了风险管理在食品安全领域的应用。
ISO31010:2009标准特别强调了风险管理的原则，并将其列为标准的正式内容。
6: 下列描述不正确的是（）ISO31010:2009是风险评估技术标准GB/T24353-2009是中国的风险管理标准ISO31000:2009适用于人类社会的各种风险的管理ISO31000不可用于第三方认证7: 风险管理形成独立的理论体系起源于（）20世纪30年代20世纪50年代20世纪70年代20世纪90年代8: 下列（）的成果对ISO31000:2009的形成有重大帮助COSO委员会美国国会巴塞尔委员会欧洲风险管理委员会9: ISO Guide 73:2009一共列示了（）个术语2945505510: ISO 31000:2009在引言中说：实施并保持与本国际标准相一致的风险管理可以使组织能够获得（）项帮助。