论《金融工程》课程教学存在的问题与解决建议

论《金融工程》课程教学存在的问题与解决建议
作者：尹哲李恺
来源：《大学教育》2013年第07期
[摘要]分析了目前《金融工程》课程教学中存在的不足之处，以及数学专业和金融学专业学生在学习本课程时出现的不同问题，探讨如何调整《金融工程》的教学内容，改变教学方法，从而提高本课程教学质量。

[关键词]《金融工程》教学建议
[中图分类号] G420 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437（2013）07-0114-02
《金融工程》是20世纪90年代初西方国家出现的一门新兴金融学科。

《金融工程》内容包括创新金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。

《金融工程》将工程思维引入金融科学的研究，融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，因而迅速发展成一门新兴的交叉学科。

随着我国金融市场的发展与开放，《金融工程》这一国外发展方兴未艾的学科逐渐引起了国内理论界与金融业界的重视。

与之相对应的，各大院校数学或经济管理类专业纷纷开设了《金融工程》课程。

通过本课程的学习，学生可系统掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；熟悉衍生金融产品定价的基本原理；学会如何运用各种金融工具和策略解决人们面临的各种金融问题，获得一技之长，从而可以增加学生就业机会；此外，也有利于学生继续深造和发展。

然而现阶段多数高校本课程的教学尚处于发展阶段，存在着许多问题，主要表现为课程建设滞后，理论与实践脱节，课程内容与学生知识结构不符，与相关课程关系定位不明确等，因此对《金融工程》课程的教学进行探讨是很有必要的。

一、《金融工程》教学中的存在的问题
（一）国内课程建设存在着滞后性
我国《金融工程》的课程建设相对滞后。

自20世纪90年代各大院校开设《金融工程》课程以来，其课程建设一直处于一种和国外发展亦步亦趋的状态。

这反映在教材建设上，与国外原版教材相比，国内教材基本上是对国外成熟教材的借鉴与引进，发挥少、独创少、反映金融衍生业界最新发展变化的内容少。

针对这种问题，要求教材编写者不仅要借鉴成熟教材，也要借鉴国外最新教材以及国内的研究成果，但就目前情况来看，这方面做得还是很不够的。

这只能要求授课教师及时更新教案，帮助学生了解《金融工程》的最新发展。

（二）《金融工程》的理论研究与国内实践存在着脱节
课程建设缺乏创新，最主要的原因还是国内金融衍生工具发展的相对滞后。

与国际市场金融衍生工具品种层出不穷相比，国内金融衍生工具品种是很少的。

在大类上（远期、期货、期权、互换），虽都已有相关品种，但要么只有屈指可数的一种（如金融期货中只有股价指数期货）；要么市场准入门槛很高（如利率互换和货币互换），是大型金融机构用于避险的工具，和普通居民企业生活相隔不啻天渊。

实践是指导教学的标杆，而学生平时不能实践理论，教师在讲授《金融工程》课程中也有传授屠龙术之感，只能照搬课本和国外知识。

这给学生的学习带来困难。

同时，《金融工程》的研究虽然是国内金融学和数学领域的显学，研究者也颇有创新之处，得到了国外同行的肯定（如山东大学彭士戈院士对金融衍生工具定价的研究），但这种研究依然是纯理论研究居多，很难借鉴到课堂上来。

教师应当向学生介绍学科发展的最新成果，但这又受到了种种限制，其中最主要的有两个方面——教师本身知识水平和学生相关技能知识不足。

（三）学生相关知识技能的不足
抛开教师自身素质不谈，学生相关技能知识的不足就直接影响了学生对《金融工程》知识的理解和掌握。

一般而言，要学好《金融工程》需要以下三方面知识：
首先是数学知识。

数学是《金融工程》进行定价、产品开发、市场分析的基本工具。

举例而言，不懂偏微分方程，就无从理解几何布朗运动，不理解几何布朗运动就不明白布莱克—斯科尔斯欧式期权定价公式，遑论其他期权定价公式了。

相比数学专业（金融工程方向）的学生，金融学专业的学生数学素养是比较弱的。

金融学专业学生只进行过基本的微积分和概率论知识的学习，其数学知识还远达不到学习《金融工程》理论对数学的要求。

《金融工程》学科发展的最新成果无不与数学推导有关，如果学生欠缺数学知识，将直接限制他们接受学科最前沿知识。

其次是相关金融学科知识。

《金融工程》这门课程，要求学生在掌握了金融学、国际金融学、金融市场学等课程的知识后对其进行学习。

如果学生相关基础知识学得好，在《金融工程》课程的学习中就能起到事半功倍的效果；如果金融学专业学生相关知识基础打得不牢，学习《金融工程》也往往是事倍功半，教师不得不拿出时间带领他们复习已经学过的知识，唤起他们的记忆。

第三是外语技能。

前面已经谈到，国外《金融工程》的发展远远超过国内，想对其深入了解不可避免要阅读大量外文文献，特别是专业文献。

我国《金融工程》学科尚不完善，大量术
语没有专业统一的译法，教师由于无所适从，授课时往往直接使用外文原单词，这无形中增加了学生学习难度。

（四）《金融工程》与其他课程的关系定位
前面已经讲过《金融工程》的学习需要在掌握金融基础知识的前提下进行，同时它又是进一步学习其他金融课程的基础，这就不能不涉及相关课程的协调问题。

在《金融工程》教学过程中常常碰到这样一个现象，那就是有的知识学生已经学过，有的知识学生正在学。

比如FRA（远期利率协议），学生在《商业银行经营管理》课程中就已经学过，可这一部分恰恰又是《金融工程》中金融远期部分的重点；又如套期保值，不仅在《金融工程》中讲授，在《金融风险管理》、《金融市场学》中都会讲授，这会造成学生重复学习，直接降低了学生的学习兴趣。

而如果大量讲授金融衍生定价知识，无形中会给其他课程的学习造成压力。

《金融工程》中讲了定价并非意味着其他课程无内容可讲，但是这意味着其他课程讲授必须加深内容，也未必符合其他课程设立的初衷。

二、相关问题的解决建议
（一）积极利用网络，实现教学手段和知识获取途径的创新
《金融工程》教学应该能反映本课程的最新发展动态，应该具有一定的前瞻性。

这种大量信息，依靠课本是远不能达到要求的，只有结合网络，才能实现教学手段的创新。

教师在讲授中应当提供相关网站链接，应当主动通过网络与学生实现课下交流，应当建立教学网络资源库，使学生有机会接触到最新知识。

（二）加强实践教学环节，加强理论教学与实践的联系
可以建立相应实验室，让学生上机模拟操作；可以邀请有经验的金融机构从业人员来课堂讲授相关业务案例，提高学生学习兴趣，使得课程变得生动有趣；改善考核方式，便单纯的期末卷面成绩和平时作业成绩相结合的考核方式变为多角度、多形式的考核方式，将对实际技能考核列入期末考试范畴之内，例如对期货的模拟交易；加强课堂讨论，特别是学生分组讨论，使学生积极参与教学。

（三）协调内容，有取有舍
《金融工程》知识可以分为三大部分——金融工程理论（特别是定价理论）、金融工程设计规则、金融工程使用策略，笔者认为教授重点应放在理论上，让学生理解金融工程的来龙去脉，为继续学习其他课程打下基础，而金融工程使用策略和其他金融产品的投资大同小异，完全可以在投资学等课程中提及。

有取舍可以使《金融工程》课程与其他相关课程共同构建一个完整的知识体系。

（四）加强学生相关知识技能的学习
首先，我们可以开设与《金融工程》相关的数学实验课程，使学生能用所学的数学知识，将实际问题转化为合理的数学模型，进而应用数值计算方法，利用计算机和数学软件使问题得以解决。

如可使用功能强大的Matlab，它是由美国MathWorks公司发布的，主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境，为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案。

金融数量分析需要数值计算工具，Matlab强大的数值计算功能与丰富的工具箱为金融数量分析提供了有效“武器”。

只有在数学原理与数值技术紧密地结合的前提下，才能更有效地求解《金融工程》中的数学模型。

另外，应加强专业外语的学习。

金融学专业学生有自己的专业外语课程，在学习中可以适当突出《金融工程》内容。

而数学专业学生一般没有专业外语课程（无论是数学专业外语还是经济专业外语皆没有），这直接影响了学生的专业外语水平，建议在课程建设中开设专业外语（经济类外语）课程。

最后，针对数学专业学生，要提醒他们关注金融业界发展的最新动态，从而熟悉金融业界规则、惯例和行业习惯，达到学以致用。

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[责任编辑：钟岚]。